Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1647 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds

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Implementing regulation - 2020/1647 - EN - EUR-Lex

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Document 32020R1647

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Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1647 of 9 November 2020 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2020 until 30 December 2020 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1647 of 9 November 2020 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2020 until 30 December 2020 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1647 of 9 November 2020 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2020 until 30 December 2020 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance)

OJ L 375, 10.11.2020, pp. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1647/oj

Official Journal

Language 1

Language 2

Language 3

10.11.2020

EN

Official Journal of the European Union

L 375/1

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1647

of 9 November 2020

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2020 until 30 December 2020 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) ( 1 ) , and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 5 October 2020, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of September 2020 market data. That information was published on 5 October 2020 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council ( 2 ) ,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2020 until 30 December 2020.

2. For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 30 September 2020.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 9 November 2020.

For the Commission

The President

Ursula VON DER LEYEN

( 1 )

OJ L 335, 17.12.2009, p. 1 .

( 2 ) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers ( OJ L 55, 28.2.2011, p. 13 ).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

–0,578 %

0,245 %

–0,588 %

0,722 %

–0,152 %

–0,089 %

2

–0,587 %

0,305 %

–0,597 %

1,022 %

–0,152 %

0,013 %

3

–0,575 %

0,366 %

–0,585 %

1,272 %

–0,123 %

0,119 %

4

–0,555 %

0,426 %

–0,565 %

1,490 %

–0,077 %

0,226 %

5

–0,528 %

0,486 %

–0,538 %

1,678 %

–0,035 %

0,334 %

6

–0,496 %

0,545 %

–0,506 %

1,842 %

0,010 %

0,444 %

7

–0,458 %

0,598 %

–0,468 %

1,987 %

0,058 %

0,554 %

8

–0,418 %

0,644 %

–0,428 %

2,107 %

0,076 %

0,665 %

9

–0,375 %

0,682 %

–0,385 %

2,215 %

0,110 %

0,777 %

10

–0,331 %

0,710 %

–0,341 %

2,309 %

0,202 %

0,889 %

11

–0,295 %

0,731 %

–0,305 %

2,393 %

0,368 %

0,998 %

12

–0,248 %

0,751 %

–0,258 %

2,470 %

0,565 %

1,105 %

13

–0,216 %

0,777 %

–0,227 %

2,542 %

0,763 %

1,206 %

14

–0,183 %

0,811 %

–0,193 %

2,610 %

0,950 %

1,303 %

15

–0,149 %

0,856 %

–0,159 %

2,674 %

1,121 %

1,396 %

16

–0,135 %

0,912 %

–0,145 %

2,737 %

1,276 %

1,483 %

17

–0,130 %

0,976 %

–0,141 %

2,796 %

1,416 %

1,566 %

18

–0,124 %

1,044 %

–0,135 %

2,853 %

1,542 %

1,645 %

19

–0,108 %

1,115 %

–0,118 %

2,907 %

1,656 %

1,719 %

20

–0,075 %

1,187 %

–0,085 %

2,959 %

1,759 %

1,789 %

21

–0,025 %

1,258 %

–0,035 %

3,009 %

1,853 %

1,855 %

22

0,040 %

1,329 %

0,030 %

3,056 %

1,938 %

1,918 %

23

0,113 %

1,398 %

0,104 %

3,101 %

2,016 %

1,978 %

24

0,192 %

1,465 %

0,183 %

3,144 %

2,088 %

2,035 %

25

0,275 %

1,530 %

0,266 %

3,185 %

2,154 %

2,088 %

26

0,359 %

1,593 %

0,350 %

3,223 %

2,215 %

2,139 %

27

0,443 %

1,654 %

0,434 %

3,260 %

2,271 %

2,187 %

28

0,526 %

1,712 %

0,518 %

3,296 %

2,323 %

2,233 %

29

0,608 %

1,768 %

0,600 %

3,329 %

2,372 %

2,277 %

30

0,688 %

1,822 %

0,680 %

3,361 %

2,418 %

2,318 %

31

0,766 %

1,874 %

0,758 %

3,392 %

2,461 %

2,358 %

32

0,842 %

1,923 %

0,834 %

3,421 %

2,501 %

2,396 %

33

0,915 %

1,971 %

0,908 %

3,449 %

2,538 %

2,431 %

34

0,986 %

2,016 %

0,978 %

3,476 %

2,574 %

2,466 %

35

1,054 %

2,060 %

1,047 %

3,502 %

2,607 %

2,498 %

36

1,119 %

2,102 %

1,113 %

3,526 %

2,639 %

2,530 %

37

1,183 %

2,142 %

1,176 %

3,550 %

2,669 %

2,560 %

38

1,243 %

2,180 %

1,237 %

3,572 %

2,697 %

2,588 %

39

1,302 %

2,217 %

1,296 %

3,594 %

2,724 %

2,616 %

40

1,358 %

2,252 %

1,352 %

3,614 %

2,749 %

2,642 %

41

1,412 %

2,286 %

1,406 %

3,634 %

2,774 %

2,667 %

42

1,464 %

2,319 %

1,458 %

3,653 %

2,797 %

2,691 %

43

1,514 %

2,350 %

1,508 %

3,672 %

2,819 %

2,714 %

44

1,562 %

2,380 %

1,557 %

3,689 %

2,840 %

2,736 %

45

1,608 %

2,409 %

1,603 %

3,706 %

2,860 %

2,758 %

46

1,653 %

2,437 %

1,648 %

3,722 %

2,879 %

2,778 %

47

1,696 %

2,463 %

1,690 %

3,738 %

2,898 %

2,798 %

48

1,737 %

2,489 %

1,732 %

3,753 %

2,915 %

2,817 %

49

1,777 %

2,514 %

1,772 %

3,768 %

2,932 %

2,835 %

50

1,815 %

2,538 %

1,810 %

3,782 %

2,949 %

2,853 %

51

1,852 %

2,561 %

1,847 %

3,795 %

2,964 %

2,870 %

52

1,887 %

2,583 %

1,882 %

3,808 %

2,979 %

2,886 %

53

1,921 %

2,604 %

1,917 %

3,821 %

2,994 %

2,902 %

54

1,955 %

2,625 %

1,950 %

3,833 %

3,008 %

2,917 %

55

1,987 %

2,645 %

1,982 %

3,845 %

3,021 %

2,932 %

56

2,017 %

2,664 %

2,013 %

3,856 %

3,034 %

2,946 %

57

2,047 %

2,683 %

2,043 %

3,867 %

3,047 %

2,960 %

58

2,076 %

2,701 %

2,072 %

3,878 %

3,059 %

2,974 %

59

2,104 %

2,719 %

2,100 %

3,888 %

3,071 %

2,986 %

60

2,131 %

2,736 %

2,127 %

3,898 %

3,082 %

2,999 %

61

2,157 %

2,752 %

2,153 %

3,908 %

3,093 %

3,011 %

62

2,183 %

2,768 %

2,179 %

3,917 %

3,103 %

3,023 %

63

2,207 %

2,783 %

2,203 %

3,926 %

3,114 %

3,034 %

64

2,231 %

2,798 %

2,227 %

3,935 %

3,123 %

3,045 %

65

2,254 %

2,813 %

2,250 %

3,944 %

3,133 %

3,056 %

66

2,277 %

2,827 %

2,273 %

3,952 %

3,142 %

3,066 %

67

2,298 %

2,840 %

2,295 %

3,960 %

3,151 %

3,076 %

68

2,320 %

2,854 %

2,316 %

3,968 %

3,160 %

3,086 %

69

2,340 %

2,867 %

2,336 %

3,976 %

3,169 %

3,096 %

70

2,360 %

2,879 %

2,357 %

3,983 %

3,177 %

3,105 %

71

2,379 %

2,891 %

2,376 %

3,990 %

3,185 %

3,114 %

72

2,398 %

2,903 %

2,395 %

3,997 %

3,193 %

3,123 %

73

2,417 %

2,915 %

2,413 %

4,004 %

3,200 %

3,131 %

74

2,435 %

2,926 %

2,431 %

4,011 %

3,208 %

3,140 %

75

2,452 %

2,937 %

2,449 %

4,017 %

3,215 %

3,148 %

76

2,469 %

2,947 %

2,466 %

4,023 %

3,222 %

3,156 %

77

2,485 %

2,958 %

2,482 %

4,030 %

3,229 %

3,163 %

78

2,502 %

2,968 %

2,498 %

4,036 %

3,236 %

3,171 %

79

2,517 %

2,978 %

2,514 %

4,041 %

3,242 %

3,178 %

80

2,533 %

2,987 %

2,529 %

4,047 %

3,248 %

3,185 %

81

2,548 %

2,997 %

2,544 %

4,053 %

3,255 %

3,192 %

82

2,562 %

3,006 %

2,559 %

4,058 %

3,261 %

3,199 %

83

2,576 %

3,015 %

2,573 %

4,063 %

3,267 %

3,205 %

84

2,590 %

3,023 %

2,587 %

4,069 %

3,272 %

3,212 %

85

2,604 %

3,032 %

2,601 %

4,074 %

3,278 %

3,218 %

86

2,617 %

3,040 %

2,614 %

4,079 %

3,283 %

3,224 %

87

2,630 %

3,048 %

2,627 %

4,083 %

3,289 %

3,230 %

88

2,643 %

3,056 %

2,640 %

4,088 %

3,294 %

3,236 %

89

2,655 %

3,064 %

2,652 %

4,093 %

3,299 %

3,242 %

90

2,667 %

3,072 %

2,664 %

4,097 %

3,304 %

3,248 %

91

2,679 %

3,079 %

2,676 %

4,102 %

3,309 %

3,253 %

92

2,691 %

3,086 %

2,688 %

4,106 %

3,314 %

3,258 %

93

2,702 %

3,093 %

2,699 %

4,110 %

3,318 %

3,264 %

94

2,713 %

3,100 %

2,710 %

4,114 %

3,323 %

3,269 %

95

2,724 %

3,107 %

2,721 %

4,118 %

3,327 %

3,274 %

96

2,734 %

3,114 %

2,732 %

4,122 %

3,332 %

3,279 %

97

2,745 %

3,120 %

2,742 %

4,126 %

3,336 %

3,284 %

98

2,755 %

3,127 %

2,753 %

4,130 %

3,340 %

3,288 %

99

2,765 %

3,133 %

2,763 %

4,134 %

3,345 %

3,293 %

100

2,775 %

3,139 %

2,772 %

4,137 %

3,349 %

3,298 %

101

2,784 %

3,145 %

2,782 %

4,141 %

3,353 %

3,302 %

102

2,794 %

3,151 %

2,791 %

4,145 %

3,356 %

3,307 %

103

2,803 %

3,157 %

2,801 %

4,148 %

3,360 %

3,311 %

104

2,812 %

3,163 %

2,810 %

4,151 %

3,364 %

3,315 %

105

2,821 %

3,168 %

2,819 %

4,155 %

3,368 %

3,319 %

106

2,830 %

3,174 %

2,827 %

4,158 %

3,371 %

3,323 %

107

2,838 %

3,179 %

2,836 %

4,161 %

3,375 %

3,327 %

108

2,847 %

3,184 %

2,844 %

4,164 %

3,378 %

3,331 %

109

2,855 %

3,190 %

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85

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91

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70

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58

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2,107 %

82

7,061 %

1,801 %

2,123 %

83

7,042 %

1,824 %

2,140 %

84

7,023 %

1,847 %

2,156 %

85

7,005 %

1,869 %

2,172 %

86

6,988 %

1,890 %

2,187 %

87

6,971 %

1,911 %

2,202 %

88

6,954 %

1,932 %

2,217 %

89

6,937 %

1,952 %

2,231 %

90

6,921 %

1,971 %

2,245 %

91

6,906 %

1,991 %

2,259 %

92

6,890 %

2,010 %

2,272 %

93

6,875 %

2,028 %

2,285 %

94

6,860 %

2,046 %

2,298 %

95

6,846 %

2,064 %

2,311 %

96

6,832 %

2,081 %

2,323 %

97

6,818 %

2,098 %

2,335 %

98

6,805 %

2,115 %

2,347 %

99

6,791 %

2,131 %

2,358 %

100

6,778 %

2,147 %

2,370 %

101

6,766 %

2,163 %

2,381 %

102

6,753 %

2,179 %

2,392 %

103

6,741 %

2,194 %

2,402 %

104

6,729 %

2,208 %

2,413 %

105

6,717 %

2,223 %

2,423 %

106

6,706 %

2,237 %

2,433 %

107

6,694 %

2,251 %

2,443 %

108

6,683 %

2,265 %

2,453 %

109

6,672 %

2,279 %

2,463 %

110

6,661 %

2,292 %

2,472 %

111

6,651 %

2,305 %

2,481 %

112

6,641 %

2,318 %

2,490 %

113

6,630 %

2,330 %

2,499 %

114

6,620 %

2,343 %

2,508 %

115

6,611 %

2,355 %

2,516 %

116

6,601 %

2,367 %

2,525 %

117

6,592 %

2,379 %

2,533 %

118

6,582 %

2,390 %

2,541 %

119

6,573 %

2,401 %

2,549 %

120

6,564 %

2,413 %

2,557 %

121

6,555 %

2,424 %

2,565 %

122

6,547 %

2,434 %

2,573 %

123

6,538 %

2,445 %

2,580 %

124

6,530 %

2,455 %

2,588 %

125

6,521 %

2,466 %

2,595 %

126

6,513 %

2,476 %

2,602 %

127

6,505 %

2,486 %

2,609 %

128

6,497 %

2,496 %

2,616 %

129

6,490 %

2,505 %

2,623 %

130

6,482 %

2,515 %

2,629 %

131

6,474 %

2,524 %

2,636 %

132

6,467 %

2,533 %

2,643 %

133

6,460 %

2,543 %

2,649 %

134

6,452 %

2,551 %

2,655 %

135

6,445 %

2,560 %

2,662 %

136

6,438 %

2,569 %

2,668 %

137

6,432 %

2,578 %

2,674 %

138

6,425 %

2,586 %

2,680 %

139

6,418 %

2,594 %

2,686 %

140

6,411 %

2,603 %

2,691 %

141

6,405 %

2,611 %

2,697 %

142

6,399 %

2,619 %

2,703 %

143

6,392 %

2,627 %

2,708 %

144

6,386 %

2,634 %

2,714 %

145

6,380 %

2,642 %

2,719 %

146

6,374 %

2,649 %

2,724 %

147

6,368 %

2,657 %

2,730 %

148

6,362 %

2,664 %

2,735 %

149

6,356 %

2,672 %

2,740 %

150

6,350 %

2,679 %

2,745 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1. Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

31

5

0

24

1

2

0

0

38

5

0

40

0

3

0

1

43

5

1

46

0

4

0

2

46

5

3

47

0

5

0

4

51

5

4

50

0

6

1

5

53

5

6

52

0

7

2

5

56

5

9

53

0

8

2

6

58

5

11

53

0

9

3

7

60

5

12

50

0

10

3

8

62

5

13

50

0

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

385

4

16

2

0

0

0

0

239

4

22

3

1

0

0

0

212

4

24

4

2

0

0

0

185

4

25

5

4

0

0

0

170

4

27

6

5

0

0

0

167

4

28

7

5

0

0

0

164

4

29

8

6

0

1

0

168

2

30

9

7

0

2

0

170

1

30

10

8

0

3

0

172

4

30

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

1

6

5

5

0

16

0

4

2

14

11

11

0

22

0

4

3

19

14

15

0

24

0

4

4

22

16

17

0

25

0

4

5

24

18

19

0

27

0

4

6

25

19

20

0

28

0

4

7

27

20

22

0

29

0

4

8

28

22

23

1

30

0

4

9

30

23

24

2

30

0

4

10

31

23

25

2

30

0

4

Duration (in years)

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

1

24

9

12

18

5

0

0

2

40

17

15

21

11

0

0

3

46

19

18

25

15

0

0

4

47

20

19

29

17

0

0

5

50

21

20

33

19

0

0

6

52

23

22

36

20

0

0

7

53

24

23

38

22

0

0

8

53

26

24

39

23

0

0

9

50

27

24

40

24

0

0

10

50

25

25

40

25

0

0

Duration (in years)

Liechtenstein

Norway

Switzerland

Australia

Brazil

Canada

Chile

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

19

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

16

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

16

10

0

0

0

0

12

0

13

Duration (in years)

China

Colombia

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

1

0

11

0

10

0

0

9

2

0

18

0

10

0

0

9

3

2

28

0

10

0

0

10

4

3

36

0

10

0

0

10

5

3

38

0

10

0

0

10

6

3

41

0

10

0

0

10

7

4

43

0

10

0

0

10

8

7

41

0

10

0

0

10

9

5

38

0

10

0

0

10

10

5

40

0

10

1

0

10

Duration (in years)

New Zealand

Russia

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

1

0

0

0

6

9

1

4

2

0

0

0

8

12

0

4

3

0

0

0

9

12

0

4

4

0

0

0

9

14

0

4

5

0

1

0

8

15

0

4

6

0

5

0

9

15

0

4

7

0

7

0

11

16

0

4

8

0

11

0

12

16

0

4

9

0

17

0

13

16

0

4

10

0

17

0

14

16

0

4

Duration (in years)

United States

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2. Exposures to financial institutions

2.1. Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

20

44

117

231

545

1 183

2

6

20

44

117

231

545

952

3

8

22

45

111

227

542

777

4

9

25

48

113

226

541

643

5

10

27

53

116

226

541

541

6

11

29

57

121

226

541

541

7

12

32

59

124

226

541

541

8

12

32

58

122

226

541

541

9

13

33

58

122

226

541

541

10

13

35

59

122

226

541

541

11

14

36

59

122

226

541

541

12

14

36

59

122

226

541

541

13

15

37

59

122

226

541

541

14

15

37

59

122

226

541

541

15

15

37

59

122

226

541

541

16

15

37

59

122

226

541

541

17

15

37

59

122

226

541

541

18

15

37

59

122

226

541

541

19

15

37

59

122

226

541

541

20

16

37

59

122

226

541

541

21

16

37

59

122

226

541

541

22

17

37

59

122

226

541

541

23

17

37

59

122

226

541

541

24

18

37

59

122

226

541

541

25

18

37

59

122

226

541

541

26

20

37

59

122

226

541

541

27

21

37

59

122

226

541

541

28

21

37

59

122

226

541

541

29

22

37

59

122

226

541

541

30

22

37

59

122

226

541

541

2.2. Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

14

27

52

125

238

553

1 199

2

16

29

54

127

240

554

965

3

17

32

55

120

237

551

788

4

18

34

57

122

235

550

653

5

19

36

62

125

235

549

549

6

19

38

65

129

234

549

549

7

20

39

66

131

233

548

548

8

19

39

65

129

233

547

547

9

19

40

65

128

232

547

547

10

19

40

64

127

232

546

546

11

19

41

64

127

231

546

546

12

19

41

64

126

231

545

545

13

19

41

63

126

230

545

545

14

18

41

62

125

230

544

544

15

18

40

62

125

229

544

544

16

17

40

61

124

229

543

543

17

17

40

61

124

229

543

543

18

17

40

61

124

228

543

543

19

17

40

61

124

229

543

543

20

18

40

62

125

229

543

543

21

18

40

62

125

229

544

544

22

18

41

62

125

229

544

544

23

18

41

62

125

230

544

544

24

18

41

62

125

230

544

544

25

20

41

62

125

230

544

544

26

20

41

62

125

230

544

544

27

21

41

62

125

230

544

544

28

21

41

62

125

230

544

544

29

22

41

62

125

230

544

544

30

22

41

62

125

229

544

544

2.3. Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

20

44

117

231

545

1 183

2

6

20

44

117

231

545

952

3

7

22

45

111

227

541

776

4

9

25

48

113

226

540

643

5

10

27

53

116

226

540

541

6

11

29

57

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12

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540

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540

2.4. Forint

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583

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582

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55

78

99

162

267

581

581

2.5. Krona

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 6

1

10

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545

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29

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232

547

547

30

22

43

65

128

232

546

546

2.6. Kuna

Duration (in years)

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Credit quality step 2

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Credit quality step 6

1

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594

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573

573

30

46

69

90

153

257

572

572

2.7. Lev

Duration (in years)

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6

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540

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30

22

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540

540

2.8. Pound sterling

Duration (in years)

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1

8

25

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8

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552

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550

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549

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546

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18

18

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545

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18

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545

545

22

18

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62

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545

545

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230

544

544

24

18

44

62

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229

544

544

25

19

44

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229

543

543

26

20

44

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228

543

543

27

21

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228

542

542

28

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227

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542

29

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227

541

541

30

22

44

62

86

226

541

541

2.9. Romanian leu

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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1

86

99

123

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84

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83

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579

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2.13. Australian dollar

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Credit quality step 1

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561

561

2.15. Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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1

17

30

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2.16. Chilean peso

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576

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598

598

2.18. Hong Kong dollar

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548

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22

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234

548

548

2.19. Indian rupee

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Credit quality step 3

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600

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599

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179

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598

598

2.20. Mexican peso

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 6

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626

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630

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629

25

102

125

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628

628

26

101

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627

627

27

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122

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207

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626

626

28

98

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143

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624

624

29

97

120

141

204

308

623

623

30

96

118

140

203

307

621

621

2.21. New Taiwan dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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1

12

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528

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526

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526

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532

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533

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533

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533

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533

533

30

22

30

52

115

219

534

534

2.22. New Zealand dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

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584

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582

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580

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578

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577

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574

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254

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567

567

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566

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565

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564

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564

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563

563

30

37

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144

248

562

562

2.23. Rand

Duration (in years)

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1

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653

9

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106

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632

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630

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629

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625

625

25

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141

204

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623

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116

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28

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133

196

300

615

615

2.24. Real

Duration (in years)

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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7

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716

8

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710

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707

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705

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695

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680

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657

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128

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235

339

654

654

2.25. Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

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2

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564

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560

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139

244

558

558

24

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558

558

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243

558

558

26

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76

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243

557

557

27

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138

243

557

557

28

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557

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242

556

556

30

30

53

74

137

242

556

556

2.26. Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

28

42

66

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2

30

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568

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568

568

18

42

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568

568

19

42

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568

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150

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569

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568

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568

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39

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565

565

2.27. Russian rouble

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2.29. South Korean won

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2.30. Turkish lira

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2.31. US dollar

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2.32. Yen

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506

15

12

15

27

88

192

506

506

16

13

16

28

88

192

507

507

17

13

16

30

88

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507

507

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31

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507

507

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14

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89

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508

508

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16

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194

508

508

21

16

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34

90

194

509

509

22

17

20

36

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509

509

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17

21

37

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510

510

24

18

22

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510

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18

22

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195

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510

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510

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23

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510

510

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25

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195

510

510

29

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195

510

510

30

22

26

45

91

195

510

510

3. Other exposures

3.1. Euro

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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2

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2

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1

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2

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6

26

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249

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6

26

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6

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26

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155

249

249

30

10

26

73

74

155

249

249

3.2. Czech koruna

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 3

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1

9

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12

11

31

44

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10

30

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253

253

16

9

29

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252

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9

29

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252

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9

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253

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253

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253

253

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253

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253

253

30

10

29

74

74

158

253

253

3.3. Danish krone

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 3

Credit quality step 4

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1

2

14

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2

2

14

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163

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1

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4

1

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2

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3

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323

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7

5

23

34

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8

5

24

35

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155

292

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5

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25

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155

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6

26

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6

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6

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6

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155

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15

6

26

39

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155

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249

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6

26

40

68

155

249

249

17

6

26

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6

26

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26

47

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249

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7

26

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155

249

249

21

7

26

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7

26

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249

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8

26

57

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249

249

24

8

26

59

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249

249

25

9

26

61

68

155

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249

26

9

26

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249

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9

26

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249

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10

26

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249

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10

26

70

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249

249

30

10

26

73

74

155

249

249

3.4. Forint

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

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2

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112

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73

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6

70

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7

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8

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606

9

68

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217

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10

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303

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303

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79

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303

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120

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302

17

59

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120

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302

18

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301

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300

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300

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299

22

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75

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297

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296

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201

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295

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113

200

294

294

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293

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292

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291

291

30

47

67

80

108

196

290

290

3.5. Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

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25

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8

12

30

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294

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9

12

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10

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254

254

16

11

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254

254

17

11

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254

254

18

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254

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254

254

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255

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255

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256

256

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256

256

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256

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256

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70

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255

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255

255

30

12

32

74

76

161

255

255

3.6. Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

44

57

63

85

205

301

3 048

2

48

61

67

89

209

335

2 272

3

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65

74

98

208

349

1 716

4

54

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104

207

349

1 327

5

56

71

83

107

208

341

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6

57

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7

58

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706

8

57

76

87

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207

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594

9

56

75

87

115

206

300

506

10

55

75

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116

204

299

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11

54

74

87

115

203

297

379

12

53

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85

114

201

296

332

13

51

71

84

113

200

295

295

14

50

70

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112

199

293

293

15

49

69

82

111

198

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10

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3.13. Australian dollar

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285

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Duration (in years)

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307

3.18. Hong Kong dollar

Duration (in years)

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175

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204

229

327

421

1 041

7

172

190

201

226

322

417

859

8

168

187

198

224

318

412

720

9

164

183

195

223

314

408

612

10

160

180

193

221

309

404

526

11

157

176

189

218

305

400

455

12

153

172

185

214

301

396

397

13

149

168

181

210

297

392

392

14

145

165

177

206

293

388

388

15

141

161

174

203

290

384

384

16

138

158

170

199

286

381

381

17

135

154

167

196

283

378

378

18

132

151

164

193

280

375

375

19

129

148

161

190

277

372

372

20

126

146

158

187

275

369

369

21

123

143

156

185

272

366

366

22

120

140

153

182

269

364

364

23

118

137

150

179

266

361

361

24

115

135

148

177

264

358

358

25

113

132

145

174

261

356

356

26

110

130

143

171

259

353

353

27

108

127

140

169

256

351

351

28

105

125

138

167

254

348

348

29

103

123

136

164

252

346

346

30

101

121

133

162

249

344

344

3.31. US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

15

26

52

172

296

3 054

2

0

15

26

52

172

335

2 274

3

1

17

28

57

168

349

1 716

4

1

20

32

62

167

349

1 325

5

2

23

37

67

168

340

1 050

6

5

27

39

69

169

327

852

7

7

31

42

72

169

312

704

8

10

34

46

74

169

295

592

9

11

37

50

77

169

279

504

10

12

39

51

77

169

264

434

11

13

40

53

78

169

264

377

12

14

42

54

80

169

264

330

13

15

43

55

80

169

264

291

14

15

44

55

81

169

264

264

15

16

44

55

81

169

264

264

16

16

44

55

81

169

263

263

17

16

44

55

81

169

263

263

18

16

44

55

81

169

263

263

19

16

44

55

81

169

263

263

20

16

44

55

81

169

264

264

21

16

44

55

81

169

264

264

22

16

44

55

81

170

264

264

23

16

44

57

81

169

264

264

24

16

44

59

81

169

264

264

25

16

44

62

81

169

264

264

26

16

44

64

81

169

264

264

27

16

44

67

81

169

263

263

28

16

44

69

81

169

263

263

29

16

44

72

81

168

263

263

30

16

44

74

81

168

263

263

3.32. Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

3

13

133

296

3 045

2

0

1

6

14

132

334

2 267

3

1

1

9

16

125

348

1 710

4

1

3

11

19

121

347

1 320

5

1

4

14

22

121

339

1 046

6

2

4

16

25

120

325

847

7

2

6

19

27

120

310

700

8

2

6

22

30

120

293

588

9

2

7

24

31

120

277

501

10

4

8

26

34

120

260

431

11

4

9

29

36

120

244

374

12

4

9

31

38

120

229

327

13

4

10

33

41

120

215

288

14

4

11

36

43

120

215

255

15

5

12

38

44

121

215

227

16

6

12

40

47

121

215

215

17

6

14

43

49

121

216

216

18

6

14

45

51

122

216

216

19

7

15

47

53

122

217

217

20

7

16

50

54

123

217

217

21

7

17

52

57

123

218

218

22

7

17

54

59

124

218

218

23

8

19

57

60

126

219

219

24

8

19

59

62

128

219

219

25

8

20

61

64

129

219

219

26

9

21

63

66

129

219

219

27

9

22

66

68

131

219

219

28

10

22

68

70

132

219

219

29

10

24

70

72

133

219

219

30

10

24

73

74

135

219

219

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment (in bps)

Euro

Austria

14

Euro

Belgium

14

Euro

Cyprus

14

Euro

Estonia

14

Euro

Finland

14

Euro

France

14

Euro

Germany

14

Euro

Greece

14

Euro

Ireland

14

Euro

Italy

14

Euro

Latvia

14

Euro

Lithuania

14

Euro

Luxembourg

14

Euro

Malta

14

Euro

Netherlands

14

Euro

Portugal

14

Euro

Slovakia

14

Euro

Slovenia

14

Euro

Spain

14

Czech koruna

Czech Republic

8

Danish krone

Denmark

26

Forint

Hungary

5

Krona

Sweden

15

Kuna

Croatia

3

Lev

Bulgaria

4

Pound sterling

United Kingdom

22

Romanian leu

Romania

4

Zloty

Poland

7

Króna

Iceland

6

Norwegian krone

Norway

30

Swiss franc

Liechtenstein

12

Swiss franc

Switzerland

12

Australian dollar

Australia

9

Canadian dollar

Canada

25

Renminbi-yuan

China

52

Hong Kong dollar

Hong Kong

7

US dollar

United States

43

Yen

Japan

12

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