Regulatory Alerts2017-06-07
Circular dated May 7, 2017 regarding locally systemically important banks
The data is already presented in the form of weighted indices for four main indicators. These include the bank's overall rating, the deposit money ratio, lending interest rates, and loan interest rates. Here is the breakdown of these indices as mentioned in the provided table: | Weight | Index | | |--------|----------------------|--------------------------| | | Bank Overall Rating | | | | Deposit Money Ratio | | | | Lending Interest Rate | | | | Loan Interest Rate | | The deposit money ratio is at a low weight of 20%, while lending and loan interest rates each have a weight of 40%. The overall bank rating has the highest weight of 25%. There are also secondary, equally weighted indices for each of these main indicators. Here is the table illustrating this: | Weight | Secondary Index | | |--------|----------------------------|--------------------------| | | Deposit Money Subindex | | | | Lending Interest Rate Sub | | | | Loan Interest Rate Sub | | | | Bank's Capital Adequacy Ratio | | The weighted average of these sub-indices for the overall bank rating is not directly provided in the table. However, you can calculate it using the following formula: ``` Weighted Average = (Subindex Value / Total Values) * (Total Values / SubIndex Minimum Value) أ- حساب قيمة الفرعي قيمة الفرعي = قيمة الفرعي للبنك قيمة المؤشر إجمالي ب- حساب متوسط بأس ج- حساب متوسط محدد للمؤشر الرئي"
$$\forall\cdot\forall\forall_{j\in\Delta}\forall\cdot\exists^{i}\exists_{j\in\Delta}\forall i$$
السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك تحية طيبة وبعد،،، في ضوء جهود البنك المركزي المصري المستمرة لتطوير القطاع المصرفي بهدف تعزيز سالمته واستقراره ودعم دوره الفعال في المساهمة في تحقيق النمو االقتصادي الشامل والمستدام للدولة، وفى إطار الحرص الدائم على مواكبة أحدث الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية التي تستهدف مواجهة المخاطر والتصدي للصدمات القائمة والمحتملة من خالل تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك.
وحيث أن األزمة العالمية أظهرت أن بعض المؤسسات المالية ذات أهمية للنظام المالي العالمي والتي قد تتعرض لمخاطر قد تهدد استقرار وأداء النظام المالي بأكمله حال إخفاقها أو تعثرها، فقد أصدرت لجنة بازل للرقابة البنوك ذات األهمية النظامية عالميا "SIBs-G "ً المصرفية في نوفمبر 2011 منهجية عملية لتحديد " Banks Important Systemically-Global( تم تحديثها في يوليو 2013(، ومن ثم تم فرض متطلبات إضافية لرأس المال المتصاص الخسائر Absorbency Loss Higher على تلك البنوك بهدف تخفيض احتماالت وتأثير إخفاقها أو تعثرها. وحيث أن األهمية النظامية للبنوك ال تقتصر على المستوى العالمي فقط ولكن يسري هذا المبدأ على المستوى المحلي أيضا لما قد يكون لتلك البنوك من آثار سلبية على النظام المصرفي المحلي ً بأكمله والتي يمكن بدورها أن تؤثر على االقتصاد المحلي ككل، فقد قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية في أكتوبر 2012 بوضع إطار رقابي مكمل لإلطار السابق ولكن على مستوى البنوك داخل الدولة الواحدة لتحديد "البنوك ذات األهمية النظامية محليا" يتضمن اإلطار العام الذى تقوم من خالله البنوك المركزية بوضع المحددات والمبادئ األساسية.
هذا وقد قام البنك المركزي بإعداد دراسة لتحديد البنوك ذات األهمية النظامية محليا ، وبنا َء عليه فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 29 مارس 2017 ما يلي: يقوم البنك المركزي المصري بتحديد البنوك ذات األهمية النظامية محلياً وفقاً للمنهجية المرفقة.
-1 يقوم قطاع الرقابة واإلشراف بالبنك المركزي المصري بتطبيق المنهجية المشار إليها سلفاً وإبالغ بالنتائج وتحديد متطلبات رأس المال اإلضافية التي يجب على هذه ذات محلياً تكوينها وفقا للجدول التالي :
| مت | |
|---|---|
| طلبا | |
| ت رأ | |
| س المال ا | |
| إل | |
| ضافية | ال |
| شرائ | |
| ح | |
| Buckets | |
| ن | |
| طا | |
| ق النتائ | |
| ج | |
| % | 5 |
| أكب | |
| ر م | |
| ن | |
| 3200 | |
| %1،25 | 4 |
| م | |
| ن | |
| 2501 | |
| حت | |
| ى | |
| 3200 | |
| %1 | 3 |
| م | |
| ن | |
| 1801 | |
| حت | |
| ى | |
| 2500 | |
| %0،75 | 2 |
| م | |
| ن | |
| 1101 | |
| حت | |
| ى | |
| 1800 | |
| %0،5 | 1 |
| م | |
| ن | |
| 400 | |
| حت | |
| ى | |
| 1100 | |
| %0،25 | بنو |
| ك لي | |
| س | |
| ت ذا | |
| ت أ | |
| همية ن | |
| ظامية | |
| م | |
| ن | |
| 0 | |
| حت | |
| ى | |
| 399 | |
| 0 | م |
| حلياً |
-2 يتم مراجعة وتحديث المنهجية من قبل البنك المركزي المصري وفقا لمستجدات السوق وبحد أقصى مرة كل ثالث سنوات.
ً من أول يناير 2019 وذلك بالنسبة للبنوك التي -3 تطبق هذه التعليمات على البنوك العاملة في مصر اعتبارا تعد قوائمها المالية السنوية في آخر ديسمبر من كل عام، واعتبارا 2019 بالنسبة للبنوك التي ً من أول يوليو تعد قوائمها المالية السنوية في آخر يونيو من كل عام.
وتفضلوا بقبول وافر االحترام،،،
جمال نجم
)مرفق( منهجية البنك المركزي المصري لتحديد ذات محليا
-1 يتم اختيار عينة البنوك وفقا لمعيار الحجم المتمثل في "إجمالي التعرضات" المستخدم في حساب نسبة الرافعة المالية.
-2 يتم استخدام المؤشرات الرئيسية التالية: حجم البنك.
درجة االرتباط بالبنوك األخرى داخل الدولة.
عدم توافر البدائل للخدمات المالية المماثلة المقدمة من البنك أو دورها في البنية التحتية للقطاع المالي.
درجة تطور أو تعقد أنشطة البنك.
-3 يتم إعطاء تلك المؤشرات أوزان نسبية على النحو التالي: %40 ، %25 ، %20 ، %15 على التوالي وقد تنقسم المؤشرات الرئيسية إلى مؤشرين فرعيين، وبأوزان نسبية متساوية كما هو موضح بالجدول التالي.
| الوزن | الوزن | |
|---|---|---|
| الن | ||
| سب | ||
| ي | المؤ | |
| شر الفرع | ||
| ي | الن | |
| سب | ||
| ي | المؤ | |
| شر الرئي | ||
| س | ||
| ي )الخ | ||
| صائ | ||
| ص( | ||
| )%( | )%( | |
| - "إجمال | ||
| ي التعر | ||
| ضا | ||
| ت" المستخدم ف | ||
| ي حسا | ||
| ب نسبة | الرافعة المالية: األ | |
| صول داخل وخار | ||
| ج الميزانية | ||
| %20 | غير مرجحة بأوزان المخا | |
| طر. | -1 حجم البن | |
| ك. | ||
| ) | ||
| %40( | ||
| - إجمال | ||
| ي الودائع. | ||
| %20 | - األ | |
| صول لد | ||
| ى البنو | ||
| ك األخر | ||
| ى داخل الدولة. | ||
| %12،5 | -2 درجة االرتبا | |
| ط بالبنو | ||
| ك األخر | ||
| ى. | ||
| ) | ||
| %25( | ||
| - االلتزاما | ||
| ت المستحقة للبنو | ||
| ك األخر | ||
| ى داخل الدولة. | ||
| %12،5 | -3 عدم توافر البدائل للخدما | |
| ت المالية المماثلة | المقدمة من البن | |
| ك، أو دورها ف | ||
| ي البنية التحتية | ||
| ) | ||
| %20( | ||
| -المدفوعا | ||
| ت الت | ||
| ي تم تسويتها من خ | ||
| الل ن | ||
| ظم الدفع. | ||
| %20 | للق | |
| طاع الم | ||
| صرف | ||
| ي. | ||
| - أ | ||
| صول مستحقة للبنو | ||
| ك ف | ||
| ي الخار | ||
| ج. | -4 درجة ت | |
| طور أو تعقد أنش | ||
| طة البن | ||
| ك. | ||
| ) | ||
| %15( | ||
| %7،5 | - التزاما | |
| ت مستحقة للخارج. | ||
| %7،5 |
-4 يتم حساب المؤشرات للبنك في صورة نقاط أساس باتباع الخطوات التالية:
أ- حساب قيمة المؤشر الفرعي =
قيمة المؤشر للبنك
قيمة المؤشر إلجمالي البنوك
10،000 x
ب- حساب متوسط بسيط للمؤشرات الفرعية ضمن المؤشر الرئيسي.
ج- حساب متوسط مرجح بأوزان محددة للمؤشرات الرئيسية األربعة للبنك للوصول إلى نتيجة البنك.