Regulatory Alerts2022-08-17 | CBE3.11CBE Regulation Book 3.11 - Limits Of Equilibrium In Currency Positions
The document outlines the regulations set by the Central Bank of Egypt to maintain balance in currency positions for banks operating in Egypt, including foreign bank branches. These regulations aim to mitigate risks associated with currency fluctuations and ensure the safety of banks' financial positions. The maximum surplus or deficit in any single currency position is limited to 10% of the bank's capital base, while the total surplus or deficit across all currency positions (foreign or local) should not exceed 20%. Banks are required to adhere to these limits at the end of each business day.
الفصـل الحادي عشر حدود التوازن في مراكز العمالت
في ضوء أهمية اتباع األسلوب الواجب للحد من مخاطر عدم توازن مراكز العمالت سواء أجنبية أو محلية الذي يقضي بمراعاة التوازن على مستوى كل عملة على حده وذلك بهدف تالفي ما قدد يقتدرن ب توافر فوائض في مراكز بعض العمالت وعجز في مراكز عمالت أخرى من احتمال تعرض البنوك 1 للمخاطر التي قد تنجم عن تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .
وفي ضوء حرص البنك المركزي المصري على مواكبة المعايير الرقابية الصدادرة عندط لتطدورات السوق المصرفية المصرية بما يكفل سالمة المراكز المالية للبنوك ويضمن حسن أدائها ألعمالها، فقد تم تعديل قرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري بجلسة 9 سبتمبر 1993 بشد ن القواعدد المنةمدة لحدود التوازن في مراكز العمالت لدى البنوك، وتحديداً فيما يتعلدب بالفدائض أو العجدز فدي مراكدز العمالت ونسبتها الي القاعدة الرأسمالية وفقاً لما يلي 2 : .1 بالنسبة لقيمة الفائض أو العجز في مراكز العمالت لدى أي بنك من البنوك العاملة في مصر بما في ذلك فروع البندوك األجنبية:
-
يجب أال تجاوز قيمة الفائض او العجز في مركز أي عملة نسبة %10 من القاعدة الرأسمالية.
-
يجب أال تجاوز قيمة إجمالي الفائض أو العجز في مراكز العمالت )أجنبية أو محلية( نسبة %20 من القاعدة الرأسمالية.
.2 يخضع الفائض أو العجز في مركز العملة المحلية للحد المذكور بواقع %10 من القاعدة الرأسمالية.
.3 ينصرف مفهوم القداعدة الرأسدمالية وفقاً للتعريف الواردبمعيار كفاية رأس المال ومدا يعادلط لددى ف روع البنوك األجنبية، مع مراعاة ما ورد بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلستط المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2012 الصادر بموجب الكتاب الدوري رقم 318 بتاريخ 24 ديسمبر 2012 بش ن الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيب مقررات بازل.
1 كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ 16 سبتمبر .1993 2 كتاب السيد نائب المحافظ المؤرخ 28 نوفمبر .2017 1 .4 تلتزم البنوك بالحدود المقررة اعتباراً من أول ديسمبر 2017 في نهاية كل يوم عمل وعلى أال تجاوز نسب الفائض أو العجز في مركز أي عملة وإجمالي الفائض أو العجز في مراكز العمالت إلى القاعدة الرأسمالية خالل اليوم ضعف الحدود المشار إليها سلفا.ً .5 تسري باقي التعليمات السابقة 3 فيما لم يرد بش نط نص أعاله وتتمثل فيما يلي: تحسب قيمة الفائض أو العجز على أساس الفرق بين األصول والمشتريات اآلجلة بهذه العملة من جهة، وااللتزامات وحقوق المساهمين والمبيعات اآلجلة بذات العملة باإلضافة إلى أى التزامات 4 محتملة قد ينش عنها مخاطر يتحملها البنك نتيجة تغير فى أسعار الصرف من جهة أخرى .
)أ( بخصوص مدى انطباق قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصرى الصادر بتاريخ 8 يونيط 1989 بحةر قيام البنوك بعمليات تنطوي على مضاربة فى مجال سوق صفقات النقد األجنبي، فإن بيع أو شراء العمالت فى السوق الحاضرة Spot أو إجراء العمليات اآلجلة بهدف تغطية مراكز العمالت المكشوفة )ذات التجاوز فى الفائض أو العجز عدن النسبة المقررة( يُعرف باعتباره من عمليات البنك المعتادة ويخرج عن نطاق المضداربة 5 وال يسرى بش نط الحةر المقرر بقرار المجلس المذكور .
)ب( تلتزم البنوك بعدم تكوين احتياطيات بدالعمالت األجنبيدة مدن نتدائا النشداط التدي قدد تتحقب لدى البنوك في نهايدة السدنة الماليدة، وكدذا عددم تكدوين المخصصدات بدالعمالت 6 االجنبية لمواجهة مديونيات بالجنيط المصري .
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي المصرى قد وافب بجلستط المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 2004 على "أن تتضمن قواعد إعداد بيانات التوازن فى مراكز العمالت مدا يسدمت مسدتقبالً بإدراج قيمة رأس المال المطلوب دفعط من المساهمين للبنك بعملة أجنبية ضمن االلتزامات بهذه العملة وذلك لقاء ما توافر للبنك من أصول بذات العملة".
وإعماالً لذلك فإنط يتعين على البنوك اتخاذ ما قد يلزم، بحيث يقتصر التطبيب لهذا القرار على الزيادات التي تتم مستقبالً لرؤوس أموالها اعتباراً من تاريخ صدور القرار فى حالة دفع المساهمين حصصهم 7 فى هذه الزيادات بعملة أجنبية .
3 كتاب قطاع الرقابة واإلشراف رقم 334 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 1993 )قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 1993(.
4 كتاب قطاع الرقابة و اإلشراف رقم 334 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 1993 )قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 1993(.
5 كتاب قطاع الرقابة واإلشراف رقم 334 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر .1993 6 كتاب السيد المحافة الصادر بتاريخ 3 أغسطس .2003
2
كما وافب المجلس بجلستط المنعقدة بتداريخ 17 يوليدط 2007 علدى أن تتضدمن قواعدد إعدداد بياندات التوازن فى مراكز العمالت اعتباراً من ذلك التاريخ ما يسمت مستقبالً بإدراج قيمة الزيدادة فدى رأس المال المطلوب دفعط من المساهمين للبنك بعملة أجنبية ضمن االلتزامات بهذه العملة أو بالعملة المحلية وفقاً الحتياجات كل بنك مع عدم تعديل ذلك اإلدراج الحقا 8 .
وتقوم البنوك بموافاة قطاع الرقابة واإلشراف ببيان عن "موقف التوازن فى مراكز العمالت- نموذج رقم 821"، وفقاً للموقف في آخر يوم عمل من كل أسبوع، باإلضافة إلى الموقف فى آخر كل شهر "نموذج رقم 801" وذلك خالل موعد غايتط ثالثة أيام عمل تالية للتاريخ المعد عنط ذلك البيان 9 .
7 كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 )قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2004(.
8 كتاب السيد محافة البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2007 )قرار مجلس إدارة البنك المركدزي المصدري الصادر بتاريخ 17 يوليط 2007(.
9 كتاب قطاع الرقابة واإلشراف رقم 348 الصادر بتاريخ 15 ديسمبر .1999