Commission Implementing Regulation (EU) 2022/186 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds

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Implementing regulation - 2022/186 - EN - EUR-Lex

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Document 32022R0186

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Commission Implementing Regulation (EU) 2022/186 of 10 February 2022 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2021 until 30 March 2022 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/186 of 10 February 2022 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2021 until 30 March 2022 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/186 of 10 February 2022 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2021 until 30 March 2022 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance)

C/2022/713

OJ L 30, 11.2.2022, pp. 7–101 (BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) OJ L 30, 11.2.2022, pp. 8–102 (ES)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/186/oj

Official Journal

Language 1

Language 2

Language 3

11.2.2022

EN

Official Journal of the European Union

L 30/7

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/186

of 10 February 2022

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2021 until 30 March 2022 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) ( 1 ) , and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 6 January 2022, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of December 2021 market data. That information was published on 6 January 2022 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council ( 2 ) ,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2021 until 30 March 2022.

2. For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 31 December 2021.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 10 February 2022.

For the Commission

The President

Ursula VON DER LEYEN

( 1 )

OJ L 335, 17.12.2009, p. 1 .

( 2 ) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers ( OJ L 55, 28.2.2011, p. 13 ).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

-0,585 %

4,635 %

-0,595 %

3,491 %

-0,011 %

-0,184 %

2

-0,395 %

4,380 %

-0,405 %

3,943 %

0,197 %

-0,066 %

3

-0,246 %

4,133 %

-0,256 %

4,130 %

0,388 %

0,013 %

4

-0,145 %

3,911 %

-0,155 %

4,227 %

0,517 %

0,092 %

5

-0,084 %

3,714 %

-0,094 %

4,291 %

0,613 %

0,186 %

6

-0,026 %

3,539 %

-0,036 %

4,338 %

0,657 %

0,296 %

7

0,030 %

3,390 %

0,020 %

4,371 %

0,684 %

0,419 %

8

0,088 %

3,266 %

0,078 %

4,395 %

0,722 %

0,552 %

9

0,147 %

3,167 %

0,137 %

4,418 %

0,783 %

0,691 %

10

0,205 %

3,092 %

0,195 %

4,433 %

0,881 %

0,823 %

11

0,252 %

3,038 %

0,242 %

4,449 %

1,020 %

0,946 %

12

0,301 %

3,001 %

0,291 %

4,469 %

1,174 %

1,061 %

13

0,345 %

2,977 %

0,335 %

4,493 %

1,326 %

1,168 %

14

0,379 %

2,962 %

0,369 %

4,522 %

1,468 %

1,268 %

15

0,399 %

2,954 %

0,388 %

4,557 %

1,598 %

1,361 %

16

0,405 %

2,951 %

0,395 %

4,587 %

1,716 %

1,449 %

17

0,408 %

2,953 %

0,397 %

4,612 %

1,823 %

1,531 %

18

0,414 %

2,957 %

0,403 %

4,631 %

1,919 %

1,608 %

19

0,428 %

2,964 %

0,418 %

4,646 %

2,005 %

1,680 %

20

0,456 %

2,973 %

0,446 %

4,658 %

2,084 %

1,748 %

21

0,497 %

2,982 %

0,487 %

4,667 %

2,155 %

1,813 %

22

0,549 %

2,993 %

0,540 %

4,675 %

2,220 %

1,873 %

23

0,609 %

3,004 %

0,599 %

4,680 %

2,280 %

1,930 %

24

0,672 %

3,016 %

0,663 %

4,684 %

2,334 %

1,984 %

25

0,739 %

3,028 %

0,730 %

4,686 %

2,384 %

2,035 %

26

0,807 %

3,040 %

0,798 %

4,688 %

2,431 %

2,084 %

27

0,874 %

3,052 %

0,866 %

4,689 %

2,474 %

2,129 %

28

0,942 %

3,063 %

0,933 %

4,689 %

2,514 %

2,173 %

29

1,008 %

3,075 %

1,000 %

4,689 %

2,551 %

2,214 %

30

1,073 %

3,087 %

1,066 %

4,688 %

2,586 %

2,253 %

31

1,137 %

3,098 %

1,129 %

4,686 %

2,619 %

2,291 %

32

1,199 %

3,109 %

1,191 %

4,685 %

2,649 %

2,326 %

33

1,258 %

3,120 %

1,251 %

4,683 %

2,678 %

2,360 %

34

1,316 %

3,130 %

1,309 %

4,681 %

2,705 %

2,392 %

35

1,372 %

3,140 %

1,365 %

4,679 %

2,730 %

2,423 %

36

1,426 %

3,150 %

1,419 %

4,676 %

2,754 %

2,453 %

37

1,478 %

3,160 %

1,471 %

4,674 %

2,777 %

2,481 %

38

1,528 %

3,169 %

1,521 %

4,671 %

2,799 %

2,508 %

39

1,576 %

3,178 %

1,569 %

4,669 %

2,819 %

2,533 %

40

1,622 %

3,187 %

1,616 %

4,666 %

2,839 %

2,558 %

41

1,666 %

3,196 %

1,660 %

4,664 %

2,857 %

2,582 %

42

1,709 %

3,204 %

1,703 %

4,661 %

2,875 %

2,604 %

43

1,750 %

3,212 %

1,744 %

4,658 %

2,892 %

2,626 %

44

1,790 %

3,220 %

1,784 %

4,656 %

2,908 %

2,647 %

45

1,828 %

3,227 %

1,822 %

4,653 %

2,923 %

2,667 %

46

1,864 %

3,234 %

1,859 %

4,651 %

2,938 %

2,686 %

47

1,900 %

3,241 %

1,895 %

4,648 %

2,952 %

2,705 %

48

1,934 %

3,248 %

1,929 %

4,646 %

2,965 %

2,723 %

49

1,967 %

3,255 %

1,962 %

4,644 %

2,978 %

2,740 %

50

1,998 %

3,261 %

1,993 %

4,641 %

2,990 %

2,756 %

51

2,029 %

3,267 %

2,024 %

4,639 %

3,002 %

2,772 %

52

2,058 %

3,273 %

2,053 %

4,637 %

3,014 %

2,788 %

53

2,086 %

3,279 %

2,082 %

4,635 %

3,025 %

2,803 %

54

2,114 %

3,284 %

2,109 %

4,632 %

3,035 %

2,817 %

55

2,140 %

3,290 %

2,136 %

4,630 %

3,046 %

2,831 %

56

2,166 %

3,295 %

2,161 %

4,628 %

3,056 %

2,844 %

57

2,190 %

3,300 %

2,186 %

4,626 %

3,065 %

2,857 %

58

2,214 %

3,305 %

2,210 %

4,624 %

3,074 %

2,870 %

59

2,237 %

3,310 %

2,233 %

4,622 %

3,083 %

2,882 %

60

2,260 %

3,315 %

2,256 %

4,621 %

3,092 %

2,894 %

61

2,282 %

3,319 %

2,277 %

4,619 %

3,100 %

2,905 %

62

2,303 %

3,323 %

2,299 %

4,617 %

3,108 %

2,916 %

63

2,323 %

3,328 %

2,319 %

4,615 %

3,116 %

2,927 %

64

2,343 %

3,332 %

2,339 %

4,614 %

3,123 %

2,937 %

65

2,362 %

3,336 %

2,358 %

4,612 %

3,131 %

2,947 %

66

2,380 %

3,340 %

2,377 %

4,610 %

3,138 %

2,957 %

67

2,398 %

3,344 %

2,395 %

4,609 %

3,145 %

2,966 %

68

2,416 %

3,347 %

2,412 %

4,607 %

3,151 %

2,976 %

69

2,433 %

3,351 %

2,429 %

4,606 %

3,158 %

2,985 %

70

2,449 %

3,354 %

2,446 %

4,604 %

3,164 %

2,993 %

71

2,466 %

3,358 %

2,462 %

4,603 %

3,170 %

3,002 %

72

2,481 %

3,361 %

2,478 %

4,601 %

3,176 %

3,010 %

73

2,496 %

3,364 %

2,493 %

4,600 %

3,182 %

3,018 %

74

2,511 %

3,367 %

2,508 %

4,599 %

3,188 %

3,026 %

75

2,526 %

3,370 %

2,522 %

4,598 %

3,193 %

3,033 %

76

2,540 %

3,373 %

2,536 %

4,596 %

3,199 %

3,041 %

77

2,553 %

3,376 %

2,550 %

4,595 %

3,204 %

3,048 %

78

2,567 %

3,379 %

2,563 %

4,594 %

3,209 %

3,055 %

79

2,580 %

3,382 %

2,577 %

4,593 %

3,214 %

3,062 %

80

2,592 %

3,385 %

2,589 %

4,592 %

3,219 %

3,069 %

81

2,605 %

3,387 %

2,602 %

4,590 %

3,223 %

3,075 %

82

2,617 %

3,390 %

2,614 %

4,589 %

3,228 %

3,082 %

83

2,629 %

3,392 %

2,626 %

4,588 %

3,232 %

3,088 %

84

2,640 %

3,395 %

2,637 %

4,587 %

3,237 %

3,094 %

85

2,651 %

3,397 %

2,648 %

4,586 %

3,241 %

3,100 %

86

2,662 %

3,400 %

2,659 %

4,585 %

3,245 %

3,106 %

87

2,673 %

3,402 %

2,670 %

4,584 %

3,249 %

3,111 %

88

2,684 %

3,404 %

2,681 %

4,583 %

3,253 %

3,117 %

89

2,694 %

3,406 %

2,691 %

4,582 %

3,257 %

3,122 %

90

2,704 %

3,408 %

2,701 %

4,582 %

3,261 %

3,127 %

91

2,714 %

3,411 %

2,711 %

4,581 %

3,265 %

3,133 %

92

2,723 %

3,413 %

2,720 %

4,580 %

3,268 %

3,138 %

93

2,733 %

3,415 %

2,730 %

4,579 %

3,272 %

3,143 %

94

2,742 %

3,417 %

2,739 %

4,578 %

3,275 %

3,147 %

95

2,751 %

3,419 %

2,748 %

4,577 %

3,279 %

3,152 %

96

2,760 %

3,420 %

2,757 %

4,576 %

3,282 %

3,157 %

97

2,768 %

3,422 %

2,766 %

4,576 %

3,285 %

3,161 %

98

2,777 %

3,424 %

2,774 %

4,575 %

3,289 %

3,166 %

99

2,785 %

3,426 %

2,782 %

4,574 %

3,292 %

3,170 %

100

2,793 %

3,428 %

2,791 %

4,573 %

3,295 %

3,175 %

101

2,801 %

3,429 %

2,799 %

4,573 %

3,298 %

3,179 %

102

2,809 %

3,431 %

2,806 %

4,572 %

3,301 %

3,183 %

103

2,816 %

3,433 %

2,814 %

4,571 %

3,304 %

3,187 %

104

2,824 %

3,434 %

2,822 %

4,571 %

3,306 %

3,191 %

105

2,831 %

3,436 %

2,829 %

4,570 %

3,309 %

3,195 %

106

2,839 %

3,437 %

2,836 %

4,569 %

3,312 %

3,199 %

107

2,846 %

3,439 %

2,843 %

4,569 %

3,315 %

3,202 %

108

2,853 %

3,440 %

2,850 %

4,568 %

3,317 %

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84

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85

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86

1,731 %

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87

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90

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91

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92

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93

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3

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70

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79

9,847 %

2,032 %

2,151 %

80

9,791 %

2,051 %

2,168 %

81

9,737 %

2,070 %

2,184 %

82

9,685 %

2,088 %

2,200 %

83

9,633 %

2,106 %

2,216 %

84

9,583 %

2,123 %

2,231 %

85

9,534 %

2,140 %

2,246 %

86

9,486 %

2,157 %

2,260 %

87

9,440 %

2,173 %

2,274 %

88

9,394 %

2,189 %

2,288 %

89

9,349 %

2,205 %

2,302 %

90

9,306 %

2,220 %

2,315 %

91

9,263 %

2,235 %

2,328 %

92

9,222 %

2,249 %

2,341 %

93

9,181 %

2,264 %

2,353 %

94

9,141 %

2,278 %

2,365 %

95

9,102 %

2,292 %

2,377 %

96

9,064 %

2,305 %

2,389 %

97

9,027 %

2,318 %

2,400 %

98

8,990 %

2,331 %

2,411 %

99

8,954 %

2,344 %

2,422 %

100

8,919 %

2,356 %

2,433 %

101

8,885 %

2,369 %

2,443 %

102

8,851 %

2,381 %

2,454 %

103

8,818 %

2,392 %

2,464 %

104

8,786 %

2,404 %

2,474 %

105

8,754 %

2,415 %

2,483 %

106

8,723 %

2,426 %

2,493 %

107

8,692 %

2,437 %

2,502 %

108

8,662 %

2,448 %

2,511 %

109

8,633 %

2,458 %

2,521 %

110

8,604 %

2,469 %

2,529 %

111

8,576 %

2,479 %

2,538 %

112

8,548 %

2,489 %

2,547 %

113

8,520 %

2,499 %

2,555 %

114

8,493 %

2,508 %

2,563 %

115

8,467 %

2,518 %

2,571 %

116

8,441 %

2,527 %

2,579 %

117

8,416 %

2,536 %

2,587 %

118

8,391 %

2,545 %

2,595 %

119

8,366 %

2,554 %

2,602 %

120

8,342 %

2,562 %

2,610 %

121

8,318 %

2,571 %

2,617 %

122

8,295 %

2,579 %

2,624 %

123

8,272 %

2,588 %

2,632 %

124

8,249 %

2,596 %

2,638 %

125

8,227 %

2,604 %

2,645 %

126

8,205 %

2,612 %

2,652 %

127

8,183 %

2,619 %

2,659 %

128

8,162 %

2,627 %

2,665 %

129

8,141 %

2,635 %

2,672 %

130

8,120 %

2,642 %

2,678 %

131

8,100 %

2,649 %

2,684 %

132

8,080 %

2,656 %

2,690 %

133

8,061 %

2,663 %

2,697 %

134

8,041 %

2,670 %

2,703 %

135

8,022 %

2,677 %

2,708 %

136

8,004 %

2,684 %

2,714 %

137

7,985 %

2,691 %

2,720 %

138

7,967 %

2,697 %

2,726 %

139

7,949 %

2,704 %

2,731 %

140

7,931 %

2,710 %

2,737 %

141

7,914 %

2,716 %

2,742 %

142

7,897 %

2,723 %

2,747 %

143

7,880 %

2,729 %

2,753 %

144

7,863 %

2,735 %

2,758 %

145

7,846 %

2,741 %

2,763 %

146

7,830 %

2,746 %

2,768 %

147

7,814 %

2,752 %

2,773 %

148

7,798 %

2,758 %

2,778 %

149

7,783 %

2,764 %

2,783 %

150

7,767 %

2,769 %

2,787 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1. Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

30

5

0

23

0

2

0

0

37

5

0

38

0

3

0

0

42

5

1

44

0

4

0

2

45

5

2

45

0

5

0

3

49

5

4

48

0

6

1

4

52

5

6

50

0

7

1

5

54

5

8

51

0

8

2

6

56

5

10

51

0

9

3

7

58

5

11

49

0

10

3

8

59

5

13

48

0

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

368

4

15

2

0

0

0

0

229

4

21

3

0

0

0

0

203

4

23

4

2

0

0

0

178

4

24

5

3

0

0

0

163

4

25

6

4

0

0

0

161

4

26

7

5

0

0

0

158

4

27

8

6

0

1

0

162

3

28

9

7

0

2

0

164

1

29

10

8

0

3

0

166

4

29

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

1

6

4

5

0

15

0

4

2

14

10

11

0

21

0

4

3

18

13

14

0

23

0

4

4

21

15

16

0

24

0

4

5

24

17

18

0

25

0

4

6

25

18

20

0

26

0

4

7

27

19

21

0

27

0

4

8

28

21

23

0

28

0

4

9

30

22

24

1

29

0

4

10

31

22

24

2

29

0

4

Duration (in years)

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

1

23

9

11

17

5

0

0

2

38

16

14

20

11

0

0

3

44

18

17

24

14

0

0

4

45

19

18

28

16

0

0

5

48

20

19

31

18

0

0

6

50

22

20

34

20

0

0

7

51

23

22

36

21

0

0

8

51

25

23

37

23

0

0

9

49

26

23

38

24

0

0

10

48

24

24

38

24

0

0

Duration (in years)

Liechtenstein

Norway

Switzerland

Australia

Brazil

Canada

Chile

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

18

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

15

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

15

10

0

0

0

0

12

0

13

Duration (in years)

China

Colombia

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

1

0

12

0

10

0

0

9

2

1

18

0

10

0

0

9

3

2

28

0

10

0

0

10

4

3

35

0

10

0

0

10

5

3

37

0

10

0

0

10

6

4

40

0

10

0

0

10

7

4

41

0

10

0

0

10

8

8

39

0

10

0

0

10

9

5

37

0

10

0

0

10

10

5

39

0

10

1

0

10

Duration (in years)

New Zealand

Russia

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

1

0

0

0

7

9

1

4

2

0

0

0

9

11

0

4

3

0

0

0

11

12

0

4

4

0

0

0

11

14

0

4

5

0

2

0

11

15

0

4

6

0

5

0

12

15

0

4

7

0

7

0

14

16

0

4

8

0

11

0

16

16

0

4

9

0

17

0

17

16

0

4

10

0

17

0

18

16

0

4

Duration (in years)

United States

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2. Exposures to financial institutions

2.1. Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

20

43

113

225

526

1 205

2

7

20

43

113

225

526

971

3

8

22

44

107

222

522

792

4

9

24

47

109

221

522

656

5

10

27

52

113

221

522

552

6

11

29

55

117

221

522

522

7

13

31

57

120

221

522

522

8

13

32

57

119

221

522

522

9

13

32

57

118

221

522

522

10

13

34

57

118

221

522

522

11

14

35

57

118

221

522

522

12

14

36

58

118

221

522

522

13

15

36

58

118

221

522

522

14

15

36

58

118

221

522

522

15

15

36

58

118

221

522

522

16

15

36

58

118

221

522

522

17

15

36

58

118

221

522

522

18

15

36

58

118

221

522

522

19

15

36

58

118

221

522

522

20

15

36

58

118

221

522

522

21

16

36

58

118

221

522

522

22

17

36

58

118

221

522

522

23

17

36

58

118

221

522

522

24

18

36

58

118

221

522

522

25

18

36

58

118

221

522

522

26

19

36

58

118

221

522

522

27

19

36

58

118

221

522

522

28

21

36

58

118

221

522

522

29

21

36

58

118

221

522

522

30

22

36

58

118

221

522

522

2.2. Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

15

28

51

121

234

535

1 305

2

17

30

53

123

236

537

1 047

3

18

33

55

118

233

533

851

4

19

35

57

120

231

532

702

5

20

37

62

123

231

532

588

6

21

38

65

127

230

531

531

7

21

40

66

129

229

530

530

8

21

40

65

127

229

530

530

9

20

40

64

126

228

529

529

10

20

41

64

125

228

529

529

11

20

41

64

125

227

528

528

12

20

41

63

124

227

527

527

13

20

41

63

124

226

527

527

14

20

41

62

123

225

526

526

15

19

41

62

123

225

526

526

16

19

40

61

122

225

525

525

17

19

40

61

122

224

525

525

18

18

40

61

122

224

525

525

19

19

40

61

122

225

525

525

20

19

41

62

123

225

526

526

21

19

41

62

123

225

526

526

22

19

41

62

123

225

526

526

23

20

41

62

123

225

526

526

24

20

41

62

123

226

526

526

25

20

41

62

123

225

526

526

26

20

41

62

123

225

526

526

27

21

41

62

123

225

526

526

28

21

41

62

123

225

526

526

29

22

41

62

123

225

526

526

30

22

41

62

123

225

526

526

2.3. Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

43

113

225

526

1 205

2

6

19

43

113

225

526

971

3

7

22

44

107

222

522

792

4

9

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5

10

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6

11

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12

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8

12

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9

13

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521

10

13

34

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14

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12

14

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14

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15

15

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16

15

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521

521

30

22

36

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118

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521

521

2.4. Forint

Duration (in years)

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575

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570

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568

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566

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565

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564

564

30

56

77

99

159

262

563

563

2.5. Krona

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

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2

12

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4

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18

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19

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528

528

9

19

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528

10

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12

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124

226

527

527

13

20

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124

226

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226

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16

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527

17

20

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124

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42

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227

527

527

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42

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528

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22

43

64

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228

528

528

22

22

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529

23

22

44

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126

228

529

529

24

22

44

65

126

228

529

529

25

22

44

65

126

228

529

529

26

22

44

65

126

228

529

529

27

22

44

65

126

228

529

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28

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529

29

22

44

65

125

228

529

529

30

22

43

64

125

228

528

528

2.6. Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

47

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2

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573

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573

7

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108

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8

63

82

107

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572

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570

570

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569

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567

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564

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563

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563

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562

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76

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21

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75

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560

22

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74

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559

23

52

73

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257

558

558

24

51

72

94

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558

25

50

72

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154

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557

557

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556

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555

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554

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253

553

553

30

46

68

89

150

252

553

553

2.7. Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

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112

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1 204

2

6

19

42

112

224

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7

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8

23

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26

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8

12

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9

12

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521

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10

12

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11

13

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14

14

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14

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16

14

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521

521

17

14

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21

16

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118

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521

521

22

17

36

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521

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23

17

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118

220

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521

24

18

36

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118

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521

521

25

18

36

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521

521

26

19

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521

521

27

19

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521

28

21

36

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521

29

21

36

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521

521

30

22

36

57

118

220

521

521

2.8. Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

8

24

53

143

243

544

1 231

2

8

24

53

143

243

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3

9

26

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240

540

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10

28

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12

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537

537

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16

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235

535

535

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17

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234

534

534

9

20

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233

533

533

10

19

44

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232

533

533

11

18

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59

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532

532

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530

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229

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530

15

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86

228

529

529

16

18

43

61

86

227

527

527

17

18

43

61

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226

527

527

18

18

43

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225

526

526

19

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86

225

526

526

20

18

43

61

86

226

526

526

21

18

43

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86

226

526

526

22

18

43

61

86

225

526

526

23

18

43

61

86

225

526

526

24

18

43

61

86

224

525

525

25

18

43

61

86

224

524

524

26

19

43

61

86

223

524

524

27

19

43

61

86

222

523

523

28

21

43

61

86

222

523

523

29

21

43

61

86

221

522

522

30

22

43

61

86

221

522

522

2.9. Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

84

97

121

191

303

604

1 292

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602

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588

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586

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584

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560

2.10. Zloty

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Credit quality step 1

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557

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553

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550

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248

549

549

2.11. Norwegian krone

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534

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534

534

2.12. Swiss franc

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505

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503

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22

26

44

100

202

503

503

2.13. Australian dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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554

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550

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41

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247

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40

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547

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546

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545

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544

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543

30

35

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78

139

241

542

542

2.14. Baht

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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544

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140

242

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243

544

544

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545

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545

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545

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244

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544

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544

544

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243

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543

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242

543

543

30

36

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78

139

242

542

542

2.15. Canadian dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 6

1

17

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54

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537

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2

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535

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534

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534

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533

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26

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533

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532

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532

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532

532

30

25

46

67

128

230

531

531

2.16. Chilean peso

Duration (in years)

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570

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568

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60

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565

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564

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563

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562

27

54

76

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561

28

53

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560

560

29

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74

95

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258

559

559

30

51

73

94

155

257

558

558

2.17. Colombian peso

Duration (in years)

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Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

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94

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606

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608

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143

204

306

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607

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606

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605

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28

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584

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281

582

582

30

74

96

117

178

280

581

581

2.18. Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

11

24

48

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1 224

2

14

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532

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4

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23

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6

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535

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535

10

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535

11

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535

12

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534

13

27

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233

534

534

14

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15

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232

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532

16

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532

532

17

25

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46

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24

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25

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22

25

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23

25

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24

24

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25

24

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26

24

46

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230

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27

24

45

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28

24

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530

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23

45

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530

530

30

23

45

66

127

229

530

530

2.19. Indian rupee

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

95

108

131

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314

614

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2

96

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3

97

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134

197

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4

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199

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715

5

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117

142

202

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611

6

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7

102

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209

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8

101

121

146

208

310

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611

9

101

121

145

206

309

610

610

10

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120

144

205

308

608

608

11

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120

143

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607

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141

202

304

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605

13

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200

302

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603

14

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301

601

601

15

93

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600

16

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595

19

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86

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21

85

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591

22

83

105

126

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289

590

590

23

82

104

125

186

288

589

589

24

81

103

124

185

287

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588

25

80

101

123

183

286

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587

26

79

100

121

182

285

585

585

27

77

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120

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283

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584

28

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583

29

75

97

118

179

281

582

582

30

74

96

117

178

280

581

581

2.20. Mexican peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

317

330

354

424

536

837

1 349

2

85

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122

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3

89

103

125

188

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603

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4

92

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5

95

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136

197

305

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6

96

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202

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606

606

7

98

116

142

205

306

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607

8

99

118

143

205

307

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608

9

99

119

143

205

307

608

608

10

99

120

143

204

307

608

608

11

100

121

144

205

307

608

608

12

101

122

144

205

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608

13

101

123

144

205

307

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608

14

102

124

145

206

308

609

609

15

103

124

145

206

309

609

609

16

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146

207

310

610

610

17

105

126

147

208

311

611

611

18

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127

148

209

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612

612

19

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312

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613

20

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614

21

107

129

150

211

313

614

614

22

107

128

149

210

313

613

613

23

106

128

149

210

312

613

613

24

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209

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612

612

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208

310

611

611

26

103

124

145

206

309

609

609

27

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123

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205

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608

608

28

100

122

143

204

306

607

607

29

99

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141

202

304

605

605

30

97

119

140

201

303

604

604

2.21. New Taiwan dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 6

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1

12

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2

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22

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509

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514

24

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514

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515

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515

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515

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516

30

22

31

52

113

215

516

516

2.22. New Zealand dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 2

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Credit quality step 6

1

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263

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564

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563

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562

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560

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557

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556

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553

553

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552

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552

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550

21

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65

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147

249

550

550

22

42

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549

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42

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548

24

41

63

84

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548

25

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547

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546

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546

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545

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544

544

30

37

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80

141

243

544

544

2.23. Rand

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

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632

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619

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616

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614

22

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113

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195

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598

598

2.24. Real

Duration (in years)

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1

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665

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659

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638

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150

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232

335

635

635

2.25. Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

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546

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545

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544

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544

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543

12

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542

13

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542

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18

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22

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23

34

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138

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24

34

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25

34

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540

26

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540

27

33

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239

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540

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539

29

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539

539

30

32

54

75

136

238

539

539

2.26. Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

29

42

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2

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63

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44

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551

12

44

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551

13

44

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44

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551

551

17

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9

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10

13

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188

488

488

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10

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188

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489

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86

188

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489

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12

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13

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490

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490

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490

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491

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15

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491

491

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17

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492

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492

492

30

22

26

44

89

191

492

492

3. Other exposures

3.1. Euro

Duration (in years)

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2

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2

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246

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7

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152

246

246

30

11

26

74

75

152

246

246

3.2. Czech koruna

Duration (in years)

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1

11

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250

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11

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250

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250

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251

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251

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12

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251

251

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251

251

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251

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251

251

30

11

30

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157

251

251

3.3. Danish krone

Duration (in years)

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1

2

14

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2

2

14

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160

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3

1

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1 777

4

2

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26

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2

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5

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6

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26

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152

246

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246

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7

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8

26

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24

8

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246

246

25

9

26

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246

26

9

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10

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246

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10

26

72

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246

246

30

11

26

74

75

152

246

246

3.4. Forint

Duration (in years)

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1

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8

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214

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59

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298

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203

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296

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201

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295

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200

294

294

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199

293

293

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288

288

30

48

67

79

107

193

287

287

3.5. Krona

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

18

25

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2 384

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8

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9

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10

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252

16

12

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17

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253

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253

253

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253

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253

29

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33

73

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159

253

253

30

14

33

76

77

159

253

253

3.6. Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

43

55

61

83

200

302

3 195

2

46

59

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86

204

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2 374

3

50

63

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95

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4

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101

203

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5

54

69

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104

204

355

1 087

6

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7

57

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203

326

726

8

56

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202

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9

55

73

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112

201

295

519

10

54

73

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113

200

294

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11

53

72

85

113

199

293

387

12

52

71

83

111

197

291

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227

227

3.13. Australian dollar

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267

267

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256

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1

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284

30

43

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283

283

3.17. Colombian peso

Duration (in years)

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307

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305

305

3.18. Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

7

19

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17

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7

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19

37

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525

10

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259

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328

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268

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3.24. Real

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7

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193

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215

239

346

506

2 572

4

189

203

213

238

340

511

1 991

5

185

200

211

235

335

502

1 574

6

182

198

209

233

330

484

1 271

7

179

196

206

231

325

461

1 044

8

174

192

203

229

321

436

871

9

171

189

200

228

317

411

737

10

167

185

198

226

313

406

630

11

163

182

194

222

308

402

544

12

159

178

190

218

304

398

473

13

155

174

186

214

300

394

414

14

151

170

182

210

296

390

390

15

147

166

179

207

293

387

387

16

144

163

175

203

289

383

383

17

141

160

172

200

286

380

380

18

138

156

169

197

283

377

377

19

135

153

166

194

280

374

374

20

132

151

163

191

277

371

371

21

129

148

160

188

274

368

368

22

126

145

157

185

271

365

365

23

123

142

155

183

269

362

362

24

120

139

152

180

266

360

360

25

118

137

149

177

263

357

357

26

115

134

147

175

261

354

354

27

113

132

144

172

258

352

352

28

110

129

142

170

256

349

349

29

108

127

139

167

253

347

347

30

106

124

137

165

251

345

345

3.31. US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

14

25

51

169

305

3 228

2

0

14

25

51

169

351

2 407

3

1

17

28

55

166

369

1 815

4

1

20

31

61

165

370

1 398

5

3

23

36

66

166

361

1 105

6

5

26

39

68

166

348

894

7

8

30

42

71

167

331

738

8

10

34

45

74

167

314

618

9

12

37

49

76

167

296

526

10

13

39

51

77

167

278

452

11

14

40

52

78

167

261

391

12

15

42

54

79

167

261

342

13

16

43

54

80

167

261

301

14

16

44

55

80

167

261

266

15

16

44

55

80

167

261

261

16

16

44

55

80

167

260

260

17

16

44

55

80

167

260

260

18

16

44

55

80

167

260

260

19

16

44

55

80

167

261

261

20

16

44

55

80

167

261

261

21

16

44

55

80

167

261

261

22

16

44

56

80

167

261

261

23

16

44

58

80

167

261

261

24

16

44

61

80

167

261

261

25

16

44

63

80

167

261

261

26

16

44

66

80

167

260

260

27

16

44

68

80

166

260

260

28

16

44

71

80

166

260

260

29

16

44

73

80

166

260

260

30

16

44

75

80

165

259

259

3.32. Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

3

14

132

303

3 200

2

0

1

6

14

131

347

2 375

3

1

1

9

17

124

363

1 785

4

1

3

11

20

121

363

1 374

5

1

4

14

22

120

354

1 085

6

2

4

16

25

119

341

877

7

2

6

19

27

119

324

723

8

2

6

22

30

119

307

606

9

3

7

24

33

119

289

515

10

4

8

26

35

119

272

442

11

4

9

29

37

119

255

384

12

4

10

31

39

119

239

335

13

4

10

34

41

119

224

295

14

4

12

36

43

119

213

261

15

6

12

38

45

120

214

232

16

6

13

41

48

120

214

214

17

6

14

43

50

120

214

214

18

6

15

46

52

123

215

215

19

7

15

48

54

125

215

215

20

7

17

50

56

127

216

216

21

7

17

53

58

128

216

216

22

8

18

55

60

130

216

216

23

8

18

57

62

132

217

217

24

8

20

59

64

133

217

217

25

9

20

62

66

135

217

217

26

9

21

64

68

137

217

217

27

10

23

67

70

138

217

217

28

10

23

69

71

139

217

217

29

10

24

72

73

140

217

217

30

11

25

74

75

141

217

217

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment (in bps)

Euro

Austria

3

Euro

Belgium

3

Euro

Cyprus

3

Euro

Estonia

3

Euro

Finland

3

Euro

France

3

Euro

Germany

3

Euro

Greece

3

Euro

Ireland

3

Euro

Italy

3

Euro

Latvia

3

Euro

Lithuania

3

Euro

Luxembourg

3

Euro

Malta

3

Euro

Netherlands

3

Euro

Portugal

3

Euro

Slovakia

3

Euro

Slovenia

3

Euro

Spain

3

Czech koruna

Czech Republic

21

Danish krone

Denmark

47

Forint

Hungary

8

Krona

Sweden

11

Kuna

Croatia

-0

Lev

Bulgaria

-4

Pound sterling

United Kingdom

3

Romanian leu

Romania

5

Zloty

Poland

17

Króna

Iceland

-7

Norwegian krone

Norway

32

Swiss franc

Liechtenstein

4

Swiss franc

Switzerland

4

Australian dollar

Australia

15

Canadian dollar

Canada

39

Renminbi-yuan

China

34

Hong Kong dollar

Hong Kong

2

US dollar

United States

23

Yen

Japan

4

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