Regulatory Alerts2022-03-28 | CBE3.4CBE Regulation Book 3.4 - Liquidity Risk Management Liquidity Ratios In Local And Foreign Currencies
The chapter discusses liquidity risk management, specifically the local and foreign currency liquidity ratios that banks in Egypt must adhere to as per the Central Bank of Egypt's regulations. The minimum liquidity ratios for local and foreign currencies are set at 20% and 25%, respectively. The components of the numerator and denominator for calculating these ratios are outlined, including various financial instruments and liabilities. Non-performing assets, collateralized assets, and liabilities are excluded from the calculation. The average daily balance method is used to compute the ratios, and non-compliance may result in penalties as per the Central Bank of Egypt Law.
الفصـل الرابع: إدارة مخاطر السيولة القسم الثاني: نسبتا السيولة بالعملة المحلية وبالعمالت األجنبية
قدرارا أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقددة بتدير 22 فبرا در 2005 قىد ىمن بنوده، بيستمرار البنوك بياللتزام بإتبيع القواعد المنظمة لحسيب نسبتي الس ولة بيلعملة المحل دة وبديلعم % عل الترت ب( وفقي األجنب ة والحفيظ عل الحد األدن لكل منهمي )،%20 25 للقرارا الصيدرة عدن مجلدس 1 إدارة البنك المركزي المصري في هذا الشأن .
للقواعدد المنظمدة لهدي والمشدير إل هدي هدذا و دتم حسديب نسدبتي السد ولة بيلعملدة المحل دة وبديلعم األجنب دة، وفقدي 2 بيلقرار المذكور أع ه، عل النحو التيل : أولا: تلتزم البنوك وفروع البنوك األجنب دة بيالحتفديظ بنسدبة للسد ولة بيلعملدة المحل دة حددهي األدند %20 ونسدبة للس ولة بيلعم األجنب ة حدهي األدن :%25
-1نسبة السيولة بالعملة المحلية
Acknowledgments I would like to thank my supervisor, for his kind of support. I would like to thank my supervisor, for his kind of support.
مكونات البسط:
)أ( نقد ة.
)ب( الفيئض ف األرصدة االحت يط ة لدى البنك المركزي المصري عدن متطلبدي الحدد األدندي لنسبة االحت يطي.
)ج( ش كي وحواال مشتراه بيالط ع.
)د( أذون عل الخزانة، وال تدرج االذون المستخدمة في عمل ي إعيدة الشراء 3 .(Repo) )ه( أوراق البنك المركزى المصرى )صكوك وشهيدا إ داع البنك المركزى المصرى 4 .) )و( أوراق الحكومة المصر ة القيبلة للتداول مد البندك المركدزى المصدرى واأو المتداولدة فدي 5 كمدي تددرج األوراق التد تصددرهي ب عدض الجهدي سدوق األوراق الميل دة المىدمونة مدن
1 كتيب قطيع الرقيبة واإلشراف الصيدر بتير 20 ميرس .2005 كتيب دورى قطديع الرقيبدة واإلشدراف رقدم 345 بتدير 14 سدبتمبر 1998 )قدرار مجلدس إدارة البندك المركدزى المصدرى الصديدر بتدير 3 2 سبتمبر 1998(.
3 كتيب الس د نيئب محيفظ البنك المركزى المصرى الصيدر بتير 16 ميرس .2011 4 قرارا مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصيدران بتير خ 2 أغسطس ،2005 7 ميرس .2006 5 تدرج بيلق مة الدفتر ة أو الق مة السوق ة أ همي أقل. وزارة الميل دة وذلدك بعدد دراسدة البندك المركدزي المصدري وصددور موافقتده لكدل إصددار 6 عل حده .
)ز( السدندا التد فد حدوزة البندك بيلعملدة المحل دة المصددرة مدن البندوك األخدرى الخيىدعة إلشراف البنك المركزى المصرى شر طة أن تكون مسجلة ف بورصة األوراق الميل ة + .
)ح( السدندا بيلعملدة المحل دة التد فد حدوزة البندك بيلعملدة المحل دة المصددرة مدن الم سسدي الميل ة 7 وفقدي Standard الت ال تقل الجدارة االئتمين ة لهي عن تق د م AA لتق د م م سسدة لتق د ملتق د م s'Moody أو مدي عديدل هديت ن الددرجت ن وفقدي وفقدي Aa2 أو & Poor's م سسي التق م األخرى المعتد بهي، وأن تكون السندا مسجلة وقيبلة للتدداول فد أسدواق األوراق الميل ة أو تتمت بنظيم منيسب للتس ل 8،+ .
)ط( األوراق الميل ة الت تصدرهي الشركة المصر ة إلعيدة التمو ل العقيرى 9 .
)ي( أوراق تجير ة مخصومة تستحق الدف خ ل ث ثة أشهر.
)ك( صيفي المستحق عل البنوك في مصر )بعد إجراء المقيصة ب ن إجمديلي المبديل المسدتحقة عل البنوك ف مصر والمبيل المستحقة لهي(.
وال دخل في مكوني البسط أي أصل مرتهن أو مقترض بىمينه أو مخصص لمقيبلة التزام بذاته. كمدي ال دددخل فددي مكونددي المقدديم االلتزامددي التدد تاط هددي األصددول المددذكورة وبق مددة ال تز ددد عددن ق مددة األصددول المستخدمة في التاط ة شر طة أن تكون هذه االلتزامي بيلعملة المحل ة.
مكونات المقام:
)أ( ش كي وحواال وخطيبي اعتميد دور ة مستحقة الدف .
)ب( صيفي المستحق للبنوك في مصر )بعد إجراء المقيصة ب ن إجميلي المبديل المسدتحقة علد البنوك في مصر والمبيل المستحقة لهي(.
)ج( المستحق للبنوك الخيرج ة.
6 كتيبددي قطدديع الرقيبددة واإلشددراف بتددير خي 6 د سددمبر ،2009 9 مددي و 2010 )قددرار مجلددس إدارة البنددك المركددزي المصددري بتددير 4 مددي و .)2010 كتيبي قطيع الرقيبة واإلشراف بتير 2 أبر ل 2001 )قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصيدر بتير 27 ميرس 2001(، و19 + أبر ل .2001 7 كتيب الس د نيئب محيفظ البنك المركزى المصرى الصيدر بتير 9 د سمبر .2007 8 كتديب قطديع الرقيبدة واإلشدراف الصديدر بتدير 23 مديرس 2006 )قدرار مجلدس إدارة البندك المركدزى المصدرى الصديدر بتدير 21 فبرا در .)2006 9 كتدديب قطدديع الرقيبددة واإلشددراف الصدديدر بتددير 25 ون دده 2006 )قددرار مجلددس إدارة البنددك المركددزى المصددرى الصدديدر بتددير 4 أبر ددل .)2006
2
)د( ودائ العم ء.
)ه( %50 مدن الق مدة غ در الماطدية نقددا مدن خطيبدي الىدمين المصددرة، )ال تتىدمن الق مدة غ ر الماطية نقدا من خطيبدي الىدمين االبتدائ دة وتلدك المكفولدة مدن بندوك الدرجدة األولد بيلخيرج - بنوك ذا م ءة مرتفعدة –وفد حيلدة ق ديم أحدد البندوك بإصددار خطديب ىدمين ب بنك آخر وبكفيلته تدرج الق مة غ ر الماطية نقدا نهيئ بنيء عل طل من هدذا الخطديب فد مقيم نسبة الس ولة الخيصة بكل من البنك ن(.
-2نسبة السيولة بالعمالت األجنبية مكونات البسط:
)أ( ذهب ونقد ة.
)ب( أرصدة لدى البنك المركزى المصرى.
)ج( ش كي وحواال وكوبوني أوراق ميل ة مشتراه.
)د( سددندا التنم ددة بيلدددوالر األمر كددي والسددندا الصدديدرة عددن الخزانددة العيمددة بيلدددوالر ++،10 األمر كي المتداولة في سوق األوراق الميل ة .
)ه( أوراق تجير ة مخصومة تستحق الدف خ ل ث ثة أشهر.
)و( صيف المستحق عل البنوك ف مصر )بعد إجراء المقيصة ب ن إجمديلي المبديل المسدتحقة عل البنوك ف مصر والمبيل المستحقة لهي(.
)ز( المستحق عل البنوك الخيرج ة.
)ح( أذون الخزانة، والسندا الحكوم ة والسدندا الصديدرة عدن البندوك والم سسدي الميل دة ++ وشددهيدا اإل دددداع الصددديدرة عدددن البندددوك، علدد أن تتدددوافر الىدددوابط التيل دددة فددد هدددذه االستثميرا :
-
أن تكدون األذون والسدندا الحكوم دة صديدرة عدن حكومدي دول مجموعدة العشدرة 11 10G، أو بنوك وم سسي ميل ة مسجلة بهذه الدول .
-
أال تز د الفترة المتبق ة الستحقيق السندا الصيدرة عدن البندوك والم سسدي الميل دة، وشهيدا اإل داع الصيدرة عن البنوك عل ث ث سنوا .
لتق دد م م سسددة• أال تقددل الجدددارة االئتمين ددة للجهددي المصدددرة عددن درجددة AA وفقددي لتق م م سسة s'Moody أو مدي عديدل هديت ن وفقي Aa2 أو Standard & Poor's لتق م م الدرجت ن وفقي سسي التق م األخرى المعتد بهي.
كتيب قطيع الرقيبة واإلشراف الصيدر بتير أول ون ه 2010 )قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتير 4 مي و 2010(. 10 ++ تدرج بيلق مة الدفتر ة أو الق مة السوق ة أ همي أقل.
11 الوال ي المتحدة األمر ك ة وكندا وال يبين والمملكة المتحدة وفرنسي وألمين ي وإ طيل ي وهولندا والسو د وبلج كي وسو سرا ولكسمبورج.
3
- أن تكدون هددذه االسددتثميرا مسددجلة وقيبلدة للتددداول فدد أسددواق األوراق الميل ددة أو تتمت بنظيم منيسب للتس ل.
وال دخل ف مكوني البسط أى أصل مرتهن أو مقترض بىمينه أو مخصص لمقيبلة التزام بذاته، كمدي ال ددخل ف مكوني المقيم االلتزامي الت تاط هي األصول المدذكورة وبق مدة ال تز دد عدن ق مدة األصدول المسدتخدمة فد التاط ة شر طة أن تكون هذه االلتزامي بيلعم األجنب ة، وفد إطدير ذلدك سدتبعد مدن كدل مدن البسدط والمقديم غطيء االعتميدا المستند ة الذى حتفظ به البنك لدى البنوك الخيرج ة.
مكونات المقام:
ش كي وحواال وخطيبي اعتميد دور ة مستحقة الدف .
)أ( صيف المستحق للبنوك في مصر )بعد إجراء المقيصة ب ن إجميلي المبديل المسدتحقة علد البنوك في مصر والمبيل المستحقة لهي(.
)ب( المستحق للبنوك الخيرج ة.
)ج( ودائ مستحقة للبنك المركزى المصرى.
)د( ودائ العم ء.
)ه( %50 مدن الق مدة غ در الماطدية نقددا مدن خطيبدي الىدمين المصددرة، )ال تتىدمن الق مدة غ در الماطدية نقددا مين االبتدائ دة وتلدك المكفولدة مدن بندوك الدرجدة األولد مدن خطيبدي الىد بيلخديرج - بندوك ذا مد ءة مرتفعدة - وفد حيلدة ق ديم أحدد البندوك بإصددار خطديب ىدمين نهيئ بنيء عل طلب بنك آخر وبكفيلته تدرج الق مدة غ در الماطدية نقددا مدن هدذا الخطديب فد مقيم نسبة الس ولة الخيصة بكل من البنك ن(.
ثانياا: تحسب النسبة عل أسيس المتوسط ال ومي أل يم العمل الفعل ة خ ل الشهر.
ثالثاا: إذا لم لتزم أى من البنوك بيلحد األدن المقدرر لنسدبة السد ولة سدواء بيلعملدة المحل دة أو بدي لعم األجنب دة للترت ب المتقدموفقي ، جوز لمجلس إدارة البندك المركدزى المصدرى توق د أى مدن الجدزاءا المنصدوص عل هدي ف قينون البنك المركزى والجهيز المصرف والنقد الصيدر بيلقينون رقم 88 لسنة .2003 وتقوم البنوك بموافية قطيع الرقيبة واإلشراف بب يني "المتوسط ال وم لنسبة السد ولة بيلعملدة المحل دة وبديلعم األجنب ة- نموذج رقم 301" بصفة شهر ة ف موعد غي ته ال وم الثيمن من الشهر التيل للشهر المعد عنه الب ين.