Commission Implementing Regulation (EU) 2017/309 on technical information for calculating technical provisions and basic own funds for reporting from 31 December 2016 to 30 March 2017 under Solvency II

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Implementing regulation - 2017/309 - EN - EUR-Lex

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Document 32017R0309

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Commission Implementing Regulation (EU) 2017/309 of 23 February 2017 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2016 until 30 March 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of insurance and reinsuranceText with EEA relevance.

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/309 of 23 February 2017 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2016 until 30 March 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of insurance and reinsuranceText with EEA relevance.

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/309 of 23 February 2017 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2016 until 30 March 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of insurance and reinsuranceText with EEA relevance.

C/2017/1173

OJ L 53, 28.2.2017, pp. 1–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/309/oj

Official Journal

Language 1

Language 2

Language 3

28.2.2017

EN

Official Journal of the European Union

L 53/1

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/309

of 23 February 2017

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2016 until 30 March 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of insurance and reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of insurance and reinsurance (Solvency II) ( 1 ) , and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and reinsurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 9 January 2017, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of December 2016 market data. That information was published on 9 January 2017 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council ( 2 ) ,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2016 until 30 March 2017.

2. For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 31 December 2016.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 23 February 2017.

For the Commission

The President

Jean-Claude JUNCKER

( 1 )

OJ L 335, 17.12.2009, p. 1 .

( 2 ) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers ( OJ L 55, 28.2.2011, p. 13 ).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

-0,302 %

0,057 %

-0,312 %

0,262 %

-0,582 %

0,743 %

2

-0,261 %

0,135 %

-0,271 %

0,626 %

-0,445 %

1,113 %

3

-0,208 %

0,195 %

-0,218 %

0,849 %

-0,250 %

1,564 %

4

-0,123 %

0,307 %

-0,133 %

1,340 %

-0,050 %

2,029 %

5

-0,024 %

0,405 %

-0,034 %

1,688 %

0,159 %

2,370 %

6

0,092 %

0,488 %

0,081 %

2,135 %

0,362 %

2,605 %

7

0,215 %

0,578 %

0,205 %

2,456 %

0,557 %

2,765 %

8

0,341 %

0,642 %

0,330 %

2,694 %

0,735 %

2,865 %

9

0,461 %

0,714 %

0,451 %

2,880 %

0,889 %

2,922 %

10

0,571 %

0,774 %

0,561 %

3,029 %

1,026 %

2,969 %

11

0,671 %

0,848 %

0,660 %

3,182 %

1,196 %

3,014 %

12

0,760 %

0,912 %

0,750 %

3,337 %

1,379 %

3,056 %

13

0,841 %

0,948 %

0,830 %

3,486 %

1,559 %

3,097 %

14

0,908 %

0,973 %

0,897 %

3,623 %

1,725 %

3,136 %

15

0,958 %

1,005 %

0,948 %

3,742 %

1,878 %

3,172 %

16

0,993 %

1,053 %

0,982 %

3,840 %

2,015 %

3,207 %

17

1,019 %

1,114 %

1,009 %

3,921 %

2,139 %

3,240 %

18

1,046 %

1,183 %

1,035 %

3,988 %

2,250 %

3,272 %

19

1,077 %

1,257 %

1,066 %

4,043 %

2,351 %

3,301 %

20

1,117 %

1,333 %

1,107 %

4,089 %

2,442 %

3,330 %

21

1,167 %

1,410 %

1,157 %

4,127 %

2,524 %

3,357 %

22

1,226 %

1,487 %

1,216 %

4,158 %

2,600 %

3,382 %

23

1,289 %

1,563 %

1,279 %

4,184 %

2,669 %

3,407 %

24

1,355 %

1,637 %

1,346 %

4,206 %

2,732 %

3,430 %

25

1,423 %

1,709 %

1,414 %

4,224 %

2,790 %

3,452 %

26

1,492 %

1,779 %

1,482 %

4,239 %

2,844 %

3,473 %

27

1,559 %

1,847 %

1,550 %

4,251 %

2,894 %

3,494 %

28

1,626 %

1,912 %

1,618 %

4,261 %

2,940 %

3,513 %

29

1,692 %

1,975 %

1,683 %

4,269 %

2,983 %

3,531 %

30

1,756 %

2,035 %

1,748 %

4,276 %

3,024 %

3,549 %

31

1,818 %

2,093 %

1,810 %

4,281 %

3,061 %

3,566 %

32

1,878 %

2,148 %

1,871 %

4,286 %

3,097 %

3,582 %

33

1,937 %

2,202 %

1,929 %

4,289 %

3,130 %

3,597 %

34

1,993 %

2,253 %

1,985 %

4,292 %

3,161 %

3,612 %

35

2,047 %

2,302 %

2,040 %

4,294 %

3,191 %

3,626 %

36

2,099 %

2,349 %

2,092 %

4,295 %

3,219 %

3,640 %

37

2,149 %

2,394 %

2,143 %

4,296 %

3,245 %

3,653 %

38

2,198 %

2,437 %

2,191 %

4,296 %

3,270 %

3,666 %

39

2,244 %

2,479 %

2,238 %

4,297 %

3,294 %

3,678 %

40

2,289 %

2,518 %

2,283 %

4,297 %

3,317 %

3,689 %

41

2,332 %

2,556 %

2,326 %

4,296 %

3,338 %

3,700 %

42

2,373 %

2,593 %

2,367 %

4,296 %

3,358 %

3,711 %

43

2,413 %

2,628 %

2,407 %

4,295 %

3,378 %

3,721 %

44

2,451 %

2,662 %

2,446 %

4,294 %

3,397 %

3,731 %

45

2,488 %

2,694 %

2,483 %

4,293 %

3,414 %

3,741 %

46

2,524 %

2,726 %

2,518 %

4,292 %

3,431 %

3,750 %

47

2,558 %

2,756 %

2,552 %

4,291 %

3,448 %

3,759 %

48

2,591 %

2,785 %

2,585 %

4,290 %

3,463 %

3,767 %

49

2,622 %

2,813 %

2,617 %

4,289 %

3,478 %

3,775 %

50

2,653 %

2,839 %

2,648 %

4,288 %

3,493 %

3,783 %

51

2,682 %

2,865 %

2,677 %

4,287 %

3,506 %

3,791 %

52

2,711 %

2,890 %

2,706 %

4,286 %

3,520 %

3,799 %

53

2,738 %

2,914 %

2,733 %

4,285 %

3,533 %

3,806 %

54

2,764 %

2,938 %

2,760 %

4,283 %

3,545 %

3,813 %

55

2,790 %

2,960 %

2,785 %

4,282 %

3,557 %

3,819 %

56

2,815 %

2,982 %

2,810 %

4,281 %

3,568 %

3,826 %

57

2,839 %

3,003 %

2,834 %

4,280 %

3,579 %

3,832 %

58

2,862 %

3,023 %

2,857 %

4,279 %

3,590 %

3,838 %

59

2,884 %

3,043 %

2,880 %

4,278 %

3,600 %

3,844 %

60

2,906 %

3,062 %

2,901 %

4,277 %

3,610 %

3,850 %

61

2,927 %

3,080 %

2,922 %

4,275 %

3,620 %

3,856 %

62

2,947 %

3,098 %

2,943 %

4,274 %

3,629 %

3,861 %

63

2,966 %

3,115 %

2,962 %

4,273 %

3,638 %

3,866 %

64

2,986 %

3,132 %

2,982 %

4,272 %

3,647 %

3,871 %

65

3,004 %

3,148 %

3,000 %

4,271 %

3,655 %

3,876 %

66

3,022 %

3,164 %

3,018 %

4,270 %

3,664 %

3,881 %

67

3,039 %

3,179 %

3,036 %

4,269 %

3,672 %

3,886 %

68

3,056 %

3,194 %

3,053 %

4,268 %

3,679 %

3,890 %

69

3,073 %

3,209 %

3,069 %

4,267 %

3,687 %

3,895 %

70

3,089 %

3,223 %

3,085 %

4,267 %

3,694 %

3,899 %

71

3,104 %

3,236 %

3,101 %

4,266 %

3,701 %

3,903 %

72

3,119 %

3,250 %

3,116 %

4,265 %

3,708 %

3,907 %

73

3,134 %

3,263 %

3,131 %

4,264 %

3,715 %

3,911 %

74

3,148 %

3,275 %

3,145 %

4,263 %

3,722 %

3,915 %

75

3,162 %

3,287 %

3,159 %

4,262 %

3,728 %

3,919 %

76

3,176 %

3,299 %

3,172 %

4,261 %

3,734 %

3,922 %

77

3,189 %

3,311 %

3,186 %

4,261 %

3,740 %

3,926 %

78

3,202 %

3,322 %

3,199 %

4,260 %

3,746 %

3,929 %

79

3,215 %

3,333 %

3,211 %

4,259 %

3,752 %

3,933 %

80

3,227 %

3,344 %

3,224 %

4,258 %

3,757 %

3,936 %

81

3,239 %

3,355 %

3,236 %

4,258 %

3,763 %

3,939 %

82

3,250 %

3,365 %

3,247 %

4,257 %

3,768 %

3,943 %

83

3,262 %

3,375 %

3,259 %

4,256 %

3,773 %

3,946 %

84

3,273 %

3,385 %

3,270 %

4,256 %

3,778 %

3,949 %

85

3,284 %

3,394 %

3,281 %

4,255 %

3,783 %

3,952 %

86

3,294 %

3,404 %

3,291 %

4,254 %

3,788 %

3,954 %

87

3,305 %

3,413 %

3,302 %

4,254 %

3,793 %

3,957 %

88

3,315 %

3,422 %

3,312 %

4,253 %

3,797 %

3,960 %

89

3,325 %

3,430 %

3,322 %

4,253 %

3,802 %

3,963 %

90

3,334 %

3,439 %

3,332 %

4,252 %

3,806 %

3,965 %

91

3,344 %

3,447 %

3,341 %

4,251 %

3,811 %

3,968 %

92

3,353 %

3,455 %

3,350 %

4,251 %

3,815 %

3,970 %

93

3,362 %

3,463 %

3,359 %

4,250 %

3,819 %

3,973 %

94

3,371 %

3,471 %

3,368 %

4,250 %

3,823 %

3,975 %

95

3,380 %

3,479 %

3,377 %

4,249 %

3,827 %

3,978 %

96

3,388 %

3,486 %

3,386 %

4,249 %

3,831 %

3,980 %

97

3,397 %

3,494 %

3,394 %

4,248 %

3,835 %

3,982 %

98

3,405 %

3,501 %

3,402 %

4,248 %

3,838 %

3,984 %

99

3,413 %

3,508 %

3,410 %

4,247 %

3,842 %

3,987 %

100

3,421 %

3,515 %

3,418 %

4,247 %

3,846 %

3,989 %

101

3,428 %

3,521 %

3,426 %

4,246 %

3,849 %

3,991 %

102

3,436 %

3,528 %

3,433 %

4,246 %

3,853 %

3,993 %

103

3,443 %

3,535 %

3,441 %

4,246 %

3,856 %

3,995 %

104

3,450 %

3,541 %

3,448 %

4,245 %

3,859 %

3,997 %

105

3,458 %

3,547 %

3,455 %

4,245 %

3,863 %

3,999 %

106

3,465 %

3,553 %

3,462 %

4,244 %

3,866 %

4,001 %

107

3,471 %

3,559 %

3,469 %

4,244 %

3,869 %

4,002 %

108

3,478 %

3,565 %

3,476 %

4,243 %

3,872 %

4,004 %

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4,263 %

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84

2,228 %

3,766 %

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3,321 %

4,263 %

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85

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3,331 %

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86

2,251 %

3,776 %

3,906 %

3,341 %

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4,838 %

87

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3,781 %

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3,351 %

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4,830 %

88

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4,823 %

89

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3,790 %

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3,370 %

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4,816 %

90

2,293 %

3,795 %

3,919 %

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4,259 %

4,809 %

91

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3,799 %

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4,258 %

4,803 %

92

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3,804 %

3,925 %

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4,257 %

4,796 %

93

2,322 %

3,808 %

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94

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95

2,340 %

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96

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97

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98

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99

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100

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101

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102

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103

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104

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105

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106

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107

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111

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112

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113

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114

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115

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119

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120

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122

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123

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125

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3,608 %

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126

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128

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4,241 %

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131

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4,240 %

4,618 %

132

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133

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134

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135

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136

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141

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145

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Term to maturity (in years)

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3

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6,050 %

7,311 %

0,713 %

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4

2,027 %

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5

2,174 %

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6

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7

2,321 %

6,300 %

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1,027 %

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8

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9

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13

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14

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15

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34

3,346 %

5,986 %

8,004 %

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3,888 %

7,419 %

35

3,367 %

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5,949 %

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3,899 %

7,310 %

37

3,406 %

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7,259 %

38

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7,757 %

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3,909 %

7,210 %

39

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40

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3,919 %

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41

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3,930 %

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43

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44

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45

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5,815 %

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46

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47

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48

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50

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5,737 %

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6,689 %

53

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5,718 %

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56

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5,700 %

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3,989 %

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57

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6,560 %

58

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3,321 %

3,996 %

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5,675 %

6,878 %

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62

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64

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5,638 %

6,747 %

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4,014 %

6,411 %

65

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3,415 %

4,017 %

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66

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6,700 %

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67

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69

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6,323 %

70

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57

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6,606 %

3,002 %

2,115 %

82

6,589 %

3,016 %

2,129 %

83

6,572 %

3,030 %

2,141 %

84

6,555 %

3,044 %

2,154 %

85

6,539 %

3,057 %

2,166 %

86

6,524 %

3,070 %

2,178 %

87

6,508 %

3,083 %

2,190 %

88

6,493 %

3,095 %

2,201 %

89

6,479 %

3,107 %

2,212 %

90

6,464 %

3,119 %

2,223 %

91

6,450 %

3,131 %

2,234 %

92

6,437 %

3,142 %

2,244 %

93

6,423 %

3,154 %

2,255 %

94

6,410 %

3,165 %

2,265 %

95

6,397 %

3,176 %

2,274 %

96

6,385 %

3,186 %

2,284 %

97

6,373 %

3,196 %

2,293 %

98

6,361 %

3,207 %

2,303 %

99

6,349 %

3,217 %

2,312 %

100

6,337 %

3,226 %

2,320 %

101

6,326 %

3,236 %

2,329 %

102

6,315 %

3,245 %

2,338 %

103

6,304 %

3,254 %

2,346 %

104

6,293 %

3,263 %

2,354 %

105

6,283 %

3,272 %

2,362 %

106

6,273 %

3,281 %

2,370 %

107

6,263 %

3,290 %

2,378 %

108

6,253 %

3,298 %

2,385 %

109

6,243 %

3,306 %

2,393 %

110

6,233 %

3,314 %

2,400 %

111

6,224 %

3,322 %

2,407 %

112

6,215 %

3,330 %

2,414 %

113

6,206 %

3,338 %

2,421 %

114

6,197 %

3,345 %

2,428 %

115

6,188 %

3,353 %

2,435 %

116

6,180 %

3,360 %

2,441 %

117

6,171 %

3,367 %

2,448 %

118

6,163 %

3,374 %

2,454 %

119

6,155 %

3,381 %

2,460 %

120

6,147 %

3,388 %

2,466 %

121

6,139 %

3,394 %

2,472 %

122

6,131 %

3,401 %

2,478 %

123

6,124 %

3,407 %

2,484 %

124

6,116 %

3,414 %

2,490 %

125

6,109 %

3,420 %

2,496 %

126

6,102 %

3,426 %

2,501 %

127

6,094 %

3,432 %

2,507 %

128

6,087 %

3,438 %

2,512 %

129

6,081 %

3,444 %

2,517 %

130

6,074 %

3,450 %

2,523 %

131

6,067 %

3,456 %

2,528 %

132

6,060 %

3,461 %

2,533 %

133

6,054 %

3,467 %

2,538 %

134

6,048 %

3,472 %

2,543 %

135

6,041 %

3,478 %

2,548 %

136

6,035 %

3,483 %

2,552 %

137

6,029 %

3,488 %

2,557 %

138

6,023 %

3,493 %

2,562 %

139

6,017 %

3,498 %

2,566 %

140

6,011 %

3,503 %

2,571 %

141

6,005 %

3,508 %

2,575 %

142

6,000 %

3,513 %

2,580 %

143

5,994 %

3,518 %

2,584 %

144

5,988 %

3,523 %

2,588 %

145

5,983 %

3,527 %

2,593 %

146

5,978 %

3,532 %

2,597 %

147

5,972 %

3,536 %

2,601 %

148

5,967 %

3,541 %

2,605 %

149

5,962 %

3,545 %

2,609 %

150

5,957 %

3,550 %

2,613 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1. Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

34

5

1

28

2

2

0

0

42

5

2

46

1

3

0

2

48

5

4

51

1

4

0

3

51

5

5

51

0

5

1

5

56

5

7

54

0

6

2

6

59

5

9

55

0

7

3

6

62

5

11

57

0

8

3

8

63

5

13

56

0

9

4

8

65

5

14

52

0

10

4

9

67

5

15

51

1

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

431

4

18

2

0

0

0

0

261

4

26

3

2

0

0

0

230

4

28

4

3

0

0

0

198

4

30

5

5

0

0

0

180

4

31

6

6

0

0

0

177

4

32

7

6

0

0

0

173

4

32

8

8

1

2

0

178

2

33

9

8

1

3

0

180

1

34

10

9

1

3

0

182

4

34

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Portugal

1

6

6

6

0

18

0

28

2

14

13

13

0

26

0

46

3

18

16

16

0

28

0

51

4

20

18

18

0

30

0

51

5

22

20

20

0

31

0

54

6

23

22

22

0

32

0

56

7

24

23

23

0

32

0

57

8

26

24

24

2

33

0

56

9

27

25

25

3

34

1

52

10

29

26

26

3

34

1

51

Duration (in years)

Rumania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

Liechtenstein

1

10

14

21

6

0

0

0

2

19

18

24

13

0

0

0

3

21

21

29

16

0

0

0

4

22

22

34

18

0

0

0

5

24

24

37

20

0

0

0

6

26

25

41

22

0

0

0

7

27

26

42

23

0

0

0

8

29

27

44

24

0

0

0

9

30

27

44

25

0

0

0

10

28

28

44

26

0

0

0

Duration (in years)

Norway

Australia

Brazil

Canada

Chile

China

Colombia

1

0

0

12

0

17

0

11

2

0

0

12

0

19

0

19

3

0

0

12

0

18

1

31

4

0

0

12

0

17

2

39

5

0

0

12

0

16

3

41

6

0

0

12

0

15

3

45

7

0

0

12

0

14

4

47

8

0

0

12

0

15

8

45

9

0

0

12

0

16

5

42

10

0

0

12

0

13

5

44

Duration (in years)

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

New Zealand

Russia

1

0

9

0

0

10

0

0

2

0

9

0

0

10

0

0

3

0

9

0

0

10

0

0

4

0

9

0

0

10

0

1

5

0

9

0

0

10

0

2

6

0

9

0

0

10

0

6

7

0

9

0

0

10

0

9

8

0

9

0

0

10

0

13

9

0

9

1

0

10

0

20

10

0

9

1

0

10

0

20

Duration (in years)

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

United States

1

0

3

10

0

4

0

2

0

7

12

0

4

0

3

0

6

13

0

4

0

4

0

5

14

0

4

0

5

0

4

15

0

4

0

6

0

5

16

0

4

0

7

0

6

16

0

4

0

8

0

7

16

0

4

0

9

0

8

16

0

4

0

10

0

8

16

0

4

0

2. Exposures to financial institutions

2.1 Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

48

129

243

591

1 504

2

6

21

48

129

243

591

1 199

3

7

24

49

121

240

587

966

4

8

26

52

123

238

586

789

5

10

29

57

125

238

586

654

6

11

31

60

130

238

586

586

7

12

34

62

132

238

586

586

8

12

34

62

130

238

586

586

9

12

35

61

129

238

586

586

10

13

36

62

128

238

586

586

11

13

38

62

128

238

586

586

12

14

38

62

128

238

586

586

13

14

39

62

128

238

586

586

14

14

39

62

128

238

586

586

15

14

39

62

128

238

586

586

16

14

39

62

128

238

586

586

17

14

39

62

128

238

586

586

18

14

39

62

128

238

586

586

19

14

39

62

128

238

586

586

20

14

39

62

128

238

586

586

21

15

39

62

128

238

586

586

22

16

39

62

128

238

586

586

23

16

39

62

128

238

586

586

24

16

39

62

128

238

586

586

25

17

39

62

128

238

586

586

26

18

39

62

128

238

586

586

27

19

39

62

128

238

586

586

28

19

39

62

128

238

586

586

29

20

39

62

128

238

586

586

30

20

39

62

128

238

586

586

2.2 Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

26

52

133

248

596

1 512

2

12

28

54

136

250

598

1 207

3

14

31

56

128

246

594

972

4

15

33

58

129

245

593

794

5

16

36

63

132

245

593

659

6

17

37

66

136

244

592

592

7

18

39

68

137

244

592

592

8

17

39

67

135

243

591

591

9

17

40

66

133

243

591

591

10

17

41

66

132

242

590

590

11

17

41

65

132

242

590

590

12

17

41

65

131

241

589

589

13

17

42

64

131

241

589

589

14

16

41

64

130

240

588

588

15

16

41

63

130

240

588

588

16

15

40

63

129

239

587

587

17

15

40

62

129

239

587

587

18

15

40

62

129

239

587

587

19

15

40

62

129

239

587

587

20

15

40

63

129

239

587

587

21

16

40

63

129

240

588

588

22

16

41

63

130

240

588

588

23

16

41

63

130

240

588

588

24

16

41

64

130

240

588

588

25

17

41

64

130

240

588

588

26

18

41

64

130

240

588

588

27

19

41

64

130

240

588

588

28

19

41

64

130

240

588

588

29

20

41

64

130

240

588

588

30

20

41

64

130

240

588

588

2.3 Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

48

129

243

591

1 503

2

6

21

48

129

243

591

1 199

3

7

24

49

121

239

587

966

4

8

26

51

122

238

586

789

5

10

29

57

125

238

586

654

6

11

31

60

130

238

586

586

7

12

34

62

132

238

586

586

8

12

34

61

130

238

586

586

9

12

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586

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10

13

36

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586

11

13

37

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128

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586

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14

38

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128

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586

586

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14

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586

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128

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586

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14

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586

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14

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128

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586

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14

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586

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15

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586

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586

30

20

39

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128

238

586

586

2.4 Forint

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 6

1

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636

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635

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634

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630

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628

628

30

55

80

103

169

279

627

627

2.5 Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

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2

12

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246

594

594

7

19

41

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593

8

19

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245

593

593

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18

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592

10

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244

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133

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590

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242

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590

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589

17

17

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589

589

18

17

42

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589

589

19

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589

589

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589

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17

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589

589

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18

43

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590

23

18

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590

590

24

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590

590

25

18

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242

590

590

26

18

43

65

132

242

590

590

27

19

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590

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28

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590

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590

590

30

21

43

65

132

242

590

590

2.6 Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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2

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4

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644

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69

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8

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118

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10

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639

11

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637

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63

88

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636

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634

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633

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630

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105

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629

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628

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56

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170

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628

628

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627

21

54

79

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626

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78

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625

23

53

78

100

167

277

625

625

24

52

77

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166

276

624

624

25

51

76

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623

623

26

50

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622

27

49

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621

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620

620

29

48

72

95

161

271

619

619

30

47

72

94

161

271

619

619

2.7 Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 3

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Credit quality step 6

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5

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2

5

20

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585

9

11

34

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585

10

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13

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14

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13

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585

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13

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585

21

15

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127

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585

585

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15

38

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16

38

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127

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585

24

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585

25

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18

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586

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586

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586

29

19

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586

586

30

20

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127

238

586

586

2.8 Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

25

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1 520

2

7

25

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161

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609

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3

8

27

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9

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601

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600

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599

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598

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597

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596

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16

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248

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596

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595

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594

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593

16

16

44

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592

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21

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22

16

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590

24

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242

590

590

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589

589

26

18

44

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241

589

589

27

19

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241

589

589

28

19

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588

588

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588

588

30

20

44

61

83

240

588

588

2.9 Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

89

105

131

212

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2

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5

82

101

129

197

310

658

678

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606

606

2.15 Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

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1

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592

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639

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Duration (in years)

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Credit quality step 1

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668

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28

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666

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665

665

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92

117

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206

316

664

664

2.21 New Taiwan dollar

Duration (in years)

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576

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576

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576

576

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21

30

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229

577

577

2.22 New Zealand dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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625

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608

30

36

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608

608

2.23 Rand

Duration (in years)

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655

2.24 Real

Duration (in years)

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703

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700

700

2.25 Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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1

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600

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599

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27

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26

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74

140

250

598

598

2.26 Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

22

37

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2

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201

549

549

17

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33

91

201

549

549

18

13

19

35

91

201

550

550

19

13

20

36

92

202

550

550

20

14

21

38

93

203

551

551

21

15

22

40

93

203

552

552

22

15

23

41

94

204

552

552

23

16

23

42

94

205

553

553

24

16

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43

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205

553

553

25

17

25

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205

553

553

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18

26

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205

553

553

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19

26

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95

205

553

553

28

19

28

49

95

206

554

554

29

19

29

50

96

206

554

554

30

20

29

51

96

206

554

554

3. Other exposures

3.1 Euro

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

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1

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1

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1

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254

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254

254

30

13

28

84

90

161

254

254

3.2 Czech koruna

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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1

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29

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256

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255

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255

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255

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9

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256

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10

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256

30

13

29

85

91

163

256

256

3.3 Danish krone

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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0

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0

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1

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1

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4

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4

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5

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15

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27

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254

254

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27

47

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254

254

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254

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60

70

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254

254

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10

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254

25

11

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254

254

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254

254

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254

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254

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254

30

13

28

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90

161

254

254

3.4 Forint

Duration (in years)

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Credit quality step 2

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Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

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309

15

60

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309

309

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306

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305

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304

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303

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203

296

296

30

46

68

88

111

202

295

295

3.5 Krona

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

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8

11

31

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71

167

300

595

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11

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257

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163

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257

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257

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257

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257

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24

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258

25

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258

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258

258

30

13

30

86

91

164

258

258

3.6 Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

48

62

69

93

216

312

3 028

2

52

66

73

97

220

349

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3

55

71

80

106

219

363

1 745

4

58

74

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112

218

364

1 360

5

59

77

89

115

219

356

1 084

6

61

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7

61

81

93

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8

60

81

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217

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9

59

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215

308

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10

58

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11

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12

55

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120

210

304

343

13

53

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118

209

302

302

14

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207

300

300

15

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206

299

299

16

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115

205

298

298

17

48

70

83

114

204

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308

3.18 Hong Kong dollar

Duration (in years)

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3.19 Indian rupee

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332

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244

3.22 New Zealand dollar

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275

275

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324

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323

323

3.24 Real

Duration (in years)

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178

190

217

314

407

706

9

154

175

187

216

310

403

601

10

150

172

185

215

306

399

516

11

146

168

181

211

302

395

448

12

142

164

177

208

298

391

391

13

139

160

174

204

294

387

387

14

135

157

170

200

290

384

384

15

131

153

166

197

287

380

380

16

128

150

163

194

284

377

377

17

125

147

160

190

281

374

374

18

122

144

157

188

278

371

371

19

119

141

154

185

275

368

368

20

117

139

152

182

272

366

366

21

114

136

149

180

270

363

363

22

112

134

147

177

267

361

361

23

109

131

144

175

265

358

358

24

107

129

142

172

262

356

356

25

104

126

139

170

260

353

353

26

102

124

137

167

258

351

351

27

100

122

135

165

255

349

349

28

98

119

133

163

253

347

347

29

96

117

131

161

251

344

344

30

94

115

129

159

249

342

342

3.31 US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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1

0

15

27

54

173

314

3 043

2

0

15

27

54

173

351

2 294

3

1

17

29

58

170

364

1 747

4

1

20

32

63

169

363

1 358

5

2

23

37

69

170

354

1 079

6

3

26

40

70

171

340

877

7

6

30

42

72

172

324

726

8

8

34

46

74

172

307

610

9

10

36

49

76

172

290

520

10

11

38

51

76

172

273

447

11

11

39

52

78

173

266

389

12

12

41

54

79

173

266

340

13

13

42

54

79

173

266

300

14

13

43

55

79

173

266

266

15

13

43

55

79

173

266

266

16

13

43

55

79

173

266

266

17

13

43

55

79

173

266

266

18

13

43

55

79

173

266

266

19

13

43

56

79

173

266

266

20

13

43

58

79

173

267

267

21

13

43

61

79

174

267

267

22

13

43

64

79

174

267

267

23

13

43

67

79

174

267

267

24

13

43

69

79

174

268

268

25

13

43

73

80

174

268

268

26

13

43

75

82

174

268

268

27

13

43

78

85

174

268

268

28

13

43

81

87

174

268

268

29

13

43

83

89

174

267

267

30

13

43

86

92

174

267

267

3.32 Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

3

13

134

308

2 987

2

0

1

6

17

133

343

2 244

3

1

2

10

20

125

355

1 704

4

1

3

13

23

122

353

1 322

5

2

4

16

26

121

344

1 050

6

2

5

19

29

121

330

852

7

3

6

22

33

121

315

705

8

3

7

25

36

121

298

592

9

4

8

27

38

121

281

504

10

4

9

30

41

121

264

434

11

5

11

33

44

122

248

377

12

5

11

36

46

122

233

330

13

5

13

38

49

122

218

291

14

6

13

41

52

122

216

258

15

7

14

44

54

123

216

229

16

7

16

47

56

123

216

216

17

7

16

49

59

127

217

217

18

8

17

51

62

129

217

217

19

8

18

54

64

131

218

218

20

9

19

57

67

133

219

219

21

9

20

60

69

135

219

219

22

9

20

62

71

136

220

220

23

10

22

65

73

139

220

220

24

10

23

67

75

141

221

221

25

11

23

70

78

142

221

221

26

11

25

73

80

144

221

221

27

12

25

76

83

145

221

221

28

12

26

78

84

146

221

221

29

12

27

81

87

148

221

221

30

13

28

84

89

148

222

222

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment

(in bps)

Euro

Austria

13

Euro

Belgium

13

Euro

Cyprus

13

Euro

Estonia

13

Euro

Finland

13

Euro

France

13

Euro

Germany

13

Euro

Greece

13

Euro

Ireland

13

Euro

Italy

13

Euro

Latvia

13

Euro

Lithuania

13

Euro

Luxembourg

13

Euro

Malta

13

Euro

Netherlands

13

Euro

Portugal

13

Euro

Slovakia

13

Euro

Slovenia

13

Euro

Spain

13

Czech koruna

Czech Republic

1

Danish krone

Denmark

51

Forint

Hungary

17

Krona

Sweden

3

Kuna

Croatia

10

Lev

Bulgaria

7

Pound sterling

United Kingdom

30

Romanian leu

Romania

-2

Zloty

Poland

17

Króna

Iceland

15

Norwegian krone

Norway

29

Swiss franc

Liechtenstein

5

Swiss franc

Switzerland

5

Australian dollar

Australia

11

Canadian dollar

Canada

8

US dollar

United States

50

Yen

Japan

2

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