Regulatory Alerts2024-03-04 | CBE4.12CBE Regulation Book 4.12 - Controls Using Alternative Data For Credit Evaluation 12
The Central Bank of Egypt has issued guidelines for the use of alternative data in credit scoring for micro, small, and medium-sized enterprises. These guidelines allow banks to grant financing to these businesses without requiring audited financial statements, provided they use digital assessment models that analyze customer behavior, social data, and financial and non-financial transactions. The maximum annual revenue for eligible businesses is set at 20 million Egyptian pounds, and the financing must be in local currency. Banks are required to develop policies and procedures for these models, which must be approved and periodically reviewed by their boards of directors.
الفصل الثاني عشر : ضوابط استخدام البيانات البديلة للتقييم االئتماني
باإلشارة إلى مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الصادرة بالكتاب الدوري المؤرخ 11 يناير 2016 والكتب الدورية الالحقة له.
وباإلشارة إلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على تعديل مبادرة الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي سمحت للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة )بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري( بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك مع توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم االئتماني من خالل نماذج التقييم الرقمي إلىاستنادا سلوكيات العمالء وبياناتهم االجتماعية ومعامالتهم المالية وغير المالية. ً وفي ضوء ما تقدم، وعمالً على توفير قنوات سهلة وسريعة تدعم إتاحة التمويل للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، إيجابا ، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ً بما يؤثر على معدالت الشمول المالي والنمو االقتصادي 21 فبراير 2021 الموافقة على إصدار الضوابط التالية بشأن استخدام البيانات البديلة للتقييم االئتماني من خالل نماذج
- الرقمي التقييم Behavioral Scoring Models1 : في حالة قيام البنوك بمنح تمويل يعتمد على نماذج تقييم رقمي تقوم بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح االئتمان التقليدية مثل سلوكيات العمالء وبيانا تهم االجتماعية ومعامالتهم المالية وغير المالية، يتعين االلتزام بالضوابط التالية: -1 أن يقتصر هذا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة - شاملة الشركات حديثة التأسيس - التي يبلغ حجم أعمالها )إيرادات/ مبيعات سنوية( المقدرة 20 مليون جنيه على األكثر، مع ضرورة قيام البنوك بمتابعة حجم أعمالها بشكل دوري وذلك للتأكد من تماشيه مع الحد المذكور.
-2 أن يكون التمويل المباشر بالعملة المحلية فقط.
-3 وضع سياسات وإجراءات عمل خاصة بنماذج التقييم الرقمي، يتم اعتمادها من مجلس إدارة البنك، ومراجعتها بشكل دوري.
-4 يقوم البنك بإعداد نموذج تقييم رقمي، أخذاً في االعتبار ما يلي: أ. لنوع المنتج والبيانات المتاحة عنإعداد نموذج التقييم الرقمي وفقا العمالء. ً
كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 22 فبراير 2021 1 1 لنتائج هذه اإلجراءات.ب. ضرورة وضع اإلجراءات والمعايير الالزمة الختبار وتقييم النموذج وتعديله بشكل دوري وفقاً لجودة المحفظة الممنوحة بشكل دوري وإجراء التعديالت الالزمةج. مراجعة مؤشرات أداء ومدخالت نموذج التقييم وفقاً )إن وجدت( بواسطة السلطة المختصة باعتماد النموذج بالبنك.
د. التحقق من سالمة وصالحية نموذج التقييم الرقمي من خالل جهة مستقلة وذلك بهدف تقييم فاعلية النماذج ودقة النتائج، مع موافاة البنك المركزي بتقرير هذه الجهة عند التطبيق األولي، ويُستثنى من هذا البند البنوك التي قامت باالستعانة بإحدى الجهات المتخصصة لبناء نموذج التقييم.
ه. مراعاة بناء القدرات الفنية لموظفي البنك سواء المسئولين عن النموذج أو مستخدميه.
-5 إخطار البنك المركزي عند البدء في استخدام نماذج التقييم الرقمي موضوع التعليمات.
-6 موافاة البنك المركزي بما يلي: أ. السياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك المشار إليها بالبند )3(، على أن تتضمن استراتيجية التعامل مع المخاطر ًء على نماذجوالخسائر المتوقعة ونسبة القروض والتسهيالت غير المنتظمة المتوقعة بمحفظة التمويل الممنوح بنا التقييم الرقمي.
نسبة القروضًء على نماذج التقييم الرقمي متضمناًب. بيان ربع سنوي شامل إجمالي محفظة التمويل الممنوح بنا والتسهيالت غير المنتظمة بالمحفظة، وذلك وفقا للنماذج الواردة من قطاع الرقابة المكتبية في هذا الشأن.