Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1376 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June until 29 September 2016

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Implementing regulation - 2016/1376 - EN - EUR-Lex

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Document 32016R1376

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Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1376 of 8 August 2016 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June until 29 September 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1376 of 8 August 2016 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June until 29 September 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1376 of 8 August 2016 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June until 29 September 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance)

C/2016/5060

OJ L 224, 18.8.2016, pp. 1–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1376/oj

Official Journal

Language 1

Language 2

Language 3

18.8.2016

EN

Official Journal of the European Union

L 224/1

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1376

of 8 August 2016

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June until 29 September 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) ( 1 ) , and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 7 July 2016, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of June 2016 market data. That information was published on 7 July 2016 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure, that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council ( 2 ) ,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June until 29 September 2016.

2. For each relevant currency, the technical information to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 30 June 2016.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 8 August 2016.

For the Commission

The President

Jean-Claude JUNCKER

( 1 )

OJ L 335, 17.12.2009, p. 1 .

( 2 ) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers ( OJ L 55, 28.2.2011, p. 13 ).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

– 0,292 %

0,108 %

– 0,303 %

0,934 %

– 0,628 %

1,394 %

2

– 0,304 %

0,135 %

– 0,314 %

1,269 %

– 0,547 %

1,813 %

3

– 0,295 %

0,140 %

– 0,305 %

1,608 %

– 0,416 %

2,146 %

4

– 0,251 %

0,164 %

– 0,261 %

1,866 %

– 0,268 %

2,446 %

5

– 0,183 %

0,190 %

– 0,193 %

2,085 %

– 0,111 %

2,750 %

6

– 0,091 %

0,218 %

– 0,101 %

2,252 %

0,069 %

3,039 %

7

0,010 %

0,252 %

– 0,001 %

2,395 %

0,243 %

3,304 %

8

0,116 %

0,294 %

0,106 %

2,541 %

0,402 %

3,537 %

9

0,219 %

0,338 %

0,209 %

2,689 %

0,542 %

3,736 %

10

0,324 %

0,384 %

0,314 %

2,840 %

0,656 %

3,898 %

11

0,412 %

0,433 %

0,402 %

2,978 %

0,824 %

4,025 %

12

0,489 %

0,485 %

0,479 %

3,099 %

1,022 %

4,123 %

13

0,560 %

0,544 %

0,549 %

3,207 %

1,220 %

4,200 %

14

0,619 %

0,612 %

0,609 %

3,301 %

1,407 %

4,260 %

15

0,661 %

0,688 %

0,651 %

3,383 %

1,578 %

4,307 %

16

0,685 %

0,774 %

0,675 %

3,454 %

1,733 %

4,345 %

17

0,702 %

0,865 %

0,692 %

3,515 %

1,872 %

4,374 %

18

0,720 %

0,958 %

0,710 %

3,568 %

1,998 %

4,397 %

19

0,746 %

1,053 %

0,735 %

3,614 %

2,112 %

4,415 %

20

0,783 %

1,146 %

0,773 %

3,655 %

2,214 %

4,429 %

21

0,834 %

1,237 %

0,824 %

3,691 %

2,308 %

4,439 %

22

0,896 %

1,327 %

0,886 %

3,723 %

2,393 %

4,447 %

23

0,964 %

1,413 %

0,954 %

3,752 %

2,471 %

4,452 %

24

1,036 %

1,497 %

1,026 %

3,778 %

2,542 %

4,456 %

25

1,110 %

1,577 %

1,101 %

3,801 %

2,608 %

4,458 %

26

1,186 %

1,654 %

1,177 %

3,822 %

2,669 %

4,459 %

27

1,261 %

1,728 %

1,252 %

3,841 %

2,725 %

4,459 %

28

1,335 %

1,799 %

1,327 %

3,859 %

2,777 %

4,458 %

29

1,408 %

1,866 %

1,400 %

3,875 %

2,826 %

4,457 %

30

1,479 %

1,931 %

1,471 %

3,889 %

2,871 %

4,454 %

31

1,548 %

1,993 %

1,541 %

3,902 %

2,914 %

4,452 %

32

1,616 %

2,053 %

1,608 %

3,915 %

2,954 %

4,449 %

33

1,681 %

2,109 %

1,673 %

3,926 %

2,991 %

4,446 %

34

1,743 %

2,163 %

1,736 %

3,936 %

3,027 %

4,443 %

35

1,804 %

2,215 %

1,797 %

3,946 %

3,060 %

4,439 %

36

1,862 %

2,265 %

1,855 %

3,955 %

3,092 %

4,435 %

37

1,918 %

2,313 %

1,911 %

3,963 %

3,121 %

4,432 %

38

1,972 %

2,358 %

1,965 %

3,971 %

3,150 %

4,428 %

39

2,024 %

2,402 %

2,017 %

3,978 %

3,176 %

4,424 %

40

2,074 %

2,443 %

2,067 %

3,985 %

3,202 %

4,421 %

41

2,122 %

2,483 %

2,116 %

3,991 %

3,226 %

4,417 %

42

2,168 %

2,522 %

2,162 %

3,997 %

3,249 %

4,413 %

43

2,212 %

2,559 %

2,206 %

4,003 %

3,271 %

4,409 %

44

2,255 %

2,594 %

2,249 %

4,008 %

3,292 %

4,406 %

45

2,296 %

2,628 %

2,290 %

4,013 %

3,312 %

4,402 %

46

2,335 %

2,661 %

2,330 %

4,018 %

3,332 %

4,399 %

47

2,373 %

2,692 %

2,368 %

4,023 %

3,350 %

4,395 %

48

2,410 %

2,723 %

2,405 %

4,027 %

3,368 %

4,392 %

49

2,445 %

2,752 %

2,440 %

4,031 %

3,385 %

4,389 %

50

2,479 %

2,780 %

2,474 %

4,035 %

3,401 %

4,386 %

51

2,512 %

2,807 %

2,507 %

4,039 %

3,416 %

4,382 %

52

2,543 %

2,833 %

2,539 %

4,042 %

3,431 %

4,379 %

53

2,574 %

2,858 %

2,569 %

4,045 %

3,446 %

4,376 %

54

2,603 %

2,882 %

2,599 %

4,049 %

3,460 %

4,373 %

55

2,632 %

2,906 %

2,627 %

4,052 %

3,473 %

4,371 %

56

2,659 %

2,929 %

2,655 %

4,054 %

3,486 %

4,368 %

57

2,686 %

2,950 %

2,681 %

4,057 %

3,499 %

4,365 %

58

2,711 %

2,972 %

2,707 %

4,060 %

3,511 %

4,363 %

59

2,736 %

2,992 %

2,732 %

4,063 %

3,522 %

4,360 %

60

2,760 %

3,012 %

2,756 %

4,065 %

3,534 %

4,358 %

61

2,784 %

3,031 %

2,779 %

4,067 %

3,544 %

4,355 %

62

2,806 %

3,050 %

2,802 %

4,070 %

3,555 %

4,353 %

63

2,828 %

3,068 %

2,824 %

4,072 %

3,565 %

4,350 %

64

2,849 %

3,085 %

2,845 %

4,074 %

3,575 %

4,348 %

65

2,870 %

3,102 %

2,866 %

4,076 %

3,585 %

4,346 %

66

2,890 %

3,119 %

2,886 %

4,078 %

3,594 %

4,344 %

67

2,909 %

3,135 %

2,905 %

4,080 %

3,603 %

4,342 %

68

2,928 %

3,150 %

2,924 %

4,082 %

3,612 %

4,340 %

69

2,946 %

3,165 %

2,942 %

4,084 %

3,620 %

4,338 %

70

2,964 %

3,180 %

2,960 %

4,085 %

3,629 %

4,336 %

71

2,981 %

3,194 %

2,978 %

4,087 %

3,637 %

4,334 %

72

2,998 %

3,208 %

2,994 %

4,089 %

3,644 %

4,332 %

73

3,014 %

3,222 %

3,011 %

4,090 %

3,652 %

4,331 %

74

3,030 %

3,235 %

3,027 %

4,092 %

3,659 %

4,329 %

75

3,046 %

3,248 %

3,042 %

4,093 %

3,667 %

4,327 %

76

3,061 %

3,260 %

3,057 %

4,095 %

3,674 %

4,325 %

77

3,076 %

3,272 %

3,072 %

4,096 %

3,680 %

4,324 %

78

3,090 %

3,284 %

3,087 %

4,097 %

3,687 %

4,322 %

79

3,104 %

3,295 %

3,101 %

4,099 %

3,693 %

4,321 %

80

3,117 %

3,307 %

3,114 %

4,100 %

3,700 %

4,319 %

81

3,131 %

3,318 %

3,128 %

4,101 %

3,706 %

4,318 %

82

3,144 %

3,328 %

3,141 %

4,103 %

3,712 %

4,316 %

83

3,156 %

3,339 %

3,153 %

4,104 %

3,718 %

4,315 %

84

3,169 %

3,349 %

3,166 %

4,105 %

3,724 %

4,314 %

85

3,181 %

3,359 %

3,178 %

4,106 %

3,729 %

4,312 %

86

3,193 %

3,369 %

3,190 %

4,107 %

3,735 %

4,311 %

87

3,204 %

3,378 %

3,201 %

4,108 %

3,740 %

4,310 %

88

3,215 %

3,388 %

3,212 %

4,109 %

3,745 %

4,309 %

89

3,226 %

3,397 %

3,224 %

4,110 %

3,750 %

4,307 %

90

3,237 %

3,406 %

3,234 %

4,111 %

3,755 %

4,306 %

91

3,248 %

3,414 %

3,245 %

4,112 %

3,760 %

4,305 %

92

3,258 %

3,423 %

3,255 %

4,113 %

3,765 %

4,304 %

93

3,268 %

3,431 %

3,265 %

4,114 %

3,770 %

4,303 %

94

3,278 %

3,439 %

3,275 %

4,115 %

3,774 %

4,302 %

95

3,288 %

3,447 %

3,285 %

4,116 %

3,779 %

4,301 %

96

3,297 %

3,455 %

3,294 %

4,117 %

3,783 %

4,300 %

97

3,306 %

3,463 %

3,304 %

4,118 %

3,787 %

4,298 %

98

3,315 %

3,470 %

3,313 %

4,119 %

3,791 %

4,297 %

99

3,324 %

3,477 %

3,322 %

4,119 %

3,796 %

4,297 %

100

3,333 %

3,485 %

3,330 %

4,120 %

3,800 %

4,296 %

101

3,342 %

3,492 %

3,339 %

4,121 %

3,804 %

4,295 %

102

3,350 %

3,499 %

3,347 %

4,122 %

3,807 %

4,294 %

103

3,358 %

3,505 %

3,356 %

4,123 %

3,811 %

4,293 %

104

3,366 %

3,512 %

3,364 %

4,123 %

3,815 %

4,292 %

105

3,374 %

3,519 %

3,372 %

4,124 %

3,819 %

4,291 %

106

3,382 %

3,525 %

3,379 %

4,125 %

3,822 %

4,290 %

107

3,389 %

3,531 %

3,387 %

4,125 %

3,826 %

4,289 %

108

3,397 %

3,537 %

3,395 %

4,126 %

3,829 %

4,288 %

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83

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84

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3,408 %

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85

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4,675 %

86

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3,426 %

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87

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90

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91

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92

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66

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71

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73

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3

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5

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9

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33

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35

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42

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52

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56

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80

6,220 %

2,510 %

1,796 %

81

6,208 %

2,530 %

1,814 %

82

6,195 %

2,550 %

1,830 %

83

6,183 %

2,569 %

1,847 %

84

6,172 %

2,588 %

1,863 %

85

6,160 %

2,607 %

1,878 %

86

6,149 %

2,625 %

1,894 %

87

6,138 %

2,643 %

1,909 %

88

6,127 %

2,660 %

1,923 %

89

6,117 %

2,677 %

1,937 %

90

6,107 %

2,694 %

1,951 %

91

6,097 %

2,710 %

1,965 %

92

6,087 %

2,726 %

1,978 %

93

6,077 %

2,742 %

1,991 %

94

6,068 %

2,757 %

2,004 %

95

6,059 %

2,772 %

2,017 %

96

6,050 %

2,787 %

2,029 %

97

6,041 %

2,801 %

2,041 %

98

6,032 %

2,816 %

2,053 %

99

6,024 %

2,829 %

2,064 %

100

6,016 %

2,843 %

2,075 %

101

6,007 %

2,856 %

2,087 %

102

6,000 %

2,869 %

2,097 %

103

5,992 %

2,882 %

2,108 %

104

5,984 %

2,895 %

2,118 %

105

5,977 %

2,907 %

2,129 %

106

5,969 %

2,919 %

2,139 %

107

5,962 %

2,931 %

2,149 %

108

5,955 %

2,943 %

2,158 %

109

5,948 %

2,954 %

2,168 %

110

5,941 %

2,965 %

2,177 %

111

5,934 %

2,977 %

2,186 %

112

5,928 %

2,987 %

2,195 %

113

5,921 %

2,998 %

2,204 %

114

5,915 %

3,009 %

2,213 %

115

5,909 %

3,019 %

2,221 %

116

5,903 %

3,029 %

2,230 %

117

5,897 %

3,039 %

2,238 %

118

5,891 %

3,049 %

2,246 %

119

5,885 %

3,058 %

2,254 %

120

5,879 %

3,068 %

2,262 %

121

5,874 %

3,077 %

2,270 %

122

5,868 %

3,086 %

2,277 %

123

5,863 %

3,095 %

2,285 %

124

5,857 %

3,104 %

2,292 %

125

5,852 %

3,113 %

2,299 %

126

5,847 %

3,121 %

2,306 %

127

5,842 %

3,130 %

2,313 %

128

5,837 %

3,138 %

2,320 %

129

5,832 %

3,146 %

2,327 %

130

5,827 %

3,154 %

2,334 %

131

5,822 %

3,162 %

2,340 %

132

5,817 %

3,170 %

2,347 %

133

5,813 %

3,178 %

2,353 %

134

5,808 %

3,185 %

2,360 %

135

5,804 %

3,193 %

2,366 %

136

5,799 %

3,200 %

2,372 %

137

5,795 %

3,208 %

2,378 %

138

5,790 %

3,215 %

2,384 %

139

5,786 %

3,222 %

2,390 %

140

5,782 %

3,229 %

2,395 %

141

5,778 %

3,236 %

2,401 %

142

5,774 %

3,242 %

2,407 %

143

5,770 %

3,249 %

2,412 %

144

5,766 %

3,256 %

2,418 %

145

5,762 %

3,262 %

2,423 %

146

5,758 %

3,268 %

2,428 %

147

5,754 %

3,275 %

2,434 %

148

5,750 %

3,281 %

2,439 %

149

5,747 %

3,287 %

2,444 %

150

5,743 %

3,293 %

2,449 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1. Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

34

5

2

435

2

2

0

0

43

5

2

261

1

3

0

2

49

5

4

225

1

4

0

4

52

5

5

197

1

5

1

5

56

5

7

179

0

6

2

6

59

5

9

176

0

7

3

7

62

5

11

172

0

8

3

8

64

5

13

177

0

9

4

9

66

5

14

179

0

10

4

9

68

5

15

182

1

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

435

4

19

2

0

0

0

0

261

4

26

3

2

0

0

0

229

4

29

4

4

0

0

0

197

4

30

5

5

0

0

0

179

4

31

6

6

0

0

0

176

4

32

7

7

0

0

0

172

4

33

8

8

1

2

0

177

2

34

9

9

1

3

0

179

0

34

10

9

1

3

0

182

4

34

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Portugal

1

6

6

6

0

19

0

28

2

14

13

13

0

26

0

46

3

18

16

16

0

29

0

51

4

20

18

18

0

30

0

51

5

22

20

20

0

31

0

54

6

23

22

22

0

32

0

56

7

24

23

23

0

33

0

56

8

26

24

24

2

34

0

55

9

27

25

25

3

34

1

52

10

28

26

26

3

34

1

50

Duration (in years)

Rumania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

Liechtenstein

1

10

14

21

6

0

0

0

2

19

18

25

13

0

0

0

3

21

21

29

16

0

0

0

4

23

23

34

18

0

0

0

5

24

24

38

20

0

0

0

6

26

25

41

22

0

0

0

7

28

27

43

23

0

0

0

8

29

28

44

24

0

0

0

9

31

28

45

25

0

0

0

10

28

28

44

26

0

0

0

Duration (in years)

Norway

Australia

Brazil

Canada

Chile

China

Colombia

1

0

0

12

0

17

0

10

2

0

0

12

0

19

0

18

3

0

0

12

0

18

1

30

4

0

0

12

0

17

2

39

5

0

0

12

0

16

3

41

6

0

0

12

0

15

3

44

7

0

0

12

0

14

4

47

8

0

0

12

0

15

8

44

9

0

0

12

0

16

6

41

10

0

0

12

0

13

5

44

Duration (in years)

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

New Zealand

Russia

1

0

9

0

0

10

0

0

2

0

9

0

0

10

0

0

3

0

9

0

0

10

0

0

4

0

9

0

0

10

0

1

5

0

9

0

0

10

0

3

6

0

9

0

0

10

0

6

7

0

9

0

0

10

0

9

8

0

9

0

0

10

0

13

9

0

9

1

0

10

0

20

10

0

9

1

0

10

0

20

Duration (in years)

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

United States

1

0

3

10

0

4

0

2

0

7

13

0

4

0

3

0

6

13

0

4

0

4

0

5

14

0

4

0

5

0

4

16

0

4

0

6

0

4

16

0

4

0

7

0

6

16

0

4

0

8

0

7

16

0

4

0

9

0

7

16

0

4

0

10

0

8

16

0

4

0

2. Exposures to financial institutions

2.1. Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

22

49

131

245

597

1 504

2

6

22

49

131

245

597

1 199

3

7

24

49

122

241

594

965

4

8

26

52

124

240

592

788

5

10

29

57

126

239

592

653

6

11

32

61

131

239

592

592

7

12

34

63

133

239

592

592

8

12

35

62

130

239

592

592

9

12

36

62

129

239

592

592

10

13

37

62

129

239

592

592

11

13

38

62

129

239

592

592

12

14

39

62

129

239

592

592

13

14

39

62

129

239

592

592

14

14

40

62

129

239

592

592

15

14

39

62

129

239

592

592

16

14

39

62

129

239

592

592

17

14

39

62

129

239

592

592

18

14

39

62

129

239

592

592

19

14

39

62

129

239

592

592

20

14

39

62

129

239

592

592

21

15

39

62

129

239

592

592

22

15

39

62

129

239

592

592

23

16

39

62

129

239

592

592

24

16

39

62

129

239

592

592

25

17

39

62

129

239

592

592

26

18

40

62

129

239

592

592

27

19

40

62

129

239

592

592

28

19

40

62

129

239

592

592

29

19

40

62

129

239

592

592

30

20

40

62

129

239

592

592

2.2. Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

26

53

135

249

602

1 513

2

12

28

55

137

251

604

1 207

3

14

31

56

129

248

600

972

4

15

33

59

130

246

599

793

5

16

36

64

133

246

599

657

6

17

38

67

137

245

598

598

7

18

39

68

138

245

598

598

8

17

40

67

135

244

597

597

9

17

40

66

134

244

597

597

10

17

41

66

133

244

596

596

11

17

41

66

132

243

596

596

12

17

42

65

132

243

595

595

13

17

42

65

131

242

595

595

14

16

42

64

131

241

594

594

15

16

41

64

130

241

594

594

16

15

40

63

130

240

593

593

17

15

40

63

129

240

593

593

18

15

40

63

129

240

593

593

19

15

40

63

129

240

593

593

20

15

40

63

129

240

593

593

21

15

41

63

130

241

593

593

22

16

41

64

130

241

594

594

23

16

41

64

130

241

594

594

24

16

41

64

130

241

594

594

25

17

41

64

130

241

594

594

26

18

41

64

130

241

594

594

27

19

41

64

130

241

594

594

28

19

41

64

130

241

594

594

29

20

41

64

130

241

594

594

30

20

41

64

130

241

594

594

2.3. Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

48

131

244

597

1 504

2

6

21

48

131

244

597

1 199

3

7

24

49

122

241

593

965

4

8

26

52

123

239

592

788

5

9

29

57

126

239

592

653

6

11

31

61

130

239

592

592

7

12

34

63

132

239

592

592

8

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62

130

239

592

592

9

12

35

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129

239

592

592

10

13

37

62

129

239

592

592

11

13

38

62

129

239

592

592

12

14

38

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129

239

592

592

13

14

39

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129

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592

592

14

14

39

62

129

239

592

592

15

14

39

62

129

239

592

592

16

14

39

62

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592

592

17

14

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592

592

18

14

39

62

129

239

592

592

19

14

39

62

129

239

592

592

20

14

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62

129

239

592

592

21

15

39

62

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592

592

22

15

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16

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592

592

30

20

39

62

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592

592

2.4. Forint

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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4

85

104

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5

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132

200

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132

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664

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8

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660

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128

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301

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654

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651

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648

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293

646

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645

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644

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641

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640

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60

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638

26

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637

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636

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635

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56

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634

634

30

55

80

103

169

280

633

633

2.5. Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

26

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2

12

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34

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6

18

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247

600

600

7

19

41

70

140

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599

599

8

19

41

69

137

246

599

599

9

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598

10

18

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245

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598

11

18

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134

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597

12

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133

244

597

597

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18

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596

14

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595

16

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595

17

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131

242

595

595

18

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41

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594

19

16

41

64

131

241

594

594

20

17

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595

595

21

17

42

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131

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595

595

22

17

42

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132

242

595

595

23

17

43

65

132

243

595

595

24

17

43

65

132

243

596

596

25

18

43

65

132

243

596

596

26

18

43

65

132

243

596

596

27

19

43

65

132

243

596

596

28

19

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132

243

596

596

29

20

43

65

132

243

596

596

30

21

43

65

132

243

595

595

2.6. Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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2

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1 238

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63

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178

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649

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4

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182

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88

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650

7

69

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190

297

650

650

8

68

91

118

186

295

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648

9

67

90

116

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647

647

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645

11

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643

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13

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640

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636

17

57

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105

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635

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104

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634

634

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55

81

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170

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633

633

20

55

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103

169

280

633

633

21

54

79

102

168

279

632

632

22

53

78

101

168

278

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631

23

52

78

100

167

278

630

630

24

52

77

99

166

277

630

630

25

51

76

99

165

276

629

629

26

50

75

98

164

275

628

628

27

49

74

97

163

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627

627

28

48

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96

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626

626

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47

72

95

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272

625

625

30

46

72

94

161

272

624

624

2.7. Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

21

48

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2

5

21

48

130

244

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49

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7

26

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28

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7

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8

11

34

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591

9

11

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591

10

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11

12

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12

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13

13

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15

13

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591

591

16

13

39

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128

239

591

591

17

13

39

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591

591

18

13

39

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128

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591

19

13

39

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128

239

591

591

20

14

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128

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591

591

21

15

39

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128

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591

591

22

15

39

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128

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591

591

23

16

39

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128

239

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591

24

16

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128

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591

591

25

17

39

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592

592

26

18

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592

592

27

19

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128

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592

28

19

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592

592

29

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39

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592

592

30

20

39

61

128

239

592

592

2.8. Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

25

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1 521

2

7

25

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162

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8

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607

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606

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605

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604

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603

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602

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16

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602

602

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14

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599

16

16

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598

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18

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243

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596

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16

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597

597

21

16

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244

597

597

22

16

44

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244

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597

23

16

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596

596

24

16

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596

596

25

17

44

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243

596

596

26

18

44

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242

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595

27

19

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82

242

595

595

28

19

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82

242

594

594

29

19

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594

594

30

20

44

60

82

241

594

594

2.9. Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

90

106

133

215

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682

1 529

2

87

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201

319

672

994

4

84

102

128

199

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614

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34

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612

612

2.15. Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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1

13

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604

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604

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603

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603

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603

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602

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602

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601

2.16. Chilean peso

Duration (in years)

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640

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636

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634

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634

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633

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632

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631

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630

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626

626

2.17. Colombian peso

Duration (in years)

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654

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646

646

2.18. Hong Kong dollar

Duration (in years)

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1

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603

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24

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15

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600

17

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599

599

21

21

46

69

135

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599

599

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21

46

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23

21

46

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135

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599

599

24

21

46

69

135

246

599

599

25

21

46

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599

599

26

21

46

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599

27

20

46

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598

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598

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20

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598

598

30

21

45

68

134

245

598

598

2.19. Indian rupee

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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2

91

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675

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205

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669

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89

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203

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665

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656

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655

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654

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653

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652

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187

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650

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649

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647

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293

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646

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92

115

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292

645

645

2.20. Mexican peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

360

376

403

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2

75

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79

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4

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203

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8

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9

91

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11

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92

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207

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13

93

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672

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96

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325

678

678

23

99

124

147

214

324

677

677

24

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124

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324

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677

25

98

123

145

212

323

676

676

26

97

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144

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670

670

2.21. New Taiwan dollar

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20

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582

582

2.22. New Zealand dollar

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614

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2.23. Rand

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660

2.24. Real

Duration (in years)

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1

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706

706

2.25. Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

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Credit quality step 3

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2.26. Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

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Credit quality step 2

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Credit quality step 6

1

21

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554

16

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18

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90

201

554

554

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202

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555

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202

555

555

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556

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203

556

556

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15

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204

557

557

22

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558

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17

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559

559

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20

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207

560

560

3. Other exposures

3.1. Euro

Duration (in years)

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255

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13

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84

90

162

255

255

3.2. Czech koruna

Duration (in years)

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256

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255

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256

256

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257

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13

29

85

90

163

256

256

3.3. Danish krone

Duration (in years)

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13

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255

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3.4. Forint

Duration (in years)

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305

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203

297

297

30

46

68

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112

202

296

296

3.5. Krona

Duration (in years)

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1

5

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258

258

30

13

30

86

91

165

258

258

3.6. Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

48

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217

315

3 060

2

52

67

74

97

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3

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4

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5

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7

61

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217

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9

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216

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10

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208

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301

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8

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234

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234

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235

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235

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235

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13

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148

235

235

3.13. Australian dollar

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277

277

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275

275

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264

264

3.16. Chilean peso

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1

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302

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300

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298

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290

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289

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39

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288

288

3.17. Colombian peso

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

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243

336

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12

86

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334

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324

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320

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312

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310

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309

309

3.18. Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

15

22

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603

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14

14

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171

264

264

15

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263

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262

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260

3.19. Indian rupee

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320

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308

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307

307

3.20. Mexican peso

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333

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332

332

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Duration (in years)

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1

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11

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16

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244

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244

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13

29

86

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245

245

3.22. New Zealand dollar

Duration (in years)

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284

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280

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276

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276

276

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326

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324

324

30

73

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139

230

323

323

3.24. Real

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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1

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342

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203

214

241

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338

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9

180

201

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420

1 225

6

163

182

194

221

322

416

994

7

161

181

192

219

318

411

821

8

157

178

189

217

314

407

689

9

153

175

187

216

310

403

586

10

149

171

185

214

306

399

504

11

146

168

181

211

302

395

437

12

142

164

177

208

298

391

391

13

138

160

173

204

294

388

388

14

134

156

170

200

291

384

384

15

131

153

166

197

287

380

380

16

127

150

163

193

284

377

377

17

124

146

160

190

281

374

374

18

121

144

157

187

278

371

371

19

119

141

154

185

275

368

368

20

116

138

152

182

273

366

366

21

114

136

149

180

270

363

363

22

111

133

146

177

267

361

361

23

109

131

144

174

265

358

358

24

106

128

142

172

263

356

356

25

104

126

139

170

260

353

353

26

101

123

137

167

258

351

351

27

99

121

135

165

256

349

349

28

97

119

132

163

253

347

347

29

95

117

130

161

251

345

345

30

93

115

128

159

249

343

343

3.31. US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

15

27

55

174

312

3 019

2

0

15

27

55

174

347

2 270

3

1

17

29

58

171

359

1 726

4

1

20

32

63

170

358

1 340

5

2

22

37

69

171

349

1 065

6

3

26

40

70

172

335

865

7

6

30

42

72

173

319

716

8

8

34

46

74

173

303

602

9

9

36

49

75

173

285

513

10

10

38

51

76

173

269

441

11

11

39

52

77

173

267

383

12

11

40

53

78

174

267

336

13

12

42

54

79

174

267

296

14

13

42

54

79

174

267

267

15

13

42

54

79

174

267

267

16

13

42

54

79

173

267

267

17

13

42

54

79

174

267

267

18

13

42

54

79

174

267

267

19

13

42

55

79

174

267

267

20

13

42

58

79

174

267

267

21

13

42

61

79

175

268

268

22

13

42

64

79

175

268

268

23

13

42

66

79

175

268

268

24

13

42

69

79

175

268

268

25

13

42

71

79

175

269

269

26

13

42

74

82

175

269

269

27

13

42

77

83

175

269

269

28

13

42

80

86

175

268

268

29

13

42

82

88

175

268

268

30

13

42

85

91

175

268

268

3.32. Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

3

13

134

308

2 982

2

0

1

6

17

133

343

2 238

3

1

2

10

20

126

354

1 699

4

1

3

13

23

122

352

1 318

5

2

4

16

26

122

343

1 046

6

2

5

19

29

121

329

849

7

3

6

22

32

121

313

703

8

3

7

25

35

121

297

590

9

4

8

27

38

121

280

503

10

4

9

30

41

122

263

433

11

5

11

33

44

122

247

376

12

5

11

36

46

122

232

329

13

5

12

38

48

122

217

290

14

6

13

41

51

123

216

256

15

7

14

44

53

123

216

228

16

7

15

46

56

123

217

217

17

7

16

48

59

125

217

217

18

8

17

51

62

128

218

218

19

8

17

54

63

131

218

218

20

9

19

57

65

132

219

219

21

9

20

59

69

134

220

220

22

9

20

62

71

136

220

220

23

10

22

65

73

138

221

221

24

10

23

67

75

139

221

221

25

11

23

70

77

141

221

221

26

11

25

72

80

142

222

222

27

11

25

75

81

143

222

222

28

12

26

78

84

145

222

222

29

12

27

80

86

146

222

222

30

13

28

83

88

148

222

222

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment

(in bps)

Euro

Austria

18

Euro

Belgium

18

Euro

Cyprus

18

Euro

Estonia

18

Euro

Finland

18

Euro

France

18

Euro

Germany

18

Euro

Greece

66

Euro

Ireland

18

Euro

Italy

18

Euro

Latvia

18

Euro

Lithuania

18

Euro

Luxembourg

18

Euro

Malta

18

Euro

Netherlands

18

Euro

Portugal

18

Euro

Slovakia

18

Euro

Slovenia

18

Euro

Spain

18

Czech koruna

Czech Republic

8

Danish krone

Denmark

59

Forint

Hungary

19

Krona

Sweden

3

Kuna

Croatia

11

Lev

Bulgaria

40

Pound sterling

United Kingdom

36

Romanian leu

Romania

3

Zloty

Poland

7

Króna

Iceland

11

Norwegian krone

Norway

16

Swiss franc

Liechtenstein

5

Swiss franc

Switzerland

5

Australian dollar

Australia

10

Canadian dollar

Canada

6

US dollar

United States

68

Yen

Japan

3

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