Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2883 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds

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Implementing regulation - EU - 2024/2883 - EN - EUR-Lex

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Document 32024R2883

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Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2883 of 18 November 2024 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2024 until 30 December 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2883 of 18 November 2024 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2024 until 30 December 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2883 of 18 November 2024 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2024 until 30 December 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

C/2024/7936

OJ L, 2024/2883, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2883/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2883/oj

Language 1

Language 2

Language 3

Official Journal of the European Union

EN

L series

2024/2883

19.11.2024

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/2883

of 18 November 2024

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2024 until 30 December 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) ( 1 ) , and in particular Article 77e(2), third subparagraph, thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 4 October 2024, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of September 2024 market data. That information was published on 4 October 2024 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council ( 2 ) ,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2024 until 30 December 2024.

2. For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free interest rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union .

It shall apply from 30 September 2024.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 18 November 2024.

For the Commission

The President

Ursula VON DER LEYEN

( 1 )

OJ L 335, 17.12.2009, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj .

( 2 ) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers ( OJ L 55, 28.2.2011, p. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Lev

1

2,570 %

3,475 %

2,560 %

5,333 %

1,964 %

2,520 %

2

2,189 %

3,079 %

2,179 %

5,439 %

1,923 %

2,139 %

3

2,109 %

3,009 %

2,099 %

5,559 %

1,877 %

2,059 %

4

2,099 %

2,994 %

2,089 %

5,653 %

1,896 %

2,050 %

5

2,108 %

3,001 %

2,098 %

5,753 %

1,936 %

2,059 %

6

2,133 %

3,035 %

2,123 %

5,847 %

1,973 %

2,083 %

7

2,162 %

3,082 %

2,152 %

5,934 %

2,009 %

2,112 %

8

2,193 %

3,131 %

2,183 %

6,018 %

2,047 %

2,143 %

9

2,220 %

3,175 %

2,210 %

6,085 %

2,090 %

2,170 %

10

2,252 %

3,212 %

2,242 %

6,144 %

2,141 %

2,202 %

11

2,299 %

3,240 %

2,288 %

6,196 %

2,203 %

2,248 %

12

2,315 %

3,261 %

2,305 %

6,240 %

2,267 %

2,264 %

13

2,334 %

3,278 %

2,324 %

6,276 %

2,330 %

2,284 %

14

2,356 %

3,291 %

2,346 %

6,309 %

2,389 %

2,306 %

15

2,370 %

3,301 %

2,360 %

6,332 %

2,443 %

2,320 %

16

2,371 %

3,310 %

2,361 %

6,340 %

2,492 %

2,321 %

17

2,364 %

3,317 %

2,354 %

6,335 %

2,537 %

2,313 %

18

2,354 %

3,323 %

2,344 %

6,319 %

2,578 %

2,303 %

19

2,345 %

3,327 %

2,334 %

6,296 %

2,615 %

2,294 %

20

2,340 %

3,332 %

2,329 %

6,268 %

2,648 %

2,289 %

21

2,340 %

3,335 %

2,330 %

6,235 %

2,679 %

2,291 %

22

2,346 %

3,338 %

2,336 %

6,199 %

2,707 %

2,297 %

23

2,355 %

3,340 %

2,345 %

6,161 %

2,732 %

2,307 %

24

2,367 %

3,342 %

2,357 %

6,122 %

2,756 %

2,320 %

25

2,381 %

3,344 %

2,371 %

6,082 %

2,777 %

2,335 %

26

2,396 %

3,345 %

2,387 %

6,041 %

2,797 %

2,351 %

27

2,412 %

3,346 %

2,403 %

6,001 %

2,816 %

2,369 %

28

2,429 %

3,347 %

2,420 %

5,962 %

2,833 %

2,387 %

29

2,446 %

3,347 %

2,438 %

5,923 %

2,849 %

2,405 %

30

2,464 %

3,348 %

2,456 %

5,885 %

2,864 %

2,423 %

31

2,481 %

3,348 %

2,473 %

5,847 %

2,878 %

2,442 %

32

2,499 %

3,348 %

2,491 %

5,811 %

2,891 %

2,460 %

33

2,516 %

3,349 %

2,508 %

5,776 %

2,904 %

2,479 %

34

2,533 %

3,349 %

2,526 %

5,741 %

2,915 %

2,496 %

35

2,549 %

3,348 %

2,542 %

5,708 %

2,926 %

2,514 %

36

2,566 %

3,348 %

2,559 %

5,676 %

2,937 %

2,531 %

37

2,581 %

3,348 %

2,575 %

5,645 %

2,946 %

2,548 %

38

2,597 %

3,348 %

2,590 %

5,615 %

2,956 %

2,564 %

39

2,612 %

3,348 %

2,605 %

5,586 %

2,965 %

2,580 %

40

2,626 %

3,347 %

2,620 %

5,558 %

2,973 %

2,595 %

41

2,641 %

3,347 %

2,634 %

5,532 %

2,981 %

2,610 %

42

2,654 %

3,346 %

2,648 %

5,506 %

2,988 %

2,624 %

43

2,667 %

3,346 %

2,662 %

5,481 %

2,996 %

2,638 %

44

2,680 %

3,346 %

2,675 %

5,457 %

3,003 %

2,652 %

45

2,693 %

3,345 %

2,687 %

5,434 %

3,009 %

2,665 %

46

2,705 %

3,345 %

2,699 %

5,411 %

3,016 %

2,677 %

47

2,716 %

3,344 %

2,711 %

5,390 %

3,022 %

2,689 %

48

2,728 %

3,344 %

2,722 %

5,369 %

3,027 %

2,701 %

49

2,738 %

3,343 %

2,733 %

5,349 %

3,033 %

2,713 %

50

2,749 %

3,343 %

2,744 %

5,330 %

3,038 %

2,724 %

51

2,759 %

3,342 %

2,754 %

5,311 %

3,043 %

2,734 %

52

2,769 %

3,342 %

2,764 %

5,293 %

3,048 %

2,745 %

53

2,779 %

3,341 %

2,774 %

5,276 %

3,053 %

2,755 %

54

2,788 %

3,341 %

2,783 %

5,259 %

3,058 %

2,764 %

55

2,797 %

3,340 %

2,792 %

5,243 %

3,062 %

2,774 %

56

2,805 %

3,340 %

2,801 %

5,227 %

3,066 %

2,783 %

57

2,814 %

3,339 %

2,809 %

5,212 %

3,070 %

2,792 %

58

2,822 %

3,339 %

2,818 %

5,197 %

3,074 %

2,800 %

59

2,830 %

3,338 %

2,826 %

5,183 %

3,078 %

2,808 %

60

2,837 %

3,338 %

2,833 %

5,169 %

3,082 %

2,816 %

61

2,845 %

3,338 %

2,841 %

5,156 %

3,085 %

2,824 %

62

2,852 %

3,337 %

2,848 %

5,143 %

3,089 %

2,832 %

63

2,859 %

3,337 %

2,855 %

5,131 %

3,092 %

2,839 %

64

2,866 %

3,336 %

2,862 %

5,118 %

3,095 %

2,846 %

65

2,872 %

3,336 %

2,868 %

5,107 %

3,099 %

2,853 %

66

2,879 %

3,335 %

2,875 %

5,095 %

3,102 %

2,860 %

67

2,885 %

3,335 %

2,881 %

5,084 %

3,105 %

2,866 %

68

2,891 %

3,335 %

2,887 %

5,073 %

3,107 %

2,872 %

69

2,897 %

3,334 %

2,893 %

5,063 %

3,110 %

2,878 %

70

2,903 %

3,334 %

2,899 %

5,053 %

3,113 %

2,884 %

71

2,908 %

3,333 %

2,905 %

5,043 %

3,116 %

2,890 %

72

2,913 %

3,333 %

2,910 %

5,033 %

3,118 %

2,896 %

73

2,919 %

3,333 %

2,915 %

5,024 %

3,121 %

2,901 %

74

2,924 %

3,332 %

2,920 %

5,015 %

3,123 %

2,907 %

75

2,929 %

3,332 %

2,925 %

5,006 %

3,125 %

2,912 %

76

2,934 %

3,331 %

2,930 %

4,997 %

3,128 %

2,917 %

77

2,938 %

3,331 %

2,935 %

4,989 %

3,130 %

2,922 %

78

2,943 %

3,331 %

2,940 %

4,981 %

3,132 %

2,927 %

79

2,947 %

3,330 %

2,944 %

4,973 %

3,134 %

2,931 %

80

2,952 %

3,330 %

2,949 %

4,965 %

3,136 %

2,936 %

81

2,956 %

3,330 %

2,953 %

4,957 %

3,138 %

2,941 %

82

2,960 %

3,329 %

2,957 %

4,950 %

3,140 %

2,945 %

83

2,964 %

3,329 %

2,961 %

4,943 %

3,142 %

2,949 %

84

2,968 %

3,329 %

2,965 %

4,936 %

3,144 %

2,953 %

85

2,972 %

3,328 %

2,969 %

4,929 %

3,146 %

2,957 %

86

2,976 %

3,328 %

2,973 %

4,922 %

3,148 %

2,961 %

87

2,980 %

3,328 %

2,977 %

4,915 %

3,150 %

2,965 %

88

2,983 %

3,328 %

2,981 %

4,909 %

3,151 %

2,969 %

89

2,987 %

3,327 %

2,984 %

4,903 %

3,153 %

2,973 %

90

2,990 %

3,327 %

2,988 %

4,896 %

3,155 %

2,976 %

91

2,994 %

3,327 %

2,991 %

4,890 %

3,156 %

2,980 %

92

2,997 %

3,326 %

2,994 %

4,885 %

3,158 %

2,983 %

93

3,000 %

3,326 %

2,998 %

4,879 %

3,159 %

2,987 %

94

3,004 %

3,326 %

3,001 %

4,873 %

3,161 %

2,990 %

95

3,007 %

3,326 %

3,004 %

4,868 %

3,162 %

2,993 %

96

3,010 %

3,325 %

3,007 %

4,862 %

3,164 %

2,997 %

97

3,013 %

3,325 %

3,010 %

4,857 %

3,165 %

3,000 %

98

3,016 %

3,325 %

3,013 %

4,852 %

3,166 %

3,003 %

99

3,019 %

3,325 %

3,016 %

4,847 %

3,168 %

3,006 %

100

3,021 %

3,324 %

3,019 %

4,842 %

3,169 %

3,009 %

101

3,024 %

3,324 %

3,022 %

4,837 %

3,170 %

3,012 %

102

3,027 %

3,324 %

3,024 %

4,832 %

3,172 %

3,014 %

103

3,029 %

3,324 %

3,027 %

4,827 %

3,173 %

3,017 %

104

3,032 %

3,324 %

3,030 %

4,823 %

3,174 %

3,020 %

105

3,035 %

3,323 %

3,032 %

4,818 %

3,175 %

3,022 %

106

3,037 %

3,323 %

3,035 %

4,814 %

3,176 %

3,025 %

107

3,040 %

3,323 %

3,037 %

4,809 %

3,178 %

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3,149 %

3,164 %

4,512 %

5,775 %

3,173 %

83

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3,151 %

3,166 %

4,510 %

5,758 %

3,175 %

84

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3,153 %

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93

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3

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6

6,019 %

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4,136 %

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5,692 %

6,751 %

2,251 %

4,119 %

8,144 %

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2,277 %

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36

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39

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5,968 %

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3,878 %

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52

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5,937 %

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3,868 %

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7,447 %

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5,906 %

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3,857 %

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5,848 %

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5,768 %

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64

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5,631 %

2,721 %

3,764 %

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6,996 %

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5,543 %

5,610 %

2,730 %

3,757 %

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66

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68

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5,552 %

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69

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3,584 %

3,820 %

3,020 %

2,855 %

11,197 %

3,191 %

56

3,597 %

3,817 %

3,025 %

2,862 %

11,091 %

3,192 %

57

3,610 %

3,813 %

3,030 %

2,870 %

10,988 %

3,193 %

58

3,622 %

3,810 %

3,034 %

2,877 %

10,888 %

3,195 %

59

3,635 %

3,806 %

3,038 %

2,884 %

10,792 %

3,196 %

60

3,646 %

3,803 %

3,043 %

2,891 %

10,699 %

3,197 %

61

3,658 %

3,800 %

3,047 %

2,897 %

10,610 %

3,198 %

62

3,669 %

3,797 %

3,051 %

2,903 %

10,523 %

3,200 %

63

3,679 %

3,794 %

3,054 %

2,910 %

10,439 %

3,201 %

64

3,690 %

3,791 %

3,058 %

2,916 %

10,358 %

3,202 %

65

3,700 %

3,788 %

3,062 %

2,921 %

10,279 %

3,203 %

66

3,709 %

3,785 %

3,065 %

2,927 %

10,203 %

3,205 %

67

3,719 %

3,783 %

3,069 %

2,932 %

10,129 %

3,206 %

68

3,728 %

3,780 %

3,072 %

2,938 %

10,057 %

3,207 %

69

3,737 %

3,778 %

3,075 %

2,943 %

9,987 %

3,208 %

70

3,746 %

3,775 %

3,078 %

2,948 %

9,920 %

3,209 %

71

3,754 %

3,773 %

3,081 %

2,953 %

9,854 %

3,210 %

72

3,762 %

3,770 %

3,084 %

2,958 %

9,790 %

3,212 %

73

3,770 %

3,768 %

3,087 %

2,962 %

9,728 %

3,213 %

74

3,778 %

3,766 %

3,090 %

2,967 %

9,668 %

3,214 %

75

3,786 %

3,764 %

3,093 %

2,971 %

9,609 %

3,215 %

76

3,793 %

3,761 %

3,096 %

2,976 %

9,552 %

3,216 %

77

3,800 %

3,759 %

3,098 %

2,980 %

9,496 %

3,217 %

78

3,807 %

3,757 %

3,101 %

2,984 %

9,442 %

3,218 %

79

3,814 %

3,755 %

3,103 %

2,988 %

9,389 %

3,219 %

80

3,821 %

3,753 %

3,106 %

2,992 %

9,338 %

3,220 %

81

3,827 %

3,752 %

3,108 %

2,995 %

9,288 %

3,221 %

82

3,833 %

3,750 %

3,110 %

2,999 %

9,239 %

3,222 %

83

3,840 %

3,748 %

3,113 %

3,003 %

9,191 %

3,223 %

84

3,846 %

3,746 %

3,115 %

3,006 %

9,145 %

3,223 %

85

3,852 %

3,744 %

3,117 %

3,010 %

9,099 %

3,224 %

86

3,857 %

3,743 %

3,119 %

3,013 %

9,055 %

3,225 %

87

3,863 %

3,741 %

3,121 %

3,016 %

9,011 %

3,226 %

88

3,869 %

3,740 %

3,123 %

3,020 %

8,969 %

3,227 %

89

3,874 %

3,738 %

3,125 %

3,023 %

8,928 %

3,228 %

90

3,879 %

3,736 %

3,127 %

3,026 %

8,887 %

3,228 %

91

3,884 %

3,735 %

3,129 %

3,029 %

8,848 %

3,229 %

92

3,889 %

3,734 %

3,131 %

3,032 %

8,809 %

3,230 %

93

3,894 %

3,732 %

3,133 %

3,035 %

8,771 %

3,231 %

94

3,899 %

3,731 %

3,134 %

3,037 %

8,734 %

3,231 %

95

3,904 %

3,729 %

3,136 %

3,040 %

8,698 %

3,232 %

96

3,909 %

3,728 %

3,138 %

3,043 %

8,663 %

3,233 %

97

3,913 %

3,727 %

3,139 %

3,046 %

8,628 %

3,234 %

98

3,918 %

3,725 %

3,141 %

3,048 %

8,594 %

3,234 %

99

3,922 %

3,724 %

3,143 %

3,051 %

8,561 %

3,235 %

100

3,926 %

3,723 %

3,144 %

3,053 %

8,528 %

3,235 %

101

3,930 %

3,722 %

3,146 %

3,056 %

8,496 %

3,236 %

102

3,934 %

3,720 %

3,147 %

3,058 %

8,465 %

3,237 %

103

3,938 %

3,719 %

3,149 %

3,060 %

8,434 %

3,237 %

104

3,942 %

3,718 %

3,150 %

3,063 %

8,404 %

3,238 %

105

3,946 %

3,717 %

3,152 %

3,065 %

8,375 %

3,239 %

106

3,950 %

3,716 %

3,153 %

3,067 %

8,346 %

3,239 %

107

3,954 %

3,715 %

3,154 %

3,069 %

8,318 %

3,240 %

108

3,958 %

3,714 %

3,156 %

3,071 %

8,290 %

3,240 %

109

3,961 %

3,713 %

3,157 %

3,074 %

8,262 %

3,241 %

110

3,965 %

3,712 %

3,158 %

3,076 %

8,236 %

3,241 %

111

3,968 %

3,711 %

3,160 %

3,078 %

8,209 %

3,242 %

112

3,971 %

3,710 %

3,161 %

3,080 %

8,183 %

3,242 %

113

3,975 %

3,709 %

3,162 %

3,082 %

8,158 %

3,243 %

114

3,978 %

3,708 %

3,163 %

3,083 %

8,133 %

3,243 %

115

3,981 %

3,707 %

3,165 %

3,085 %

8,108 %

3,244 %

116

3,985 %

3,706 %

3,166 %

3,087 %

8,084 %

3,244 %

117

3,988 %

3,705 %

3,167 %

3,089 %

8,061 %

3,245 %

118

3,991 %

3,704 %

3,168 %

3,091 %

8,037 %

3,245 %

119

3,994 %

3,703 %

3,169 %

3,093 %

8,015 %

3,246 %

120

3,997 %

3,702 %

3,170 %

3,094 %

7,992 %

3,246 %

121

4,000 %

3,702 %

3,171 %

3,096 %

7,970 %

3,247 %

122

4,002 %

3,701 %

3,172 %

3,098 %

7,948 %

3,247 %

123

4,005 %

3,700 %

3,173 %

3,099 %

7,927 %

3,248 %

124

4,008 %

3,699 %

3,174 %

3,101 %

7,906 %

3,248 %

125

4,011 %

3,698 %

3,175 %

3,102 %

7,885 %

3,248 %

126

4,013 %

3,697 %

3,176 %

3,104 %

7,865 %

3,249 %

127

4,016 %

3,697 %

3,177 %

3,106 %

7,845 %

3,249 %

128

4,019 %

3,696 %

3,178 %

3,107 %

7,825 %

3,250 %

129

4,021 %

3,695 %

3,179 %

3,109 %

7,806 %

3,250 %

130

4,024 %

3,694 %

3,180 %

3,110 %

7,787 %

3,250 %

131

4,026 %

3,694 %

3,181 %

3,112 %

7,768 %

3,251 %

132

4,029 %

3,693 %

3,182 %

3,113 %

7,749 %

3,251 %

133

4,031 %

3,692 %

3,183 %

3,114 %

7,731 %

3,251 %

134

4,034 %

3,692 %

3,184 %

3,116 %

7,713 %

3,252 %

135

4,036 %

3,691 %

3,185 %

3,117 %

7,695 %

3,252 %

136

4,038 %

3,690 %

3,185 %

3,118 %

7,678 %

3,253 %

137

4,040 %

3,690 %

3,186 %

3,120 %

7,661 %

3,253 %

138

4,043 %

3,689 %

3,187 %

3,121 %

7,644 %

3,253 %

139

4,045 %

3,688 %

3,188 %

3,122 %

7,627 %

3,254 %

140

4,047 %

3,688 %

3,189 %

3,124 %

7,611 %

3,254 %

141

4,049 %

3,687 %

3,189 %

3,125 %

7,594 %

3,254 %

142

4,051 %

3,686 %

3,190 %

3,126 %

7,578 %

3,255 %

143

4,053 %

3,686 %

3,191 %

3,127 %

7,563 %

3,255 %

144

4,055 %

3,685 %

3,192 %

3,129 %

7,547 %

3,255 %

145

4,058 %

3,685 %

3,193 %

3,130 %

7,532 %

3,255 %

146

4,060 %

3,684 %

3,193 %

3,131 %

7,517 %

3,256 %

147

4,061 %

3,684 %

3,194 %

3,132 %

7,502 %

3,256 %

148

4,063 %

3,683 %

3,195 %

3,133 %

7,487 %

3,256 %

149

4,065 %

3,682 %

3,195 %

3,134 %

7,473 %

3,257 %

150

4,067 %

3,682 %

3,196 %

3,135 %

7,458 %

3,257 %

Term to maturity (in years)

Yen

1

0,359 %

2

0,454 %

3

0,508 %

4

0,549 %

5

0,591 %

6

0,638 %

7

0,693 %

8

0,754 %

9

0,817 %

10

0,881 %

11

0,948 %

12

1,015 %

13

1,079 %

14

1,141 %

15

1,204 %

16

1,267 %

17

1,328 %

18

1,385 %

19

1,435 %

20

1,478 %

21

1,513 %

22

1,542 %

23

1,567 %

24

1,589 %

25

1,610 %

26

1,630 %

27

1,650 %

28

1,670 %

29

1,692 %

30

1,715 %

31

1,740 %

32

1,767 %

33

1,794 %

34

1,822 %

35

1,851 %

36

1,879 %

37

1,907 %

38

1,935 %

39

1,962 %

40

1,989 %

41

2,016 %

42

2,041 %

43

2,067 %

44

2,091 %

45

2,115 %

46

2,139 %

47

2,161 %

48

2,183 %

49

2,205 %

50

2,226 %

51

2,246 %

52

2,266 %

53

2,285 %

54

2,303 %

55

2,321 %

56

2,338 %

57

2,355 %

58

2,372 %

59

2,387 %

60

2,403 %

61

2,418 %

62

2,432 %

63

2,447 %

64

2,460 %

65

2,474 %

66

2,487 %

67

2,499 %

68

2,511 %

69

2,523 %

70

2,535 %

71

2,546 %

72

2,557 %

73

2,568 %

74

2,578 %

75

2,589 %

76

2,598 %

77

2,608 %

78

2,618 %

79

2,627 %

80

2,636 %

81

2,644 %

82

2,653 %

83

2,661 %

84

2,669 %

85

2,677 %

86

2,685 %

87

2,693 %

88

2,700 %

89

2,707 %

90

2,715 %

91

2,722 %

92

2,728 %

93

2,735 %

94

2,742 %

95

2,748 %

96

2,754 %

97

2,760 %

98

2,766 %

99

2,772 %

100

2,778 %

101

2,784 %

102

2,789 %

103

2,795 %

104

2,800 %

105

2,805 %

106

2,810 %

107

2,815 %

108

2,820 %

109

2,825 %

110

2,830 %

111

2,834 %

112

2,839 %

113

2,844 %

114

2,848 %

115

2,852 %

116

2,857 %

117

2,861 %

118

2,865 %

119

2,869 %

120

2,873 %

121

2,877 %

122

2,881 %

123

2,885 %

124

2,888 %

125

2,892 %

126

2,896 %

127

2,899 %

128

2,903 %

129

2,906 %

130

2,910 %

131

2,913 %

132

2,916 %

133

2,920 %

134

2,923 %

135

2,926 %

136

2,929 %

137

2,932 %

138

2,935 %

139

2,938 %

140

2,941 %

141

2,944 %

142

2,947 %

143

2,950 %

144

2,952 %

145

2,955 %

146

2,958 %

147

2,960 %

148

2,963 %

149

2,966 %

150

2,968 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1. Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

26

5

0

19

0

2

0

0

33

5

0

33

0

3

0

0

38

5

0

38

0

4

0

1

42

5

2

40

0

5

0

2

46

6

3

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26

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Duration (in years)

Mexico

New Zealand

Singapore

South Africa

South Korea

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1

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0

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0

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0

2. Exposures to financial institutions

2.1. Euro

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491

30

27

36

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491

491

2.2. Czech koruna

Duration (in years)

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499

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497

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21

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224

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497

497

2.3. Danish krone

Duration (in years)

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1

6

19

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2

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491

30

27

35

56

113

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491

491

2.4. Forint

Duration (in years)

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Credit quality step 6

1

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554

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540

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539

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538

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536

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535

30

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100

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534

534

2.5. Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

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45

110

225

499

1 132

2

11

24

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226

500

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3

14

28

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224

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4

16

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52

111

223

498

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5

17

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57

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223

498

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6

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498

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19

37

62

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223

497

497

8

19

37

62

120

223

497

497

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19

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497

497

10

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496

496

11

19

39

62

118

222

496

496

12

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40

62

118

222

496

496

13

20

41

62

118

222

496

496

14

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497

497

15

21

41

62

119

222

497

497

16

20

41

62

119

222

497

497

17

21

42

62

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497

497

18

21

42

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119

223

497

497

19

21

42

63

120

223

498

498

20

22

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120

224

498

498

21

22

43

64

120

224

498

498

22

23

43

64

121

224

499

499

23

23

44

64

121

224

499

499

24

23

44

64

121

225

499

499

25

23

44

64

121

225

499

499

26

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225

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27

25

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121

224

499

499

28

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499

499

29

26

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64

121

224

499

499

30

27

43

64

120

224

498

498

2.6. Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

18

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2

5

18

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220

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4

8

23

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5

9

25

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490

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490

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490

9

12

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490

490

10

12

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490

490

11

13

33

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490

12

13

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112

216

490

490

13

14

34

55

112

216

490

490

14

14

35

55

112

216

490

490

15

15

35

55

112

216

490

490

16

15

35

55

112

216

490

490

17

16

35

55

112

216

490

490

18

17

35

55

112

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490

490

19

18

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490

490

20

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490

490

21

19

35

55

112

216

490

490

22

21

35

55

112

216

490

490

23

22

35

55

112

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490

490

24

23

35

55

112

216

490

490

25

23

35

55

112

216

490

490

26

24

35

55

112

216

490

490

27

25

35

56

112

216

490

490

28

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35

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490

29

26

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490

490

30

27

35

56

112

216

490

490

2.7. Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

24

51

135

239

514

1 173

2

7

24

51

135

239

514

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3

8

26

51

124

236

510

780

4

10

28

54

117

234

508

650

5

12

30

56

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233

507

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6

14

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232

506

506

7

16

36

60

98

231

505

505

8

18

38

59

92

230

504

504

9

20

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62

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229

503

503

10

20

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228

502

502

11

19

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59

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227

502

502

12

19

43

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87

226

501

501

13

19

43

60

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226

500

500

14

19

43

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225

499

499

15

19

43

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88

224

499

499

16

19

43

60

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223

498

498

17

19

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223

497

497

18

19

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496

496

19

19

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88

222

496

496

20

20

44

60

88

222

497

497

21

21

44

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222

497

497

22

22

44

60

88

222

496

496

23

22

44

60

88

222

496

496

24

23

44

60

88

221

495

495

25

24

44

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220

495

495

26

25

44

60

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220

494

494

27

25

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60

88

219

494

494

28

26

44

60

88

219

493

493

29

27

44

60

88

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492

492

30

27

44

60

88

218

492

492

2.8. Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

82

95

117

182

296

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1 199

2

81

94

116

181

296

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3

82

96

117

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4

82

97

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177

290

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5

81

97

121

178

288

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570

6

81

98

123

182

286

560

560

7

80

98

123

182

284

559

559

8

78

97

122

179

282

557

557

9

77

96

120

177

281

555

555

10

76

96

119

176

279

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554

11

75

96

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552

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74

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551

13

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94

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550

14

72

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548

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547

16

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546

17

69

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111

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271

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545

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544

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543

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542

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542

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22

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541

23

63

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539

24

62

83

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538

25

61

82

103

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263

537

537

26

60

81

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158

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536

536

27

59

80

100

157

261

535

535

28

58

79

99

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534

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77

98

155

258

533

533

30

56

76

97

154

257

532

532

2.9. Zloty

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

55

68

90

155

270

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1 171

2

55

68

90

155

270

544

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3

56

70

91

150

266

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789

4

57

72

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5

57

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57

74

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536

536

7

57

75

100

159

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535

535

8

56

74

99

157

260

534

534

9

55

74

98

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259

533

533

10

54

74

97

154

258

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532

11

54

74

97

153

257

531

531

12

54

74

96

152

256

530

530

13

53

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95

152

255

530

530

14

53

74

95

151

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529

529

15

52

73

94

151

254

529

529

16

52

72

93

150

253

528

528

17

51

72

93

149

253

527

527

18

51

71

92

149

252

527

527

19

50

71

92

148

252

526

526

20

50

71

92

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252

526

526

21

50

71

91

148

251

526

526

22

49

70

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147

251

525

525

23

49

70

90

147

250

525

525

24

48

69

90

146

250

524

524

25

47

68

89

145

249

523

523

26

47

67

88

145

248

523

523

27

46

67

87

144

248

522

522

28

45

66

87

143

247

521

521

29

44

65

86

143

246

521

521

30

44

65

85

142

245

520

520

2.10. Króna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

91

104

126

191

306

580

1 250

2

90

103

125

191

305

579

1 011

3

90

104

125

184

300

575

828

4

90

105

127

185

298

572

688

5

90

106

131

188

297

571

579

6

91

108

133

191

296

570

570

7

91

109

135

193

295

570

570

8

91

110

135

192

295

570

570

9

91

111

134

192

295

570

570

10

92

112

135

191

295

569

569

11

92

112

134

191

295

569

569

12

91

112

134

190

294

568

568

13

91

111

133

189

293

567

567

14

90

111

131

188

292

566

566

15

89

110

130

187

290

565

565

16

88

108

129

186

289

564

564

17

87

107

128

185

288

563

563

18

86

106

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287

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19

84

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126

183

286

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561

20

83

104

125

182

285

560

560

21

82

103

124

180

284

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558

22

81

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123

179

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557

557

23

79

100

121

178

281

556

556

24

78

99

120

176

280

554

554

25

76

97

118

175

278

553

553

26

75

96

117

173

277

551

551

27

74

94

115

172

275

550

550

28

72

93

114

170

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547

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90

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545

545

2.11. Norwegian krone

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504

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504

504

2.12. Swiss franc

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472

2.13. Australian dollar

Duration (in years)

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1

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525

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524

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523

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520

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520

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519

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511

511

2.14. Baht

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 3

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1

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512

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35

56

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133

237

511

511

2.15. Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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505

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505

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505

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505

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504

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504

504

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27

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503

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26

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503

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502

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501

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123

227

501

501

2.16. Chilean peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

53

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2

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544

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536

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535

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100

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534

534

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155

259

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533

26

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155

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521

20

44

65

86

142

246

520

520

21

44

64

85

142

245

520

520

22

43

64

85

141

245

519

519

23

42

63

84

141

244

519

519

24

42

63

83

140

244

518

518

25

41

62

83

139

243

517

517

26

40

61

82

139

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517

517

27

40

61

81

138

242

516

516

28

39

60

81

137

241

515

515

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38

59

80

137

240

515

515

30

38

59

79

136

240

514

514

2.23. Rand

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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125

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2

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327

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4

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327

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5

122

138

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219

328

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603

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604

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8

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604

9

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227

330

604

604

10

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330

604

604

11

127

147

169

226

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12

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603

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601

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600

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598

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597

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595

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593

19

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591

20

113

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590

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153

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588

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586

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584

24

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582

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125

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306

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581

26

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123

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579

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142

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577

577

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575

29

97

118

139

195

299

573

573

30

96

116

137

194

297

572

572

2.24. Real

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 6

1

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184

200

224

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665

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185

202

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390

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664

7

185

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229

287

389

664

664

8

184

203

228

285

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663

9

184

203

227

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388

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662

10

183

203

226

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661

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182

203

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659

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201

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657

657

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178

199

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655

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652

15

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649

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646

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643

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206

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641

641

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162

182

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638

638

20

159

180

200

257

361

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635

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197

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632

22

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174

194

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629

629

23

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191

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352

626

626

24

147

168

188

245

348

623

623

25

144

165

185

242

345

620

620

26

141

162

182

239

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617

617

27

138

159

179

236

340

614

614

28

135

156

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233

337

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611

29

132

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174

230

334

608

608

30

130

151

171

228

331

606

606

2.25. Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

29

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64

129

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1 123

2

30

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4

33

48

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129

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5

34

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75

132

241

515

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6

35

52

78

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240

515

515

7

36

54

79

138

240

514

514

8

35

53

78

136

239

513

513

9

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77

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512

512

10

34

54

77

134

238

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512

11

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54

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511

12

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133

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511

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510

510

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132

236

510

510

16

34

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75

132

236

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510

17

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55

76

132

236

510

510

18

34

55

76

132

236

510

510

19

34

55

76

132

236

510

510

20

34

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133

236

511

511

21

35

55

76

133

236

511

511

22

34

55

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133

236

511

511

23

34

55

76

133

236

511

511

24

34

55

76

132

236

510

510

25

34

55

76

132

236

510

510

26

34

55

75

132

235

510

510

27

33

54

75

132

235

510

510

28

33

54

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131

235

509

509

29

33

54

74

131

235

509

509

30

32

53

74

131

234

509

509

2.26. Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

28

41

63

128

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1 148

2

30

43

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3

33

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243

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4

36

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131

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5

38

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78

135

244

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6

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245

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519

7

41

59

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245

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520

8

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85

143

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520

520

9

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85

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520

520

10

43

63

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246

520

520

11

44

64

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143

246

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521

12

44

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143

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521

13

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521

521

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15

45

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143

247

521

521

16

45

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86

143

247

521

521

17

45

66

87

143

247

521

521

18

45

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143

247

521

521

19

45

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144

247

522

522

20

46

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144

247

522

522

21

46

67

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144

248

522

522

22

46

67

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144

248

522

522

23

45

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144

247

522

522

24

45

66

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143

247

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521

25

45

66

86

143

246

521

521

26

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142

246

520

520

27

44

64

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142

245

520

520

28

43

64

85

141

245

519

519

29

42

63

84

141

244

519

519

30

42

63

83

140

244

518

518

2.27. Singapore dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

1

14

36

102

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1 142

2

3

16

38

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218

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3

6

20

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100

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490

763

4

8

23

45

104

216

491

636

5

11

27

51

108

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491

537

6

12

29

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492

492

7

13

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218

492

492

8

14

32

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115

218

492

492

9

14

33

57

114

217

492

492

10

14

34

57

113

217

492

492

11

14

34

57

113

217

491

491

12

14

35

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113

217

491

491

13

14

35

56

113

216

491

491

14

14

35

56

113

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490

15

15

35

56

112

216

490

490

16

15

35

56

112

216

490

490

17

16

35

56

112

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490

490

18

17

35

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216

490

490

19

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112

216

490

490

20

19

36

56

113

217

491

491

21

20

36

57

113

217

491

491

22

21

36

57

114

217

492

492

23

22

36

57

114

217

492

492

24

23

37

57

114

218

492

492

25

23

37

58

114

218

492

492

26

24

37

58

114

218

492

492

27

25

37

58

114

218

492

492

28

26

37

58

114

218

492

492

29

26

37

58

114

218

492

492

30

27

37

58

114

218

492

492

2.28. South Korean won

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

33

46

68

134

248

522

1 146

2

34

47

69

134

249

523

930

3

35

49

70

129

245

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4

35

50

72

130

243

517

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5

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52

76

133

242

516

539

6

38

54

80

138

243

517

517

7

36

54

79

138

240

514

514

8

39

57

82

140

243

517

517

9

38

57

81

138

242

516

516

10

34

53

76

133

237

511

511

11

30

50

73

129

233

507

507

12

28

48

70

126

230

504

504

13

26

46

68

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228

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Duration (in years)

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598

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504

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504

504

2.31. Yen

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3. Other exposures

3.1. Euro

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74

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239

3.2. Czech koruna

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245

245

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154

245

245

3.3. Danish krone

Duration (in years)

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1

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1

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12

7

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147

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300

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11

22

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4

11

24

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10

4

11

27

50

134

262

443

11

4

12

28

50

134

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12

4

12

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51

134

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13

5

12

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51

134

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14

5

12

36

51

134

226

262

15

6

13

38

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16

6

13

41

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226

226

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6

15

43

52

135

227

227

18

6

15

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228

228

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7

17

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228

228

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7

17

50

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229

229

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230

230

22

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19

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231

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20

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231

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232

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232

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233

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10

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233

233

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24

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233

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233

233

30

11

26

73

72

142

234

234

3.22. New Zealand dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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270

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269

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268

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266

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265

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265

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264

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263

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263

263

30

30

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262

262

3.23. Rand

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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9

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11

120

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177

260

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350

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343

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339

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336

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330

25

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329

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327

327

27

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233

325

325

28

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323

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230

321

321

30

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106

118

145

228

320

320

3.24. Real

Duration (in years)

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Credit quality step 4

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1

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3

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414

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8

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9

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10

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207

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175

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405

405

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403

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400

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394

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380

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365

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362

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359

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155

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357

357

30

122

140

153

179

262

354

354

3.25. Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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1

24

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166

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26

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258

258

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27

45

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258

258

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27

45

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259

259

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259

21

27

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259

259

22

27

45

58

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167

259

259

23

27

45

57

84

167

259

259

24

27

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84

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258

258

25

26

45

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258

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26

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258

258

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26

44

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83

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258

258

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257

257

29

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44

72

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165

257

257

30

25

43

74

82

165

257

257

3.26. Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

23

35

42

62

175

295

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2

25

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175

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4

28

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175

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35

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176

288

532

10

36

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11

37

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177

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94

177

269

347

13

37

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177

269

306

14

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177

269

269

16

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269

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17

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269

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18

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178

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270

270

20

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270

270

21

38

57

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178

270

270

22

38

57

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95

178

270

270

23

38

56

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95

178

270

270

24

38

56

68

94

178

269

269

25

37

55

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94

177

269

269

26

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55

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94

177

268

268

27

36

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176

268

268

28

35

54

71

92

176

267

267

29

35

53

73

92

175

267

267

30

34

53

76

91

174

266

266

3.27. Singapore dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

9

15

36

149

294

3 132

2

0

11

17

38

151

335

2 347

3

1

13

21

44

148

351

1 781

4

1

15

25

49

147

352

1 380

5

3

17

29

52

148

345

1 095

6

5

20

31

55

148

332

888

7

6

23

33

57

148

317

734

8

7

24

35

60

148

301

617

9

7

25

36

62

148

284

525

10

7

25

37

64

148

267

451

11

7

26

38

64

148

251

392

12

7

26

38

64

147

239

342

13

7

25

38

64

147

239

301

14

7

25

37

64

147

239

267

15

7

25

39

64

147

238

238

16

6

25

41

63

146

238

238

17

6

25

44

63

147

238

238

18

7

25

46

64

147

238

238

19

7

25

48

64

147

239

239

20

8

26

51

64

147

239

239

21

8

26

53

65

148

239

239

22

9

26

56

65

148

240

240

23

9

26

57

65

148

240

240

24

9

27

60

65

148

240

240

25

10

27

62

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240

240

26

10

27

65

66

148

240

240

27

10

27

67

68

149

240

240

28

11

27

70

70

149

240

240

29

11

27

72

72

149

240

240

30

12

27

74

74

149

240

240

3.28. South Korean won

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

29

41

47

68

181

295

3 144

2

29

41

48

68

182

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2 355

3

28

41

49

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177

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1 786

4

28

41

51

75

174

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1 384

5

28

42

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77

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345

1 098

6

30

46

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333

890

7

29

45

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80

170

317

736

8

32

49

60

85

173

301

618

9

31

49

60

86

172

284

526

10

27

45

57

83

168

267

452

11

23

42

54

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392

12

20

39

51

78

161

252

343

13

18

37

49

75

158

250

302

14

17

35

47

74

157

248

267

15

15

34

46

72

155

247

247

16

14

32

45

71

154

246

246

17

13

32

44

70

153

245

245

18

13

31

46

70

153

244

244

19

12

31

48

69

152

244

244

20

12

31

51

69

152

244

244

21

12

31

53

69

153

244

244

22

12

31

56

69

152

244

244

23

12

31

57

69

152

244

244

24

12

31

60

69

152

244

244

25

12

30

62

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152

244

244

26

12

30

65

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152

244

244

27

12

30

67

69

152

243

243

28

12

30

70

70

152

243

243

29

11

30

72

72

152

243

243

30

12

30

74

74

151

243

243

3.29. Turkish lira

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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1

223

235

242

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376

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2

217

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236

256

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3

210

223

231

254

358

531

2 876

4

204

218

228

252

350

519

2 171

5

199

214

225

248

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498

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6

195

211

222

246

338

473

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7

192

208

219

243

333

447

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8

187

204

215

240

329

421

911

9

183

201

212

238

324

416

768

10

179

197

209

236

320

412

655

11

175

194

206

232

316

407

564

12

171

190

202

228

311

403

490

13

167

186

198

224

307

399

428

14

163

182

194

220

303

395

395

15

159

178

190

216

299

391

391

16

156

174

186

213

296

388

388

17

152

171

183

209

292

384

384

18

149

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180

206

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381

381

19

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164

176

203

286

378

378

20

143

161

173

200

283

375

375

21

140

158

170

197

280

372

372

22

137

155

167

194

277

368

368

23

134

152

164

191

274

365

365

24

131

149

161

188

271

362

362

25

128

146

158

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268

360

360

26

125

143

155

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265

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357

27

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262

354

354

28

120

138

150

176

260

351

351

29

117

135

148

174

257

349

349

30

114

133

145

171

255

346

346

3.30. US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 3

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0

14

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50

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1

17

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357

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2

20

31

60

161

357

1 404

5

3

23

36

65

162

350

1 113

6

6

27

39

67

162

337

903

7

8

31

42

70

162

321

746

8

11

35

46

74

162

305

626

9

13

38

50

76

162

288

533

10

14

40

51

77

162

271

458

11

15

41

53

78

162

254

398

12

16

42

54

79

162

254

348

13

17

44

55

80

162

254

306

14

17

44

55

80

162

254

271

15

17

45

56

81

162

254

254

16

18

45

56

81

162

254

254

17

18

45

56

81

162

254

254

18

18

45

56

81

162

254

254

19

18

45

56

81

162

254

254

20

18

45

56

81

162

254

254

21

18

45

56

81

163

254

254

22

18

45

56

81

162

254

254

23

18

45

59

81

162

254

254

24

18

45

61

81

162

254

254

25

18

45

64

81

162

254

254

26

18

45

66

81

162

253

253

27

18

45

68

81

161

253

253

28

18

45

71

81

161

253

253

29

18

45

73

81

161

252

252

30

18

45

76

81

160

252

252

3.31. Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

4

11

125

284

3 023

2

0

1

6

12

124

326

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3

1

1

8

15

119

341

1 725

4

1

3

11

18

116

343

1 338

5

1

4

13

20

115

335

1 062

6

2

4

16

23

115

323

862

7

2

5

19

26

115

309

713

8

2

7

21

28

114

293

599

9

4

7

24

30

115

276

510

10

4

9

26

32

115

260

439

11

4

9

28

35

115

245

381

12

4

10

31

37

115

230

333

13

4

11

34

39

115

216

294

14

5

12

35

41

115

207

260

15

6

13

38

43

116

207

231

16

6

13

41

46

116

208

208

17

6

15

42

48

116

208

208

18

6

15

45

49

117

209

209

19

7

17

48

52

119

209

209

20

7

17

49

53

122

210

210

21

8

18

52

56

123

210

210

22

9

19

54

57

124

211

211

23

9

20

57

59

127

211

211

24

9

20

59

61

128

211

211

25

10

22

61

62

130

211

211

26

10

22

64

64

131

211

211

27

10

24

66

66

132

211

211

28

11

24

68

68

133

211

211

29

11

25

71

70

135

211

211

30

11

26

73

72

135

211

211

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment (in bps)

Euro

Austria

21

Euro

Belgium

21

Euro

Croatia

21

Euro

Cyprus

21

Euro

Estonia

21

Euro

Finland

21

Euro

France

21

Euro

Germany

21

Euro

Greece

21

Euro

Ireland

21

Euro

Italy

21

Euro

Latvia

21

Euro

Lithuania

21

Euro

Luxembourg

21

Euro

Malta

21

Euro

Netherlands

21

Euro

Portugal

21

Euro

Slovakia

21

Euro

Slovenia

21

Euro

Spain

21

Czech koruna

Czech Republic

16

Danish krone

Denmark

19

Forint

Hungary

7

Krona

Sweden

0

Lev

Bulgaria

18

Pound sterling

United Kingdom

17

Romanian leu

Romania

3

Zloty

Poland

12

Króna

Iceland

47

Norwegian krone

Norway

34

Swiss franc

Liechtenstein

–3

Swiss franc

Switzerland

–3

Australian dollar

Australia

19

Canadian dollar

Canada

21

Renminbi-yuan

China

8

Hong Kong dollar

Hong Kong

2

US dollar

United States

40

Yen

Japan

5

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2883/oj

ISSN 1977-0677 (electronic edition)

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