Commission Implementing Regulation (EU) 2021/744 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds

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Implementing regulation - 2021/744 - EN - EUR-Lex

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Document 32021R0744

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Commission Implementing Regulation (EU) 2021/744 of 6 May 2021 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2021 until 29 June 2021 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/744 of 6 May 2021 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2021 until 29 June 2021 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/744 of 6 May 2021 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2021 until 29 June 2021 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance)

C/2021/3042

OJ L 160, 7.5.2021, pp. 3–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/744/oj

Official Journal

Language 1

Language 2

Language 3

7.5.2021

EN

Official Journal of the European Union

L 160/3

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/744

of 6 May 2021

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2021 until 29 June 2021 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) ( 1 ) , and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 8 April 2021, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of March 2021 market data. That information was published on 8 April 2021 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council ( 2 ) ,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2021 until 29 June 2021.

2. For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 31 March 2021.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 6 May 2021.

For the Commission

The President

Ursula VON DER LEYEN

( 1 )

OJ L 335, 17.12.2009, p.1 .

( 2 ) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers ( OJ L 55, 28.2.2011, p. 13 ).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

-0,615 %

0,455 %

-0,625 %

0,630 %

-0,136 %

-0,226 %

2

-0,595 %

0,877 %

-0,605 %

0,926 %

-0,088 %

-0,113 %

3

-0,545 %

1,187 %

-0,555 %

1,218 %

-0,008 %

-0,009 %

4

-0,488 %

1,397 %

-0,498 %

1,476 %

0,105 %

0,085 %

5

-0,406 %

1,527 %

-0,416 %

1,708 %

0,224 %

0,187 %

6

-0,326 %

1,593 %

-0,336 %

1,911 %

0,335 %

0,300 %

7

-0,258 %

1,626 %

-0,268 %

2,090 %

0,439 %

0,425 %

8

-0,166 %

1,649 %

-0,176 %

2,246 %

0,514 %

0,562 %

9

-0,104 %

1,671 %

-0,114 %

2,385 %

0,590 %

0,707 %

10

-0,029 %

1,699 %

-0,039 %

2,502 %

0,696 %

0,844 %

11

0,035 %

1,735 %

0,025 %

2,607 %

0,845 %

0,970 %

12

0,099 %

1,777 %

0,088 %

2,701 %

1,010 %

1,087 %

13

0,153 %

1,822 %

0,143 %

2,787 %

1,173 %

1,195 %

14

0,202 %

1,870 %

0,192 %

2,865 %

1,325 %

1,295 %

15

0,249 %

1,918 %

0,238 %

2,937 %

1,464 %

1,389 %

16

0,278 %

1,966 %

0,267 %

3,003 %

1,590 %

1,477 %

17

0,297 %

2,015 %

0,287 %

3,063 %

1,704 %

1,558 %

18

0,315 %

2,062 %

0,305 %

3,119 %

1,806 %

1,635 %

19

0,340 %

2,108 %

0,330 %

3,171 %

1,899 %

1,707 %

20

0,375 %

2,153 %

0,365 %

3,220 %

1,983 %

1,775 %

21

0,423 %

2,196 %

0,413 %

3,265 %

2,059 %

1,838 %

22

0,480 %

2,238 %

0,470 %

3,308 %

2,128 %

1,898 %

23

0,544 %

2,278 %

0,534 %

3,348 %

2,191 %

1,955 %

24

0,612 %

2,317 %

0,602 %

3,385 %

2,250 %

2,008 %

25

0,681 %

2,354 %

0,672 %

3,421 %

2,303 %

2,058 %

26

0,752 %

2,389 %

0,743 %

3,454 %

2,353 %

2,106 %

27

0,823 %

2,423 %

0,814 %

3,486 %

2,399 %

2,151 %

28

0,892 %

2,456 %

0,884 %

3,516 %

2,441 %

2,194 %

29

0,961 %

2,487 %

0,953 %

3,544 %

2,481 %

2,235 %

30

1,028 %

2,517 %

1,020 %

3,571 %

2,518 %

2,274 %

31

1,093 %

2,545 %

1,085 %

3,596 %

2,553 %

2,310 %

32

1,156 %

2,573 %

1,149 %

3,621 %

2,586 %

2,346 %

33

1,218 %

2,599 %

1,210 %

3,644 %

2,616 %

2,379 %

34

1,277 %

2,624 %

1,269 %

3,666 %

2,645 %

2,411 %

35

1,334 %

2,648 %

1,327 %

3,687 %

2,672 %

2,441 %

36

1,389 %

2,671 %

1,382 %

3,707 %

2,698 %

2,470 %

37

1,441 %

2,693 %

1,435 %

3,726 %

2,722 %

2,498 %

38

1,492 %

2,715 %

1,486 %

3,745 %

2,745 %

2,524 %

39

1,541 %

2,735 %

1,535 %

3,762 %

2,767 %

2,550 %

40

1,588 %

2,755 %

1,582 %

3,779 %

2,788 %

2,574 %

41

1,634 %

2,773 %

1,628 %

3,795 %

2,807 %

2,597 %

42

1,677 %

2,792 %

1,671 %

3,811 %

2,826 %

2,619 %

43

1,719 %

2,809 %

1,713 %

3,826 %

2,844 %

2,641 %

44

1,759 %

2,826 %

1,754 %

3,840 %

2,861 %

2,661 %

45

1,798 %

2,842 %

1,793 %

3,854 %

2,878 %

2,681 %

46

1,836 %

2,857 %

1,830 %

3,867 %

2,893 %

2,700 %

47

1,872 %

2,872 %

1,866 %

3,880 %

2,908 %

2,718 %

48

1,906 %

2,886 %

1,901 %

3,892 %

2,923 %

2,736 %

49

1,939 %

2,900 %

1,934 %

3,904 %

2,936 %

2,753 %

50

1,972 %

2,914 %

1,967 %

3,915 %

2,950 %

2,769 %

51

2,003 %

2,927 %

1,998 %

3,926 %

2,962 %

2,785 %

52

2,032 %

2,939 %

2,028 %

3,937 %

2,975 %

2,800 %

53

2,061 %

2,951 %

2,057 %

3,947 %

2,986 %

2,815 %

54

2,089 %

2,963 %

2,084 %

3,957 %

2,998 %

2,829 %

55

2,116 %

2,974 %

2,111 %

3,966 %

3,009 %

2,843 %

56

2,142 %

2,985 %

2,137 %

3,976 %

3,019 %

2,856 %

57

2,167 %

2,995 %

2,163 %

3,984 %

3,029 %

2,868 %

58

2,191 %

3,005 %

2,187 %

3,993 %

3,039 %

2,881 %

59

2,215 %

3,015 %

2,211 %

4,001 %

3,049 %

2,893 %

60

2,238 %

3,025 %

2,233 %

4,010 %

3,058 %

2,904 %

61

2,260 %

3,034 %

2,256 %

4,017 %

3,067 %

2,916 %

62

2,281 %

3,043 %

2,277 %

4,025 %

3,075 %

2,926 %

63

2,302 %

3,052 %

2,298 %

4,032 %

3,083 %

2,937 %

64

2,322 %

3,060 %

2,318 %

4,040 %

3,092 %

2,947 %

65

2,341 %

3,068 %

2,337 %

4,047 %

3,099 %

2,957 %

66

2,360 %

3,076 %

2,356 %

4,053 %

3,107 %

2,967 %

67

2,378 %

3,084 %

2,375 %

4,060 %

3,114 %

2,976 %

68

2,396 %

3,092 %

2,393 %

4,066 %

3,121 %

2,985 %

69

2,414 %

3,099 %

2,410 %

4,072 %

3,128 %

2,994 %

70

2,430 %

3,106 %

2,427 %

4,078 %

3,135 %

3,002 %

71

2,447 %

3,113 %

2,443 %

4,084 %

3,142 %

3,011 %

72

2,463 %

3,119 %

2,459 %

4,090 %

3,148 %

3,019 %

73

2,478 %

3,126 %

2,475 %

4,096 %

3,154 %

3,027 %

74

2,493 %

3,132 %

2,490 %

4,101 %

3,160 %

3,035 %

75

2,508 %

3,139 %

2,504 %

4,106 %

3,166 %

3,042 %

76

2,522 %

3,145 %

2,519 %

4,111 %

3,172 %

3,049 %

77

2,536 %

3,150 %

2,533 %

4,116 %

3,177 %

3,056 %

78

2,550 %

3,156 %

2,546 %

4,121 %

3,183 %

3,063 %

79

2,563 %

3,162 %

2,560 %

4,126 %

3,188 %

3,070 %

80

2,576 %

3,167 %

2,572 %

4,131 %

3,193 %

3,077 %

81

2,588 %

3,173 %

2,585 %

4,135 %

3,198 %

3,083 %

82

2,600 %

3,178 %

2,597 %

4,140 %

3,203 %

3,089 %

83

2,612 %

3,183 %

2,609 %

4,144 %

3,208 %

3,095 %

84

2,624 %

3,188 %

2,621 %

4,148 %

3,212 %

3,101 %

85

2,636 %

3,193 %

2,633 %

4,152 %

3,217 %

3,107 %

86

2,647 %

3,197 %

2,644 %

4,156 %

3,221 %

3,113 %

87

2,658 %

3,202 %

2,655 %

4,160 %

3,226 %

3,119 %

88

2,668 %

3,206 %

2,665 %

4,164 %

3,230 %

3,124 %

89

2,679 %

3,211 %

2,676 %

4,168 %

3,234 %

3,129 %

90

2,689 %

3,215 %

2,686 %

4,172 %

3,238 %

3,135 %

91

2,699 %

3,219 %

2,696 %

4,175 %

3,242 %

3,140 %

92

2,709 %

3,223 %

2,706 %

4,179 %

3,246 %

3,145 %

93

2,718 %

3,227 %

2,715 %

4,182 %

3,250 %

3,150 %

94

2,728 %

3,231 %

2,725 %

4,185 %

3,254 %

3,154 %

95

2,737 %

3,235 %

2,734 %

4,189 %

3,257 %

3,159 %

96

2,746 %

3,239 %

2,743 %

4,192 %

3,261 %

3,164 %

97

2,754 %

3,243 %

2,752 %

4,195 %

3,264 %

3,168 %

98

2,763 %

3,246 %

2,760 %

4,198 %

3,268 %

3,172 %

99

2,771 %

3,250 %

2,769 %

4,201 %

3,271 %

3,177 %

100

2,780 %

3,253 %

2,777 %

4,204 %

3,274 %

3,181 %

101

2,788 %

3,257 %

2,785 %

4,207 %

3,278 %

3,185 %

102

2,796 %

3,260 %

2,793 %

4,210 %

3,281 %

3,189 %

103

2,803 %

3,264 %

2,801 %

4,213 %

3,284 %

3,193 %

104

2,811 %

3,267 %

2,809 %

4,216 %

3,287 %

3,197 %

105

2,819 %

3,270 %

2,816 %

4,218 %

3,290 %

3,201 %

106

2,826 %

3,273 %

2,824 %

4,221 %

3,293 %

3,205 %

107

2,833 %

3,276 %

2,831 %

4,224 %

3,296 %

3,208 %

108

2,840 %

3,279 %

2,838 %

4,226 %

3,298 %

3,212 %

109

2,847 %

3,282 %

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84

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3,134 %

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85

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3,139 %

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86

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3,394 %

3,145 %

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87

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90

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91

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92

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104

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105

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5

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5,952 %

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7,000 %

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57

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58

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65

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66

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70

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5,879 %

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73

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5

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57

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81

8,565 %

2,445 %

2,201 %

82

8,527 %

2,459 %

2,217 %

83

8,490 %

2,472 %

2,232 %

84

8,454 %

2,485 %

2,247 %

85

8,419 %

2,498 %

2,262 %

86

8,384 %

2,511 %

2,276 %

87

8,351 %

2,523 %

2,290 %

88

8,318 %

2,535 %

2,303 %

89

8,286 %

2,547 %

2,317 %

90

8,254 %

2,558 %

2,330 %

91

8,224 %

2,569 %

2,343 %

92

8,194 %

2,581 %

2,355 %

93

8,164 %

2,591 %

2,367 %

94

8,136 %

2,602 %

2,379 %

95

8,108 %

2,612 %

2,391 %

96

8,080 %

2,623 %

2,403 %

97

8,053 %

2,633 %

2,414 %

98

8,027 %

2,642 %

2,425 %

99

8,001 %

2,652 %

2,436 %

100

7,976 %

2,661 %

2,446 %

101

7,951 %

2,671 %

2,457 %

102

7,927 %

2,680 %

2,467 %

103

7,903 %

2,688 %

2,477 %

104

7,879 %

2,697 %

2,487 %

105

7,856 %

2,706 %

2,496 %

106

7,834 %

2,714 %

2,506 %

107

7,812 %

2,722 %

2,515 %

108

7,790 %

2,730 %

2,524 %

109

7,769 %

2,738 %

2,533 %

110

7,748 %

2,746 %

2,542 %

111

7,728 %

2,754 %

2,550 %

112

7,708 %

2,761 %

2,559 %

113

7,688 %

2,769 %

2,567 %

114

7,669 %

2,776 %

2,575 %

115

7,649 %

2,783 %

2,583 %

116

7,631 %

2,790 %

2,591 %

117

7,612 %

2,797 %

2,599 %

118

7,594 %

2,804 %

2,606 %

119

7,577 %

2,810 %

2,614 %

120

7,559 %

2,817 %

2,621 %

121

7,542 %

2,823 %

2,628 %

122

7,525 %

2,830 %

2,635 %

123

7,508 %

2,836 %

2,642 %

124

7,492 %

2,842 %

2,649 %

125

7,476 %

2,848 %

2,656 %

126

7,460 %

2,854 %

2,663 %

127

7,445 %

2,860 %

2,669 %

128

7,429 %

2,866 %

2,676 %

129

7,414 %

2,871 %

2,682 %

130

7,399 %

2,877 %

2,688 %

131

7,385 %

2,882 %

2,695 %

132

7,370 %

2,888 %

2,701 %

133

7,356 %

2,893 %

2,707 %

134

7,342 %

2,898 %

2,713 %

135

7,328 %

2,904 %

2,718 %

136

7,315 %

2,909 %

2,724 %

137

7,301 %

2,914 %

2,730 %

138

7,288 %

2,919 %

2,735 %

139

7,275 %

2,924 %

2,741 %

140

7,262 %

2,928 %

2,746 %

141

7,250 %

2,933 %

2,752 %

142

7,237 %

2,938 %

2,757 %

143

7,225 %

2,942 %

2,762 %

144

7,213 %

2,947 %

2,767 %

145

7,201 %

2,952 %

2,772 %

146

7,189 %

2,956 %

2,777 %

147

7,178 %

2,960 %

2,782 %

148

7,166 %

2,965 %

2,787 %

149

7,155 %

2,969 %

2,792 %

150

7,144 %

2,973 %

2,796 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1. Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

30

5

0

24

1

2

0

0

38

5

0

40

0

3

0

1

43

5

1

45

0

4

0

2

46

5

2

46

0

5

0

3

50

5

4

49

0

6

1

4

53

5

6

52

0

7

2

5

56

5

8

53

0

8

2

6

57

5

11

52

0

9

3

7

59

5

12

50

0

10

3

8

61

5

13

49

0

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

378

4

15

2

0

0

0

0

235

4

21

3

1

0

0

0

209

4

24

4

2

0

0

0

182

4

25

5

3

0

0

0

167

4

26

6

4

0

0

0

164

4

27

7

5

0

0

0

162

4

28

8

6

0

1

0

166

2

29

9

7

0

2

0

168

1

30

10

8

0

3

0

170

4

30

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

1

6

5

5

0

15

0

4

2

14

10

11

0

21

0

4

3

19

14

14

0

24

0

4

4

21

15

16

0

25

0

4

5

24

17

18

0

26

0

4

6

25

19

20

0

27

0

4

7

27

20

22

0

28

0

4

8

28

21

23

1

29

0

4

9

30

22

24

2

30

0

4

10

31

23

25

2

30

0

4

Duration (in years)

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

1

24

9

12

18

5

0

0

2

40

16

15

21

11

0

0

3

45

19

17

25

14

0

0

4

46

20

19

29

16

0

0

5

49

21

20

32

18

0

0

6

52

22

21

35

20

0

0

7

53

24

23

37

22

0

0

8

52

25

24

38

23

0

0

9

50

26

24

39

24

0

0

10

49

24

24

39

25

0

0

Duration (in years)

Liechtenstein

Norway

Switzerland

Australia

Brazil

Canada

Chile

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

19

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

16

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

16

10

0

0

0

0

12

0

13

Duration (in years)

China

Colombia

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

1

0

11

0

10

0

0

9

2

0

18

0

10

0

0

9

3

2

28

0

10

0

0

10

4

3

36

0

10

0

0

10

5

3

37

0

10

0

0

10

6

3

40

0

10

0

0

10

7

4

42

0

10

0

0

10

8

8

40

0

10

0

0

10

9

5

38

0

10

0

0

10

10

5

40

0

10

1

0

10

Duration (in years)

New Zealand

Russia

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

1

0

0

0

6

9

1

4

2

0

0

0

9

12

0

4

3

0

0

0

10

12

0

4

4

0

0

0

10

14

0

4

5

0

1

0

9

15

0

4

6

0

5

0

10

15

0

4

7

0

7

0

12

16

0

4

8

0

11

0

14

16

0

4

9

0

17

0

15

16

0

4

10

0

17

0

16

16

0

4

Duration (in years)

United States

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2. Exposures to financial institutions

2.1 Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

20

44

116

229

538

1205

2

7

20

44

116

229

538

968

3

8

22

45

110

225

534

789

4

9

25

48

112

224

533

653

5

10

27

53

115

224

533

549

6

11

29

56

120

224

533

533

7

13

31

58

122

224

533

533

8

12

32

58

121

224

533

533

9

13

33

58

120

224

533

533

10

13

34

58

120

224

533

533

11

14

35

58

121

224

533

533

12

14

36

58

121

224

533

533

13

15

37

58

121

224

533

533

14

15

37

58

121

224

533

533

15

15

37

58

121

224

533

533

16

15

37

58

121

224

533

533

17

15

37

58

121

224

533

533

18

15

37

58

121

224

533

533

19

15

37

58

121

224

533

533

20

15

37

58

121

224

533

533

21

15

37

58

121

224

533

533

22

17

37

58

121

224

533

533

23

17

37

58

121

224

533

533

24

18

37

58

121

224

533

533

25

18

37

58

121

224

533

533

26

19

37

58

121

224

533

533

27

19

37

58

121

224

533

533

28

21

37

58

121

224

533

533

29

21

37

58

121

224

533

533

30

22

37

58

121

224

533

533

2.2 Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

14

27

51

123

236

545

1 225

2

16

29

53

125

238

547

990

3

17

32

55

119

235

544

809

4

18

34

57

121

234

543

671

5

19

36

62

124

233

542

565

6

20

38

65

128

233

542

542

7

20

39

66

130

232

541

541

8

20

39

65

128

231

541

541

9

19

40

64

127

231

540

540

10

19

40

64

127

230

540

540

11

20

41

64

126

230

539

539

12

19

41

63

126

229

538

538

13

19

41

63

125

229

538

538

14

19

41

62

125

228

537

537

15

18

41

62

124

228

537

537

16

18

40

61

124

227

536

536

17

18

40

61

124

227

536

536

18

18

40

61

123

227

536

536

19

18

40

61

124

227

536

536

20

18

40

62

124

227

537

537

21

18

41

62

124

228

537

537

22

19

41

62

124

228

537

537

23

19

41

62

125

228

537

537

24

19

41

62

125

228

537

537

25

19

41

62

125

228

537

537

26

19

41

62

125

228

537

537

27

21

41

62

125

228

537

537

28

21

41

62

125

228

537

537

29

22

41

62

124

228

537

537

30

22

41

62

124

228

537

537

2.3 Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

20

44

116

229

538

1204

2

6

20

44

116

229

538

968

3

7

22

45

109

225

534

789

4

9

24

48

112

224

533

653

5

10

27

53

115

224

533

549

6

11

29

56

120

224

533

533

7

12

31

58

122

224

533

533

8

12

32

58

121

224

533

533

9

13

33

58

120

224

533

533

10

13

34

58

120

224

533

533

11

14

35

58

120

224

533

533

12

14

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120

224

533

533

13

14

36

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120

224

533

533

14

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58

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224

533

533

15

15

37

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224

533

533

16

15

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120

224

533

533

17

15

37

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224

533

533

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15

37

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120

224

533

533

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15

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224

533

533

20

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224

533

533

21

15

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533

533

22

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533

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533

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533

533

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224

533

533

29

21

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224

533

533

30

22

37

58

120

224

533

533

2.4 Forint

Duration (in years)

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600

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599

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586

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584

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274

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583

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64

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582

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63

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580

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579

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578

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577

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576

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79

100

162

266

575

575

30

56

78

99

161

265

574

574

2.5 Krona

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

24

48

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2

12

25

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3

14

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4

16

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541

7

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540

540

8

19

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540

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19

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10

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12

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229

539

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13

20

42

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229

539

539

14

20

42

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126

229

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539

15

20

42

64

126

229

539

539

16

20

42

63

126

229

538

538

17

20

42

63

126

229

538

538

18

20

42

64

126

229

539

539

19

20

42

64

126

229

539

539

20

21

43

64

126

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539

21

21

43

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540

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21

43

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540

540

23

21

44

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127

231

540

540

24

21

44

65

127

231

540

540

25

21

44

65

127

231

540

540

26

21

44

65

127

231

540

540

27

21

44

65

127

231

540

540

28

21

43

65

127

231

540

540

29

22

43

65

127

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540

540

30

22

43

65

127

230

540

540

2.6 Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

48

62

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157

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1212

2

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3

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4

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76

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5

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586

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277

586

586

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110

174

276

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585

8

64

83

109

172

275

585

585

9

63

83

108

170

274

583

583

10

62

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582

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581

12

60

82

104

167

270

579

579

13

59

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578

578

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100

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266

575

575

17

56

78

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161

265

574

574

18

55

77

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264

574

574

19

54

77

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160

264

573

573

20

54

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160

263

572

572

21

53

75

97

159

263

572

572

22

53

75

96

158

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571

571

23

52

74

95

158

261

570

570

24

51

73

95

157

260

570

570

25

50

72

94

156

259

569

569

26

49

72

93

155

259

568

568

27

49

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258

567

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70

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154

257

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566

29

47

69

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153

256

565

565

30

46

68

90

152

255

565

565

2.7 Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

43

115

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1204

2

6

19

43

115

228

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44

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8

24

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26

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532

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6

10

28

55

119

223

532

532

7

12

31

57

121

223

532

532

8

12

31

57

120

223

532

532

9

12

32

57

120

223

532

532

10

12

33

57

120

223

532

532

11

13

34

57

120

223

532

532

12

13

35

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223

532

532

13

14

36

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223

532

532

14

14

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532

15

14

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532

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16

14

36

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223

532

532

17

14

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532

532

18

14

36

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223

532

532

19

14

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532

532

21

15

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223

532

532

22

17

36

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120

223

532

532

23

17

36

57

120

223

532

532

24

18

36

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120

223

532

532

25

18

36

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223

533

533

26

19

36

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120

223

533

533

27

19

36

58

120

223

533

533

28

21

36

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120

223

533

533

29

21

36

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120

223

533

533

30

22

36

58

120

223

533

533

2.8 Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

8

24

54

147

247

556

1 217

2

8

24

54

147

247

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3

9

26

54

133

243

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4

10

29

56

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5

12

30

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240

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14

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548

548

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16

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547

547

8

17

38

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93

237

546

546

9

20

45

63

87

236

545

545

10

19

44

61

84

235

544

544

11

18

43

60

85

234

543

543

12

18

43

61

86

233

543

543

13

18

43

61

86

233

542

542

14

18

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232

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15

18

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231

540

540

16

18

44

61

86

230

539

539

17

18

44

61

86

229

538

538

18

18

44

61

86

228

538

538

19

18

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61

86

228

538

538

20

18

44

61

86

229

538

538

21

18

44

61

86

229

538

538

22

18

44

61

86

228

538

538

23

18

44

61

86

228

537

537

24

18

44

61

86

227

537

537

25

18

44

61

86

227

536

536

26

19

44

61

86

226

536

536

27

19

44

61

86

226

535

535

28

21

44

61

86

225

535

535

29

21

44

61

86

225

534

534

30

22

44

61

86

224

534

534

2.9 Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

85

98

122

194

307

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1 252

2

83

97

121

193

306

615

1 009

3

83

97

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554

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591

2.20 Mexican peso

Duration (in years)

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623

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26

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124

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207

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620

620

27

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144

206

310

619

619

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618

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203

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616

616

30

96

118

140

202

305

615

615

2.21 New Taiwan dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 6

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1

12

36

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523

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522

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520

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520

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520

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519

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520

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520

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520

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520

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522

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523

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523

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524

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525

24

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525

525

25

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526

26

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29

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526

526

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19

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526

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526

526

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30

52

114

217

527

527

30

22

31

52

114

218

527

527

2.22 New Zealand dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

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100

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576

576

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266

575

575

10

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574

11

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569

14

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568

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16

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565

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564

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563

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562

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562

562

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43

65

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561

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42

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561

23

41

64

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560

560

24

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559

559

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559

559

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145

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558

27

39

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557

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557

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143

247

556

556

30

37

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80

143

246

555

555

2.23 Rand

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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1

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640

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638

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636

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634

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630

630

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626

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624

22

104

126

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313

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623

23

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621

621

24

100

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144

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619

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204

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202

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615

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613

613

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612

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197

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610

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90

112

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196

299

608

608

2.24 Real

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 6

1

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709

7

187

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708

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705

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704

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702

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700

700

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676

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673

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670

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667

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649

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150

172

234

337

647

647

2.25 Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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2

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558

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557

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556

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246

555

555

10

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245

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555

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554

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553

13

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553

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552

17

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552

18

33

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552

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552

22

33

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552

23

33

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77

139

243

552

552

24

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552

552

25

33

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242

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551

26

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138

242

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27

32

54

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138

241

551

551

28

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138

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550

29

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550

550

30

31

53

75

137

240

550

550

2.26 Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

29

42

66

138

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2

30

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68

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252

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561

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561

8

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149

252

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561

9

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252

561

561

10

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562

11

43

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149

253

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562

12

43

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149

253

562

562

13

43

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253

562

562

14

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562

15

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253

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562

16

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562

562

17

43

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18

43

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562

562

19

43

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500

15

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14

26

87

191

500

500

16

12

16

27

87

191

500

500

17

13

16

29

88

191

500

500

18

14

17

30

88

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501

501

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14

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192

501

501

20

15

18

32

89

193

502

502

21

15

20

34

90

193

502

502

22

17

20

35

90

194

503

503

23

17

21

36

90

194

503

503

24

18

21

37

90

194

503

503

25

18

22

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194

503

503

26

19

23

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91

194

503

503

27

19

24

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91

194

503

503

28

21

25

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90

194

503

503

29

21

25

43

90

194

503

503

30

22

26

44

90

194

503

503

3. Other exposures

3.1 Euro

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

2

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300

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2

2

15

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162

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3

1

15

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4

1

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2

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5

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6

25

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11

6

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7

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15

7

26

39

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248

248

16

7

26

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7

26

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248

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8

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9

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9

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248

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10

26

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154

248

248

30

11

26

74

75

154

248

248

3.2 Czech koruna

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

9

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2

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24

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11

25

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57

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11

25

36

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163

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13

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12

32

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73

160

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393

12

12

31

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13

11

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15

10

30

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252

252

16

10

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42

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251

251

17

9

29

44

70

157

251

251

18

9

29

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70

157

251

251

19

9

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251

251

20

10

29

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252

252

21

10

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252

252

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10

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252

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23

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30

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158

252

252

24

11

30

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71

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252

25

11

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71

158

252

252

26

11

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252

27

11

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158

252

252

28

10

30

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74

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252

252

29

11

30

73

75

158

252

252

30

11

30

76

77

158

252

252

3.3 Danish krone

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 6

1

2

14

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300

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2

2

14

21

43

162

344

2 353

3

1

15

23

47

156

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1 770

4

1

16

26

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1 363

5

2

18

29

53

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6

4

20

32

56

154

339

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7

5

23

34

58

154

323

719

8

5

24

35

61

154

306

603

9

6

24

36

64

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288

513

10

6

25

38

66

154

271

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11

6

26

38

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12

6

26

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6

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14

6

26

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248

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15

6

26

38

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154

248

248

16

6

26

41

67

154

248

248

17

6

26

43

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248

18

6

26

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248

19

7

26

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248

20

7

26

50

67

154

248

248

21

7

26

53

67

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248

22

8

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248

23

8

26

57

67

154

248

248

24

8

26

59

67

154

248

248

25

9

26

62

67

154

248

248

26

9

26

64

68

154

248

248

27

10

26

67

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154

248

248

28

10

26

69

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248

248

29

10

26

72

74

154

248

248

30

11

26

74

75

154

248

248

3.4 Forint

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

74

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93

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2

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72

86

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95

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5

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85

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120

221

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1 111

6

69

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7

69

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122

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8

68

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217

317

624

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216

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10

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82

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80

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302

15

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120

207

301

301

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120

206

301

301

17

59

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300

300

18

58

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119

206

300

300

19

57

77

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299

299

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56

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117

204

298

298

22

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75

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203

297

297

23

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74

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115

202

296

296

24

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73

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201

295

295

25

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113

200

294

294

26

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112

199

293

293

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70

82

111

198

292

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197

291

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29

48

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109

196

290

290

30

47

67

79

108

195

289

289

3.5 Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

18

25

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302

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3

8

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54

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363

1 786

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8

12

30

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309

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9

12

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10

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12

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12

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12

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159

254

254

16

11

31

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159

253

253

17

12

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254

254

18

12

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254

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159

254

254

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254

254

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32

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255

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33

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255

255

24

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33

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255

255

25

13

33

63

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161

255

255

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255

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255

255

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32

71

74

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255

255

29

13

32

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160

255

255

30

13

32

76

77

160

255

255

3.6 Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

44

56

63

84

203

302

3 193

2

47

60

66

88

207

346

2 372

3

51

64

73

97

206

363

1 785

4

53

68

78

103

206

364

1 375

5

55

70

82

106

207

355

1 087

6

57

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109

207

342

880

7

58

75

86

111

206

326

726

8

57

75

86

112

205

309

610

9

56

75

86

114

204

298

519

10

55

74

87

115

203

297

446

11

54

73

86

114

201

296

387

12

53

72

85

113

200

294

339

13

51

71

83

112

199

293

298

14

50

69

82

111

198

292

292

15

49

68

81

110

196

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256

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330

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323

3.24 Real

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174

192

202

227

323

425

966

8

170

188

199

225

318

413

808

9

166

185

197

224

314

408

685

10

162

181

194

222

310

404

587

11

158

178

190

219

306

400

508

12

154

174

186

215

302

396

442

13

150

170

182

211

298

392

392

14

146

166

179

207

294

388

388

15

143

162

175

204

290

385

385

16

139

159

172

200

287

381

381

17

136

156

168

197

284

378

378

18

133

153

165

194

281

375

375

19

130

150

162

191

278

372

372

20

128

147

160

188

275

369

369

21

125

144

157

185

272

367

367

22

122

141

154

183

269

364

364

23

119

139

151

180

267

361

361

24

117

136

149

177

264

359

359

25

114

133

146

175

262

356

356

26

111

131

144

172

259

353

353

27

109

128

141

170

257

351

351

28

107

126

139

167

254

349

349

29

104

124

137

165

252

346

346

30

102

122

134

163

250

344

344

3.31 US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

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1

0

14

26

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171

303

3209

2

0

14

26

52

171

348

2 384

3

1

17

28

56

167

365

1 796

4

1

20

32

61

166

367

1 387

5

3

23

36

67

167

359

1 098

6

5

27

39

69

168

346

890

7

8

31

42

71

168

330

735

8

10

34

46

74

168

313

617

9

12

37

50

76

168

296

525

10

13

39

51

77

168

278

451

11

14

40

53

78

168

263

391

12

14

42

54

80

168

263

342

13

15

43

55

80

168

263

301

14

16

44

55

81

168

263

266

15

16

44

55

81

168

263

263

16

16

44

55

81

168

262

262

17

16

44

55

81

168

262

262

18

16

44

55

81

168

262

262

19

16

44

55

81

168

263

263

20

16

44

55

81

168

263

263

21

16

44

55

81

169

263

263

22

16

44

56

81

169

263

263

23

16

44

58

81

169

263

263

24

16

44

61

81

169

263

263

25

16

44

63

81

168

263

263

26

16

44

66

81

168

263

263

27

16

44

68

81

168

262

262

28

16

44

71

81

168

262

262

29

16

44

73

81

167

262

262

30

16

44

76

81

167

262

262

3.32 Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

3

14

133

302

3 197

2

0

1

6

14

131

346

2 373

3

1

1

9

17

125

363

1 783

4

1

3

11

20

121

363

1 373

5

1

4

14

22

120

354

1 084

6

2

4

16

25

120

341

876

7

2

6

19

27

120

324

723

8

2

6

22

30

120

307

606

9

3

7

24

33

120

289

515

10

4

8

26

35

120

272

442

11

4

9

29

37

120

255

384

12

4

10

31

39

120

239

335

13

4

10

34

41

120

224

295

14

4

12

36

43

120

215

261

15

6

12

38

45

121

215

232

16

6

13

41

48

121

215

215

17

6

14

43

50

121

215

215

18

6

15

46

52

123

216

216

19

7

15

48

54

125

216

216

20

7

17

50

56

127

217

217

21

7

17

53

58

128

218

218

22

8

18

55

60

130

218

218

23

8

18

57

62

132

218

218

24

8

20

59

64

133

218

218

25

9

20

62

66

135

218

218

26

9

21

64

68

137

218

218

27

10

23

67

70

138

218

218

28

10

23

69

71

138

218

218

29

10

24

72

73

140

218

218

30

11

25

74

75

141

218

218

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment (in bps)

Euro

Austria

5

Euro

Belgium

5

Euro

Cyprus

5

Euro

Estonia

5

Euro

Finland

5

Euro

France

5

Euro

Germany

5

Euro

Greece

5

Euro

Ireland

5

Euro

Italy

5

Euro

Latvia

5

Euro

Lithuania

5

Euro

Luxembourg

5

Euro

Malta

5

Euro

Netherlands

5

Euro

Portugal

5

Euro

Slovakia

5

Euro

Slovenia

5

Euro

Spain

5

Czech koruna

Czech Republic

12

Danish krone

Denmark

45

Forint

Hungary

3

Krona

Sweden

12

Kuna

Croatia

1

Lev

Bulgaria

-3

Pound sterling

United Kingdom

8

Romanian leu

Romania

-0

Zloty

Poland

3

Króna

Iceland

-1

Norwegian krone

Norway

34

Swiss franc

Liechtenstein

10

Swiss franc

Switzerland

10

Australian dollar

Australia

11

Canadian dollar

Canada

41

Renminbi-yuan

China

44

Hong Kong dollar

Hong Kong

2

US dollar

United States

25

Yen

Japan

7

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