Commission Implementing Regulation (EU) 2017/812 laying down technical information for calculating technical provisions and basic own funds for reporting from 31 March to 29 June 2017

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Document 32017R0812

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Commission Implementing Regulation (EU) 2017/812 of 15 May 2017 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance. )

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/812 of 15 May 2017 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance. )

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/812 of 15 May 2017 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance. )

C/2017/3081

OJ L 126, 18.5.2017, pp. 1–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/812/oj

Official Journal

Language 1

Language 2

Language 3

18.5.2017

EN

Official Journal of the European Union

L 126/1

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/812

of 15 May 2017

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) ( 1 ) , and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 7 April 2017, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of March 2017 market data. That information was published on 7 April 2017 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council ( 2 ) ,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2017.

2. For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union .

It shall apply from 31 March 2017.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 15 May 2017.

For the Commission

The President

Jean-Claude JUNCKER

( 1 )

OJ L 335, 17.12.2009, p. 1 .

( 2 ) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers ( OJ L 55, 28.2.2011, p. 13 ).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

– 0,318 %

0,197 %

– 0,328 %

0,116 %

– 0,542 %

0,379 %

2

– 0,230 %

0,350 %

– 0,240 %

0,748 %

– 0,375 %

1,014 %

3

– 0,139 %

0,434 %

– 0,149 %

0,960 %

– 0,162 %

1,600 %

4

– 0,032 %

0,517 %

– 0,042 %

1,370 %

0,039 %

2,053 %

5

0,082 %

0,602 %

0,072 %

1,844 %

0,238 %

2,331 %

6

0,205 %

0,680 %

0,195 %

2,220 %

0,427 %

2,506 %

7

0,328 %

0,749 %

0,318 %

2,561 %

0,610 %

2,631 %

8

0,452 %

0,819 %

0,442 %

2,814 %

0,773 %

2,733 %

9

0,571 %

0,892 %

0,561 %

3,012 %

0,914 %

2,825 %

10

0,677 %

0,972 %

0,667 %

3,170 %

1,032 %

2,904 %

11

0,777 %

1,058 %

0,767 %

3,324 %

1,191 %

2,973 %

12

0,871 %

1,135 %

0,860 %

3,476 %

1,370 %

3,034 %

13

0,954 %

1,196 %

0,944 %

3,619 %

1,547 %

3,089 %

14

1,024 %

1,251 %

1,013 %

3,749 %

1,714 %

3,138 %

15

1,078 %

1,309 %

1,067 %

3,860 %

1,866 %

3,183 %

16

1,116 %

1,374 %

1,106 %

3,952 %

2,004 %

3,224 %

17

1,147 %

1,444 %

1,136 %

4,026 %

2,128 %

3,262 %

18

1,177 %

1,517 %

1,166 %

4,088 %

2,240 %

3,298 %

19

1,211 %

1,592 %

1,200 %

4,138 %

2,341 %

3,330 %

20

1,252 %

1,666 %

1,242 %

4,179 %

2,433 %

3,361 %

21

1,303 %

1,739 %

1,292 %

4,213 %

2,516 %

3,390 %

22

1,360 %

1,811 %

1,350 %

4,240 %

2,591 %

3,417 %

23

1,422 %

1,880 %

1,412 %

4,263 %

2,661 %

3,442 %

24

1,486 %

1,948 %

1,476 %

4,282 %

2,724 %

3,466 %

25

1,551 %

2,013 %

1,542 %

4,297 %

2,783 %

3,488 %

26

1,616 %

2,076 %

1,607 %

4,309 %

2,837 %

3,509 %

27

1,681 %

2,136 %

1,673 %

4,319 %

2,887 %

3,529 %

28

1,745 %

2,194 %

1,737 %

4,326 %

2,934 %

3,549 %

29

1,808 %

2,250 %

1,800 %

4,332 %

2,977 %

3,567 %

30

1,869 %

2,303 %

1,861 %

4,337 %

3,018 %

3,584 %

31

1,929 %

2,354 %

1,921 %

4,340 %

3,056 %

3,600 %

32

1,986 %

2,403 %

1,978 %

4,343 %

3,091 %

3,616 %

33

2,042 %

2,450 %

2,034 %

4,345 %

3,125 %

3,631 %

34

2,095 %

2,495 %

2,088 %

4,346 %

3,156 %

3,645 %

35

2,147 %

2,538 %

2,140 %

4,346 %

3,186 %

3,659 %

36

2,197 %

2,579 %

2,190 %

4,346 %

3,214 %

3,672 %

37

2,244 %

2,619 %

2,238 %

4,346 %

3,240 %

3,684 %

38

2,291 %

2,656 %

2,284 %

4,345 %

3,265 %

3,696 %

39

2,335 %

2,693 %

2,328 %

4,344 %

3,289 %

3,708 %

40

2,377 %

2,727 %

2,371 %

4,343 %

3,312 %

3,719 %

41

2,418 %

2,761 %

2,412 %

4,341 %

3,334 %

3,729 %

42

2,458 %

2,793 %

2,452 %

4,340 %

3,354 %

3,739 %

43

2,496 %

2,824 %

2,490 %

4,338 %

3,374 %

3,749 %

44

2,532 %

2,853 %

2,526 %

4,336 %

3,392 %

3,758 %

45

2,567 %

2,882 %

2,562 %

4,334 %

3,410 %

3,767 %

46

2,601 %

2,909 %

2,596 %

4,332 %

3,427 %

3,776 %

47

2,634 %

2,935 %

2,628 %

4,331 %

3,444 %

3,784 %

48

2,665 %

2,960 %

2,660 %

4,329 %

3,459 %

3,792 %

49

2,695 %

2,985 %

2,690 %

4,327 %

3,475 %

3,800 %

50

2,724 %

3,008 %

2,719 %

4,325 %

3,489 %

3,808 %

51

2,752 %

3,031 %

2,747 %

4,323 %

3,503 %

3,815 %

52

2,779 %

3,053 %

2,774 %

4,321 %

3,516 %

3,822 %

53

2,805 %

3,074 %

2,801 %

4,319 %

3,529 %

3,829 %

54

2,831 %

3,094 %

2,826 %

4,318 %

3,541 %

3,835 %

55

2,855 %

3,114 %

2,850 %

4,316 %

3,553 %

3,842 %

56

2,879 %

3,133 %

2,874 %

4,314 %

3,565 %

3,848 %

57

2,901 %

3,151 %

2,897 %

4,312 %

3,576 %

3,854 %

58

2,923 %

3,169 %

2,919 %

4,311 %

3,587 %

3,859 %

59

2,945 %

3,186 %

2,940 %

4,309 %

3,597 %

3,865 %

60

2,965 %

3,203 %

2,961 %

4,307 %

3,607 %

3,870 %

61

2,985 %

3,219 %

2,981 %

4,306 %

3,617 %

3,876 %

62

3,005 %

3,234 %

3,000 %

4,304 %

3,626 %

3,881 %

63

3,023 %

3,250 %

3,019 %

4,303 %

3,635 %

3,886 %

64

3,041 %

3,264 %

3,037 %

4,301 %

3,644 %

3,890 %

65

3,059 %

3,279 %

3,055 %

4,300 %

3,653 %

3,895 %

66

3,076 %

3,292 %

3,072 %

4,298 %

3,661 %

3,900 %

67

3,093 %

3,306 %

3,089 %

4,297 %

3,669 %

3,904 %

68

3,109 %

3,319 %

3,105 %

4,295 %

3,677 %

3,908 %

69

3,125 %

3,331 %

3,121 %

4,294 %

3,684 %

3,912 %

70

3,140 %

3,344 %

3,136 %

4,293 %

3,692 %

3,916 %

71

3,155 %

3,356 %

3,151 %

4,292 %

3,699 %

3,920 %

72

3,169 %

3,367 %

3,166 %

4,290 %

3,706 %

3,924 %

73

3,183 %

3,379 %

3,180 %

4,289 %

3,712 %

3,928 %

74

3,197 %

3,390 %

3,193 %

4,288 %

3,719 %

3,931 %

75

3,210 %

3,400 %

3,207 %

4,287 %

3,725 %

3,935 %

76

3,223 %

3,411 %

3,220 %

4,286 %

3,732 %

3,938 %

77

3,236 %

3,421 %

3,232 %

4,285 %

3,738 %

3,942 %

78

3,248 %

3,431 %

3,245 %

4,284 %

3,744 %

3,945 %

79

3,260 %

3,441 %

3,257 %

4,283 %

3,749 %

3,948 %

80

3,272 %

3,450 %

3,268 %

4,281 %

3,755 %

3,951 %

81

3,283 %

3,459 %

3,280 %

4,280 %

3,761 %

3,954 %

82

3,294 %

3,468 %

3,291 %

4,280 %

3,766 %

3,957 %

83

3,305 %

3,477 %

3,302 %

4,279 %

3,771 %

3,960 %

84

3,316 %

3,486 %

3,313 %

4,278 %

3,776 %

3,963 %

85

3,326 %

3,494 %

3,323 %

4,277 %

3,781 %

3,966 %

86

3,336 %

3,502 %

3,333 %

4,276 %

3,786 %

3,969 %

87

3,346 %

3,510 %

3,343 %

4,275 %

3,791 %

3,971 %

88

3,356 %

3,518 %

3,353 %

4,274 %

3,795 %

3,974 %

89

3,365 %

3,526 %

3,362 %

4,273 %

3,800 %

3,976 %

90

3,374 %

3,533 %

3,371 %

4,273 %

3,804 %

3,979 %

91

3,383 %

3,540 %

3,381 %

4,272 %

3,809 %

3,981 %

92

3,392 %

3,548 %

3,389 %

4,271 %

3,813 %

3,984 %

93

3,401 %

3,555 %

3,398 %

4,270 %

3,817 %

3,986 %

94

3,409 %

3,561 %

3,407 %

4,269 %

3,821 %

3,988 %

95

3,418 %

3,568 %

3,415 %

4,269 %

3,825 %

3,990 %

96

3,426 %

3,575 %

3,423 %

4,268 %

3,829 %

3,993 %

97

3,434 %

3,581 %

3,431 %

4,267 %

3,833 %

3,995 %

98

3,441 %

3,587 %

3,439 %

4,267 %

3,837 %

3,997 %

99

3,449 %

3,594 %

3,446 %

4,266 %

3,840 %

3,999 %

100

3,457 %

3,600 %

3,454 %

4,265 %

3,844 %

4,001 %

101

3,464 %

3,606 %

3,461 %

4,265 %

3,847 %

4,003 %

102

3,471 %

3,611 %

3,469 %

4,264 %

3,851 %

4,005 %

103

3,478 %

3,617 %

3,476 %

4,263 %

3,854 %

4,007 %

104

3,485 %

3,623 %

3,483 %

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4,008 %

105

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4,010 %

106

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3,633 %

3,496 %

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4,012 %

107

3,505 %

3,639 %

3,503 %

4,261 %

3,867 %

4,014 %

108

3,511 %

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3,870 %

4,016 %

109

3,518 %

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3,340 %

4,234 %

4,751 %

84

2,212 %

3,796 %

3,857 %

3,350 %

4,234 %

4,745 %

85

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3,800 %

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3,360 %

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4,738 %

86

2,235 %

3,805 %

3,865 %

3,370 %

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4,732 %

87

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3,809 %

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3,379 %

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4,726 %

88

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4,720 %

89

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3,818 %

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4,714 %

90

2,278 %

3,822 %

3,879 %

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4,708 %

91

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3,826 %

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4,703 %

92

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3,830 %

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4,697 %

93

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3,834 %

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94

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95

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96

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97

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98

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99

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100

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101

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102

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103

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104

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105

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106

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113

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119

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126

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3,930 %

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128

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132

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Term to maturity (in years)

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3

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4

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5

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6

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7

2,055 %

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8

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9

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3,125 %

6,267 %

7,356 %

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4,174 %

7,328 %

35

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4,178 %

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3,176 %

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7,257 %

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37

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7,210 %

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7,175 %

38

3,224 %

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7,163 %

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4,188 %

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39

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7,119 %

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7,083 %

40

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7,076 %

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44

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45

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3,176 %

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5,924 %

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6,629 %

53

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5,898 %

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56

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57

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5,862 %

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6,505 %

58

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4,206 %

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64

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5,791 %

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65

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5,782 %

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3,392 %

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66

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5,773 %

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67

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69

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70

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5,741 %

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4,314 %

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2,123 %

82

6,274 %

3,006 %

2,136 %

83

6,261 %

3,020 %

2,149 %

84

6,249 %

3,034 %

2,161 %

85

6,236 %

3,048 %

2,174 %

86

6,224 %

3,061 %

2,185 %

87

6,212 %

3,073 %

2,197 %

88

6,201 %

3,086 %

2,208 %

89

6,189 %

3,098 %

2,219 %

90

6,178 %

3,110 %

2,230 %

91

6,168 %

3,122 %

2,241 %

92

6,157 %

3,134 %

2,251 %

93

6,147 %

3,145 %

2,261 %

94

6,137 %

3,156 %

2,271 %

95

6,127 %

3,167 %

2,281 %

96

6,117 %

3,178 %

2,291 %

97

6,107 %

3,188 %

2,300 %

98

6,098 %

3,198 %

2,309 %

99

6,089 %

3,208 %

2,318 %

100

6,080 %

3,218 %

2,327 %

101

6,071 %

3,228 %

2,335 %

102

6,063 %

3,237 %

2,344 %

103

6,054 %

3,247 %

2,352 %

104

6,046 %

3,256 %

2,360 %

105

6,038 %

3,265 %

2,368 %

106

6,030 %

3,273 %

2,376 %

107

6,022 %

3,282 %

2,384 %

108

6,015 %

3,291 %

2,391 %

109

6,007 %

3,299 %

2,399 %

110

6,000 %

3,307 %

2,406 %

111

5,993 %

3,315 %

2,413 %

112

5,985 %

3,323 %

2,420 %

113

5,978 %

3,331 %

2,427 %

114

5,972 %

3,338 %

2,434 %

115

5,965 %

3,346 %

2,440 %

116

5,958 %

3,353 %

2,447 %

117

5,952 %

3,360 %

2,453 %

118

5,945 %

3,367 %

2,459 %

119

5,939 %

3,374 %

2,466 %

120

5,933 %

3,381 %

2,472 %

121

5,927 %

3,388 %

2,478 %

122

5,921 %

3,394 %

2,484 %

123

5,915 %

3,401 %

2,489 %

124

5,909 %

3,407 %

2,495 %

125

5,904 %

3,414 %

2,501 %

126

5,898 %

3,420 %

2,506 %

127

5,892 %

3,426 %

2,512 %

128

5,887 %

3,432 %

2,517 %

129

5,882 %

3,438 %

2,522 %

130

5,876 %

3,444 %

2,528 %

131

5,871 %

3,450 %

2,533 %

132

5,866 %

3,455 %

2,538 %

133

5,861 %

3,461 %

2,543 %

134

5,856 %

3,466 %

2,548 %

135

5,851 %

3,472 %

2,552 %

136

5,846 %

3,477 %

2,557 %

137

5,842 %

3,482 %

2,562 %

138

5,837 %

3,487 %

2,566 %

139

5,832 %

3,493 %

2,571 %

140

5,828 %

3,498 %

2,575 %

141

5,823 %

3,503 %

2,580 %

142

5,819 %

3,507 %

2,584 %

143

5,815 %

3,512 %

2,589 %

144

5,810 %

3,517 %

2,593 %

145

5,806 %

3,522 %

2,597 %

146

5,802 %

3,526 %

2,601 %

147

5,798 %

3,531 %

2,605 %

148

5,794 %

3,535 %

2,609 %

149

5,790 %

3,540 %

2,613 %

150

5,786 %

3,544 %

2,617 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1. Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

34

5

1

27

2

2

0

0

42

5

2

45

1

3

0

2

48

5

3

51

1

4

0

3

51

5

5

52

0

5

1

5

56

5

7

54

0

6

2

6

58

5

8

56

0

7

3

6

62

5

11

57

0

8

3

7

63

5

13

56

0

9

4

8

65

5

14

53

0

10

4

9

67

5

15

52

1

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

429

4

18

2

0

0

0

0

261

4

25

3

2

0

0

0

230

4

28

4

3

0

0

0

198

4

29

5

5

0

0

0

180

4

30

6

6

0

0

0

177

4

32

7

6

0

0

0

173

4

32

8

7

1

2

0

178

2

33

9

8

1

3

0

180

1

34

10

9

1

3

0

182

4

34

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Portugal

1

6

6

6

0

18

0

27

2

14

12

13

0

25

0

45

3

18

16

16

0

28

0

51

4

20

18

18

0

29

0

52

5

22

20

20

0

30

0

54

6

23

21

22

0

32

0

56

7

24

23

23

0

32

0

57

8

26

24

24

2

33

0

56

9

27

25

25

3

34

1

53

10

29

26

26

3

34

1

52

Duration (in years)

Rumania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

Liechtenstein

1

10

14

21

6

0

0

0

2

18

18

24

13

0

0

0

3

21

21

29

16

0

0

0

4

22

22

34

18

0

0

0

5

24

23

37

20

0

0

0

6

25

25

41

22

0

0

0

7

27

26

42

23

0

0

0

8

29

27

43

24

0

0

0

9

30

27

44

25

0

0

0

10

28

27

44

26

0

0

0

Duration (in years)

Norway

Australia

Brazil

Canada

Chile

China

Colombia

1

0

0

12

0

17

0

11

2

0

0

12

0

19

0

19

3

0

0

12

0

18

1

30

4

0

0

12

0

17

2

39

5

0

0

12

0

16

2

41

6

0

0

12

0

15

3

44

7

0

0

12

0

14

4

47

8

0

0

12

0

15

8

44

9

0

0

12

0

16

5

41

10

0

0

12

0

13

5

44

Duration (in years)

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

New Zealand

Russia

1

0

9

0

0

10

0

0

2

0

9

0

0

10

0

0

3

0

9

0

0

10

0

0

4

0

9

0

0

10

0

0

5

0

9

0

0

10

0

2

6

0

9

0

0

10

0

6

7

0

9

0

0

10

0

8

8

0

9

0

0

10

0

13

9

0

9

1

0

10

0

20

10

0

9

1

0

10

0

20

Duration (in years)

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

United States

1

0

3

10

0

4

0

2

0

7

12

0

4

0

3

0

7

12

0

4

0

4

0

6

14

0

4

0

5

0

4

15

0

4

0

6

0

5

16

0

4

0

7

0

6

16

0

4

0

8

0

7

16

0

4

0

9

0

8

16

0

4

0

10

0

9

16

0

4

0

2. Exposures to financial institutions

2.1. Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

48

128

243

588

1 211

2

6

21

48

128

243

588

993

3

7

24

49

120

239

585

821

4

8

26

51

122

238

583

687

5

10

29

57

125

238

583

583

6

11

31

60

129

238

583

583

7

12

34

62

131

238

583

583

8

12

34

61

130

238

583

583

9

12

35

61

128

238

583

583

10

13

36

61

128

238

583

583

11

13

37

62

128

238

583

583

12

14

38

62

128

238

583

583

13

14

39

62

128

238

583

583

14

14

39

62

128

238

583

583

15

14

39

62

128

238

583

583

16

14

39

62

128

238

583

583

17

14

39

62

128

238

583

583

18

14

39

62

128

238

583

583

19

14

39

62

128

238

583

583

20

14

39

62

128

238

583

583

21

15

39

62

128

238

583

583

22

15

39

62

128

238

583

583

23

16

39

62

128

238

583

583

24

17

39

62

128

238

583

583

25

17

39

62

128

238

583

583

26

18

39

62

128

238

583

583

27

19

39

62

128

238

583

583

28

20

39

62

128

238

583

583

29

20

39

62

128

238

583

583

30

20

39

62

128

238

583

583

2.2. Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

26

52

133

247

593

1 221

2

12

28

54

135

249

595

1 001

3

14

30

55

127

246

591

828

4

15

33

58

129

245

590

693

5

16

35

63

131

244

590

590

6

17

37

66

135

244

589

589

7

18

39

67

137

243

589

589

8

17

39

66

134

242

588

588

9

17

40

66

133

242

588

588

10

17

41

66

132

242

588

588

11

17

41

65

132

241

587

587

12

17

41

65

131

241

587

587

13

17

41

64

131

240

586

586

14

17

41

64

130

240

585

585

15

16

41

63

130

239

585

585

16

15

40

63

129

238

584

584

17

15

40

62

129

238

584

584

18

15

40

62

129

238

584

584

19

15

40

62

129

238

584

584

20

15

40

63

129

239

584

584

21

16

40

63

129

239

585

585

22

16

41

63

130

239

585

585

23

17

41

63

130

239

585

585

24

17

41

63

130

239

585

585

25

17

41

63

130

239

585

585

26

18

41

63

130

239

585

585

27

19

41

64

130

239

585

585

28

20

41

63

130

239

585

585

29

20

41

63

130

239

585

585

30

20

41

63

130

239

585

585

2.3. Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

48

128

242

588

1 211

2

6

21

48

128

242

588

992

3

7

23

48

120

239

584

821

4

8

26

51

122

238

583

687

5

10

29

57

124

237

583

583

6

11

31

60

129

237

583

583

7

12

34

62

131

237

583

583

8

12

34

61

129

237

583

583

9

12

35

61

128

237

583

583

10

13

36

61

128

237

583

583

11

13

37

61

128

237

583

583

12

14

38

61

128

237

583

583

13

14

39

61

128

237

583

583

14

14

39

61

128

237

583

583

15

14

39

61

128

237

583

583

16

14

39

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583

583

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14

39

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583

583

18

14

39

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128

237

583

583

19

14

39

61

128

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583

583

20

14

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61

128

237

583

583

21

15

39

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583

22

15

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128

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583

583

23

16

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583

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583

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583

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583

583

30

20

39

61

128

237

583

583

2.4. Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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1 219

2

82

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3

86

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4

84

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5

83

102

130

198

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656

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654

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102

130

200

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651

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8

79

101

128

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650

9

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303

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649

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645

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642

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640

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293

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637

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637

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636

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635

635

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634

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65

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178

288

634

634

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633

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63

87

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632

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62

86

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25

61

85

108

174

284

630

630

26

59

84

107

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283

628

628

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627

627

28

57

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626

29

56

81

103

170

279

625

625

30

55

80

102

169

278

624

624

2.5. Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

25

52

132

246

592

1 207

2

12

27

54

134

248

594

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3

14

30

56

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4

16

34

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129

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5

17

36

64

132

245

591

591

6

18

39

68

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245

591

591

7

19

41

69

138

245

590

590

8

19

41

68

136

244

590

590

9

18

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67

134

244

589

589

10

18

42

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243

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589

11

18

42

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133

243

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588

12

18

43

66

133

242

588

588

13

18

43

66

132

242

588

588

14

18

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15

18

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131

241

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587

16

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131

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586

17

17

42

64

131

240

586

586

18

17

42

64

131

240

586

586

19

17

42

64

131

240

586

586

20

17

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65

131

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586

586

21

18

42

65

131

241

587

587

22

18

43

65

132

241

587

587

23

18

43

65

132

241

587

587

24

18

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65

132

241

587

587

25

18

43

65

132

241

587

587

26

18

43

65

132

241

587

587

27

19

43

65

132

241

587

587

28

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43

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132

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587

587

29

20

43

65

132

241

587

587

30

21

43

65

132

241

587

587

2.6. Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

53

68

95

175

290

635

1 224

2

57

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179

293

639

1 010

3

62

79

104

175

294

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4

66

84

109

179

295

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5

68

87

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296

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641

6

69

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641

7

69

91

119

188

295

640

640

8

68

90

117

185

293

639

639

9

67

89

115

183

292

638

638

10

65

89

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181

290

636

636

11

64

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113

179

289

634

634

12

63

88

111

177

287

633

633

13

62

87

109

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630

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59

84

107

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283

628

628

16

58

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105

172

281

627

627

17

57

82

104

171

280

626

626

18

56

81

104

170

280

625

625

19

56

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103

169

279

625

625

20

55

80

102

169

278

624

624

21

54

79

101

168

277

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623

22

53

78

101

167

277

623

623

23

53

77

100

166

276

622

622

24

52

77

99

165

275

621

621

25

51

76

98

165

274

620

620

26

50

75

97

164

273

619

619

27

49

74

96

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272

618

618

28

48

73

96

162

272

617

617

29

48

72

95

161

271

616

616

30

47

71

94

160

270

616

616

2.7. Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

20

47

128

242

588

1 210

2

5

20

47

128

242

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3

6

23

48

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4

7

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5

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28

56

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583

583

6

10

30

59

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583

583

7

11

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61

131

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583

8

11

33

61

129

237

583

583

9

11

34

60

127

237

583

583

10

12

36

61

127

237

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583

11

13

37

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127

237

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583

12

13

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127

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583

13

13

38

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127

237

583

583

14

14

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127

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583

15

14

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127

237

583

583

16

13

38

61

127

237

583

583

17

13

38

61

127

237

583

583

18

13

38

61

127

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583

583

19

14

38

61

127

237

583

583

20

14

38

61

127

237

583

583

21

15

38

61

127

237

583

583

22

15

38

61

127

237

583

583

23

16

38

61

127

237

583

583

24

17

38

61

127

237

583

583

25

17

38

61

127

237

583

583

26

18

38

61

127

237

583

583

27

19

38

61

127

237

583

583

28

20

38

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127

237

583

583

29

20

38

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127

237

583

583

30

20

38

61

127

237

583

583

2.8. Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

25

58

160

261

606

1 224

2

7

25

58

160

261

606

1 003

3

8

27

57

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830

4

9

30

59

132

255

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5

11

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600

600

6

13

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598

598

7

15

37

63

102

251

597

597

8

16

38

61

94

250

596

596

9

18

45

65

88

249

595

595

10

18

45

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248

594

594

11

17

44

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83

248

593

593

12

16

43

60

84

247

593

593

13

16

44

61

84

246

592

592

14

16

44

61

84

245

591

591

15

16

44

61

84

244

590

590

16

16

44

61

84

243

589

589

17

16

44

61

84

242

588

588

18

16

44

61

84

241

587

587

19

16

44

61

84

241

587

587

20

16

44

61

84

242

588

588

21

16

44

61

84

242

588

588

22

16

44

61

84

242

588

588

23

16

44

61

84

242

587

587

24

17

44

61

84

241

587

587

25

17

44

61

84

241

586

586

26

18

44

61

84

240

586

586

27

19

44

61

84

240

586

586

28

20

44

61

84

239

585

585

29

20

44

61

84

239

585

585

30

20

44

61

84

239

585

585

2.9. Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

89

104

131

211

325

671

1 235

2

86

101

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323

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3

84

101

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4

83

101

126

197

313

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5

81

101

128

196

309

655

655

6

80

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619

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564

2.13. Australian dollar

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2.15. Canadian dollar

Duration (in years)

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1

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2.17. Colombian peso

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2.18. Hong Kong dollar

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590

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589

589

2.19. Indian rupee

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2.20. Mexican peso

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 6

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665

665

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661

661

2.21. New Taiwan dollar

Duration (in years)

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574

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21

30

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574

574

2.22. New Zealand dollar

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620

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605

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2.23. Rand

Duration (in years)

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2.24. Real

Duration (in years)

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1

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697

697

2.25. Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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1

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596

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596

596

2.26. Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

22

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18

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547

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547

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202

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548

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549

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549

549

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205

551

551

30

20

28

49

96

205

551

551

3. Other exposures

3.1. Euro

Duration (in years)

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1

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254

254

3.2. Czech koruna

Duration (in years)

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255

255

3.3. Danish krone

Duration (in years)

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3.4. Forint

Duration (in years)

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295

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46

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111

201

294

294

3.5. Krona

Duration (in years)

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Credit quality step 4

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4

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31

81

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164

257

257

3.6. Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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3 114

2

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96

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300

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297

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234

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234

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13

25

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144

234

234

3.13. Australian dollar

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276

276

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280

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274

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3.15. Canadian dollar

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300

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287

287

3.17. Colombian peso

Duration (in years)

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Credit quality step 3

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330

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320

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319

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310

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308

308

3.18. Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

1

15

22

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262

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35

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261

261

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3.22. New Zealand dollar

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275

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324

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323

323

3.24. Real

Duration (in years)

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11

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318

411

849

8

158

178

190

217

313

407

710

9

154

175

187

216

310

403

602

10

150

172

185

215

306

399

516

11

147

168

182

212

302

395

446

12

143

164

178

208

298

391

391

13

139

161

174

204

294

387

387

14

135

157

170

200

290

384

384

15

132

153

167

197

287

380

380

16

129

150

163

194

284

377

377

17

125

147

160

191

280

374

374

18

123

144

157

188

278

371

371

19

120

141

155

185

275

368

368

20

117

139

152

182

272

366

366

21

115

136

150

180

270

363

363

22

112

134

147

177

267

360

360

23

110

131

145

175

265

358

358

24

107

129

142

172

262

355

355

25

105

126

140

170

260

353

353

26

102

124

137

168

257

351

351

27

100

122

135

165

255

348

348

28

98

120

133

163

253

346

346

29

96

118

131

161

251

344

344

30

94

116

129

159

249

342

342

3.31. US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

15

27

54

173

313

3 158

2

0

15

27

54

173

352

2 359

3

1

17

29

58

169

365

1 783

4

1

20

32

63

169

364

1 377

5

2

23

37

69

170

355

1 091

6

4

26

40

70

171

341

884

7

6

31

42

72

171

324

730

8

8

34

46

74

171

307

613

9

10

36

49

76

172

290

521

10

11

38

51

76

172

272

448

11

11

40

52

78

172

265

389

12

12

41

54

79

172

265

340

13

13

42

54

79

172

265

300

14

13

43

55

79

172

266

266

15

13

43

55

79

172

266

266

16

13

43

55

79

172

265

265

17

13

43

55

79

172

265

265

18

13

43

55

79

172

265

265

19

13

43

55

79

172

266

266

20

13

43

55

79

173

266

266

21

13

43

58

79

173

266

266

22

13

43

61

79

173

267

267

23

13

43

63

79

174

267

267

24

13

43

66

79

174

267

267

25

13

43

68

79

174

267

267

26

13

43

71

79

174

267

267

27

13

43

73

79

174

267

267

28

13

43

76

80

174

267

267

29

14

43

79

82

174

267

267

30

14

43

81

84

173

267

267

3.32. Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

3

12

134

307

3 092

2

0

1

6

15

132

344

2 302

3

1

1

9

18

125

356

1 736

4

1

3

12

21

122

354

1 339

5

2

4

15

24

121

345

1 060

6

2

4

18

27

121

331

858

7

3

6

20

30

121

315

709

8

4

6

23

32

121

298

595

9

4

8

26

35

121

281

506

10

4

8

28

37

121

264

435

11

4

10

31

40

121

248

377

12

6

10

33

42

122

232

330

13

6

11

36

44

122

218

291

14

6

12

39

47

122

216

257

15

6

13

41

49

123

216

229

16

7

13

44

51

123

216

216

17

7

14

46

54

123

217

217

18

8

16

49

57

125

217

217

19

9

16

51

58

128

218

218

20

9

17

54

61

130

218

218

21

9

18

56

63

132

219

219

22

10

19

59

65

133

220

220

23

10

20

62

67

135

220

220

24

11

20

64

69

136

220

220

25

11

22

67

71

138

221

221

26

11

22

69

73

140

221

221

27

12

23

72

76

141

221

221

28

12

24

74

78

142

221

221

29

12

25

76

80

142

221

221

30

13

25

79

81

144

221

221

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment

(in bps)

Euro

Austria

13

Euro

Belgium

13

Euro

Cyprus

13

Euro

Estonia

13

Euro

Finland

13

Euro

France

13

Euro

Germany

13

Euro

Greece

13

Euro

Ireland

13

Euro

Italy

13

Euro

Latvia

13

Euro

Lithuania

13

Euro

Luxembourg

13

Euro

Malta

13

Euro

Netherlands

13

Euro

Portugal

13

Euro

Slovakia

13

Euro

Slovenia

13

Euro

Spain

13

Czech koruna

Czech Republic

1

Danish krone

Denmark

45

Forint

Hungary

14

Krona

Sweden

3

Kuna

Croatia

9

Lev

Bulgaria

3

Pound sterling

United Kingdom

25

Romanian leu

Romania

– 2

Zloty

Poland

15

Króna

Iceland

14

Norwegian krone

Norway

24

Swiss franc

Liechtenstein

1

Swiss franc

Switzerland

1

Australian dollar

Australia

9

Canadian dollar

Canada

6

US dollar

United States

44

Yen

Japan

2

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