Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2015 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds

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Implementing regulation - 2017/2015 - EN - EUR-Lex

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Document 32017R2015

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Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2015 of 9 November 2017 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2017 until 30 December 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance. )

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2015 of 9 November 2017 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2017 until 30 December 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance. )

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2015 of 9 November 2017 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2017 until 30 December 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance. )

C/2017/7367

OJ L 296, 14.11.2017, pp. 1–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2015/oj

Official Journal

Language 1

Language 2

Language 3

14.11.2017

EN

Official Journal of the European Union

L 296/1

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/2015

of 9 November 2017

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2017 until 30 December 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) ( 1 ) , and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and reinsurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 6 October 2017, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of September 2017 market data. That information was published on 6 October 2017 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council ( 2 ) ,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September until 30 December 2017.

2. For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 30 September 2017.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 9 November 2017.

For the Commission

The President

Jean-Claude JUNCKER

( 1 )

OJ L 335, 17.12.2009, p. 1 .

( 2 ) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers ( OJ L 55, 28.2.2011, p. 13 ).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

– 0,356 %

0,664 %

– 0,366 %

– 0,077 %

– 0,502 %

0,391 %

2

– 0,266 %

0,911 %

– 0,276 %

0,301 %

– 0,285 %

0,647 %

3

– 0,140 %

1,066 %

– 0,150 %

0,436 %

– 0,065 %

0,936 %

4

0,004 %

1,178 %

– 0,006 %

0,872 %

0,153 %

1,249 %

5

0,157 %

1,266 %

0,147 %

1,135 %

0,359 %

1,579 %

6

0,294 %

1,327 %

0,284 %

1,604 %

0,567 %

1,884 %

7

0,436 %

1,389 %

0,426 %

1,962 %

0,754 %

2,141 %

8

0,573 %

1,430 %

0,563 %

2,228 %

0,918 %

2,338 %

9

0,706 %

1,478 %

0,696 %

2,435 %

1,070 %

2,478 %

10

0,828 %

1,534 %

0,817 %

2,601 %

1,197 %

2,591 %

11

0,936 %

1,562 %

0,926 %

2,774 %

1,354 %

2,688 %

12

1,033 %

1,575 %

1,023 %

2,951 %

1,526 %

2,772 %

13

1,121 %

1,589 %

1,111 %

3,122 %

1,695 %

2,847 %

14

1,197 %

1,609 %

1,187 %

3,280 %

1,853 %

2,913 %

15

1,259 %

1,641 %

1,248 %

3,419 %

1,997 %

2,973 %

16

1,305 %

1,683 %

1,295 %

3,535 %

2,127 %

3,027 %

17

1,344 %

1,734 %

1,333 %

3,632 %

2,244 %

3,077 %

18

1,380 %

1,790 %

1,370 %

3,713 %

2,350 %

3,122 %

19

1,419 %

1,850 %

1,409 %

3,781 %

2,445 %

3,164 %

20

1,463 %

1,910 %

1,453 %

3,839 %

2,532 %

3,203 %

21

1,514 %

1,971 %

1,504 %

3,888 %

2,610 %

3,239 %

22

1,570 %

2,032 %

1,560 %

3,929 %

2,681 %

3,272 %

23

1,630 %

2,092 %

1,620 %

3,964 %

2,747 %

3,304 %

24

1,690 %

2,151 %

1,681 %

3,995 %

2,807 %

3,333 %

25

1,752 %

2,208 %

1,743 %

4,021 %

2,862 %

3,361 %

26

1,813 %

2,263 %

1,804 %

4,043 %

2,913 %

3,387 %

27

1,874 %

2,316 %

1,865 %

4,062 %

2,961 %

3,412 %

28

1,934 %

2,368 %

1,925 %

4,079 %

3,005 %

3,435 %

29

1,992 %

2,417 %

1,983 %

4,093 %

3,046 %

3,457 %

30

2,048 %

2,465 %

2,040 %

4,105 %

3,084 %

3,478 %

31

2,103 %

2,511 %

2,095 %

4,116 %

3,120 %

3,498 %

32

2,156 %

2,555 %

2,149 %

4,125 %

3,153 %

3,516 %

33

2,208 %

2,597 %

2,200 %

4,133 %

3,185 %

3,534 %

34

2,257 %

2,638 %

2,250 %

4,140 %

3,215 %

3,551 %

35

2,305 %

2,677 %

2,298 %

4,147 %

3,243 %

3,568 %

36

2,351 %

2,714 %

2,344 %

4,152 %

3,269 %

3,583 %

37

2,395 %

2,750 %

2,388 %

4,157 %

3,294 %

3,598 %

38

2,437 %

2,784 %

2,431 %

4,161 %

3,318 %

3,612 %

39

2,478 %

2,817 %

2,472 %

4,165 %

3,340 %

3,626 %

40

2,518 %

2,849 %

2,511 %

4,168 %

3,362 %

3,639 %

41

2,555 %

2,879 %

2,549 %

4,171 %

3,382 %

3,651 %

42

2,592 %

2,908 %

2,586 %

4,173 %

3,402 %

3,663 %

43

2,627 %

2,937 %

2,621 %

4,175 %

3,420 %

3,675 %

44

2,660 %

2,964 %

2,654 %

4,177 %

3,438 %

3,686 %

45

2,693 %

2,990 %

2,687 %

4,179 %

3,455 %

3,696 %

46

2,724 %

3,015 %

2,718 %

4,180 %

3,471 %

3,707 %

47

2,754 %

3,039 %

2,748 %

4,182 %

3,486 %

3,716 %

48

2,783 %

3,062 %

2,777 %

4,183 %

3,501 %

3,726 %

49

2,811 %

3,084 %

2,805 %

4,184 %

3,515 %

3,735 %

50

2,837 %

3,106 %

2,832 %

4,185 %

3,529 %

3,744 %

51

2,863 %

3,126 %

2,858 %

4,186 %

3,542 %

3,752 %

52

2,888 %

3,146 %

2,883 %

4,187 %

3,555 %

3,761 %

53

2,912 %

3,166 %

2,907 %

4,187 %

3,567 %

3,768 %

54

2,936 %

3,184 %

2,931 %

4,188 %

3,579 %

3,776 %

55

2,958 %

3,202 %

2,953 %

4,188 %

3,590 %

3,784 %

56

2,980 %

3,220 %

2,975 %

4,189 %

3,601 %

3,791 %

57

3,001 %

3,237 %

2,996 %

4,189 %

3,611 %

3,798 %

58

3,021 %

3,253 %

3,017 %

4,190 %

3,621 %

3,804 %

59

3,041 %

3,269 %

3,036 %

4,190 %

3,631 %

3,811 %

60

3,060 %

3,284 %

3,055 %

4,191 %

3,640 %

3,817 %

61

3,078 %

3,299 %

3,074 %

4,191 %

3,650 %

3,823 %

62

3,096 %

3,313 %

3,092 %

4,191 %

3,658 %

3,829 %

63

3,113 %

3,327 %

3,109 %

4,191 %

3,667 %

3,835 %

64

3,130 %

3,341 %

3,126 %

4,192 %

3,675 %

3,840 %

65

3,147 %

3,354 %

3,142 %

4,192 %

3,683 %

3,846 %

66

3,162 %

3,366 %

3,158 %

4,192 %

3,691 %

3,851 %

67

3,178 %

3,379 %

3,174 %

4,192 %

3,699 %

3,856 %

68

3,193 %

3,391 %

3,189 %

4,193 %

3,706 %

3,861 %

69

3,207 %

3,402 %

3,203 %

4,193 %

3,713 %

3,866 %

70

3,221 %

3,414 %

3,217 %

4,193 %

3,720 %

3,871 %

71

3,235 %

3,425 %

3,231 %

4,193 %

3,727 %

3,875 %

72

3,248 %

3,435 %

3,244 %

4,193 %

3,734 %

3,880 %

73

3,261 %

3,446 %

3,257 %

4,193 %

3,740 %

3,884 %

74

3,274 %

3,456 %

3,270 %

4,193 %

3,746 %

3,888 %

75

3,286 %

3,466 %

3,282 %

4,194 %

3,752 %

3,892 %

76

3,298 %

3,475 %

3,294 %

4,194 %

3,758 %

3,896 %

77

3,310 %

3,485 %

3,306 %

4,194 %

3,764 %

3,900 %

78

3,321 %

3,494 %

3,318 %

4,194 %

3,769 %

3,904 %

79

3,332 %

3,503 %

3,329 %

4,194 %

3,775 %

3,908 %

80

3,343 %

3,511 %

3,339 %

4,194 %

3,780 %

3,911 %

81

3,353 %

3,520 %

3,350 %

4,194 %

3,785 %

3,915 %

82

3,364 %

3,528 %

3,360 %

4,194 %

3,790 %

3,918 %

83

3,374 %

3,536 %

3,370 %

4,194 %

3,795 %

3,922 %

84

3,383 %

3,544 %

3,380 %

4,194 %

3,800 %

3,925 %

85

3,393 %

3,552 %

3,390 %

4,194 %

3,805 %

3,928 %

86

3,402 %

3,559 %

3,399 %

4,194 %

3,809 %

3,931 %

87

3,411 %

3,566 %

3,408 %

4,195 %

3,814 %

3,934 %

88

3,420 %

3,574 %

3,417 %

4,195 %

3,818 %

3,937 %

89

3,429 %

3,581 %

3,426 %

4,195 %

3,822 %

3,940 %

90

3,438 %

3,587 %

3,435 %

4,195 %

3,827 %

3,943 %

91

3,446 %

3,594 %

3,443 %

4,195 %

3,831 %

3,946 %

92

3,454 %

3,601 %

3,451 %

4,195 %

3,835 %

3,949 %

93

3,462 %

3,607 %

3,459 %

4,195 %

3,839 %

3,952 %

94

3,470 %

3,613 %

3,467 %

4,195 %

3,843 %

3,954 %

95

3,478 %

3,620 %

3,475 %

4,195 %

3,846 %

3,957 %

96

3,485 %

3,626 %

3,482 %

4,195 %

3,850 %

3,959 %

97

3,492 %

3,632 %

3,490 %

4,195 %

3,854 %

3,962 %

98

3,500 %

3,637 %

3,497 %

4,195 %

3,857 %

3,964 %

99

3,507 %

3,643 %

3,504 %

4,195 %

3,861 %

3,967 %

100

3,514 %

3,649 %

3,511 %

4,195 %

3,864 %

3,969 %

101

3,520 %

3,654 %

3,518 %

4,195 %

3,867 %

3,971 %

102

3,527 %

3,659 %

3,524 %

4,195 %

3,871 %

3,973 %

103

3,534 %

3,665 %

3,531 %

4,195 %

3,874 %

3,976 %

104

3,540 %

3,670 %

3,537 %

4,196 %

3,877 %

3,978 %

105

3,546 %

3,675 %

3,544 %

4,196 %

3,880 %

3,980 %

106

3,552 %

3,680 %

3,550 %

4,196 %

3,883 %

3,982 %

107

3,558 %

3,685 %

3,556 %

4,196 %

3,886 %

3,984 %

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3,564 %

3,689 %

3,562 %

4,196 %

3,889 %

3,986 %

109

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84

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3,448 %

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85

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3,457 %

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86

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4,680 %

87

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90

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91

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92

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93

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104

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105

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118

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132

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66

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70

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71

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73

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75

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119

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3

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5

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3,612 %

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1,851 %

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53

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57

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6,414 %

2,931 %

2,153 %

82

6,399 %

2,946 %

2,166 %

83

6,385 %

2,961 %

2,178 %

84

6,371 %

2,975 %

2,190 %

85

6,357 %

2,990 %

2,202 %

86

6,343 %

3,003 %

2,214 %

87

6,330 %

3,017 %

2,225 %

88

6,317 %

3,030 %

2,236 %

89

6,305 %

3,043 %

2,247 %

90

6,292 %

3,056 %

2,257 %

91

6,280 %

3,068 %

2,267 %

92

6,268 %

3,080 %

2,278 %

93

6,257 %

3,092 %

2,287 %

94

6,246 %

3,104 %

2,297 %

95

6,234 %

3,115 %

2,307 %

96

6,224 %

3,126 %

2,316 %

97

6,213 %

3,137 %

2,325 %

98

6,203 %

3,148 %

2,334 %

99

6,192 %

3,159 %

2,342 %

100

6,183 %

3,169 %

2,351 %

101

6,173 %

3,179 %

2,359 %

102

6,163 %

3,189 %

2,368 %

103

6,154 %

3,199 %

2,376 %

104

6,145 %

3,208 %

2,384 %

105

6,136 %

3,218 %

2,391 %

106

6,127 %

3,227 %

2,399 %

107

6,118 %

3,236 %

2,406 %

108

6,109 %

3,245 %

2,414 %

109

6,101 %

3,253 %

2,421 %

110

6,093 %

3,262 %

2,428 %

111

6,085 %

3,270 %

2,435 %

112

6,077 %

3,279 %

2,442 %

113

6,069 %

3,287 %

2,448 %

114

6,061 %

3,295 %

2,455 %

115

6,054 %

3,303 %

2,461 %

116

6,046 %

3,310 %

2,468 %

117

6,039 %

3,318 %

2,474 %

118

6,032 %

3,325 %

2,480 %

119

6,025 %

3,333 %

2,486 %

120

6,018 %

3,340 %

2,492 %

121

6,011 %

3,347 %

2,498 %

122

6,005 %

3,354 %

2,504 %

123

5,998 %

3,361 %

2,509 %

124

5,992 %

3,367 %

2,515 %

125

5,985 %

3,374 %

2,520 %

126

5,979 %

3,381 %

2,526 %

127

5,973 %

3,387 %

2,531 %

128

5,967 %

3,393 %

2,536 %

129

5,961 %

3,400 %

2,541 %

130

5,955 %

3,406 %

2,546 %

131

5,949 %

3,412 %

2,551 %

132

5,943 %

3,418 %

2,556 %

133

5,938 %

3,424 %

2,561 %

134

5,932 %

3,429 %

2,566 %

135

5,927 %

3,435 %

2,570 %

136

5,922 %

3,441 %

2,575 %

137

5,916 %

3,446 %

2,580 %

138

5,911 %

3,452 %

2,584 %

139

5,906 %

3,457 %

2,588 %

140

5,901 %

3,462 %

2,593 %

141

5,896 %

3,467 %

2,597 %

142

5,891 %

3,473 %

2,601 %

143

5,886 %

3,478 %

2,606 %

144

5,881 %

3,483 %

2,610 %

145

5,877 %

3,488 %

2,614 %

146

5,872 %

3,492 %

2,618 %

147

5,867 %

3,497 %

2,622 %

148

5,863 %

3,502 %

2,626 %

149

5,858 %

3,507 %

2,629 %

150

5,854 %

3,511 %

2,633 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1. Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

34

5

1

27

1

2

0

0

42

5

1

45

1

3

0

1

47

5

3

50

0

4

0

3

50

5

4

51

0

5

1

4

55

5

6

54

0

6

1

5

58

5

8

56

0

7

2

6

61

5

10

57

0

8

3

7

63

5

12

56

0

9

4

8

65

5

13

53

0

10

4

9

67

5

14

52

0

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

424

4

18

2

0

0

0

0

259

4

25

3

1

0

0

0

228

4

28

4

3

0

0

0

198

4

29

5

4

0

0

0

180

4

30

6

5

0

0

0

176

4

31

7

6

0

0

0

173

4

32

8

7

1

2

0

178

2

33

9

8

1

3

0

180

1

33

10

9

1

3

0

182

4

33

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

1

6

6

6

0

18

0

4

2

14

12

12

0

25

0

4

3

18

16

16

0

28

0

4

4

20

18

18

0

29

0

4

5

22

20

20

0

30

0

4

6

23

21

21

0

31

0

4

7

25

22

23

0

32

0

4

8

26

24

24

2

33

0

4

9

28

25

25

3

33

0

4

10

29

25

26

3

33

1

4

Duration (in years)

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

1

27

10

13

21

6

0

0

2

45

18

17

24

12

0

0

3

50

21

20

28

16

0

0

4

51

22

21

33

18

0

0

5

54

23

23

36

20

0

0

6

56

25

24

40

21

0

0

7

57

27

26

41

23

0

0

8

56

28

27

43

24

0

0

9

53

30

27

43

25

0

0

10

52

27

27

43

26

0

0

Duration (in years)

Liechtenstein

Norway

Switzerland

Australia

Brazil

Canada

Chile

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

19

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

16

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

16

10

0

0

0

0

12

0

13

Duration (in years)

China

Colombia

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

1

0

11

0

9

0

0

10

2

0

19

0

9

0

0

9

3

1

30

0

9

0

0

10

4

2

38

0

9

0

0

10

5

2

40

0

9

0

0

10

6

3

44

0

9

0

0

10

7

4

46

0

9

0

0

10

8

8

44

0

9

0

0

10

9

5

41

0

9

1

0

10

10

5

44

0

9

1

0

10

Duration (in years)

New Zealand

Russia

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

1

0

0

0

3

10

0

4

2

0

0

0

7

12

0

4

3

0

0

0

7

12

0

4

4

0

0

0

6

14

0

4

5

0

2

0

5

15

0

4

6

0

6

0

5

16

0

4

7

0

8

0

7

16

0

4

8

0

13

0

8

16

0

4

9

0

19

0

8

16

0

4

10

0

19

0

9

16

0

4

Duration (in years)

United States

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2. Exposures to financial institutions

2.1 Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

47

127

241

582

1 210

2

6

21

47

127

241

582

992

3

7

23

48

119

237

578

821

4

8

26

51

120

236

577

687

5

10

29

56

123

236

577

582

6

11

31

60

128

236

577

577

7

12

33

61

130

236

577

577

8

12

34

61

129

236

577

577

9

12

35

61

128

236

577

577

10

13

36

61

127

236

577

577

11

13

37

61

127

236

577

577

12

14

38

61

127

236

577

577

13

14

39

61

127

236

577

577

14

14

39

61

127

236

577

577

15

14

39

61

127

236

577

577

16

14

39

61

127

236

577

577

17

14

39

61

127

236

577

577

18

14

39

61

127

236

577

577

19

14

39

61

127

236

577

577

20

14

39

61

127

236

577

577

21

15

39

61

127

236

577

577

22

15

39

61

127

236

577

577

23

16

39

61

127

236

577

577

24

17

39

61

127

236

577

577

25

17

39

61

127

236

577

577

26

18

39

61

127

236

577

577

27

19

39

61

127

236

577

577

28

20

39

61

127

236

577

577

29

20

39

61

127

236

577

577

30

20

39

61

127

236

577

577

2.2 Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

25

52

131

245

586

1 230

2

12

28

54

133

247

588

1 010

3

14

30

55

126

244

585

836

4

15

33

58

127

243

584

700

5

16

35

63

130

242

583

592

6

17

37

66

134

242

583

583

7

18

39

67

136

241

582

582

8

17

39

66

134

241

582

582

9

17

40

65

132

240

582

582

10

17

40

65

131

240

581

581

11

17

41

65

131

239

581

581

12

17

41

64

130

239

580

580

13

17

41

64

130

238

579

579

14

17

41

63

129

238

579

579

15

16

41

63

129

237

579

579

16

15

40

62

128

237

578

578

17

15

40

62

128

237

578

578

18

15

40

62

128

236

578

578

19

15

40

62

128

236

578

578

20

15

40

62

128

237

578

578

21

16

40

63

129

237

578

578

22

16

41

63

129

237

579

579

23

17

41

63

129

238

579

579

24

17

41

63

129

238

579

579

25

17

41

63

129

238

579

579

26

18

41

63

129

238

579

579

27

19

41

63

129

238

579

579

28

20

41

63

129

238

579

579

29

20

41

63

129

238

579

579

30

21

41

63

129

238

579

579

2.3 Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

47

126

241

582

1 210

2

6

21

47

126

241

582

992

3

7

23

48

119

237

578

821

4

8

26

51

120

236

577

687

5

10

28

56

123

236

577

582

6

11

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8

12

34

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128

236

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577

9

12

35

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10

13

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127

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577

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13

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577

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577

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14

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577

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577

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30

20

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577

577

2.4 Forint

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287

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620

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619

30

55

80

102

168

276

618

618

2.5 Krona

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

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2

11

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3

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584

7

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584

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19

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583

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10

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580

16

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17

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17

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130

239

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580

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17

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580

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580

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239

580

580

22

18

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581

23

18

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65

131

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581

581

24

18

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581

581

25

18

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240

581

581

26

19

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581

581

27

19

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581

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581

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20

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581

581

30

21

43

65

131

240

581

581

2.6 Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

52

67

94

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287

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1 224

2

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177

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4

65

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67

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635

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634

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69

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118

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634

8

68

89

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632

9

66

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181

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631

10

65

88

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629

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628

628

12

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626

13

62

86

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624

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622

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58

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621

17

57

82

104

170

278

620

620

18

56

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103

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619

19

56

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618

618

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79

102

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617

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21

54

79

101

167

276

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617

22

53

78

100

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616

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23

53

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615

615

24

52

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165

273

614

614

25

51

75

98

164

272

613

613

26

50

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97

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74

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270

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611

29

48

72

94

160

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610

610

30

47

71

93

159

268

609

609

2.7 Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 6

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5

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1 209

2

5

20

46

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6

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13

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14

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14

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576

17

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15

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126

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576

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576

30

20

38

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126

235

576

576

2.8 Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

7

25

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7

25

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158

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27

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10

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11

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592

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590

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589

10

18

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247

588

588

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17

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12

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586

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243

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584

16

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582

582

17

17

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18

17

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17

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21

17

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22

17

44

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24

17

44

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580

580

25

17

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84

239

580

580

26

18

44

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579

27

19

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579

579

28

20

44

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579

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29

20

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237

578

578

30

20

44

61

84

237

578

578

2.9 Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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1

88

103

129

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2

85

100

126

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661

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2.15 Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

13

29

55

134

248

589

1 246

2

15

30

56

135

250

591

1 022

3

17

33

58

129

247

588

846

4

19

36

61

131

246

587

707

5

20

39

67

134

246

587

599

6

22

42

70

139

246

588

588

7

23

44

72

141

246

588

588

8

23

45

72

139

246

588

588

9

23

46

72

138

247

588

588

10

24

47

72

138

247

588

588

11

25

48

72

138

247

588

588

12

25

49

73

139

247

588

588

13

26

50

73

139

247

588

588

14

26

51

73

139

247

589

589

15

26

51

73

139

248

589

589

16

26

50

73

139

247

588

588

17

26

50

73

139

247

588

588

18

26

50

73

139

247

588

588

19

26

50

73

139

247

588

588

20

26

51

73

139

247

589

589

21

26

51

73

139

247

589

589

22

26

50

73

139

247

588

588

23

26

50

72

139

247

588

588

24

25

50

72

138

247

588

588

25

25

50

72

138

246

588

588

26

25

49

71

138

246

587

587

27

24

49

71

137

246

587

587

28

24

49

71

137

245

586

586

29

24

48

70

137

245

586

586

30

23

48

70

136

245

586

586

2.16 Chilean peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

50

65

91

170

285

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1 262

2

53

68

94

173

287

629

1 037

3

57

73

98

168

287

628

860

4

59

76

101

171

286

628

721

5

61

80

107

174

287

628

628

6

62

82

111

179

287

628

628

7

63

85

113

181

287

628

628

8

63

85

112

179

286

628

628

9

63

85

111

178

286

627

627

10

63

86

111

178

286

627

627

11

63

87

111

177

286

627

627

12

63

87

110

176

285

626

626

13

63

87

109

176

284

625

625

14

62

86

108

175

283

624

624

15

61

85

108

174

282

623

623

16

60

84

107

173

281

623

623

17

59

84

106

172

281

622

622

18

58

83

105

171

280

621

621

19

58

82

104

171

279

620

620

20

57

82

104

170

278

620

620

21

56

81

103

169

278

619

619

22

55

80

102

168

277

618

618

23

55

79

101

167

276

617

617

24

54

78

100

167

275

616

616

25

53

77

99

166

274

615

615

26

52

76

99

165

273

614

614

27

51

75

98

164

272

613

613

28

50

75

97

163

271

613

613

29

49

74

96

162

270

612

612

30

48

73

95

161

270

611

611

2.17 Colombian peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

81

96

122

202

316

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1 305

2

85

100

126

206

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1 073

3

86

103

127

198

316

657

891

4

87

104

129

199

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655

746

5

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136

203

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657

657

6

92

112

140

209

316

658

658

7

93

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142

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658

658

8

94

116

143

210

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659

9

95

117

143

210

318

659

659

10

95

119

143

210

318

659

659

11

95

119

143

209

318

659

659

12

95

119

142

208

317

658

658

13

94

118

141

207

315

657

657

14

93

117

139

205

314

655

655

15

91

116

138

204

312

654

654

16

90

114

136

202

311

652

652

17

88

113

135

201

310

651

651

18

87

111

134

200

308

649

649

19

85

110

132

198

307

648

648

20

84

109

131

197

305

647

647

21

83

107

129

196

304

645

645

22

81

106

128

194

303

644

644

23

80

104

126

193

301

642

642

24

78

103

125

191

300

641

641

25

77

101

123

189

298

639

639

26

75

100

122

188

296

638

638

27

74

98

120

186

295

636

636

28

72

97

119

185

293

634

634

29

71

95

117

183

292

633

633

30

69

94

116

182

290

632

632

2.18 Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

22

48

127

241

582

1 235

2

10

25

51

131

245

586

1 015

3

13

30

55

125

244

585

841

4

17

34

59

129

244

585

704

5

19

38

66

133

245

587

596

6

21

41

70

138

246

587

587

7

23

44

72

141

246

588

588

8

23

45

72

139

247

588

588

9

23

46

72

139

247

588

588

10

24

47

72

138

247

588

588

11

24

48

72

138

247

588

588

12

25

49

72

138

246

588

588

13

24

49

71

137

246

587

587

14

24

48

71

137

245

586

586

15

23

48

70

136

244

586

586

16

22

47

69

135

244

585

585

17

22

46

68

135

243

584

584

18

21

46

68

134

243

584

584

19

21

46

68

134

243

584

584

20

21

46

68

134

243

584

584

21

22

46

68

134

243

584

584

22

22

46

68

134

243

584

584

23

22

46

68

134

243

584

584

24

21

46

68

134

243

584

584

25

21

46

68

134

243

584

584

26

21

46

68

134

242

584

584

27

21

46

68

134

242

584

584

28

21

45

68

134

242

583

583

29

21

45

67

134

242

583

583

30

21

45

67

133

242

583

583

2.19 Indian rupee

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

92

107

134

213

327

668

1 330

2

93

108

134

213

327

669

1 091

3

93

110

134

205

323

664

903

4

94

112

137

207

322

663

756

5

95

114

142

209

321

662

662

6

96

116

144

213

321

662

662

7

97

118

146

215

320

661

661

8

96

118

145

213

320

661

661

9

95

118

144

211

319

660

660

10

94

118

142

209

317

658

658

11

93

117

141

207

315

657

657

12

92

116

139

205

313

655

655

13

90

114

137

203

312

653

653

14

88

113

135

201

310

651

651

15

86

111

133

199

308

649

649

16

84

109

131

197

306

647

647

17

83

107

129

196

304

645

645

18

81

106

128

194

302

644

644

19

80

104

126

193

301

642

642

20

79

103

125

192

300

641

641

21

78

102

124

191

299

640

640

22

77

101

123

189

298

639

639

23

76

100

122

188

297

638

638

24

74

99

121

187

296

637

637

25

73

98

120

186

295

636

636

26

72

97

119

185

293

635

635

27

71

96

118

184

292

634

634

28

70

94

117

183

291

632

632

29

69

93

116

182

290

631

631

30

68

92

115

181

289

630

630

2.20 Mexican peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

350

365

392

471

585

926

1 356

2

77

92

118

198

312

653

1 107

3

81

98

122

193

311

652

914

4

85

103

128

197

313

654

763

5

88

107

134

201

314

655

655

6

90

110

138

207

314

656

656

7

91

113

141

209

315

656

656

8

92

114

141

209

316

657

657

9

93

115

141

208

316

657

657

10

93

116

141

207

316

657

657

11

93

117

141

207

316

657

657

12

94

118

141

207

316

657

657

13

95

119

141

208

316

657

657

14

95

120

142

208

317

658

658

15

96

121

143

209

317

659

659

16

97

121

144

210

318

659

659

17

98

123

145

211

319

661

661

18

99

124

146

212

320

662

662

19

100

125

147

213

321

663

663

20

101

125

147

214

322

663

663

21

101

125

148

214

322

663

663

22

101

125

147

214

322

663

663

23

100

125

147

213

322

663

663

24

100

124

146

212

321

662

662

25

99

123

145

211

320

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661

26

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122

144

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660

660

27

96

121

143

209

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659

28

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658

658

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656

656

30

92

117

139

205

314

655

655

2.21 New Taiwan dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 6

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1

10

36

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563

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562

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560

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560

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560

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560

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560

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23

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561

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562

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15

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564

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27

49

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565

24

17

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224

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566

25

17

28

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225

566

566

26

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28

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566

566

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19

29

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226

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567

28

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29

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567

567

29

20

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52

118

226

567

567

30

21

30

52

118

227

568

568

2.22 New Zealand dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

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624

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280

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621

9

56

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620

620

10

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619

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615

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614

14

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612

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611

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608

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606

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605

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42

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155

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605

605

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604

23

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603

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602

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602

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39

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601

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151

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600

28

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259

600

600

29

37

61

83

149

258

599

599

30

36

61

83

149

257

598

598

2.23 Rand

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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686

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665

20

101

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663

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320

662

662

22

97

122

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319

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660

23

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658

24

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140

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656

25

92

116

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205

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654

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87

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134

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649

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648

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84

108

130

197

305

646

646

2.24 Real

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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2

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4

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5

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758

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757

7

191

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414

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755

8

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754

9

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236

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752

10

187

210

235

301

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751

751

11

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12

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746

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740

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730

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718

22

152

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715

23

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173

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24

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705

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702

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696

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693

30

128

153

175

241

349

691

691

2.25 Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

27

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68

148

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2

28

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32

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597

8

31

53

80

147

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596

596

9

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595

595

10

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78

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594

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144

252

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593

12

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593

593

13

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592

14

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54

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592

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16

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591

17

28

53

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250

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591

18

29

53

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591

591

19

29

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591

20

29

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591

591

21

29

53

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591

22

29

53

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142

250

591

591

23

29

53

75

142

250

591

591

24

29

53

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141

250

591

591

25

28

53

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141

250

591

591

26

28

53

75

141

249

591

591

27

28

52

75

141

249

590

590

28

28

52

74

140

249

590

590

29

27

52

74

140

249

590

590

30

27

52

74

140

248

590

590

2.26 Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

23

38

64

144

258

599

1 280

2

25

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66

146

260

601

1 050

3

28

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258

599

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4

30

48

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143

258

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5

33

52

79

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600

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6

34

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259

600

600

7

36

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154

260

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601

8

36

58

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152

260

601

601

9

36

59

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152

260

601

601

10

37

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260

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601

11

38

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152

261

602

602

12

39

63

86

152

261

602

602

13

39

64

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152

261

602

602

14

39

64

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602

15

39

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152

260

602

602

16

39

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260

601

601

17

39

63

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151

260

601

601

18

38

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151

260

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539

14

10

14

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90

198

539

539

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11

16

30

90

198

540

540

16

11

16

31

90

199

540

540

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17

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91

199

540

540

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13

18

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541

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19

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20

14

19

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201

542

542

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15

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201

543

543

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15

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202

543

543

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94

202

544

544

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22

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203

544

544

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203

544

544

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24

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203

544

544

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203

544

544

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203

545

545

29

20

26

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95

203

545

545

30

20

28

49

95

204

545

545

3. Other exposures

3.1 Euro

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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1

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1

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1

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1

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10

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159

252

252

30

13

27

80

83

159

252

252

3.2 Czech koruna

Duration (in years)

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1

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254

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253

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253

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253

21

9

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254

254

22

10

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254

254

23

10

29

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254

254

24

11

29

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161

254

254

25

11

29

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161

254

254

26

11

29

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254

254

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254

254

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254

254

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13

29

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161

254

254

30

14

29

81

83

161

254

254

3.3 Danish krone

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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1

1

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1

15

22

45

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3

1

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4

1

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2

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4

24

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8

4

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5

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252

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9

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10

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10

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252

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159

252

252

25

11

27

67

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252

252

26

11

27

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252

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12

27

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77

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252

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252

29

13

27

78

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252

252

30

13

27

80

83

159

252

252

3.4 Forint

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 4

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1

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2

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102

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103

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225

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308

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307

15

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124

214

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307

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94

124

213

306

306

17

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305

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305

305

19

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304

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303

21

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302

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302

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300

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297

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296

296

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113

202

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295

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201

294

294

30

46

68

83

111

200

293

293

3.5 Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

4

19

25

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2

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2 291

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8

11

31

43

70

166

301

599

9

11

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10

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10

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10

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256

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255

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255

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256

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25

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256

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80

163

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256

29

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163

256

256

30

14

31

82

84

163

256

256

3.6 Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

47

61

68

91

214

309

3 115

2

51

65

72

95

217

347

2 326

3

55

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1 760

4

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111

216

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5

59

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113

217

352

1 082

6

60

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7

61

81

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8

60

80

92

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215

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9

59

80

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213

306

521

10

58

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448

11

56

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120

210

303

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12

54

76

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119

208

301

341

13

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117

207

300

300

14

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73

86

116

205

298

298

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274

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286

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307

3.18 Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

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1

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330

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322

322

3.24 Real

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201

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419

1 276

6

165

183

195

221

321

414

1 029

7

162

182

193

219

317

410

847

8

158

178

190

217

313

406

709

9

155

175

188

216

309

402

602

10

151

172

185

215

305

398

517

11

147

169

182

211

301

394

447

12

143

165

178

208

297

390

390

13

140

161

174

204

293

386

386

14

136

157

170

200

290

383

383

15

132

154

167

197

286

379

379

16

129

151

164

194

283

376

376

17

126

147

161

191

280

373

373

18

123

145

158

188

277

370

370

19

120

142

155

185

274

367

367

20

118

139

152

182

272

365

365

21

115

137

150

180

269

362

362

22

113

134

147

177

266

360

360

23

110

132

145

175

264

357

357

24

108

129

142

172

261

355

355

25

105

127

140

170

259

352

352

26

103

124

137

167

257

350

350

27

101

122

135

165

254

348

348

28

98

120

133

163

252

345

345

29

96

118

131

161

250

343

343

30

94

116

129

159

248

341

341

3.31 US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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1

0

15

26

54

173

314

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2

0

15

26

54

173

353

2 366

3

1

17

29

58

170

366

1 786

4

1

20

32

63

169

364

1 380

5

2

23

37

69

170

355

1 092

6

4

26

40

70

171

341

885

7

6

31

42

72

171

324

731

8

9

34

46

74

171

307

613

9

10

37

50

76

172

290

522

10

11

38

51

76

172

272

449

11

12

40

52

78

172

265

389

12

13

41

54

79

172

265

340

13

13

42

54

80

172

265

300

14

14

43

55

80

172

265

265

15

14

43

55

80

172

265

265

16

14

43

55

80

172

265

265

17

14

43

55

80

172

265

265

18

14

43

55

80

172

265

265

19

14

43

55

80

172

265

265

20

14

43

55

80

172

266

266

21

14

43

58

80

173

266

266

22

14

43

61

80

173

266

266

23

14

43

63

80

173

266

266

24

14

43

66

80

173

266

266

25

14

43

68

80

173

266

266

26

14

43

71

80

173

266

266

27

14

43

73

80

173

266

266

28

14

43

76

80

173

266

266

29

14

43

79

82

173

266

266

30

14

43

81

84

173

266

266

3.32 Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

3

12

133

307

3 090

2

0

1

6

15

132

344

2 301

3

1

1

9

18

125

356

1 735

4

1

3

12

21

121

354

1 339

5

2

4

15

24

121

345

1 060

6

2

4

18

27

120

331

858

7

3

6

20

30

120

315

708

8

4

6

23

32

120

298

595

9

4

8

26

35

120

281

506

10

4

8

28

37

121

264

435

11

4

9

31

40

121

248

377

12

6

10

33

42

121

232

330

13

6

11

36

44

121

218

291

14

6

12

39

47

122

215

257

15

6

13

41

49

122

215

229

16

7

13

44

51

122

215

215

17

7

14

46

54

123

216

216

18

8

16

49

57

125

216

216

19

9

16

51

58

128

217

217

20

9

17

54

61

130

217

217

21

9

18

56

63

132

218

218

22

10

19

59

65

133

219

219

23

10

20

62

67

135

219

219

24

11

20

64

69

136

219

219

25

11

22

67

71

138

220

220

26

11

22

69

73

140

220

220

27

12

23

72

76

141

220

220

28

12

24

74

78

142

220

220

29

13

25

76

80

143

220

220

30

13

25

79

81

144

220

220

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment (in bps)

Euro

Austria

7

Euro

Belgium

7

Euro

Cyprus

7

Euro

Estonia

7

Euro

Finland

7

Euro

France

7

Euro

Germany

7

Euro

Greece

7

Euro

Ireland

7

Euro

Italy

7

Euro

Latvia

7

Euro

Lithuania

7

Euro

Luxembourg

7

Euro

Malta

7

Euro

Netherlands

7

Euro

Portugal

7

Euro

Slovakia

7

Euro

Slovenia

7

Euro

Spain

7

Czech koruna

Czech Republic

3

Danish krone

Denmark

34

Forint

Hungary

2

Krona

Sweden

3

Kuna

Croatia

5

Lev

Bulgaria

– 3

Pound sterling

United Kingdom

20

Romanian leu

Romania

– 3

Zloty

Poland

12

Króna

Iceland

7

Norwegian krone

Norway

18

Swiss franc

Liechtenstein

– 1

Swiss franc

Switzerland

– 1

Australian dollar

Australia

10

Canadian dollar

Canada

8

US dollar

United States

34

Yen

Japan

1

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