Circular dated February 22, 2021 regarding the use of alternative data for credit assessment through digital assessment models

السيد األستاذ/ رئيس مجلس اإلدارة بنك تحية طيبة وبعد،،، باإلشارة إلى مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الصادرة بالكتاب الدوري المؤرخ 11 يناير 2016 والكتب الدورية الالحقة له.

وباإلشارة إلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على تعديل مبادرة الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي سمحت للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة )بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري( بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك مع توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم االئتماني من خالل إلىنماذج التقييم الرقمي استنادا سلوكيات العمالء وبياناتهم االجتماعية ومعامالتهم المالية وغير المالية. ً وفي ضوء ما تقدم، وعمالً على توفير قنوات سهلة وسريعة تدعم إتاحة التمويل للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، بما يؤثر إيجاباً على معدالت الشمول المالي والنمو االقتصادي، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2021 الموافقة على إصدار الضوابط التالية بشأن استخدام البيانات البديلة للتقييم االئتماني من خالل نماذج التقييم الرقمي - Models Scoring Behavioral: في حالة قيام البنوك بمنح تمويل يعتمد على نماذج تقييم رقمي تقوم بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح االئتمان التقليدية مثل سلوكيات العمالء وبياناتهم االجتماعية ومعامالتهم المالية وغير المالية، يتعين االلتزام بالضوابط التالية: -1 أن يقتصر هذا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة - شاملة الشركات حديثة التأسيس - التي يبلغ حجم أعمالها )إيرادات/ مبيعات سنوية( المقدرة 20 مليون جنيه على األكثر، مع ضرورة قيام البنوك بمتابعة حجم أعمالها بشكل دوري وذلك للتأكد من تماشيه مع الحد المذكور.

-2 أن يكون التمويل المباشر بالعملة المحلية فقط.

-3 وضع سياسات وإجراءات عمل خاصة بنماذج التقييم الرقمي، يتم اعتمادها من مجلس إدارة البنك، ومراجعتها بشكل دوري.

-4 يقوم البنك بإعداد نموذج تقييم رقمي، أخذاً في االعتبار ما يلي: أ. لنوع المنإعداد نموذج التقييم الرقمي وفقا تج والبيانات المتاحة عن العمالء. ً لنتائج هذهب. ضرورة وضع اإلجراءات والمعايير الالزمة الختبار وتقييم النموذج وتعديله بشكل دوري وفقاً اإلجراءات.

لجودة المحفظة الممنوحة بشكل دوري وإجراء التعديالتج. مراجعة مؤشرات أداء ومدخالت نموذج التقييم وفقاً الالزمة )إن وجدت( بواسطة السلطة المختصة باعتماد النموذج بالبنك.

د. التحقق من سالمة وصالحية نموذج التقييم الرقمي من خالل جهة مستقلة وذلك بهدف تقييم فاعلية النماذج ودقة النتائج، مع موافاة البنك المركزي بتقرير هذه الجهة عند التطبيق األولي، ويُستثنى من هذا البند البنوك التي قامت باالستعانة بإحدى الجهات المتخصصة لبناء نموذج التقييم.

ه. مراعاة بناء القدرات الفنية لموظفي البنك سواء المسئولين عن النموذج أو مستخدميه.

-5 إخطار البنك المركزي عند البدء في استخدام نماذج التقييم الرقمي موضوع التعليمات.

-6 موافاة البنك المركزي بما يلي: أ. السياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك المشار إليها بالبند )3(، على أن تتضمن استراتيجية التعامل مع ًءالمخاطر والخسائر المتوقعة ونسبة القروض والتسهيالت غير المنتظمة المتوقعة بمحفظة التمويل الممنوح بنا على نماذج التقييم الرقمي.

نسبة القروضًء على نماذج التقييم الرقمي متضمناًب. بيان ربع سنوي شامل إجمالي محفظة التمويل الممنوح بنا والتسهيالت غير المنتظمة بالمحفظة، وذلك وفقا للنماذج الواردة من قطاع الرقابة المكتبية في هذا الشأن.

برجاء التفضل بالتوجيه بااللتزام بالقرار المذكور. وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، طارق عامر