Regulatory Alerts2022-03-29 | CBE3.2CBE Regulation Book 3.2 - Banks Of Systemic Importance Locally
The Central Bank of Egypt is committed to developing the banking sector to enhance its safety, stability, and contribution to Egypt's sustainable economic growth. To keep up with the latest international practices in banking supervision, the Central Bank has adopted the Basel Committee on Banking Supervision's approach to identifying banks that are systemically important globally (G-SIBs) and locally (D-SIBs). This framework includes additional loss absorbency requirements for these banks to reduce the likelihood and impact of their failure or distress. The Central Bank has prepared a study to identify D-SIBs and, based on this, has decided that the Central Bank of Egypt will identify D-SIBs according to the attached methodology.
الفصـل الثاني البنوك ذات األهمية النظامية محلياً
في ضوء جهود البنك المركزي المصري المستمرة لتطوير القطاع المصرفي بهدف تعزيز سالمته واستقراره ودعم دوره الفعال في المس اهمة في تحقيق النمو االقتصادي الشامل والمستدام للدولة، وفى إطار الحرص الدائم على مواكبة أحدث الممارسااا الدولية في مجال الرقابة المصارفية التي تساتهدف مواجهة المااطر والتصادي للصادماا القائمة والمحتملة من االل تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك.
وحيث أن األزمة العالمية أظهرا أن بعض المؤسااااااسااااااااا المالية ااا أهمية للنظام المالي العالمي والتي قد تتعرض لمااطر قد تهدد اساتقرار وأداء النظام المالي بككمله حال إافاقها أو تعررها، فقد أصادرا لجنة بازل للرقابة عالميا "SIBs-G "-Global ً المصاااااارفية في نوفمبر 2011 منهجية عملية لتحديد "البنوك ااا األهمية النظامية Banks Important Systemically( تم تحديرها في يوليو 2013(، ومن رم تم فرض متطلباا إضاافية لرأ المال المتصاااااااص الاسااااااائر Absorbency Loss Higher على تلك البنوك بهدف تافيض احتماالا وتكرير إافاقها أو تعررها. وحيث أن األهمية النظامية للبنوك ال تقتصاار على المسااتول العالمي فقط ولكن يسااري هاا المبدأ لما قد يكوعلى المستول المحلي أيضا ن لتلك البنوك من آرار سلبية على النظام المصرفي المحلي بككمله والتي يمكن ً بدورها أن تؤرر على االقتصاد المحلي ككل، فقد قاما لجنة بازل للرقابة المصرفية في أكتوبر 2012 بوضع إطار رقابي مكمل لإلطار الساااااابق ولكن على مساااااتول البنوك داال الدولة الواحدة لتحديد "البنوك ذات األهمية النظامية محلياً" يتضمن اإلطار العام الاي تقوم من االله البنوك المركزية بوضع المحدداا والمبادئ األساسية.
هذا وقد قام البنك المركزي بإعداد دراسةةةةةةة للحديد البنوك ذات األهمية النظامية محليا وبنا َء عليه فقد قرر 1 مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسله المنعقدة في 29 مارس 2017 ما يلي : يقوم البنك المركزي المصري بلحديد البنوك ذات األهمية النظامية محلياً وفقاً للمنهجية المرفقة. -1 يقوم قطاع الرقابة واإلشااااراف بالبنك المركزي المصااااري بتطبيق المنهجية المشااااار إليها ساااالفاً وإبال بالنتائج وتحديد متطلباا رأ المال اإلضااااااافية التي يجذ على هاهالبنوك ااا األهمية النظامية محلياً البنوك تكوينها وفقا للجدول التالي:
| مل | |
|---|---|
| طلبا | |
| ت رأ | |
| س المال | ال |
| شرائ | |
| ح | |
| Buckets | |
| ن | |
| طا | |
| ق النلائ | |
| ج | |
| ا | |
| إل | |
| ضافية | |
| % | 5 |
| أكب | |
| ر م | |
| ن | |
| 3200 | |
| %1,25 | 4 |
| م | |
| ن | |
| 2501 | |
| حت | |
| ى | |
| 3200 | |
| %1 | 3 |
| م | |
| ن | |
| 1801 | |
| ح ت | |
| ى | |
| 2500 | |
| %0,75 | 2 |
| م | |
| ن | |
| 1101 | |
| حت | |
| ى | |
| 1800 | |
| %0,5 | 1 |
| م | |
| ن | |
| 400 | |
| حت | |
| ى | |
| 1100 | |
| %0,25 | بنو |
| ك لي | |
| س | |
| ت ذا | |
| ت أ | |
| همية | |
| م | |
| ن | |
| 0 | |
| حت | |
| ى | |
| 399 | |
| 0 | ن |
| ظامية م | |
| حلياً |
-2 يتم مراجعة وتحديث المنهجية من قبل البنك المركزي المصري وفقا لمستجداا السوق وبحد أقصى مرة كل رالث سنواا.
-3 تطبق هاه التعليماا على البنوك العاملة في مصاااار اعتباراً من أول يناير 2019 والك بالنساااابة للبنوك التي تعد قوائمها المالية السااانوية في آار ديسااامبر من كل عام، واعتبارا 2019 بالنسااابة ً من أول يوليو للبنوك التي تعد قوائمها المالية السنوية في آار يونيو من كل عام.
منهجية البنك المركزي المصري للحديد البنوك ذات األهمية النظامية محلياً
-1 يتم ااتيار عينة البنوك وفقا لمعيار الحجم المتمرل في "إجمالي التعرضااا" المساتادم في حسااذ نسابة الرافعة المالية.
-2 يتم استادام المؤشراا الرئيسية التالية:
-
حجم البنك.
-
درجة االرتباط بالبنوك األارل داال الدولة.
-
عدم توافر البدائل للادماا المالية الممارلة المقدمة من البنك أو دورها في البنية التحتية للقطاع المالي.
-
درجة تطور أو تعقد أنشطة البنك.
-3 يتم إعطاء تلك المؤشراا أوزان نسبية على النحو التالي: ،%40 ،%25 ،%20 %15 على التوالي وقد تنقسم المؤشراا الرئيسية إلى مؤشرين فرعيين، وبكوزان نسبية متساوية كما هو موضح بالجدول التالي:
3
)مرفق(
| الوزن الن | ||
|---|---|---|
| سب | ||
| ي | الوزن الن | |
| سب | ||
| ي | ||
| المؤ | ||
| شر الفر | ||
| ع | ||
| ي | ||
| ) | ||
| %( | )%( | المؤ |
| شر الرئي | ||
| س | ||
| ي )الخ | ||
| صائ | ||
| ص( | ||
| % 20 | - "إجمال | |
| ي التعر | ||
| ضا | ||
| ا" الم | ||
| ستادم ف | ||
| ي ح | ||
| سا | ||
| ذ ن | ||
| سبة | الرافعة المالية: ا | |
| أل | ||
| صااول داال واار | ||
| ل الميزانية | غير مرجحة بكوزان الماا | |
| طر. | - إجمال | |
| ي الودائع. | -1 حجم البن | |
| ك. | ||
| ) | ||
| %40( | ||
| % 20 | ||
| % 12.5 % 12.5 | - ا | |
| أل | ||
| صول لد | ||
| ل البنو | ||
| ك ا | ||
| ألار | ||
| ل داال الدولة. | - ا | |
| اللتزامااا | ||
| ا المسااااااتحقااة للبنو | ||
| ك ا | ||
| ألار | ||
| ل داااال | -2 درجة ا | |
| الرتبا | ||
| ط بالبنو | ||
| ك ا | ||
| ألار | ||
| ل. | ||
| ) | ||
| %25( | ||
| الدولة. | ||
| % 20 | -3 عاادم توافر الباادائاال للااادمااا | |
| ا الماااليااة | ||
| ) | ||
| %20( | ||
| -المدفوعا | ||
| ا الت | ||
| ي تم تسويتها من ا | ||
| الل ن | ||
| ظم الدفع. | المماارلاة المقادمة من البنا | |
| ك، أو دور | ||
| ها ف | ||
| ي | البنية التحتية للق | |
| طا | ||
| ع الم | ||
| صرف | ||
| ي. | ||
| % 7.5 | - ا | |
| صول مستحقة للبنو | ||
| ك. | - التزاما | |
| ا مستحقة للاار | ||
| ل. | -4 درجة ت | |
| طور أو تعقد أنش | ||
| طة البن | ||
| ك. | ||
| ) | ||
| %15( | ||
| % 7.5 |
-4 يتم حساذ المؤشراا للبنك في صورة نقاط أسا باتباع الاطواا التالية: أ- حساذ قيمة المؤشر الفرعي = قيمة المؤشر للبنك x 10,000 قيمة المؤشر إلجمالي البنوك ذ-حساذ متوسط بسيط للمؤشراا الفرعية ضمن المؤشر الرئيسي.
ل- حساااذ متوسااط مرجح بكوزان محددة للمؤشااراا الرئيسااية األربعة للبنك للوصااول إلى نتيجة البنك.