Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1078 on technical information for Solvency II reporting

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Implementing regulation - 2018/1078 - EN - EUR-Lex

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Document 32018R1078

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Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1078 of 30 July 2018 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2018 until 29 September 2018 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1078 of 30 July 2018 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2018 until 29 September 2018 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1078 of 30 July 2018 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2018 until 29 September 2018 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance.)

C/2018/4935

OJ L 194, 31.7.2018, pp. 47–130 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1078/oj

Official Journal

Language 1

Language 2

Language 3

31.7.2018

EN

Official Journal of the European Union

L 194/47

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1078

of 30 July 2018

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2018 until 29 September 2018 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Fuctioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) ( 1 ) , and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 5 July 2018, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of June 2018 market data. That information was published on 5 July 2018 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council ( 2 ) ,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2018 until 29 September 2018.

2. For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union .

It shall apply from 30 June 2018.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 30 July 2018.

For the Commission

The President

Jean-Claude JUNCKER

( 1 )

OJ L 335, 17.12.2009, p. 1 .

( 2 ) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers ( OJ L 55, 28.2.2011, p. 13 ).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

– 0,353 %

1,300 %

– 0,363 %

0,693 %

– 0,425 %

– 0,028 %

2

– 0,275 %

1,532 %

– 0,285 %

1,538 %

– 0,260 %

0,330 %

3

– 0,136 %

1,665 %

– 0,146 %

1,862 %

– 0,065 %

0,668 %

4

0,016 %

1,754 %

0,006 %

2,150 %

0,126 %

0,967 %

5

0,165 %

1,816 %

0,154 %

2,568 %

0,314 %

1,256 %

6

0,308 %

1,854 %

0,298 %

2,950 %

0,492 %

1,522 %

7

0,444 %

1,879 %

0,434 %

3,221 %

0,656 %

1,755 %

8

0,571 %

1,903 %

0,561 %

3,425 %

0,800 %

1,950 %

9

0,690 %

1,924 %

0,680 %

3,584 %

0,931 %

2,110 %

10

0,789 %

1,940 %

0,779 %

3,703 %

1,048 %

2,242 %

11

0,887 %

1,952 %

0,877 %

3,797 %

1,201 %

2,356 %

12

0,981 %

1,959 %

0,970 %

3,876 %

1,372 %

2,454 %

13

1,062 %

1,962 %

1,051 %

3,941 %

1,540 %

2,540 %

14

1,128 %

1,968 %

1,118 %

3,997 %

1,698 %

2,616 %

15

1,179 %

1,983 %

1,168 %

4,043 %

1,842 %

2,685 %

16

1,215 %

2,008 %

1,204 %

4,082 %

1,972 %

2,747 %

17

1,243 %

2,042 %

1,232 %

4,116 %

2,090 %

2,804 %

18

1,270 %

2,081 %

1,259 %

4,144 %

2,196 %

2,855 %

19

1,300 %

2,124 %

1,290 %

4,168 %

2,291 %

2,903 %

20

1,338 %

2,170 %

1,327 %

4,189 %

2,378 %

2,947 %

21

1,383 %

2,216 %

1,373 %

4,207 %

2,456 %

2,988 %

22

1,435 %

2,263 %

1,425 %

4,223 %

2,528 %

3,025 %

23

1,491 %

2,309 %

1,481 %

4,237 %

2,594 %

3,061 %

24

1,549 %

2,355 %

1,540 %

4,249 %

2,654 %

3,094 %

25

1,609 %

2,400 %

1,599 %

4,260 %

2,709 %

3,125 %

26

1,668 %

2,444 %

1,659 %

4,269 %

2,760 %

3,154 %

27

1,728 %

2,487 %

1,719 %

4,277 %

2,808 %

3,182 %

28

1,786 %

2,528 %

1,778 %

4,284 %

2,852 %

3,208 %

29

1,844 %

2,568 %

1,835 %

4,291 %

2,893 %

3,232 %

30

1,899 %

2,607 %

1,891 %

4,296 %

2,931 %

3,256 %

31

1,954 %

2,644 %

1,946 %

4,301 %

2,967 %

3,278 %

32

2,006 %

2,680 %

1,999 %

4,306 %

3,001 %

3,299 %

33

2,057 %

2,715 %

2,050 %

4,310 %

3,033 %

3,318 %

34

2,107 %

2,748 %

2,099 %

4,313 %

3,062 %

3,337 %

35

2,154 %

2,780 %

2,147 %

4,317 %

3,091 %

3,355 %

36

2,200 %

2,810 %

2,193 %

4,319 %

3,117 %

3,373 %

37

2,244 %

2,840 %

2,237 %

4,322 %

3,142 %

3,389 %

38

2,286 %

2,868 %

2,280 %

4,324 %

3,166 %

3,405 %

39

2,327 %

2,895 %

2,321 %

4,326 %

3,189 %

3,420 %

40

2,366 %

2,922 %

2,360 %

4,328 %

3,210 %

3,434 %

41

2,404 %

2,947 %

2,398 %

4,330 %

3,230 %

3,448 %

42

2,440 %

2,971 %

2,434 %

4,332 %

3,250 %

3,461 %

43

2,475 %

2,994 %

2,469 %

4,333 %

3,268 %

3,474 %

44

2,509 %

3,017 %

2,503 %

4,334 %

3,286 %

3,486 %

45

2,541 %

3,038 %

2,536 %

4,335 %

3,303 %

3,498 %

46

2,572 %

3,059 %

2,567 %

4,336 %

3,319 %

3,509 %

47

2,602 %

3,079 %

2,597 %

4,337 %

3,335 %

3,520 %

48

2,631 %

3,098 %

2,626 %

4,338 %

3,349 %

3,530 %

49

2,659 %

3,117 %

2,654 %

4,339 %

3,364 %

3,540 %

50

2,686 %

3,135 %

2,681 %

4,340 %

3,377 %

3,550 %

51

2,712 %

3,152 %

2,707 %

4,340 %

3,391 %

3,559 %

52

2,737 %

3,169 %

2,732 %

4,341 %

3,403 %

3,569 %

53

2,761 %

3,185 %

2,756 %

4,341 %

3,415 %

3,577 %

54

2,784 %

3,200 %

2,780 %

4,342 %

3,427 %

3,586 %

55

2,807 %

3,215 %

2,802 %

4,342 %

3,438 %

3,594 %

56

2,829 %

3,230 %

2,824 %

4,343 %

3,449 %

3,602 %

57

2,850 %

3,244 %

2,845 %

4,343 %

3,460 %

3,609 %

58

2,870 %

3,258 %

2,866 %

4,343 %

3,470 %

3,617 %

59

2,890 %

3,271 %

2,885 %

4,344 %

3,480 %

3,624 %

60

2,909 %

3,284 %

2,904 %

4,344 %

3,489 %

3,631 %

61

2,927 %

3,296 %

2,923 %

4,344 %

3,498 %

3,637 %

62

2,945 %

3,308 %

2,941 %

4,344 %

3,507 %

3,644 %

63

2,962 %

3,319 %

2,958 %

4,345 %

3,516 %

3,650 %

64

2,979 %

3,331 %

2,975 %

4,345 %

3,524 %

3,656 %

65

2,995 %

3,342 %

2,991 %

4,345 %

3,532 %

3,662 %

66

3,011 %

3,352 %

3,007 %

4,345 %

3,540 %

3,668 %

67

3,027 %

3,363 %

3,023 %

4,345 %

3,548 %

3,674 %

68

3,042 %

3,373 %

3,038 %

4,346 %

3,555 %

3,679 %

69

3,056 %

3,382 %

3,052 %

4,346 %

3,562 %

3,684 %

70

3,070 %

3,392 %

3,066 %

4,346 %

3,569 %

3,689 %

71

3,084 %

3,401 %

3,080 %

4,346 %

3,576 %

3,694 %

72

3,097 %

3,410 %

3,094 %

4,346 %

3,582 %

3,699 %

73

3,110 %

3,419 %

3,107 %

4,346 %

3,589 %

3,704 %

74

3,123 %

3,427 %

3,119 %

4,346 %

3,595 %

3,709 %

75

3,135 %

3,435 %

3,132 %

4,346 %

3,601 %

3,713 %

76

3,147 %

3,443 %

3,144 %

4,346 %

3,607 %

3,718 %

77

3,159 %

3,451 %

3,155 %

4,347 %

3,613 %

3,722 %

78

3,170 %

3,459 %

3,167 %

4,347 %

3,618 %

3,726 %

79

3,181 %

3,466 %

3,178 %

4,347 %

3,624 %

3,730 %

80

3,192 %

3,474 %

3,189 %

4,347 %

3,629 %

3,734 %

81

3,202 %

3,481 %

3,199 %

4,347 %

3,634 %

3,738 %

82

3,213 %

3,488 %

3,210 %

4,347 %

3,639 %

3,742 %

83

3,223 %

3,494 %

3,220 %

4,347 %

3,644 %

3,745 %

84

3,233 %

3,501 %

3,229 %

4,347 %

3,649 %

3,749 %

85

3,242 %

3,507 %

3,239 %

4,347 %

3,654 %

3,752 %

86

3,252 %

3,514 %

3,248 %

4,347 %

3,658 %

3,756 %

87

3,261 %

3,520 %

3,258 %

4,347 %

3,663 %

3,759 %

88

3,270 %

3,526 %

3,267 %

4,347 %

3,667 %

3,763 %

89

3,278 %

3,532 %

3,275 %

4,347 %

3,672 %

3,766 %

90

3,287 %

3,537 %

3,284 %

4,347 %

3,676 %

3,769 %

91

3,295 %

3,543 %

3,292 %

4,347 %

3,680 %

3,772 %

92

3,303 %

3,548 %

3,301 %

4,347 %

3,684 %

3,775 %

93

3,311 %

3,554 %

3,309 %

4,347 %

3,688 %

3,778 %

94

3,319 %

3,559 %

3,316 %

4,347 %

3,692 %

3,781 %

95

3,327 %

3,564 %

3,324 %

4,347 %

3,695 %

3,784 %

96

3,334 %

3,569 %

3,332 %

4,347 %

3,699 %

3,786 %

97

3,342 %

3,574 %

3,339 %

4,348 %

3,703 %

3,789 %

98

3,349 %

3,579 %

3,346 %

4,348 %

3,706 %

3,792 %

99

3,356 %

3,584 %

3,353 %

4,348 %

3,710 %

3,794 %

100

3,363 %

3,589 %

3,360 %

4,348 %

3,713 %

3,797 %

101

3,370 %

3,593 %

3,367 %

4,348 %

3,716 %

3,799 %

102

3,376 %

3,598 %

3,374 %

4,348 %

3,720 %

3,802 %

103

3,383 %

3,602 %

3,380 %

4,348 %

3,723 %

3,804 %

104

3,389 %

3,606 %

3,387 %

4,348 %

3,726 %

3,807 %

105

3,396 %

3,610 %

3,393 %

4,348 %

3,729 %

3,809 %

106

3,402 %

3,615 %

3,399 %

4,348 %

3,732 %

3,811 %

107

3,408 %

3,619 %

3,405 %

4,348 %

3,735 %

3,813 %

108

3,414 %

3,623 %

3,411 %

4,348 %

3,738 %

3,816 %

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3,714 %

3,327 %

4,407 %

4,882 %

84

2,236 %

3,478 %

3,718 %

3,336 %

4,406 %

4,876 %

85

2,245 %

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3,344 %

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4,869 %

86

2,255 %

3,491 %

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3,352 %

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4,863 %

87

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3,497 %

3,729 %

3,360 %

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4,857 %

88

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4,852 %

89

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90

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3,516 %

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4,840 %

91

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3,521 %

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4,402 %

4,835 %

92

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3,527 %

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3,398 %

4,402 %

4,830 %

93

2,314 %

3,533 %

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94

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95

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96

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97

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98

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102

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103

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104

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105

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4,770 %

106

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110

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111

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112

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113

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115

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118

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119

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120

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122

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124

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125

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126

2,506 %

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128

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131

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3,591 %

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132

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145

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3,718 %

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3,649 %

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Term to maturity (in years)

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3

2,488 %

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7,870 %

0,555 %

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4

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5

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6

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7,789 %

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7

2,674 %

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8

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9

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15

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35

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37

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7,422 %

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40

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44

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45

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3,743 %

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6,954 %

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56

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57

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6,551 %

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62

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63

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6,481 %

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3,802 %

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65

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66

3,659 %

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6,437 %

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70

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80

7,379 %

3,062 %

2,171 %

81

7,354 %

3,074 %

2,185 %

82

7,329 %

3,085 %

2,200 %

83

7,305 %

3,097 %

2,213 %

84

7,282 %

3,108 %

2,227 %

85

7,259 %

3,118 %

2,240 %

86

7,236 %

3,129 %

2,253 %

87

7,215 %

3,139 %

2,265 %

88

7,193 %

3,150 %

2,277 %

89

7,172 %

3,159 %

2,289 %

90

7,152 %

3,169 %

2,301 %

91

7,132 %

3,179 %

2,313 %

92

7,112 %

3,188 %

2,324 %

93

7,093 %

3,197 %

2,335 %

94

7,075 %

3,206 %

2,346 %

95

7,056 %

3,215 %

2,356 %

96

7,038 %

3,224 %

2,366 %

97

7,021 %

3,232 %

2,376 %

98

7,004 %

3,240 %

2,386 %

99

6,987 %

3,248 %

2,396 %

100

6,970 %

3,256 %

2,406 %

101

6,954 %

3,264 %

2,415 %

102

6,938 %

3,272 %

2,424 %

103

6,923 %

3,279 %

2,433 %

104

6,908 %

3,287 %

2,442 %

105

6,893 %

3,294 %

2,450 %

106

6,878 %

3,301 %

2,459 %

107

6,864 %

3,308 %

2,467 %

108

6,849 %

3,315 %

2,475 %

109

6,836 %

3,321 %

2,483 %

110

6,822 %

3,328 %

2,491 %

111

6,809 %

3,335 %

2,499 %

112

6,795 %

3,341 %

2,506 %

113

6,783 %

3,347 %

2,514 %

114

6,770 %

3,353 %

2,521 %

115

6,758 %

3,359 %

2,528 %

116

6,745 %

3,365 %

2,535 %

117

6,733 %

3,371 %

2,542 %

118

6,722 %

3,377 %

2,549 %

119

6,710 %

3,382 %

2,556 %

120

6,699 %

3,388 %

2,562 %

121

6,687 %

3,393 %

2,569 %

122

6,676 %

3,399 %

2,575 %

123

6,665 %

3,404 %

2,581 %

124

6,655 %

3,409 %

2,588 %

125

6,644 %

3,414 %

2,594 %

126

6,634 %

3,419 %

2,600 %

127

6,624 %

3,424 %

2,606 %

128

6,614 %

3,429 %

2,611 %

129

6,604 %

3,434 %

2,617 %

130

6,594 %

3,439 %

2,623 %

131

6,585 %

3,443 %

2,628 %

132

6,575 %

3,448 %

2,634 %

133

6,566 %

3,453 %

2,639 %

134

6,557 %

3,457 %

2,644 %

135

6,548 %

3,461 %

2,650 %

136

6,539 %

3,466 %

2,655 %

137

6,530 %

3,470 %

2,660 %

138

6,522 %

3,474 %

2,665 %

139

6,513 %

3,478 %

2,670 %

140

6,505 %

3,482 %

2,674 %

141

6,497 %

3,486 %

2,679 %

142

6,488 %

3,490 %

2,684 %

143

6,480 %

3,494 %

2,689 %

144

6,473 %

3,498 %

2,693 %

145

6,465 %

3,502 %

2,698 %

146

6,457 %

3,506 %

2,702 %

147

6,450 %

3,509 %

2,707 %

148

6,442 %

3,513 %

2,711 %

149

6,435 %

3,516 %

2,715 %

150

6,427 %

3,520 %

2,719 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1. Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

33

5

0

26

1

2

0

0

41

5

1

44

1

3

0

1

46

5

2

49

0

4

0

3

49

5

4

50

0

5

0

4

54

5

5

53

0

6

1

5

56

5

7

55

0

7

2

6

60

5

9

56

0

8

3

7

61

5

12

56

0

9

3

8

63

5

13

53

0

10

4

9

65

5

14

52

0

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

415

4

17

2

0

0

0

0

255

4

24

3

1

0

0

0

225

4

27

4

3

0

0

0

195

4

28

5

4

0

0

0

178

4

29

6

5

0

0

0

175

4

30

7

6

0

0

0

171

4

31

8

7

0

1

0

176

2

32

9

8

1

2

0

178

1

32

10

9

1

3

0

180

4

33

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

1

6

5

5

0

17

0

4

2

14

12

12

0

24

0

4

3

18

15

16

0

27

0

4

4

20

17

17

0

28

0

4

5

22

19

20

0

29

0

4

6

23

20

21

0

30

0

4

7

25

22

22

0

31

0

4

8

26

23

24

1

32

0

4

9

28

24

25

2

32

0

4

10

29

25

26

3

33

0

4

Duration (in years)

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

1

26

10

13

20

5

0

0

2

44

18

17

23

12

0

0

3

49

20

19

27

16

0

0

4

50

21

21

32

17

0

0

5

53

23

22

35

20

0

0

6

55

24

23

39

21

0

0

7

56

26

25

40

22

0

0

8

56

28

26

42

24

0

0

9

53

29

26

42

25

0

0

10

52

27

26

42

26

0

0

Duration (in years)

Liechtenstein

Norway

Switzerland

Australia

Brazil

Canada

Chile

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

19

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

16

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

16

10

0

0

0

0

12

0

13

Duration (in years)

China

Colombia

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

1

0

11

0

9

0

0

9

2

0

18

0

9

0

0

9

3

1

30

0

9

0

0

9

4

2

38

0

9

0

0

10

5

2

40

0

9

0

0

10

6

3

43

0

9

0

0

10

7

3

45

0

9

0

0

10

8

7

43

0

9

0

0

10

9

5

40

0

9

1

0

10

10

5

43

0

9

1

0

10

Duration (in years)

New Zealand

Russia

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

1

0

0

0

4

10

0

4

2

0

0

0

7

12

0

4

3

0

0

0

7

12

0

4

4

0

0

0

6

14

0

4

5

0

2

0

5

15

0

4

6

0

5

0

6

15

0

4

7

0

8

0

7

16

0

4

8

0

12

0

8

16

0

4

9

0

19

0

9

16

0

4

10

0

19

0

10

16

0

4

Duration (in years)

United States

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2. Exposures to financial institutions

2.1 Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

46

124

238

572

1 182

2

6

21

46

124

238

572

970

3

7

23

47

116

234

568

804

4

8

25

50

118

233

567

674

5

10

28

55

121

233

567

571

6

11

30

59

126

233

567

567

7

12

33

60

128

233

567

567

8

12

34

60

127

233

567

567

9

12

34

60

126

233

567

567

10

13

36

60

126

233

567

567

11

13

37

60

126

233

567

567

12

14

38

60

126

233

567

567

13

14

38

60

126

233

567

567

14

14

38

60

126

233

567

567

15

14

38

60

126

233

567

567

16

14

38

60

126

233

567

567

17

14

38

60

126

233

567

567

18

14

38

60

126

233

567

567

19

14

38

60

126

233

567

567

20

15

38

60

126

233

567

567

21

15

38

60

126

233

567

567

22

16

38

60

126

233

567

567

23

17

38

60

126

233

567

567

24

18

38

60

126

233

567

567

25

18

38

60

126

233

567

567

26

19

38

60

126

233

567

567

27

20

38

60

126

233

567

567

28

21

38

60

126

233

567

567

29

21

38

60

126

233

567

567

30

22

38

60

126

233

567

567

2.2 Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

11

26

51

129

243

577

1 212

2

13

28

53

131

245

579

997

3

14

30

55

124

241

575

826

4

16

33

57

126

240

574

692

5

17

35

62

128

240

574

587

6

17

37

65

132

239

573

573

7

18

39

66

134

238

573

573

8

17

39

65

132

238

572

572

9

17

39

65

131

238

572

572

10

17

40

65

130

237

571

571

11

17

41

64

129

237

571

571

12

17

41

64

129

236

570

570

13

17

41

63

128

235

570

570

14

17

41

63

128

235

569

569

15

16

40

62

127

235

569

569

16

16

40

61

127

234

568

568

17

15

39

61

127

234

568

568

18

15

39

61

126

234

568

568

19

15

39

61

126

234

568

568

20

16

40

62

127

234

568

568

21

16

40

62

127

234

568

568

22

17

40

62

127

235

569

569

23

18

40

62

128

235

569

569

24

18

41

62

128

235

569

569

25

19

41

62

128

235

569

569

26

19

41

62

128

235

569

569

27

21

41

62

128

235

569

569

28

21

41

62

128

235

569

569

29

21

41

62

128

235

569

569

30

22

41

62

128

235

569

569

2.3 Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

46

124

237

572

1 181

2

6

21

46

124

237

572

969

3

7

23

47

116

234

568

803

4

8

25

50

118

233

567

673

5

9

28

55

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571

6

11

30

58

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7

12

33

60

128

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567

8

12

33

60

127

232

567

567

9

12

34

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126

232

567

567

10

13

35

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125

232

567

567

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36

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232

567

567

12

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567

567

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14

14

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567

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15

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567

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21

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567

567

30

22

38

60

125

232

567

567

2.4 Forint

Duration (in years)

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1

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620

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614

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610

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609

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274

608

608

30

55

79

101

166

273

607

607

2.5 Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

9

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2

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574

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19

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574

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18

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573

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17

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570

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24

19

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571

25

19

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571

571

26

19

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20

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571

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571

571

30

22

43

64

130

237

571

571

2.6 Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

51

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2

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623

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67

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9

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620

620

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615

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614

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610

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57

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103

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609

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608

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166

273

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21

54

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100

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605

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271

605

605

24

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163

270

604

604

25

51

75

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603

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600

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600

600

30

46

70

92

157

265

599

599

2.7 Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

5

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2

5

20

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11

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566

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566

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13

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566

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16

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566

17

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566

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15

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22

16

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566

566

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566

566

24

18

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566

566

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18

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566

566

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566

566

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20

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566

28

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566

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566

566

30

22

38

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125

232

566

566

2.8 Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

25

57

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1 203

2

7

25

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156

256

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8

27

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29

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584

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31

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583

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582

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580

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579

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578

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577

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243

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576

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575

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573

16

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572

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17

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21

17

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237

571

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22

17

44

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237

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23

18

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24

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236

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570

25

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569

26

19

44

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235

569

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27

20

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84

235

569

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28

21

44

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84

234

568

568

29

21

44

61

84

234

568

568

30

22

44

61

84

233

567

567

2.9 Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

87

101

127

205

318

653

1 254

2

84

99

125

202

316

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Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

14

29

55

132

246

580

1 222

2

15

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56

133

247

581

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3

18

34

58

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245

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4

19

36

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129

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578

698

5

21

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132

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578

591

6

22

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578

578

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23

44

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578

578

8

23

45

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138

244

578

578

9

23

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578

578

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578

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578

578

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578

578

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579

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579

15

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50

72

138

245

579

579

16

26

50

72

137

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578

578

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579

579

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50

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578

578

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26

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72

137

244

578

578

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579

579

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72

137

245

579

579

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26

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137

244

578

578

23

26

50

72

137

244

578

578

24

25

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71

137

244

578

578

25

25

49

71

136

243

577

577

26

25

49

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136

243

577

577

27

24

48

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135

243

577

577

28

24

48

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135

242

576

576

29

24

48

70

135

242

576

576

30

23

47

69

134

242

576

576

2.16 Chilean peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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2

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3

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4

59

76

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169

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5

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284

618

618

6

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618

618

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284

618

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8

63

84

111

178

284

618

618

9

63

85

111

176

283

617

617

10

63

86

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176

283

617

617

11

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176

283

617

617

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63

87

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616

13

63

87

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281

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615

14

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614

614

15

61

85

107

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613

613

16

60

84

106

171

279

613

613

17

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105

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612

18

59

83

105

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277

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611

19

58

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610

20

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168

276

610

610

21

56

81

102

168

275

609

609

22

56

80

102

167

274

608

608

23

55

79

101

166

273

607

607

24

54

78

100

165

272

606

606

25

53

77

99

164

271

605

605

26

52

76

98

163

270

604

604

27

51

75

97

162

269

604

604

28

50

74

96

161

269

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603

29

49

73

95

161

268

602

602

30

49

73

94

160

267

601

601

2.17 Colombian peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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96

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199

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2

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3

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873

4

87

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9

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650

11

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208

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649

12

95

119

142

207

314

648

648

13

94

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206

313

647

647

14

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204

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645

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115

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203

310

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644

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17

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200

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641

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640

640

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638

638

20

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196

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637

637

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636

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193

300

634

634

23

80

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126

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298

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632

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629

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628

27

74

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185

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626

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625

29

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95

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623

623

30

69

93

115

180

288

622

622

2.18 Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

22

48

125

239

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1 228

2

11

25

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1 010

3

14

30

55

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575

837

4

17

35

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5

20

39

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243

577

594

6

22

41

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578

578

7

23

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578

8

23

45

71

138

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578

578

9

24

46

71

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578

578

10

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578

11

25

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12

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49

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137

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578

578

13

25

49

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136

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577

577

14

24

48

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577

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15

24

48

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135

242

576

576

16

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47

68

134

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575

575

17

22

46

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575

575

18

22

46

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133

240

574

574

19

22

46

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133

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22

46

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133

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574

574

21

22

46

68

133

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574

574

22

22

46

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133

240

574

574

23

22

46

68

133

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574

574

24

22

46

68

133

240

574

574

25

22

46

68

133

240

574

574

26

22

46

67

133

240

574

574

27

21

45

67

133

240

574

574

28

21

45

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132

239

574

574

29

22

45

67

132

239

573

573

30

22

45

67

132

239

573

573

2.19 Indian rupee

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

93

108

134

211

325

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1 322

2

93

108

134

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325

659

1 088

3

94

110

135

204

321

655

903

4

95

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205

320

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758

5

96

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208

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653

6

97

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652

7

97

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652

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8

97

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652

9

96

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144

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317

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651

10

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208

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649

649

11

94

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206

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647

12

92

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204

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645

13

91

115

137

202

309

643

643

14

89

113

135

200

307

642

642

15

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133

199

306

640

640

16

85

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196

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638

17

84

108

130

195

302

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636

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106

128

193

300

634

634

19

81

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633

20

80

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632

21

79

103

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190

297

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631

22

77

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123

189

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630

630

23

76

100

122

188

295

629

629

24

75

99

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186

293

628

628

25

74

98

120

185

292

626

626

26

73

97

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184

291

625

625

27

72

96

118

183

290

624

624

28

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95

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289

623

623

29

70

94

116

181

288

622

622

30

69

93

115

180

287

621

621

2.20 Mexican peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

345

360

385

463

577

911

1 343

2

79

94

119

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1 101

3

83

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4

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5

89

107

134

200

312

646

646

6

91

110

139

206

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647

647

7

92

113

141

209

313

647

647

8

93

115

141

208

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648

648

9

94

116

141

207

314

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648

10

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141

207

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648

648

11

94

118

141

206

314

648

648

12

95

118

141

206

314

648

648

13

95

119

142

207

314

648

648

14

96

120

142

207

314

649

649

15

97

121

143

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315

649

649

16

98

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650

650

17

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145

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18

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653

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654

21

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654

654

22

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126

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213

320

654

654

23

101

125

147

212

319

653

653

24

100

124

146

211

318

653

653

25

99

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652

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650

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649

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648

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647

647

30

93

117

139

204

311

645

645

2.21 New Taiwan dollar

Duration (in years)

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556

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556

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557

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557

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21

29

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558

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22

30

52

117

224

558

558

2.22 New Zealand dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 2

Credit quality step 3

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610

10

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605

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602

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261

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595

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594

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593

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593

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592

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591

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590

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590

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148

255

589

589

30

36

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147

254

589

589

2.23 Rand

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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656

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654

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652

22

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122

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316

651

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117

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640

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638

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109

130

196

303

637

637

2.24 Real

Duration (in years)

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746

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745

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740

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738

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735

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204

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720

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707

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704

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683

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128

152

174

239

346

680

680

2.25 Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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586

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585

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584

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249

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583

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29

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22

29

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23

29

53

75

141

248

582

582

24

29

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247

582

582

25

29

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247

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581

26

29

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140

247

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581

27

28

53

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140

247

581

581

28

28

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139

246

581

581

29

28

52

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139

246

580

580

30

28

52

73

139

246

580

580

2.26 Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

24

39

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2

26

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256

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591

8

37

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151

257

591

591

9

37

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151

257

592

592

10

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592

11

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151

258

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592

12

40

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151

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592

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592

592

14

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592

16

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257

592

592

17

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257

592

592

18

39

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150

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529

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11

14

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88

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530

15

11

15

29

89

196

530

530

16

12

16

30

89

196

530

530

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12

17

31

89

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531

531

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14

17

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90

197

531

531

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14

19

34

90

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532

532

20

15

19

35

91

198

532

532

21

15

20

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199

533

533

22

16

20

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199

533

533

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17

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534

534

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18

22

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200

534

534

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18

23

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200

534

534

26

19

23

43

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200

534

534

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19

25

45

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200

535

535

28

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535

535

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21

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201

535

535

30

22

27

48

94

201

535

535

3. Other exposures

3.1 Euro

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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1

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1

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1

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1

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2

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6

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10

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12

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25

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158

251

251

30

14

27

78

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158

251

251

3.2 Czech koruna

Duration (in years)

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10

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12

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30

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252

16

8

28

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252

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8

28

46

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159

252

252

18

8

27

49

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159

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251

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251

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252

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252

22

10

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58

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252

252

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11

29

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253

253

24

12

29

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160

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253

25

12

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160

253

253

26

12

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68

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253

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253

253

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79

160

253

253

30

14

29

79

81

160

253

253

3.3 Danish krone

Duration (in years)

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1

1

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1

15

21

44

166

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2 252

3

1

15

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4

1

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2

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3

21

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4

24

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4

24

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5

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10

5

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263

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5

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26

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250

16

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26

43

69

157

250

250

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8

26

46

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250

21

9

26

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250

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10

26

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10

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250

250

24

12

26

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157

250

250

25

12

26

66

69

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250

250

26

12

26

68

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157

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250

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13

26

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250

28

13

26

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250

29

13

26

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77

157

250

250

30

14

27

78

79

157

250

250

3.4 Forint

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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99

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2

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90

100

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5

72

89

101

126

229

353

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7

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90

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8

70

89

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128

223

316

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9

69

89

101

130

221

314

521

10

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305

14

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305

15

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123

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304

304

16

59

80

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122

211

304

304

17

58

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122

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303

303

18

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210

303

303

19

57

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302

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301

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300

300

22

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207

299

299

23

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299

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205

297

297

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296

296

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84

114

202

295

295

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49

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201

294

294

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112

200

293

293

29

47

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199

292

292

30

46

67

81

110

198

291

291

3.5 Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

4

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25

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2

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22

30

56

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7

23

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5

9

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11

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700

8

11

31

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297

589

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11

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10

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11

11

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254

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254

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254

254

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254

254

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255

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255

23

11

31

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255

255

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255

255

25

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162

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255

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255

255

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13

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73

76

162

255

255

29

14

31

77

78

162

255

255

30

14

31

79

81

162

255

255

3.6 Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

46

60

67

90

211

306

3 051

2

50

64

71

93

215

342

2 273

3

54

69

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103

214

356

1 717

4

56

72

83

109

214

355

1 329

5

58

75

87

111

214

347

1 055

6

59

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115

214

334

858

7

60

79

90

116

213

318

711

8

59

79

91

117

212

305

599

9

58

79

91

119

211

304

510

10

57

78

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120

209

302

440

11

56

77

90

119

208

301

383

12

54

75

88

118

206

299

335

13

52

73

86

116

205

297

297

14

51

72

85

115

203

296

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285

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305

3.18 Hong Kong dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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2

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329

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3.22 New Zealand dollar

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272

272

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322

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321

321

3.24 Real

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326

439

1 377

6

166

184

196

222

321

418

1 105

7

164

183

194

219

317

410

904

8

160

179

191

218

313

406

754

9

156

176

188

217

309

402

640

10

152

173

186

215

305

397

549

11

148

169

182

212

301

393

475

12

144

165

178

208

297

389

414

13

141

162

175

204

293

386

386

14

137

158

171

200

289

382

382

15

133

154

167

197

286

378

378

16

130

151

164

194

282

375

375

17

127

148

161

191

279

372

372

18

124

145

158

188

276

369

369

19

121

142

155

185

273

366

366

20

119

140

153

182

271

364

364

21

116

137

150

180

268

361

361

22

113

135

148

177

266

359

359

23

111

132

145

175

263

356

356

24

108

129

142

172

261

353

353

25

106

127

140

170

258

351

351

26

104

125

138

167

256

349

349

27

101

122

135

165

254

346

346

28

99

120

133

163

251

344

344

29

97

118

131

161

249

342

342

30

95

116

129

159

247

340

340

3.31 US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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1

0

14

26

53

173

316

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2

0

14

26

53

173

355

2 365

3

1

17

28

57

169

367

1 781

4

1

20

32

62

168

366

1 374

5

2

23

37

68

169

356

1 088

6

4

26

39

69

170

341

881

7

6

30

42

72

170

325

728

8

9

34

46

74

170

307

612

9

10

37

49

76

171

289

521

10

11

38

51

76

171

272

448

11

12

40

52

78

171

264

389

12

13

41

54

79

171

264

341

13

14

42

54

79

171

264

300

14

14

43

55

80

171

264

266

15

14

43

55

80

171

264

264

16

14

43

55

80

171

263

263

17

14

43

55

80

171

263

263

18

14

43

55

80

171

263

263

19

14

43

55

80

171

264

264

20

14

43

55

80

171

264

264

21

14

43

57

80

171

264

264

22

14

43

59

80

172

265

265

23

14

43

62

80

172

265

265

24

14

43

65

80

172

265

265

25

14

43

67

80

172

265

265

26

14

43

70

80

172

264

264

27

14

43

72

80

171

264

264

28

14

43

75

80

171

264

264

29

14

43

77

80

171

264

264

30

14

43

80

81

171

264

264

3.32 Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

3

11

133

304

3 049

2

0

1

6

14

131

340

2 261

3

1

2

9

17

124

352

1 702

4

1

3

12

20

121

350

1 313

5

2

4

15

23

120

341

1 040

6

2

5

17

26

120

327

843

7

3

6

19

29

119

311

697

8

4

6

22

30

119

294

586

9

4

8

25

33

119

278

499

10

4

9

28

36

120

261

429

11

4

10

30

38

120

245

373

12

6

10

32

40

120

230

327

13

6

12

35

42

120

215

288

14

6

12

37

46

121

213

255

15

6

14

40

48

121

214

227

16

8

14

43

49

121

214

214

17

8

15

45

52

122

214

214

18

8

16

47

54

122

215

215

19

9

17

50

56

124

215

215

20

9

17

53

59

127

216

216

21

9

19

55

60

128

217

217

22

10

20

57

62

130

217

217

23

10

20

59

64

131

218

218

24

10

22

62

66

133

218

218

25

12

22

64

68

135

218

218

26

12

24

67

70

136

218

218

27

13

24

69

72

137

218

218

28

13

25

72

74

139

218

218

29

13

26

74

77

139

219

219

30

14

27

77

79

141

219

219

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment (in bps)

Euro

Austria

10

Euro

Belgium

10

Euro

Cyprus

10

Euro

Estonia

10

Euro

Finland

10

Euro

France

10

Euro

Germany

10

Euro

Greece

10

Euro

Ireland

10

Euro

Italy

10

Euro

Latvia

10

Euro

Lithuania

10

Euro

Luxembourg

10

Euro

Malta

10

Euro

Netherlands

10

Euro

Portugal

10

Euro

Slovakia

10

Euro

Slovenia

10

Euro

Spain

10

Czech koruna

Czech Republic

6

Danish krone

Denmark

34

Forint

Hungary

4

Krona

Sweden

4

Kuna

Croatia

8

Lev

Bulgaria

– 4

Pound sterling

United Kingdom

21

Romanian leu

Romania

4

Zloty

Poland

7

Króna

Iceland

18

Norwegian krone

Norway

29

Swiss franc

Liechtenstein

0

Swiss franc

Switzerland

0

Australian dollar

Australia

11

Canadian dollar

Canada

22

US dollar

United States

38

Yen

Japan

1

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