Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2574 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds

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Implementing regulation - EU - 2023/2574 - EN - EUR-Lex

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Document 32023R2574

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Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2574 of 20 November 2023 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2023 until 30 December 2023 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2574 of 20 November 2023 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2023 until 30 December 2023 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2574 of 20 November 2023 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2023 until 30 December 2023 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

C/2023/7738

OJ L, 2023/2574, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2574/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2574/oj

Language 1

Language 2

Language 3

Official Journal of the European Union

EN

Series L

2023/2574

21.11.2023

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/2574

of 20 November 2023

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2023 until 30 December 2023 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) ( 1 ) , and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and reinsurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 6 October 2023, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of September 2023 market data. That information was published on 6 October 2023 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council ( 2 ) ,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2023 until 30 December 2023.

2. For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free interest rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 30 September 2023.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 20 November 2023.

For the Commission

The President

Ursula VON DER LEYEN

( 1 )

OJ L 335, 17.12.2009, p. 1 .

( 2 ) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers ( OJ L 55, 28.2.2011, p. 13 ).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Lev

1

4,047 %

6,425 %

4,037 %

8,681 %

4,055 %

3,997 %

2

3,701 %

5,204 %

3,691 %

8,359 %

3,907 %

3,651 %

3

3,468 %

4,719 %

3,458 %

8,049 %

3,701 %

3,418 %

4

3,352 %

4,560 %

3,342 %

7,770 %

3,552 %

3,302 %

5

3,292 %

4,497 %

3,282 %

7,553 %

3,457 %

3,242 %

6

3,263 %

4,458 %

3,253 %

7,395 %

3,401 %

3,213 %

7

3,254 %

4,432 %

3,244 %

7,283 %

3,368 %

3,204 %

8

3,257 %

4,413 %

3,247 %

7,209 %

3,348 %

3,207 %

9

3,267 %

4,401 %

3,257 %

7,166 %

3,337 %

3,217 %

10

3,283 %

4,394 %

3,273 %

7,140 %

3,332 %

3,233 %

11

3,312 %

4,391 %

3,302 %

7,130 %

3,331 %

3,262 %

12

3,314 %

4,390 %

3,304 %

7,129 %

3,333 %

3,264 %

13

3,320 %

4,388 %

3,310 %

7,134 %

3,336 %

3,270 %

14

3,328 %

4,385 %

3,318 %

7,145 %

3,340 %

3,278 %

15

3,329 %

4,379 %

3,319 %

7,155 %

3,344 %

3,279 %

16

3,314 %

4,369 %

3,304 %

7,150 %

3,349 %

3,264 %

17

3,290 %

4,356 %

3,280 %

7,129 %

3,353 %

3,240 %

18

3,263 %

4,341 %

3,253 %

7,098 %

3,357 %

3,212 %

19

3,235 %

4,325 %

3,225 %

7,059 %

3,362 %

3,185 %

20

3,211 %

4,308 %

3,201 %

7,014 %

3,365 %

3,161 %

21

3,192 %

4,290 %

3,182 %

6,964 %

3,369 %

3,143 %

22

3,178 %

4,272 %

3,168 %

6,912 %

3,372 %

3,130 %

23

3,167 %

4,254 %

3,158 %

6,857 %

3,375 %

3,120 %

24

3,160 %

4,235 %

3,151 %

6,802 %

3,378 %

3,114 %

25

3,155 %

4,217 %

3,146 %

6,747 %

3,381 %

3,110 %

26

3,152 %

4,199 %

3,143 %

6,691 %

3,384 %

3,108 %

27

3,151 %

4,181 %

3,142 %

6,637 %

3,386 %

3,108 %

28

3,151 %

4,164 %

3,142 %

6,583 %

3,388 %

3,109 %

29

3,152 %

4,147 %

3,143 %

6,530 %

3,390 %

3,111 %

30

3,153 %

4,131 %

3,145 %

6,479 %

3,392 %

3,113 %

31

3,156 %

4,115 %

3,148 %

6,429 %

3,394 %

3,117 %

32

3,159 %

4,099 %

3,151 %

6,381 %

3,396 %

3,121 %

33

3,162 %

4,084 %

3,155 %

6,334 %

3,398 %

3,125 %

34

3,166 %

4,070 %

3,159 %

6,289 %

3,399 %

3,130 %

35

3,170 %

4,056 %

3,163 %

6,245 %

3,401 %

3,135 %

36

3,174 %

4,042 %

3,167 %

6,203 %

3,402 %

3,140 %

37

3,179 %

4,029 %

3,172 %

6,162 %

3,403 %

3,145 %

38

3,183 %

4,016 %

3,176 %

6,123 %

3,404 %

3,150 %

39

3,187 %

4,004 %

3,181 %

6,085 %

3,406 %

3,155 %

40

3,192 %

3,992 %

3,185 %

6,049 %

3,407 %

3,160 %

41

3,196 %

3,980 %

3,190 %

6,014 %

3,408 %

3,166 %

42

3,200 %

3,969 %

3,195 %

5,980 %

3,409 %

3,171 %

43

3,205 %

3,958 %

3,199 %

5,948 %

3,410 %

3,176 %

44

3,209 %

3,948 %

3,203 %

5,917 %

3,411 %

3,181 %

45

3,213 %

3,938 %

3,208 %

5,887 %

3,411 %

3,185 %

46

3,217 %

3,928 %

3,212 %

5,858 %

3,412 %

3,190 %

47

3,222 %

3,919 %

3,216 %

5,830 %

3,413 %

3,195 %

48

3,225 %

3,910 %

3,220 %

5,803 %

3,414 %

3,199 %

49

3,229 %

3,901 %

3,224 %

5,778 %

3,415 %

3,204 %

50

3,233 %

3,892 %

3,228 %

5,753 %

3,415 %

3,208 %

51

3,237 %

3,884 %

3,232 %

5,729 %

3,416 %

3,212 %

52

3,240 %

3,876 %

3,236 %

5,706 %

3,417 %

3,216 %

53

3,244 %

3,869 %

3,239 %

5,683 %

3,417 %

3,220 %

54

3,247 %

3,861 %

3,243 %

5,662 %

3,418 %

3,224 %

55

3,251 %

3,854 %

3,246 %

5,641 %

3,418 %

3,228 %

56

3,254 %

3,847 %

3,250 %

5,621 %

3,419 %

3,232 %

57

3,257 %

3,841 %

3,253 %

5,601 %

3,420 %

3,235 %

58

3,260 %

3,834 %

3,256 %

5,582 %

3,420 %

3,239 %

59

3,263 %

3,828 %

3,259 %

5,564 %

3,421 %

3,242 %

60

3,266 %

3,822 %

3,262 %

5,546 %

3,421 %

3,245 %

61

3,269 %

3,816 %

3,265 %

5,529 %

3,422 %

3,248 %

62

3,272 %

3,810 %

3,268 %

5,513 %

3,422 %

3,251 %

63

3,275 %

3,804 %

3,271 %

5,497 %

3,422 %

3,255 %

64

3,277 %

3,799 %

3,273 %

5,481 %

3,423 %

3,257 %

65

3,280 %

3,794 %

3,276 %

5,466 %

3,423 %

3,260 %

66

3,282 %

3,788 %

3,278 %

5,452 %

3,424 %

3,263 %

67

3,285 %

3,783 %

3,281 %

5,437 %

3,424 %

3,266 %

68

3,287 %

3,779 %

3,283 %

5,424 %

3,425 %

3,268 %

69

3,289 %

3,774 %

3,286 %

5,410 %

3,425 %

3,271 %

70

3,292 %

3,769 %

3,288 %

5,397 %

3,425 %

3,274 %

71

3,294 %

3,765 %

3,290 %

5,385 %

3,426 %

3,276 %

72

3,296 %

3,761 %

3,292 %

5,372 %

3,426 %

3,278 %

73

3,298 %

3,756 %

3,294 %

5,360 %

3,426 %

3,281 %

74

3,300 %

3,752 %

3,297 %

5,349 %

3,427 %

3,283 %

75

3,302 %

3,748 %

3,299 %

5,337 %

3,427 %

3,285 %

76

3,304 %

3,744 %

3,301 %

5,326 %

3,427 %

3,287 %

77

3,306 %

3,741 %

3,302 %

5,316 %

3,427 %

3,289 %

78

3,308 %

3,737 %

3,304 %

5,305 %

3,428 %

3,291 %

79

3,309 %

3,733 %

3,306 %

5,295 %

3,428 %

3,293 %

80

3,311 %

3,730 %

3,308 %

5,285 %

3,428 %

3,295 %

81

3,313 %

3,726 %

3,310 %

5,275 %

3,429 %

3,297 %

82

3,314 %

3,723 %

3,311 %

5,266 %

3,429 %

3,299 %

83

3,316 %

3,720 %

3,313 %

5,256 %

3,429 %

3,301 %

84

3,318 %

3,716 %

3,315 %

5,247 %

3,429 %

3,303 %

85

3,319 %

3,713 %

3,316 %

5,239 %

3,430 %

3,304 %

86

3,321 %

3,710 %

3,318 %

5,230 %

3,430 %

3,306 %

87

3,322 %

3,707 %

3,319 %

5,222 %

3,430 %

3,308 %

88

3,324 %

3,704 %

3,321 %

5,213 %

3,430 %

3,309 %

89

3,325 %

3,701 %

3,322 %

5,205 %

3,431 %

3,311 %

90

3,326 %

3,699 %

3,324 %

5,197 %

3,431 %

3,312 %

91

3,328 %

3,696 %

3,325 %

5,190 %

3,431 %

3,314 %

92

3,329 %

3,693 %

3,326 %

5,182 %

3,431 %

3,315 %

93

3,330 %

3,691 %

3,328 %

5,175 %

3,431 %

3,317 %

94

3,332 %

3,688 %

3,329 %

5,168 %

3,432 %

3,318 %

95

3,333 %

3,686 %

3,330 %

5,161 %

3,432 %

3,320 %

96

3,334 %

3,683 %

3,331 %

5,154 %

3,432 %

3,321 %

97

3,335 %

3,681 %

3,333 %

5,147 %

3,432 %

3,322 %

98

3,336 %

3,678 %

3,334 %

5,140 %

3,432 %

3,324 %

99

3,338 %

3,676 %

3,335 %

5,134 %

3,432 %

3,325 %

100

3,339 %

3,674 %

3,336 %

5,127 %

3,433 %

3,326 %

101

3,340 %

3,672 %

3,337 %

5,121 %

3,433 %

3,327 %

102

3,341 %

3,669 %

3,338 %

5,115 %

3,433 %

3,329 %

103

3,342 %

3,667 %

3,340 %

5,109 %

3,433 %

3,330 %

104

3,343 %

3,665 %

3,341 %

5,103 %

3,433 %

3,331 %

105

3,344 %

3,663 %

3,342 %

5,098 %

3,433 %

3,332 %

106

3,345 %

3,661 %

3,343 %

5,092 %

3,434 %

3,333 %

107

3,346 %

3,659 %

3,344 %

5,086 %

3,434 %

3,334 %

108

3,347 %

3,657 %

3,345 %

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83

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3,557 %

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84

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3,556 %

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7,310 %

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5,931 %

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66

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69

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4,184 %

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70

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71

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72

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7,074 %

73

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5,768 %

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74

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75

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77

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78

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79

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6,226 %

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136

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3,801 %

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145

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149

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5,094 %

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150

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Term to maturity (in years)

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2

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3

2,150 %

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4

2,276 %

3,647 %

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5

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6

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28,379 %

7

2,530 %

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8

2,578 %

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4,446 %

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9,612 %

3,469 %

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3,587 %

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34

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35

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3,497 %

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37

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4,262 %

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4,246 %

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4,197 %

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44

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51

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52

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7,933 %

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53

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3,472 %

12,542 %

54

3,918 %

4,031 %

7,828 %

3,462 %

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3,531 %

2,832 %

106

3,530 %

2,838 %

107

3,529 %

2,844 %

108

3,528 %

2,850 %

109

3,528 %

2,856 %

110

3,527 %

2,862 %

111

3,526 %

2,868 %

112

3,526 %

2,873 %

113

3,525 %

2,879 %

114

3,524 %

2,884 %

115

3,524 %

2,890 %

116

3,523 %

2,895 %

117

3,522 %

2,900 %

118

3,522 %

2,905 %

119

3,521 %

2,910 %

120

3,521 %

2,915 %

121

3,520 %

2,920 %

122

3,519 %

2,925 %

123

3,519 %

2,929 %

124

3,518 %

2,934 %

125

3,518 %

2,938 %

126

3,517 %

2,943 %

127

3,517 %

2,947 %

128

3,516 %

2,952 %

129

3,516 %

2,956 %

130

3,515 %

2,960 %

131

3,515 %

2,964 %

132

3,514 %

2,968 %

133

3,514 %

2,972 %

134

3,513 %

2,976 %

135

3,513 %

2,980 %

136

3,512 %

2,984 %

137

3,512 %

2,988 %

138

3,511 %

2,991 %

139

3,511 %

2,995 %

140

3,510 %

2,998 %

141

3,510 %

3,002 %

142

3,510 %

3,006 %

143

3,509 %

3,009 %

144

3,509 %

3,012 %

145

3,508 %

3,016 %

146

3,508 %

3,019 %

147

3,508 %

3,022 %

148

3,507 %

3,026 %

149

3,507 %

3,029 %

150

3,506 %

3,032 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1. Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czechia

Cyprus

Denmark

1

0

0

27

5

0

21

0

2

0

0

34

5

0

35

0

3

0

0

40

5

0

40

0

4

0

1

43

5

2

41

0

5

0

2

47

5

3

44

0

6

0

3

50

5

5

47

0

7

1

4

53

5

8

48

0

8

2

5

54

5

10

48

0

9

2

6

56

5

11

46

0

10

3

7

58

6

12

46

0

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

343

4

13

2

0

0

0

0

215

4

18

3

0

0

0

0

192

4

20

4

1

0

0

0

168

4

22

5

2

0

0

0

155

4

23

6

3

0

0

0

153

4

24

7

4

0

0

0

150

4

25

8

5

0

1

0

155

3

26

9

6

0

2

0

156

1

27

10

7

0

3

0

158

4

27

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

1

6

3

4

0

13

0

4

2

13

8

9

0

18

0

4

3

18

11

13

0

21

0

4

4

21

13

15

0

22

0

4

5

23

15

17

0

23

0

4

6

25

16

19

0

24

0

4

7

27

18

20

0

25

0

4

8

29

19

22

0

26

0

4

9

30

20

23

1

27

0

4

10

32

21

24

1

27

0

4

Duration (in years)

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

1

21

8

10

14

4

0

0

2

35

15

13

17

9

0

0

3

40

17

15

21

13

0

0

4

41

18

16

26

15

0

0

5

44

19

18

29

17

0

0

6

47

20

19

32

19

0

0

7

48

22

21

34

20

0

0

8

48

23

22

35

22

0

0

9

46

24

22

36

23

0

0

10

46

22

23

36

24

0

0

Duration (in years)

Iceland

Liechtenstein

Norway

Switzerland

Australia

Brazil

Canada

1

5

0

0

0

0

12

0

2

5

0

0

0

0

12

0

3

5

0

0

0

0

12

0

4

5

0

0

0

0

12

0

5

5

0

0

0

0

12

0

6

5

0

0

0

0

12

0

7

5

0

0

0

0

12

0

8

5

0

0

0

0

12

0

9

5

0

0

0

0

12

0

10

5

0

0

0

0

12

0

Duration (in years)

Chile

China

Colombia

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

1

16

0

11

0

10

0

0

2

18

1

17

0

10

0

0

3

17

2

27

0

10

0

0

4

16

3

33

0

10

0

0

5

15

3

35

0

10

0

0

6

14

3

38

0

10

0

0

7

13

4

39

0

10

0

0

8

14

7

37

0

10

0

0

9

15

5

35

0

10

0

0

10

13

5

37

0

10

1

0

Duration (in years)

Mexico

New Zealand

Russia

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

1

8

0

0

0

7

8

1

2

9

0

0

0

10

11

0

3

10

0

0

0

12

11

0

4

11

0

0

0

13

13

0

5

11

0

2

0

14

15

0

6

11

0

5

0

15

15

0

7

10

0

7

0

18

15

0

8

10

0

11

0

20

15

0

9

10

0

16

0

21

15

0

10

10

0

16

0

23

15

0

Duration (in years)

Taiwan

Türkiye

United States

1

4

0

0

2

4

0

0

3

4

0

0

4

4

0

0

5

4

0

0

6

4

0

0

7

4

0

0

8

4

0

0

9

4

0

0

10

4

0

0

2. Exposures to financial institutions

2.1. Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

42

109

224

506

1 253

2

6

19

42

109

224

506

1 006

3

7

21

43

104

220

502

820

4

9

24

46

106

220

502

678

5

10

26

51

110

219

502

570

6

11

28

54

114

219

502

502

7

12

30

56

117

219

502

502

8

12

31

56

116

219

502

502

9

13

32

56

115

219

502

502

10

13

33

56

115

219

502

502

11

14

34

57

115

219

502

502

12

14

35

57

115

219

502

502

13

14

35

57

115

219

502

502

14

15

36

57

115

219

502

502

15

15

36

57

115

219

502

502

16

15

36

57

115

219

502

502

17

15

36

57

115

219

502

502

18

15

36

57

115

219

502

502

19

15

36

57

115

219

502

502

20

16

36

57

115

219

502

502

21

16

36

57

115

219

502

502

22

18

36

57

115

219

502

502

23

18

36

57

115

219

502

502

24

19

36

57

115

219

502

502

25

20

36

57

115

219

502

502

26

20

36

57

115

219

502

502

27

21

36

57

115

219

502

502

28

21

36

57

115

219

502

502

29

22

36

57

115

219

502

502

30

23

36

57

115

219

502

502

2.2. Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

19

32

54

121

236

518

1 298

2

20

33

55

123

238

520

1 032

3

21

35

57

117

234

516

838

4

22

37

59

119

232

515

693

5

22

38

63

122

232

514

582

6

23

40

66

126

231

513

513

7

23

41

67

127

230

512

512

8

22

41

66

126

229

511

511

9

22

41

66

124

229

511

511

10

22

42

65

124

228

510

510

11

22

42

65

123

228

510

510

12

22

42

64

123

227

509

509

13

21

42

64

122

226

508

508

14

21

42

63

122

226

508

508

15

21

42

63

121

225

508

508

16

20

41

62

121

225

507

507

17

20

41

62

121

225

507

507

18

20

41

62

121

225

507

507

19

20

41

62

121

225

507

507

20

21

42

63

121

225

508

508

21

21

42

63

121

226

508

508

22

21

42

63

122

226

508

508

23

21

42

63

122

226

508

508

24

21

42

63

122

226

508

508

25

21

42

63

122

226

508

508

26

21

42

63

121

226

508

508

27

21

42

63

121

226

508

508

28

22

42

63

121

226

508

508

29

23

42

63

121

225

508

508

30

24

42

63

121

225

507

507

2.3. Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

41

109

224

506

1 253

2

6

19

41

109

224

506

1 006

3

7

21

43

104

220

502

819

4

9

24

46

106

219

501

678

5

10

26

51

109

219

501

570

6

11

28

54

114

219

501

501

7

12

30

56

116

219

501

501

8

12

31

56

116

219

501

501

9

12

32

56

115

219

501

501

10

13

33

56

115

219

501

501

11

14

34

57

115

219

501

501

12

14

35

57

115

219

501

501

13

14

35

57

115

219

501

501

14

14

36

57

115

219

501

501

15

14

36

57

115

219

501

501

16

14

36

57

115

219

501

501

17

14

36

57

115

219

501

501

18

14

36

57

115

219

501

501

19

15

36

57

115

219

501

501

20

16

36

57

115

219

501

501

21

16

36

57

115

219

501

501

22

18

36

57

115

219

501

501

23

18

36

57

115

219

501

501

24

19

36

57

115

219

501

501

25

20

36

57

115

219

501

501

26

20

36

57

115

219

501

501

27

21

36

57

115

219

501

501

28

21

36

57

115

219

501

501

29

22

36

57

115

219

501

501

30

23

36

57

115

219

501

501

2.4. Forint

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 6

1

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2

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568

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77

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566

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76

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565

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564

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93

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561

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558

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557

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557

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556

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556

556

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556

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555

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272

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553

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552

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65

86

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552

552

24

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551

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550

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548

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547

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546

546

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263

545

545

30

57

79

100

158

262

544

544

2.5. Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

23

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228

510

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2

12

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4

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509

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508

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508

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226

508

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121

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507

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121

225

507

507

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20

41

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225

507

507

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507

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42

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121

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507

507

16

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121

225

507

507

17

21

42

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121

226

508

508

18

21

42

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121

226

508

508

19

21

42

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122

226

508

508

20

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509

21

22

43

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227

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509

22

22

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509

509

23

23

44

65

123

227

509

509

24

23

44

65

123

227

510

510

25

23

44

65

123

227

510

510

26

23

44

65

123

227

509

509

27

22

44

65

123

227

509

509

28

22

44

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123

227

509

509

29

22

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123

227

509

509

30

23

43

64

123

227

509

509

2.6. Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

18

41

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505

1 252

2

5

18

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108

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8

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678

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25

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6

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501

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501

8

11

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219

501

501

9

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501

501

10

12

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501

501

11

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219

501

501

12

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114

219

501

501

13

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114

219

501

501

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14

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501

501

15

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219

501

501

16

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218

501

501

17

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501

501

18

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218

501

501

19

15

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501

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501

501

21

16

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114

219

501

501

22

18

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219

501

501

23

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114

219

501

501

24

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114

219

501

501

25

20

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219

501

501

26

20

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501

501

27

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501

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501

501

30

23

35

56

114

219

501

501

2.7. Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

24

51

139

242

524

1 279

2

7

24

51

139

242

524

1 028

3

8

26

52

127

239

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4

10

28

54

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5

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6

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517

517

7

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516

8

18

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515

9

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514

10

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512

12

19

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511

13

19

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510

14

19

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228

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510

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43

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227

509

509

16

19

43

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226

508

508

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18

19

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224

507

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19

19

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19

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225

507

507

22

19

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507

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506

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505

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223

505

505

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20

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504

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504

504

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21

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221

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503

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23

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220

503

503

30

24

44

60

87

220

502

502

2.8. Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

83

96

119

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301

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2

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300

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5

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184

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124

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569

8

78

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122

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567

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96

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179

283

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565

10

76

96

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564

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563

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560

14

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556

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555

555

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554

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553

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66

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552

22

64

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551

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84

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550

550

24

62

83

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266

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548

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26

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546

27

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545

28

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544

544

29

56

77

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157

261

543

543

30

55

76

97

155

260

542

542

2.9. Zloty

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

56

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92

159

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1 266

2

56

69

91

159

274

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3

57

71

92

153

270

552

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4

57

72

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268

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694

5

57

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6

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160

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547

7

57

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264

546

546

8

56

74

99

159

263

545

545

9

54

74

98

157

261

543

543

10

54

74

97

156

260

542

542

11

54

74

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155

259

541

541

12

53

74

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154

259

541

541

13

53

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154

258

540

540

14

53

74

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257

539

539

15

52

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94

152

257

539

539

16

51

72

93

152

256

538

538

17

51

72

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255

538

538

18

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19

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537

20

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537

537

21

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70

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254

536

536

22

49

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149

254

536

536

23

48

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149

253

535

535

24

48

69

90

148

252

535

535

25

47

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147

252

534

534

26

46

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147

251

533

533

27

46

67

88

146

250

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532

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530

2.10. Króna

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2.13. Australian dollar

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522

522

2.14. Baht

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522

2.15. Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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1

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26

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513

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26

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25

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512

512

2.16. Chilean peso

Duration (in years)

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547

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546

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545

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544

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540

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539

2.17. Colombian peso

Duration (in years)

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205

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564

564

2.18. Hong Kong dollar

Duration (in years)

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25

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229

512

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27

25

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511

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24

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229

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511

2.19. Indian rupee

Duration (in years)

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563

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117

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562

562

2.20. Mexican peso

Duration (in years)

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Credit quality step 2

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107

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594

23

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593

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105

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585

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584

584

2.21. New Taiwan dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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1

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489

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489

489

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207

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489

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14

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490

490

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46

104

208

490

490

19

15

25

46

105

209

491

491

20

15

26

47

106

210

492

492

21

16

27

48

106

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493

493

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17

28

49

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211

493

493

23

18

28

49

108

212

494

494

24

19

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108

212

494

494

25

19

29

50

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495

26

20

29

50

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495

27

20

30

51

109

213

495

495

28

21

30

51

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496

496

29

21

30

51

110

214

496

496

30

22

30

51

110

214

496

496

2.22. New Zealand dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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2

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543

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543

543

9

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542

10

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540

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538

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537

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536

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535

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533

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533

533

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532

19

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531

20

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531

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43

64

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144

248

530

530

22

43

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530

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529

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528

528

25

41

62

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245

528

528

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527

27

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140

244

526

526

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526

526

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138

243

525

525

30

37

59

80

138

242

524

524

2.23. Rand

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

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4

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615

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615

8

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170

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615

9

126

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615

10

126

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169

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614

614

11

126

146

169

227

332

614

614

12

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613

613

13

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14

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606

17

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604

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136

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602

19

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600

20

112

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599

599

21

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597

22

108

129

150

209

313

595

595

23

106

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149

207

311

593

593

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104

126

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591

25

103

124

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203

307

590

590

26

101

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143

201

306

588

588

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120

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199

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586

586

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198

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584

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196

300

582

582

30

94

115

136

194

299

581

581

2.24. Real

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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1

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2

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3

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194

216

277

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4

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199

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5

185

202

226

285

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677

6

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203

229

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676

7

186

204

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675

8

185

204

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9

184

204

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673

10

184

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672

11

183

203

226

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181

202

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669

13

179

200

221

280

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666

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176

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663

15

173

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660

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165

186

207

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652

652

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649

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159

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646

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643

22

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640

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24

147

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634

25

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631

631

26

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625

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233

337

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619

30

130

151

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230

334

617

617

2.25. Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

31

43

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1 213

2

31

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3

33

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246

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4

34

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245

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6

36

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526

526

7

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141

244

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526

8

36

54

79

139

243

525

525

9

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79

138

242

524

524

10

35

55

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523

11

35

55

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136

241

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523

12

35

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522

14

34

56

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15

34

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135

239

521

521

16

34

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135

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521

17

34

55

76

135

239

521

521

18

34

56

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135

239

521

521

19

35

56

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135

239

522

522

20

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522

21

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56

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135

240

522

522

22

35

56

77

135

240

522

522

23

35

56

77

135

239

521

521

24

34

55

77

135

239

521

521

25

34

55

76

135

239

521

521

26

34

55

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134

239

521

521

27

33

55

76

134

238

520

520

28

33

54

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134

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520

520

29

33

54

75

133

238

520

520

30

32

54

75

133

237

519

519

2.26. Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

29

42

64

131

246

528

1 238

2

30

43

66

133

248

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3

33

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130

247

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4

36

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134

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5

38

54

79

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6

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248

530

530

7

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146

248

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531

8

42

60

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145

249

531

531

9

42

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86

144

249

531

531

10

43

63

86

145

249

531

531

11

44

64

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145

250

532

532

12

44

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145

250

532

532

13

45

66

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146

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532

532

14

45

66

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532

15

45

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145

250

532

532

16

45

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145

250

532

532

17

45

66

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145

250

532

532

18

45

66

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146

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532

19

45

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146

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532

20

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533

533

21

46

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533

533

22

46

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533

533

23

45

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146

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532

532

24

45

66

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250

532

532

25

44

66

87

145

249

531

531

26

44

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86

144

249

531

531

27

43

65

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144

248

530

530

28

43

64

85

143

248

530

530

29

42

63

84

143

247

529

529

30

42

63

84

142

246

529

529

2.27. Russian rouble

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

127

140

163

230

345

627

1 487

2

126

138

161

228

343

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1 166

3

126

140

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222

339

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942

4

127

142

164

224

338

620

779

5

128

144

168

227

337

619

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6

128

145

171

230

336

618

618

7

128

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172

232

335

617

617

8

127

146

171

231

334

616

616

9

126

146

170

229

333

615

615

10

126

146

170

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333

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602

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594

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579

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577

2.28. Singapore dollar

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500

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502

2.29. South Korean won

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507

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506

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506

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506

506

2.30. Turkish lira

Duration (in years)

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2.31. US dollar

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8

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233

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100

232

514

514

2.32. Yen

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 3

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473

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22

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191

473

473

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473

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86

191

473

473

29

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86

191

473

473

30

22

26

42

86

191

473

473

3. Other exposures

3.1. Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

1

14

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1

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3

1

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361

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4

1

15

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2

17

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150

352

1 098

6

4

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3.2. Czech koruna

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3.3. Danish krone

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3.7. Pound sterling

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224

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3.13. Australian dollar

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263

263

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263

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280

280

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305

305

3.18. Hong Kong dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 3

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252

252

3.19. Indian rupee

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 6

1

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92

107

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3.25. Renminbi-yuan

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260

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3.30. Turkish lira

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266

359

359

26

120

139

151

178

263

356

356

27

118

136

149

176

261

353

353

28

115

134

146

173

258

351

351

29

113

131

144

171

256

348

348

30

110

129

141

168

253

346

346

3.31. US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

14

25

50

168

312

3 222

2

0

14

25

50

168

353

2 406

3

1

17

28

55

164

367

1 821

4

1

20

31

60

163

367

1 410

5

3

23

36

66

164

358

1 119

6

6

27

39

68

164

345

908

7

8

31

42

70

165

329

751

8

11

34

46

74

165

311

631

9

13

37

50

76

165

294

537

10

14

39

51

77

165

277

463

11

15

41

53

78

165

260

402

12

16

42

54

79

165

257

352

13

16

43

55

80

165

257

310

14

17

44

55

80

165

257

274

15

17

44

55

81

164

257

257

16

17

44

56

81

164

257

257

17

17

45

56

81

164

257

257

18

17

45

56

81

164

257

257

19

17

45

56

81

164

257

257

20

17

45

56

81

165

258

258

21

17

45

56

81

165

258

258

22

17

45

58

81

165

258

258

23

17

45

60

81

165

258

258

24

17

45

63

81

164

257

257

25

17

45

65

81

164

257

257

26

17

45

68

81

164

257

257

27

17

45

70

81

164

257

257

28

17

45

73

81

163

256

256

29

17

45

75

81

163

256

256

30

17

45

77

81

163

255

255

3.32. Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

4

13

129

288

2 955

2

0

1

6

13

127

329

2 221

3

1

1

8

16

121

344

1 689

4

1

3

11

18

118

345

1 312

5

1

4

13

21

118

337

1 044

6

2

4

16

24

117

325

849

7

2

6

19

26

117

310

704

8

2

6

21

29

117

294

593

9

4

7

24

30

117

278

505

10

4

9

27

33

117

262

436

11

4

9

29

35

117

246

379

12

4

10

31

37

117

231

332

13

5

11

34

40

117

217

292

14

5

11

37

42

118

210

259

15

6

13

38

44

118

211

231

16

6

13

41

46

118

211

211

17

6

15

44

47

119

211

211

18

6

15

45

50

119

212

212

19

7

16

48

51

122

212

212

20

7

17

51

54

123

213

213

21

8

18

53

55

126

213

213

22

9

18

55

58

127

214

214

23

9

20

57

59

128

214

214

24

9

20

60

61

131

214

214

25

10

21

62

63

132

214

214

26

10

22

65

65

133

214

214

27

10

23

67

67

134

214

214

28

11

24

70

69

135

214

214

29

11

25

72

70

137

214

214

30

12

25

75

72

137

214

214

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment (in bps)

Euro

Austria

21

Euro

Belgium

21

Euro

Croatia

21

Euro

Cyprus

21

Euro

Estonia

21

Euro

Finland

21

Euro

France

21

Euro

Germany

21

Euro

Greece

21

Euro

Ireland

21

Euro

Italy

21

Euro

Latvia

21

Euro

Lithuania

21

Euro

Luxembourg

21

Euro

Malta

21

Euro

Netherlands

21

Euro

Portugal

21

Euro

Slovakia

21

Euro

Slovenia

21

Euro

Spain

21

Czech koruna

Czechia

13

Danish krone

Denmark

28

Forint

Hungary

11

Krona

Sweden

0

Lev

Bulgaria

11

Pound sterling

United Kingdom

19

Romanian leu

Romania

10

Zloty

Poland

9

Króna

Iceland

55

Norwegian krone

Norway

25

Swiss franc

Liechtenstein

-3

Swiss franc

Switzerland

-3

Australian dollar

Australia

6

Canadian dollar

Canada

29

Renminbi-yuan

China

1

Hong Kong dollar

Hong Kong

4

US dollar

United States

53

Yen

Japan

-2

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2574/oj

ISSN 1977-0677 (electronic edition)

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