Commission Implementing Regulation (EU) 2022/732 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds

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Implementing regulation - 2022/732 - EN - EUR-Lex

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Document 32022R0732

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Commission Implementing Regulation (EU) 2022/732 of 12 May 2022 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2022 until 29 June 2022 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/732 of 12 May 2022 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2022 until 29 June 2022 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/732 of 12 May 2022 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2022 until 29 June 2022 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance)

C/2022/3012

OJ L 136, 13.5.2022, pp. 8–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/732/oj

Official Journal

Language 1

Language 2

Language 3

13.5.2022

EN

Official Journal of the European Union

L 136/8

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/732

of 12 May 2022

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2022 until 29 June 2022 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) ( 1 ) , and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 5 April 2022, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of March 2022 market data. That information was published on 5 April 2022 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council ( 2 ) ,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2022 until 29 June 2022.

2. For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 31 March 2022.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 12 May 2022.

For the Commission

The President

Ursula VON DER LEYEN

( 1 )

OJ L 335, 17.12.2009, p. 1 .

( 2 ) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers ( OJ L 55, 28.2.2011, p. 13 ).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

–0,175 %

5,516 %

–0,185 %

5,955 %

1,116 %

0,104 %

2

0,436 %

5,279 %

0,426 %

6,139 %

1,269 %

0,429 %

3

0,703 %

4,915 %

0,693 %

6,227 %

1,477 %

0,747 %

4

0,829 %

4,568 %

0,819 %

6,271 %

1,643 %

1,070 %

5

0,895 %

4,293 %

0,885 %

6,250 %

1,734 %

1,376 %

6

0,943 %

4,100 %

0,933 %

6,203 %

1,757 %

1,671 %

7

0,983 %

3,964 %

0,973 %

6,136 %

1,755 %

1,959 %

8

1,025 %

3,865 %

1,015 %

6,054 %

1,757 %

2,254 %

9

1,067 %

3,793 %

1,057 %

5,964 %

1,776 %

2,520 %

10

1,109 %

3,741 %

1,099 %

5,875 %

1,820 %

2,731 %

11

1,143 %

3,704 %

1,133 %

5,792 %

1,894 %

2,895 %

12

1,170 %

3,679 %

1,160 %

5,725 %

1,980 %

3,024 %

13

1,193 %

3,660 %

1,183 %

5,678 %

2,068 %

3,127 %

14

1,208 %

3,646 %

1,198 %

5,651 %

2,151 %

3,210 %

15

1,208 %

3,635 %

1,198 %

5,649 %

2,229 %

3,277 %

16

1,193 %

3,625 %

1,183 %

5,646 %

2,300 %

3,332 %

17

1,172 %

3,617 %

1,162 %

5,638 %

2,364 %

3,376 %

18

1,153 %

3,609 %

1,143 %

5,625 %

2,422 %

3,413 %

19

1,143 %

3,602 %

1,133 %

5,609 %

2,475 %

3,443 %

20

1,144 %

3,596 %

1,134 %

5,591 %

2,523 %

3,468 %

21

1,160 %

3,590 %

1,150 %

5,571 %

2,566 %

3,488 %

22

1,186 %

3,584 %

1,176 %

5,550 %

2,606 %

3,505 %

23

1,220 %

3,579 %

1,210 %

5,528 %

2,643 %

3,519 %

24

1,259 %

3,575 %

1,250 %

5,506 %

2,676 %

3,530 %

25

1,302 %

3,571 %

1,293 %

5,484 %

2,707 %

3,539 %

26

1,347 %

3,567 %

1,338 %

5,461 %

2,735 %

3,547 %

27

1,393 %

3,563 %

1,384 %

5,439 %

2,762 %

3,553 %

28

1,440 %

3,559 %

1,431 %

5,417 %

2,786 %

3,557 %

29

1,486 %

3,556 %

1,478 %

5,396 %

2,809 %

3,561 %

30

1,533 %

3,553 %

1,525 %

5,375 %

2,830 %

3,564 %

31

1,578 %

3,550 %

1,571 %

5,354 %

2,850 %

3,565 %

32

1,623 %

3,548 %

1,616 %

5,334 %

2,869 %

3,567 %

33

1,667 %

3,545 %

1,660 %

5,315 %

2,886 %

3,568 %

34

1,709 %

3,543 %

1,702 %

5,296 %

2,903 %

3,568 %

35

1,750 %

3,540 %

1,744 %

5,278 %

2,919 %

3,568 %

36

1,790 %

3,538 %

1,784 %

5,260 %

2,933 %

3,568 %

37

1,829 %

3,536 %

1,822 %

5,243 %

2,947 %

3,567 %

38

1,866 %

3,534 %

1,860 %

5,226 %

2,960 %

3,567 %

39

1,902 %

3,532 %

1,896 %

5,210 %

2,973 %

3,566 %

40

1,937 %

3,530 %

1,931 %

5,195 %

2,985 %

3,565 %

41

1,970 %

3,528 %

1,965 %

5,180 %

2,996 %

3,564 %

42

2,003 %

3,527 %

1,997 %

5,165 %

3,007 %

3,562 %

43

2,034 %

3,525 %

2,028 %

5,151 %

3,017 %

3,561 %

44

2,064 %

3,524 %

2,058 %

5,138 %

3,027 %

3,560 %

45

2,093 %

3,522 %

2,087 %

5,125 %

3,036 %

3,558 %

46

2,121 %

3,521 %

2,115 %

5,112 %

3,045 %

3,557 %

47

2,147 %

3,519 %

2,142 %

5,100 %

3,054 %

3,555 %

48

2,173 %

3,518 %

2,168 %

5,089 %

3,062 %

3,554 %

49

2,198 %

3,517 %

2,193 %

5,077 %

3,070 %

3,552 %

50

2,222 %

3,515 %

2,217 %

5,066 %

3,078 %

3,551 %

51

2,246 %

3,514 %

2,241 %

5,056 %

3,085 %

3,549 %

52

2,268 %

3,513 %

2,263 %

5,046 %

3,092 %

3,548 %

53

2,290 %

3,512 %

2,285 %

5,036 %

3,099 %

3,547 %

54

2,311 %

3,511 %

2,306 %

5,026 %

3,105 %

3,545 %

55

2,331 %

3,510 %

2,326 %

5,017 %

3,112 %

3,544 %

56

2,350 %

3,509 %

2,346 %

5,008 %

3,118 %

3,542 %

57

2,369 %

3,508 %

2,365 %

4,999 %

3,123 %

3,541 %

58

2,388 %

3,507 %

2,383 %

4,991 %

3,129 %

3,540 %

59

2,405 %

3,506 %

2,401 %

4,983 %

3,134 %

3,538 %

60

2,422 %

3,505 %

2,418 %

4,975 %

3,140 %

3,537 %

61

2,439 %

3,504 %

2,435 %

4,967 %

3,145 %

3,536 %

62

2,455 %

3,504 %

2,451 %

4,960 %

3,150 %

3,534 %

63

2,471 %

3,503 %

2,467 %

4,953 %

3,154 %

3,533 %

64

2,486 %

3,502 %

2,482 %

4,946 %

3,159 %

3,532 %

65

2,501 %

3,501 %

2,497 %

4,939 %

3,164 %

3,531 %

66

2,515 %

3,500 %

2,511 %

4,932 %

3,168 %

3,530 %

67

2,529 %

3,500 %

2,525 %

4,926 %

3,172 %

3,529 %

68

2,542 %

3,499 %

2,538 %

4,920 %

3,176 %

3,528 %

69

2,555 %

3,498 %

2,552 %

4,914 %

3,180 %

3,527 %

70

2,568 %

3,498 %

2,564 %

4,908 %

3,184 %

3,525 %

71

2,580 %

3,497 %

2,577 %

4,902 %

3,188 %

3,524 %

72

2,592 %

3,496 %

2,589 %

4,897 %

3,191 %

3,523 %

73

2,604 %

3,496 %

2,600 %

4,891 %

3,195 %

3,523 %

74

2,615 %

3,495 %

2,612 %

4,886 %

3,198 %

3,522 %

75

2,626 %

3,495 %

2,623 %

4,881 %

3,202 %

3,521 %

76

2,637 %

3,494 %

2,634 %

4,876 %

3,205 %

3,520 %

77

2,648 %

3,494 %

2,644 %

4,871 %

3,208 %

3,519 %

78

2,658 %

3,493 %

2,655 %

4,866 %

3,211 %

3,518 %

79

2,668 %

3,492 %

2,665 %

4,862 %

3,214 %

3,517 %

80

2,677 %

3,492 %

2,674 %

4,857 %

3,217 %

3,516 %

81

2,687 %

3,491 %

2,684 %

4,853 %

3,220 %

3,516 %

82

2,696 %

3,491 %

2,693 %

4,848 %

3,223 %

3,515 %

83

2,705 %

3,490 %

2,702 %

4,844 %

3,226 %

3,514 %

84

2,714 %

3,490 %

2,711 %

4,840 %

3,228 %

3,513 %

85

2,723 %

3,490 %

2,720 %

4,836 %

3,231 %

3,513 %

86

2,731 %

3,489 %

2,728 %

4,832 %

3,233 %

3,512 %

87

2,739 %

3,489 %

2,737 %

4,828 %

3,236 %

3,511 %

88

2,747 %

3,488 %

2,745 %

4,825 %

3,238 %

3,510 %

89

2,755 %

3,488 %

2,753 %

4,821 %

3,241 %

3,510 %

90

2,763 %

3,487 %

2,760 %

4,817 %

3,243 %

3,509 %

91

2,770 %

3,487 %

2,768 %

4,814 %

3,245 %

3,508 %

92

2,778 %

3,487 %

2,775 %

4,810 %

3,248 %

3,508 %

93

2,785 %

3,486 %

2,782 %

4,807 %

3,250 %

3,507 %

94

2,792 %

3,486 %

2,789 %

4,804 %

3,252 %

3,507 %

95

2,799 %

3,485 %

2,796 %

4,801 %

3,254 %

3,506 %

96

2,806 %

3,485 %

2,803 %

4,798 %

3,256 %

3,505 %

97

2,812 %

3,485 %

2,810 %

4,794 %

3,258 %

3,505 %

98

2,819 %

3,484 %

2,816 %

4,791 %

3,260 %

3,504 %

99

2,825 %

3,484 %

2,823 %

4,789 %

3,262 %

3,504 %

100

2,831 %

3,484 %

2,829 %

4,786 %

3,264 %

3,503 %

101

2,838 %

3,483 %

2,835 %

4,783 %

3,266 %

3,503 %

102

2,844 %

3,483 %

2,841 %

4,780 %

3,267 %

3,502 %

103

2,849 %

3,483 %

2,847 %

4,777 %

3,269 %

3,502 %

104

2,855 %

3,482 %

2,853 %

4,775 %

3,271 %

3,501 %

105

2,861 %

3,482 %

2,858 %

4,772 %

3,273 %

3,501 %

106

2,866 %

3,482 %

2,864 %

4,769 %

3,274 %

3,500 %

107

2,872 %

3,482 %

2,869 %

4,767 %

3,276 %

3,500 %

108

2,877 %

3,481 %

2,875 %

4,764 %

3,277 %

3,499 %

109

2,882 %

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84

1,968 %

3,095 %

3,343 %

3,147 %

4,839 %

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85

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86

1,979 %

3,103 %

3,345 %

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5,700 %

87

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90

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91

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92

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93

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104

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3

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4

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5

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6

2,279 %

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7

2,288 %

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8

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9

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6,621 %

6,414 %

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35

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40

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5,519 %

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65

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6,111 %

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66

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6,102 %

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70

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71

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73

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74

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79

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2

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3

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4

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5

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33

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35

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2,260 %

2,292 %

79

9,685 %

2,275 %

2,307 %

80

9,632 %

2,289 %

2,322 %

81

9,580 %

2,303 %

2,336 %

82

9,529 %

2,316 %

2,350 %

83

9,479 %

2,330 %

2,364 %

84

9,431 %

2,343 %

2,377 %

85

9,384 %

2,355 %

2,390 %

86

9,338 %

2,368 %

2,403 %

87

9,293 %

2,380 %

2,416 %

88

9,249 %

2,392 %

2,428 %

89

9,207 %

2,404 %

2,440 %

90

9,165 %

2,415 %

2,452 %

91

9,124 %

2,426 %

2,463 %

92

9,084 %

2,437 %

2,474 %

93

9,045 %

2,448 %

2,485 %

94

9,006 %

2,459 %

2,496 %

95

8,969 %

2,469 %

2,507 %

96

8,932 %

2,479 %

2,517 %

97

8,896 %

2,489 %

2,527 %

98

8,861 %

2,499 %

2,537 %

99

8,826 %

2,508 %

2,546 %

100

8,793 %

2,518 %

2,556 %

101

8,759 %

2,527 %

2,565 %

102

8,727 %

2,536 %

2,574 %

103

8,695 %

2,545 %

2,583 %

104

8,664 %

2,553 %

2,592 %

105

8,633 %

2,562 %

2,601 %

106

8,603 %

2,570 %

2,609 %

107

8,574 %

2,578 %

2,617 %

108

8,545 %

2,586 %

2,626 %

109

8,517 %

2,594 %

2,634 %

110

8,489 %

2,602 %

2,641 %

111

8,462 %

2,609 %

2,649 %

112

8,435 %

2,617 %

2,657 %

113

8,409 %

2,624 %

2,664 %

114

8,383 %

2,631 %

2,671 %

115

8,357 %

2,639 %

2,679 %

116

8,332 %

2,646 %

2,686 %

117

8,308 %

2,652 %

2,693 %

118

8,284 %

2,659 %

2,699 %

119

8,260 %

2,666 %

2,706 %

120

8,237 %

2,672 %

2,713 %

121

8,214 %

2,679 %

2,719 %

122

8,191 %

2,685 %

2,726 %

123

8,169 %

2,691 %

2,732 %

124

8,147 %

2,697 %

2,738 %

125

8,126 %

2,703 %

2,744 %

126

8,105 %

2,709 %

2,750 %

127

8,084 %

2,715 %

2,756 %

128

8,064 %

2,721 %

2,762 %

129

8,044 %

2,726 %

2,767 %

130

8,024 %

2,732 %

2,773 %

131

8,004 %

2,737 %

2,779 %

132

7,985 %

2,743 %

2,784 %

133

7,966 %

2,748 %

2,789 %

134

7,948 %

2,753 %

2,795 %

135

7,929 %

2,758 %

2,800 %

136

7,911 %

2,763 %

2,805 %

137

7,893 %

2,768 %

2,810 %

138

7,876 %

2,773 %

2,815 %

139

7,859 %

2,778 %

2,820 %

140

7,841 %

2,783 %

2,825 %

141

7,825 %

2,788 %

2,830 %

142

7,808 %

2,792 %

2,834 %

143

7,792 %

2,797 %

2,839 %

144

7,776 %

2,801 %

2,843 %

145

7,760 %

2,806 %

2,848 %

146

7,744 %

2,810 %

2,852 %

147

7,729 %

2,815 %

2,857 %

148

7,714 %

2,819 %

2,861 %

149

7,699 %

2,823 %

2,865 %

150

7,684 %

2,827 %

2,870 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1. Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

30

5

0

23

0

2

0

0

37

5

0

38

0

3

0

0

42

5

0

43

0

4

0

2

44

5

2

44

0

5

0

3

48

5

4

47

0

6

0

4

51

5

6

50

0

7

1

5

54

5

8

51

0

8

2

6

55

5

10

51

0

9

3

7

57

5

11

48

0

10

3

8

59

5

12

48

0

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

364

4

15

2

0

0

0

0

227

4

20

3

0

0

0

0

202

4

23

4

2

0

0

0

177

4

24

5

3

0

0

0

162

4

25

6

4

0

0

0

160

4

26

7

5

0

0

0

157

4

27

8

6

0

1

0

161

3

28

9

7

0

2

0

163

1

28

10

8

0

3

0

165

4

29

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

1

6

4

5

0

15

0

4

2

14

10

11

0

20

0

4

3

18

13

14

0

23

0

4

4

21

15

16

0

24

0

4

5

23

16

18

0

25

0

4

6

25

18

19

0

26

0

4

7

27

19

21

0

27

0

4

8

28

20

22

0

28

0

4

9

30

21

24

1

28

0

4

10

31

22

24

2

29

0

4

Duration (in years)

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

1

23

9

11

17

5

0

0

2

38

16

14

20

11

0

0

3

43

18

16

24

14

0

0

4

44

19

18

28

16

0

0

5

47

20

19

31

18

0

0

6

50

22

20

34

19

0

0

7

51

23

22

36

21

0

0

8

51

24

23

37

22

0

0

9

48

26

23

38

24

0

0

10

48

23

23

38

24

0

0

Duration (in years)

Liechtenstein

Norway

Switzerland

Australia

Brazil

Canada

Chile

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

18

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

15

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

15

10

0

0

0

0

12

0

13

Duration (in years)

China

Colombia

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

1

0

12

0

10

0

0

9

2

1

18

0

10

0

0

9

3

2

28

0

10

0

0

10

4

3

35

0

10

0

0

10

5

3

36

0

10

0

0

10

6

4

39

0

10

0

0

10

7

4

41

0

10

0

0

10

8

7

39

0

10

0

0

10

9

5

37

0

10

0

0

10

10

5

39

0

10

1

0

10

Duration (in years)

New Zealand

Russia

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

1

0

0

0

7

9

1

4

2

0

0

0

9

11

0

4

3

0

0

0

11

12

0

4

4

0

0

0

11

14

0

4

5

0

2

0

11

15

0

4

6

0

5

0

13

15

0

4

7

0

7

0

15

16

0

4

8

0

11

0

17

16

0

4

9

0

17

0

18

16

0

4

10

0

17

0

19

16

0

4

Duration (in years)

United States

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2. Exposures to financial institutions

2.1. Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

20

43

112

225

523

1 223

2

7

20

43

112

225

523

987

3

8

22

44

106

221

519

805

4

9

24

47

109

220

518

665

5

10

27

52

112

220

518

559

6

11

29

55

117

220

518

518

7

13

31

57

119

220

518

518

8

13

31

57

118

220

518

518

9

13

32

57

118

220

518

518

10

13

34

57

118

220

518

518

11

14

35

57

118

220

518

518

12

14

35

57

118

220

518

518

13

15

36

57

118

220

518

518

14

15

36

57

118

220

518

518

15

15

36

57

118

220

518

518

16

15

36

57

118

220

518

518

17

15

36

57

118

220

518

518

18

15

36

57

118

220

518

518

19

15

36

57

118

220

518

518

20

15

36

57

118

220

518

518

21

16

36

57

118

220

518

518

22

17

36

57

118

220

518

518

23

18

36

57

118

220

518

518

24

18

36

57

118

220

518

518

25

19

36

57

118

220

518

518

26

19

36

57

118

220

518

518

27

20

36

57

118

220

518

518

28

20

36

57

118

220

518

518

29

21

36

57

118

220

518

518

30

23

36

57

118

220

518

518

2.2. Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality tep 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

16

29

52

121

234

532

1 334

2

18

31

54

123

236

534

1 066

3

19

33

55

118

232

530

863

4

20

35

58

120

231

529

710

5

21

37

62

123

230

529

593

6

21

38

65

126

230

528

528

7

22

40

66

128

229

527

527

8

21

40

65

127

228

527

527

9

21

40

65

126

228

526

526

10

21

41

64

125

227

525

525

11

21

41

64

125

227

525

525

12

20

42

63

124

226

524

524

13

20

42

63

123

226

524

524

14

20

41

62

123

225

523

523

15

20

41

62

123

225

523

523

16

19

40

61

122

224

522

522

17

19

40

61

122

224

522

522

18

19

40

61

122

224

522

522

19

19

40

61

122

224

522

522

20

19

41

62

122

224

523

523

21

20

41

62

123

225

523

523

22

20

41

62

123

225

523

523

23

20

41

62

123

225

523

523

24

20

41

62

123

225

523

523

25

20

41

62

123

225

523

523

26

20

41

62

123

225

523

523

27

21

41

62

123

225

523

523

28

22

41

62

123

225

523

523

29

23

41

62

123

225

523

523

30

23

41

62

123

225

523

523

2.3. Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

43

112

224

522

1 223

2

6

19

43

112

224

522

987

3

7

22

44

106

221

519

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9

24

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5

10

26

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11

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12

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220

518

518

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13

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518

10

13

33

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117

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518

518

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14

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518

518

15

15

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518

518

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518

18

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518

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518

518

30

23

36

57

118

220

518

518

2.4. Forint

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569

569

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568

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565

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564

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563

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560

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56

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159

261

559

559

2.5. Krona

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 6

1

10

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227

525

525

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524

524

10

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124

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12

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124

226

524

524

13

20

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124

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524

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14

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15

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226

524

524

16

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123

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524

524

17

21

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124

226

524

524

18

21

42

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226

524

524

19

21

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524

20

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525

525

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22

43

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227

525

525

22

22

44

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125

227

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525

23

22

44

65

125

227

526

526

24

22

44

65

125

227

526

526

25

22

44

65

125

227

526

526

26

22

44

65

125

227

526

526

27

22

44

65

125

227

525

525

28

22

44

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125

227

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525

29

22

44

65

125

227

525

525

30

23

43

64

125

227

525

525

2.6. Kuna

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 6

1

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2

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107

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569

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8

62

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106

168

270

568

568

9

61

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105

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60

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104

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564

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265

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563

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560

560

16

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261

559

559

17

55

77

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558

18

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76

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158

260

558

558

19

54

75

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20

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259

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21

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74

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258

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556

22

52

74

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556

556

23

52

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155

257

555

555

24

51

72

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154

256

554

554

25

50

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153

255

553

553

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254

552

552

27

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552

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551

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252

550

550

30

46

67

88

149

251

549

549

2.7. Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

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6

19

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111

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7

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4

8

23

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12

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10

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14

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16

14

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117

219

517

517

17

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21

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56

117

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17

35

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18

35

56

117

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517

24

18

35

56

117

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19

35

56

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517

517

26

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36

56

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219

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27

20

36

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219

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117

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29

21

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117

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517

517

30

23

36

57

117

219

517

517

2.8. Pound sterling

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 6

1

8

24

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1 258

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8

24

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142

242

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531

9

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530

530

10

19

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529

529

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528

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229

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527

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525

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524

524

17

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523

18

19

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523

19

19

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523

20

19

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21

19

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523

523

22

19

43

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225

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523

23

19

43

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522

24

19

43

60

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521

25

19

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223

521

521

26

19

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222

520

520

27

20

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222

520

520

28

21

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519

29

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519

519

30

23

43

60

86

220

518

518

2.9. Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

84

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546

546

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2.13. Australian dollar

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240

539

539

2.14. Baht

Duration (in years)

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1

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539

2.15. Canadian dollar

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Duration (in years)

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578

2.18. Hong Kong dollar

Duration (in years)

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1

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527

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23

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126

228

527

527

2.19. Indian rupee

Duration (in years)

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1

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177

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578

578

2.20. Mexican peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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604

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144

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605

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606

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22

107

128

149

210

312

610

610

23

106

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149

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309

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606

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302

600

600

2.21. New Taiwan dollar

Duration (in years)

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23

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512

512

2.22. New Zealand dollar

Duration (in years)

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544

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543

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541

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37

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140

242

540

540

2.23. Rand

Duration (in years)

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595

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2.24. Real

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334

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632

2.25. Renminbi-yuan

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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1

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34

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536

30

32

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135

237

535

535

2.26. Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

29

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548

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548

548

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548

548

16

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546

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545

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544

544

2.27. Russian rouble

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2.29. South Korean won

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9

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24

85

187

485

485

12

9

13

24

85

187

485

485

13

10

13

25

85

187

485

485

14

11

14

25

85

187

486

486

15

12

14

25

86

188

486

486

16

13

15

26

86

188

486

486

17

13

16

27

86

188

486

486

18

14

17

28

87

189

487

487

19

14

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87

189

487

487

20

15

18

31

88

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488

488

21

16

19

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88

190

488

488

22

17

20

33

88

190

489

489

23

18

21

34

89

191

489

489

24

18

21

35

89

191

489

489

25

19

22

37

89

191

489

489

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19

22

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489

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489

28

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489

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21

25

41

88

191

489

489

30

22

26

42

88

191

489

489

3. Other exposures

3.1. Euro

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

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2

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2

2

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2

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4

2

16

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3

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26

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245

245

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7

26

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7

26

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245

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8

26

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245

24

8

26

60

66

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9

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245

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9

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245

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10

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73

73

152

245

245

30

11

26

75

75

152

245

245

3.2. Czech koruna

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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1

11

24

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13

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13

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12

13

32

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72

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13

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44

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12

30

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250

16

11

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43

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250

250

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11

30

46

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250

250

18

11

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250

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250

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11

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250

250

21

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250

250

22

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250

23

12

31

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157

251

251

24

12

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25

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157

251

251

26

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31

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251

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12

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71

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250

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73

73

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75

157

250

250

30

12

30

78

77

157

250

250

3.3. Danish krone

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

2

14

21

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159

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3 010

2

2

14

21

42

159

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2 262

3

2

15

23

47

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1 715

4

2

15

26

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352

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3

17

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5

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33

57

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709

8

6

23

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152

299

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6

24

36

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10

6

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265

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7

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12

7

25

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15

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26

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245

16

7

26

41

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152

245

245

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7

26

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245

245

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7

26

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66

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245

22

8

26

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245

245

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58

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24

8

26

60

66

152

245

245

25

9

26

63

66

152

245

245

26

9

26

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245

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10

26

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245

245

29

10

26

73

73

152

245

245

30

11

26

75

75

152

245

245

3.4. Forint

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

73

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85

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8

68

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119

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298

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298

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118

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297

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296

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295

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201

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295

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200

294

294

24

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199

293

293

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292

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197

291

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110

196

290

290

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289

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288

288

30

48

67

80

107

193

287

287

3.5. Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

18

25

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298

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26

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2 298

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8

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4

9

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251

16

13

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17

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252

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252

252

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14

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253

22

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253

23

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253

253

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253

25

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159

253

253

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253

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14

33

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73

159

253

253

28

14

33

72

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159

253

253

29

14

33

74

73

159

253

253

30

14

33

77

75

159

253

253

3.6. Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

42

55

61

82

200

295

3 025

2

46

58

65

86

203

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2 265

3

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63

71

95

202

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1 718

4

52

66

76

100

202

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1 334

5

54

68

80

103

203

346

1 062

6

55

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106

203

334

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7

56

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84

108

202

319

717

8

55

73

84

110

202

303

604

9

55

73

85

112

201

294

516

10

54

73

85

112

199

293

445

11

53

72

84

112

198

292

388

12

52

71

83

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226

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226

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226

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227

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16

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227

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228

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227

227

3.13. Australian dollar

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266

266

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173

266

266

3.15. Canadian dollar

Duration (in years)

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1

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21

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17

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255

255

3.16. Chilean peso

Duration (in years)

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1

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294

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293

293

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292

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290

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289

289

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288

288

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49

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286

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285

285

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284

284

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45

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190

283

283

30

44

63

80

103

189

282

282

3.17. Colombian peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

77

89

95

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2

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239

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13

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329

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325

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316

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308

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307

30

67

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305

305

3.18. Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

19

26

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10

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15

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164

351

1 081

6

17

33

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7

19

36

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726

8

19

37

48

73

165

305

610

9

19

38

49

76

165

288

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10

20

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20

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165

259

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12

20

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322

3.24. Real

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3 277

3

196

209

217

241

348

494

2 501

4

191

205

215

240

341

497

1 940

5

187

202

213

237

336

486

1 537

6

184

200

211

235

332

468

1 242

7

181

198

208

233

327

445

1 023

8

177

194

205

231

323

421

855

9

173

191

202

230

318

412

724

10

169

187

200

227

314

408

620

11

165

184

196

224

310

404

535

12

161

180

192

220

306

399

466

13

157

176

188

216

302

395

408

14

153

172

184

212

298

392

392

15

149

168

181

208

294

388

388

16

146

165

177

205

291

384

384

17

142

161

174

202

287

381

381

18

139

158

171

198

284

378

378

19

136

155

168

195

281

375

375

20

133

152

165

193

278

372

372

21

131

149

162

190

275

369

369

22

128

146

159

187

273

366

366

23

125

144

156

184

270

363

363

24

122

141

153

181

267

361

361

25

119

138

151

178

264

358

358

26

117

135

148

176

262

355

355

27

114

133

145

173

259

353

353

28

112

130

143

171

257

350

350

29

109

128

140

168

254

348

348

30

107

126

138

166

252

345

345

3.31. US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

14

25

51

169

302

3 113

2

0

14

25

51

169

346

2 341

3

1

17

28

55

166

362

1 772

4

1

20

31

60

165

361

1 370

5

3

23

36

66

166

352

1 085

6

5

26

39

68

166

339

880

7

8

30

42

70

166

323

728

8

10

34

45

74

167

306

612

9

12

37

49

76

167

288

520

10

13

39

51

77

167

271

448

11

14

40

52

78

167

260

389

12

15

42

53

79

167

260

340

13

16

43

54

80

167

260

300

14

16

44

55

80

167

260

265

15

16

44

55

80

167

260

260

16

17

44

55

80

166

260

260

17

17

44

55

80

166

260

260

18

17

44

55

80

166

260

260

19

17

44

55

80

166

260

260

20

17

44

55

80

167

260

260

21

17

44

55

80

167

260

260

22

17

44

57

80

167

260

260

23

17

44

59

80

167

260

260

24

17

44

62

80

167

260

260

25

17

44

64

80

166

260

260

26

17

44

67

80

166

260

260

27

17

44

68

80

166

260

260

28

17

44

72

80

166

259

259

29

17

44

74

80

165

259

259

30

17

44

76

80

165

259

259

3.32. Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

3

14

132

292

3 010

2

0

1

6

13

130

333

2 246

3

1

1

8

16

124

347

1 698

4

1

3

11

19

120

347

1 314

5

1

4

13

21

120

339

1 042

6

2

4

16

24

119

326

846

7

2

6

19

26

119

311

700

8

2

6

21

29

119

294

589

9

4

7

24

31

119

278

501

10

4

8

27

33

119

261

432

11

4

9

28

36

119

245

375

12

4

9

31

38

119

230

329

13

4

11

34

40

119

216

290

14

5

11

36

42

119

213

257

15

6

13

38

44

120

213

229

16

6

13

41

46

120

213

213

17

6

14

43

49

120

214

214

18

6

15

46

50

121

214

214

19

7

16

48

52

122

215

215

20

7

16

50

54

124

215

215

21

7

18

53

56

126

216

216

22

8

18

55

58

128

216

216

23

8

19

58

60

129

216

216

24

8

20

60

63

130

216

216

25

9

21

62

64

132

216

216

26

9

22

64

66

133

216

216

27

9

23

67

68

134

216

216

28

10

24

69

69

136

216

216

29

10

24

72

71

137

216

216

30

11

25

74

73

138

216

216

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment (in bps)

Euro

Austria

6

Euro

Belgium

6

Euro

Cyprus

6

Euro

Estonia

6

Euro

Finland

6

Euro

France

6

Euro

Germany

6

Euro

Greece

6

Euro

Ireland

6

Euro

Italy

6

Euro

Latvia

6

Euro

Lithuania

6

Euro

Luxembourg

6

Euro

Malta

6

Euro

Netherlands

6

Euro

Portugal

6

Euro

Slovakia

6

Euro

Slovenia

6

Euro

Spain

6

Czech koruna

Czech Republic

20

Danish krone

Denmark

48

Forint

Hungary

12

Krona

Sweden

9

Kuna

Croatia

0

Lev

Bulgaria

–12

Pound sterling

United Kingdom

11

Romanian leu

Romania

6

Zloty

Poland

22

Króna

Iceland

–5

Norwegian krone

Norway

34

Swiss franc

Liechtenstein

–1

Swiss franc

Switzerland

–1

Australian dollar

Australia

17

Canadian dollar

Canada

37

Renminbi-yuan

China

25

Hong Kong dollar

Hong Kong

2

US dollar

United States

34

Yen

Japan

1

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