Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1289 laying down technical information for Solvency II reporting from 31 March to 29 June 2024

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Implementing regulation - EU - 2024/1289 - EN - EUR-Lex

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Document 32024R1289

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Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1289 of 13 May 2024 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2024 until 29 June 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1289 of 13 May 2024 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2024 until 29 June 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1289 of 13 May 2024 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2024 until 29 June 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

C/2024/3080

OJ L, 2024/1289, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1289/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1289/oj

Language 1

Language 2

Language 3

Official Journal of the European Union

EN

L series

2024/1289

14.5.2024

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/1289

of 13 May 2024

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2024 until 29 June 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) ( 1 ) , and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 5 April 2024, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of March 2024 market data. That information was published on 5 April 2024 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council ( 2 ) ,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2024 until 29 June 2024.

2. For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free interest rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 31 March 2024.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 13 May 2024.

For the Commission

The President

Ursula VON DER LEYEN

( 1 )

OJ L 335, 17.12.2009, p. 1 .

( 2 ) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers ( OJ L 55, 28.2.2011, p. 13 ).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Lev

1

3,514 %

4,335 %

3,504 %

6,606 %

3,313 %

3,464 %

2

3,035 %

3,825 %

3,025 %

6,665 %

3,122 %

2,985 %

3

2,783 %

3,632 %

2,773 %

6,661 %

2,864 %

2,733 %

4

2,637 %

3,559 %

2,627 %

6,661 %

2,705 %

2,587 %

5

2,549 %

3,532 %

2,539 %

6,665 %

2,615 %

2,499 %

6

2,502 %

3,533 %

2,492 %

6,663 %

2,563 %

2,452 %

7

2,477 %

3,548 %

2,467 %

6,656 %

2,535 %

2,427 %

8

2,466 %

3,570 %

2,456 %

6,650 %

2,524 %

2,416 %

9

2,464 %

3,594 %

2,454 %

6,635 %

2,528 %

2,414 %

10

2,470 %

3,618 %

2,460 %

6,622 %

2,545 %

2,420 %

11

2,487 %

3,641 %

2,477 %

6,613 %

2,576 %

2,437 %

12

2,487 %

3,661 %

2,477 %

6,606 %

2,612 %

2,438 %

13

2,492 %

3,678 %

2,482 %

6,602 %

2,650 %

2,443 %

14

2,499 %

3,692 %

2,489 %

6,603 %

2,687 %

2,449 %

15

2,498 %

3,702 %

2,488 %

6,602 %

2,722 %

2,448 %

16

2,486 %

3,708 %

2,476 %

6,589 %

2,755 %

2,435 %

17

2,466 %

3,711 %

2,456 %

6,566 %

2,784 %

2,416 %

18

2,446 %

3,712 %

2,436 %

6,536 %

2,811 %

2,395 %

19

2,427 %

3,711 %

2,417 %

6,499 %

2,836 %

2,377 %

20

2,415 %

3,708 %

2,405 %

6,458 %

2,859 %

2,365 %

21

2,409 %

3,704 %

2,399 %

6,415 %

2,879 %

2,360 %

22

2,409 %

3,699 %

2,399 %

6,369 %

2,898 %

2,361 %

23

2,413 %

3,694 %

2,404 %

6,323 %

2,915 %

2,366 %

24

2,421 %

3,688 %

2,412 %

6,276 %

2,931 %

2,375 %

25

2,431 %

3,682 %

2,422 %

6,229 %

2,946 %

2,386 %

26

2,443 %

3,676 %

2,435 %

6,183 %

2,959 %

2,400 %

27

2,457 %

3,669 %

2,448 %

6,137 %

2,972 %

2,414 %

28

2,472 %

3,662 %

2,463 %

6,092 %

2,984 %

2,430 %

29

2,487 %

3,655 %

2,479 %

6,048 %

2,994 %

2,446 %

30

2,502 %

3,648 %

2,494 %

6,005 %

3,005 %

2,463 %

31

2,518 %

3,642 %

2,511 %

5,964 %

3,014 %

2,480 %

32

2,534 %

3,635 %

2,527 %

5,923 %

3,023 %

2,497 %

33

2,550 %

3,628 %

2,543 %

5,885 %

3,031 %

2,513 %

34

2,566 %

3,622 %

2,559 %

5,847 %

3,039 %

2,530 %

35

2,581 %

3,615 %

2,574 %

5,811 %

3,047 %

2,546 %

36

2,596 %

3,609 %

2,590 %

5,775 %

3,054 %

2,562 %

37

2,611 %

3,603 %

2,605 %

5,742 %

3,060 %

2,578 %

38

2,626 %

3,597 %

2,619 %

5,709 %

3,067 %

2,593 %

39

2,640 %

3,591 %

2,634 %

5,678 %

3,073 %

2,608 %

40

2,654 %

3,585 %

2,647 %

5,648 %

3,078 %

2,623 %

41

2,667 %

3,580 %

2,661 %

5,619 %

3,084 %

2,637 %

42

2,680 %

3,574 %

2,674 %

5,591 %

3,089 %

2,651 %

43

2,693 %

3,569 %

2,687 %

5,564 %

3,094 %

2,664 %

44

2,705 %

3,564 %

2,699 %

5,538 %

3,098 %

2,677 %

45

2,717 %

3,559 %

2,711 %

5,513 %

3,103 %

2,689 %

46

2,728 %

3,554 %

2,723 %

5,489 %

3,107 %

2,701 %

47

2,739 %

3,550 %

2,734 %

5,465 %

3,111 %

2,713 %

48

2,750 %

3,545 %

2,745 %

5,443 %

3,115 %

2,724 %

49

2,760 %

3,541 %

2,755 %

5,422 %

3,119 %

2,735 %

50

2,771 %

3,536 %

2,766 %

5,401 %

3,123 %

2,746 %

51

2,780 %

3,532 %

2,775 %

5,381 %

3,126 %

2,756 %

52

2,790 %

3,528 %

2,785 %

5,361 %

3,129 %

2,766 %

53

2,799 %

3,524 %

2,794 %

5,343 %

3,133 %

2,775 %

54

2,808 %

3,520 %

2,803 %

5,325 %

3,136 %

2,785 %

55

2,816 %

3,517 %

2,812 %

5,307 %

3,139 %

2,794 %

56

2,825 %

3,513 %

2,820 %

5,290 %

3,142 %

2,802 %

57

2,833 %

3,510 %

2,828 %

5,274 %

3,144 %

2,811 %

58

2,840 %

3,506 %

2,836 %

5,258 %

3,147 %

2,819 %

59

2,848 %

3,503 %

2,844 %

5,243 %

3,150 %

2,827 %

60

2,855 %

3,500 %

2,851 %

5,228 %

3,152 %

2,835 %

61

2,862 %

3,497 %

2,858 %

5,214 %

3,155 %

2,842 %

62

2,869 %

3,493 %

2,865 %

5,200 %

3,157 %

2,849 %

63

2,876 %

3,491 %

2,872 %

5,187 %

3,159 %

2,856 %

64

2,883 %

3,488 %

2,879 %

5,174 %

3,161 %

2,863 %

65

2,889 %

3,485 %

2,885 %

5,161 %

3,164 %

2,870 %

66

2,895 %

3,482 %

2,891 %

5,149 %

3,166 %

2,876 %

67

2,901 %

3,480 %

2,897 %

5,137 %

3,168 %

2,882 %

68

2,907 %

3,477 %

2,903 %

5,125 %

3,170 %

2,888 %

69

2,912 %

3,475 %

2,909 %

5,114 %

3,171 %

2,894 %

70

2,918 %

3,472 %

2,914 %

5,103 %

3,173 %

2,900 %

71

2,923 %

3,470 %

2,920 %

5,093 %

3,175 %

2,906 %

72

2,928 %

3,467 %

2,925 %

5,082 %

3,177 %

2,911 %

73

2,933 %

3,465 %

2,930 %

5,072 %

3,178 %

2,916 %

74

2,938 %

3,463 %

2,935 %

5,063 %

3,180 %

2,922 %

75

2,943 %

3,461 %

2,940 %

5,053 %

3,182 %

2,927 %

76

2,948 %

3,459 %

2,945 %

5,044 %

3,183 %

2,931 %

77

2,952 %

3,457 %

2,949 %

5,035 %

3,185 %

2,936 %

78

2,957 %

3,455 %

2,954 %

5,026 %

3,186 %

2,941 %

79

2,961 %

3,453 %

2,958 %

5,017 %

3,188 %

2,945 %

80

2,965 %

3,451 %

2,962 %

5,009 %

3,189 %

2,950 %

81

2,969 %

3,449 %

2,966 %

5,001 %

3,190 %

2,954 %

82

2,973 %

3,447 %

2,970 %

4,993 %

3,192 %

2,958 %

83

2,977 %

3,445 %

2,974 %

4,985 %

3,193 %

2,962 %

84

2,981 %

3,444 %

2,978 %

4,978 %

3,194 %

2,966 %

85

2,985 %

3,442 %

2,982 %

4,970 %

3,196 %

2,970 %

86

2,989 %

3,440 %

2,986 %

4,963 %

3,197 %

2,974 %

87

2,992 %

3,439 %

2,989 %

4,956 %

3,198 %

2,978 %

88

2,996 %

3,437 %

2,993 %

4,949 %

3,199 %

2,981 %

89

2,999 %

3,436 %

2,996 %

4,942 %

3,200 %

2,985 %

90

3,002 %

3,434 %

3,000 %

4,936 %

3,201 %

2,989 %

91

3,006 %

3,433 %

3,003 %

4,929 %

3,203 %

2,992 %

92

3,009 %

3,431 %

3,006 %

4,923 %

3,204 %

2,995 %

93

3,012 %

3,430 %

3,009 %

4,917 %

3,205 %

2,999 %

94

3,015 %

3,429 %

3,012 %

4,911 %

3,206 %

3,002 %

95

3,018 %

3,427 %

3,015 %

4,905 %

3,207 %

3,005 %

96

3,021 %

3,426 %

3,018 %

4,899 %

3,208 %

3,008 %

97

3,024 %

3,425 %

3,021 %

4,893 %

3,209 %

3,011 %

98

3,027 %

3,423 %

3,024 %

4,888 %

3,209 %

3,014 %

99

3,029 %

3,422 %

3,027 %

4,882 %

3,210 %

3,017 %

100

3,032 %

3,421 %

3,030 %

4,877 %

3,211 %

3,020 %

101

3,035 %

3,420 %

3,032 %

4,872 %

3,212 %

3,022 %

102

3,037 %

3,419 %

3,035 %

4,867 %

3,213 %

3,025 %

103

3,040 %

3,417 %

3,037 %

4,862 %

3,214 %

3,028 %

104

3,042 %

3,416 %

3,040 %

4,857 %

3,215 %

3,030 %

105

3,045 %

3,415 %

3,042 %

4,852 %

3,216 %

3,033 %

106

3,047 %

3,414 %

3,045 %

4,847 %

3,216 %

3,035 %

107

3,050 %

3,413 %

3,047 %

4,842 %

3,217 %

3,038 %

108

3,052 %

3,412 %

3,050 %

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83

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6,324 %

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3,880 %

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5,588 %

2,718 %

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65

5,614 %

5,568 %

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3,862 %

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69

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5,495 %

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3,830 %

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70

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71

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72

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5,445 %

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6,658 %

73

5,585 %

5,429 %

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74

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75

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5,399 %

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77

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78

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79

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80

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81

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82

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83

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84

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85

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90

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91

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92

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5,195 %

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93

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99

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100

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101

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102

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103

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104

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5,091 %

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105

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106

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107

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110

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113

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114

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115

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117

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119

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121

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122

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123

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124

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125

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3,592 %

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126

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127

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3,588 %

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128

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5,952 %

129

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3,010 %

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130

5,482 %

4,933 %

3,012 %

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6,457 %

5,938 %

131

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3,014 %

3,579 %

6,448 %

5,931 %

132

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5,924 %

133

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134

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135

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136

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137

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3,567 %

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138

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5,886 %

139

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4,892 %

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140

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3,033 %

3,561 %

6,377 %

5,874 %

141

5,472 %

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3,559 %

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142

5,471 %

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143

5,470 %

4,875 %

3,038 %

3,556 %

6,356 %

5,857 %

144

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4,871 %

3,040 %

3,554 %

6,349 %

5,851 %

145

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146

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147

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148

5,466 %

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3,547 %

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149

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4,852 %

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150

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3,544 %

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Term to maturity (in years)

Renminbi-yuan

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Russian rouble

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2

1,762 %

3,071 %

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3,211 %

3,103 %

41,250 %

3

1,813 %

3,164 %

13,342 %

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3,019 %

34,846 %

4

1,886 %

3,265 %

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2,994 %

30,025 %

5

1,959 %

3,350 %

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6

2,018 %

3,422 %

12,852 %

3,021 %

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24,095 %

7

2,069 %

3,481 %

12,930 %

3,018 %

2,966 %

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8

2,120 %

3,528 %

13,051 %

3,018 %

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21,542 %

9

2,172 %

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2,228 %

3,602 %

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11

2,289 %

3,632 %

13,550 %

3,028 %

2,971 %

20,293 %

12

2,352 %

3,662 %

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13

2,416 %

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3,724 %

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2,601 %

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17

2,658 %

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3,059 %

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18

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2,901 %

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20

2,818 %

3,903 %

13,672 %

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21

2,867 %

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22

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23

2,957 %

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2,902 %

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24

3,000 %

3,950 %

12,991 %

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25

3,040 %

3,953 %

12,803 %

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2,911 %

15,291 %

26

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27

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3,955 %

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29

3,183 %

3,953 %

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3,115 %

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30

3,215 %

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3,119 %

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31

3,246 %

3,946 %

11,695 %

3,123 %

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32

3,275 %

3,942 %

11,525 %

3,126 %

2,953 %

13,402 %

33

3,303 %

3,938 %

11,359 %

3,130 %

2,960 %

13,176 %

34

3,329 %

3,933 %

11,200 %

3,133 %

2,966 %

12,960 %

35

3,355 %

3,928 %

11,046 %

3,136 %

2,972 %

12,754 %

36

3,379 %

3,923 %

10,898 %

3,140 %

2,979 %

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37

3,402 %

3,917 %

10,756 %

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2,985 %

12,368 %

38

3,425 %

3,912 %

10,619 %

3,146 %

2,991 %

12,188 %

39

3,446 %

3,907 %

10,488 %

3,149 %

2,997 %

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40

3,467 %

3,901 %

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3,152 %

3,003 %

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41

3,487 %

3,896 %

10,241 %

3,154 %

3,009 %

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42

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3,891 %

10,125 %

3,157 %

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43

3,524 %

3,885 %

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3,160 %

3,020 %

11,400 %

44

3,541 %

3,880 %

9,907 %

3,162 %

3,025 %

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45

3,558 %

3,875 %

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3,030 %

11,131 %

46

3,574 %

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3,167 %

3,035 %

11,004 %

47

3,590 %

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48

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49

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3,049 %

10,654 %

50

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3,852 %

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3,176 %

3,054 %

10,547 %

51

3,647 %

3,847 %

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3,178 %

3,058 %

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52

3,660 %

3,843 %

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3,180 %

3,062 %

10,344 %

53

3,673 %

3,839 %

9,115 %

3,182 %

3,066 %

10,248 %

54

3,685 %

3,835 %

9,043 %

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106

3,313 %

2,760 %

107

3,313 %

2,766 %

108

3,313 %

2,771 %

109

3,313 %

2,776 %

110

3,313 %

2,782 %

111

3,313 %

2,787 %

112

3,313 %

2,792 %

113

3,312 %

2,797 %

114

3,312 %

2,801 %

115

3,312 %

2,806 %

116

3,312 %

2,811 %

117

3,312 %

2,815 %

118

3,312 %

2,820 %

119

3,312 %

2,824 %

120

3,312 %

2,829 %

121

3,312 %

2,833 %

122

3,312 %

2,837 %

123

3,311 %

2,841 %

124

3,311 %

2,846 %

125

3,311 %

2,850 %

126

3,311 %

2,854 %

127

3,311 %

2,857 %

128

3,311 %

2,861 %

129

3,311 %

2,865 %

130

3,311 %

2,869 %

131

3,311 %

2,872 %

132

3,311 %

2,876 %

133

3,311 %

2,880 %

134

3,311 %

2,883 %

135

3,310 %

2,887 %

136

3,310 %

2,890 %

137

3,310 %

2,893 %

138

3,310 %

2,897 %

139

3,310 %

2,900 %

140

3,310 %

2,903 %

141

3,310 %

2,906 %

142

3,310 %

2,909 %

143

3,310 %

2,912 %

144

3,310 %

2,915 %

145

3,310 %

2,918 %

146

3,310 %

2,921 %

147

3,310 %

2,924 %

148

3,310 %

2,927 %

149

3,309 %

2,930 %

150

3,309 %

2,933 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1. EXPOSURES TO CENTRAL GOVERNMENTS AND CENTRAL BANKS

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

26

5

0

20

0

2

0

0

34

5

0

34

0

3

0

0

39

5

0

39

0

4

0

1

42

5

1

40

0

5

0

2

46

5

3

44

0

6

0

3

49

6

5

46

0

7

1

4

52

6

8

48

0

8

2

5

54

5

10

48

0

9

2

6

56

5

11

46

0

10

3

7

58

6

12

45

0

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

336

4

12

2

0

0

0

0

210

4

18

3

0

0

0

0

188

4

20

4

1

0

0

0

165

4

21

5

2

0

0

0

152

4

22

6

3

0

0

0

150

4

23

7

4

0

0

0

148

4

24

8

5

0

1

0

152

3

25

9

6

0

2

0

154

1

26

10

7

0

3

0

156

4

26

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

1

6

3

4

0

13

0

4

2

13

8

9

0

18

0

4

3

18

11

12

0

20

0

4

4

21

13

15

0

21

0

4

5

23

15

17

0

23

0

4

6

25

16

18

0

24

0

4

7

27

17

20

0

25

0

4

8

29

19

22

0

26

0

4

9

31

20

23

1

27

0

4

10

32

20

24

1

27

0

4

Duration (in years)

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

1

20

8

10

14

4

0

0

2

34

15

13

17

9

0

0

3

39

17

15

21

12

0

0

4

40

18

16

25

15

0

0

5

43

19

18

29

17

0

0

6

46

20

19

32

18

0

0

7

47

21

21

33

20

0

0

8

48

23

22

35

22

0

0

9

46

24

22

36

23

0

0

10

45

22

23

36

24

0

0

Duration (in years)

Iceland

Liechtenstein

Norway

Switzerland

Australia

Brazil

Canada

1

5

0

0

0

0

12

0

2

5

0

0

0

0

12

0

3

5

0

0

0

0

12

0

4

5

0

0

0

0

12

0

5

5

0

0

0

0

12

0

6

5

0

0

0

0

12

0

7

5

0

0

0

0

12

0

8

5

0

0

0

0

12

0

9

5

0

0

0

0

12

0

10

5

0

0

0

0

12

0

Duration (in years)

Chile

China

Colombia

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

1

16

0

11

0

10

0

0

2

17

1

17

0

10

0

0

3

17

2

26

0

10

0

0

4

16

3

33

0

10

0

0

5

15

3

34

0

10

0

0

6

14

3

37

0

10

0

0

7

13

4

39

0

10

0

0

8

14

7

37

0

10

0

0

9

15

5

35

0

10

0

0

10

13

5

37

0

10

1

0

Duration (in years)

Mexico

New Zealand

Russia

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

1

8

0

0

0

7

8

1

2

9

0

0

0

10

11

0

3

10

0

0

0

12

11

0

4

11

0

0

0

14

13

0

5

11

0

2

0

15

14

0

6

11

0

5

0

16

15

0

7

11

0

7

0

19

15

0

8

11

0

11

0

21

15

0

9

11

0

16

0

22

15

0

10

11

0

16

0

24

15

0

Duration (in years)

Taiwan

Turkey

United States

1

4

0

0

2

4

0

0

3

4

0

0

4

4

0

0

5

4

0

0

6

4

0

0

7

4

0

0

8

4

0

0

9

4

0

0

10

4

0

0

2. EXPOSURES TO FINANCIAL INSTITUTIONS

2.1. Euro

Duration(in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

41

108

223

501

1 159

2

6

19

41

108

223

501

938

3

7

21

43

103

220

497

769

4

9

24

46

105

219

496

640

5

10

26

51

109

219

496

540

6

11

28

54

113

219

496

496

7

12

30

56

116

219

496

496

8

12

31

56

115

219

496

496

9

13

32

56

114

219

496

496

10

13

33

56

114

219

496

496

11

14

34

57

114

219

496

496

12

14

35

57

114

219

496

496

13

14

35

57

114

219

496

496

14

15

36

57

114

219

496

496

15

15

36

57

114

219

496

496

16

15

36

57

114

219

496

496

17

16

36

57

114

219

496

496

18

17

36

57

114

219

496

496

19

18

36

57

114

219

496

496

20

19

36

57

114

219

496

496

21

20

36

57

114

219

496

496

22

21

36

57

114

219

496

496

23

22

36

57

114

219

496

496

24

23

36

57

114

219

496

496

25

23

36

57

114

219

496

496

26

24

36

57

114

219

496

496

27

25

36

57

114

219

496

496

28

26

36

57

114

219

496

496

29

26

36

57

114

219

496

496

30

27

36

57

114

219

496

496

2.2. Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

19

32

54

121

236

514

1 173

2

20

33

55

122

237

515

949

3

21

35

57

117

233

511

779

4

22

37

59

118

232

510

649

5

23

39

63

121

231

509

548

6

23

40

66

125

230

508

508

7

23

41

67

126

229

507

507

8

22

41

66

125

229

507

507

9

22

41

66

124

228

506

506

10

22

42

65

123

227

505

505

11

22

42

65

122

227

505

505

12

22

43

64

122

226

504

504

13

22

43

64

121

226

504

504

14

21

42

63

121

225

503

503

15

21

42

63

120

225

503

503

16

20

41

62

120

224

502

502

17

20

41

62

120

224

502

502

18

20

41

62

120

224

502

502

19

21

42

63

120

224

502

502

20

21

42

63

120

225

503

503

21

21

42

63

121

225

503

503

22

21

42

63

121

225

503

503

23

22

42

63

121

225

503

503

24

23

42

63

121

225

503

503

25

24

42

63

121

225

503

503

26

25

42

63

121

225

503

503

27

25

42

63

121

225

503

503

28

26

42

63

120

225

503

503

29

27

42

63

120

225

503

503

30

27

42

63

120

225

503

503

2.3. Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

41

108

223

501

1 159

2

6

19

41

108

223

501

938

3

7

21

43

103

219

497

769

4

9

24

46

105

218

496

640

5

10

26

51

108

218

496

540

6

11

28

54

113

218

496

496

7

12

30

56

115

218

496

496

8

12

31

56

115

218

496

496

9

12

32

56

114

218

496

496

10

13

33

56

114

218

496

496

11

14

34

56

114

218

496

496

12

14

35

56

114

218

496

496

13

14

35

56

114

218

496

496

14

14

35

56

114

218

496

496

15

15

35

56

114

218

496

496

16

15

35

56

114

218

496

496

17

16

35

56

114

218

496

496

18

17

35

56

114

218

496

496

19

18

35

56

114

218

496

496

20

19

35

56

114

218

496

496

21

19

35

56

114

218

496

496

22

21

35

56

114

218

496

496

23

22

35

56

114

218

496

496

24

23

35

56

114

218

496

496

25

23

35

56

114

218

496

496

26

24

35

56

114

218

496

496

27

25

36

56

114

218

496

496

28

26

36

56

114

218

496

496

29

26

36

56

114

218

496

496

30

27

36

56

114

218

496

496

2.4. Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

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563

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77

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561

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76

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560

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559

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93

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556

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554

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549

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548

548

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547

24

64

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545

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544

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543

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541

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58

79

100

157

262

539

539

2.5. Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

23

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12

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503

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503

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502

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224

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502

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40

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120

224

502

502

13

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120

224

502

502

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224

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502

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120

224

502

502

16

20

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120

224

502

502

17

21

42

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120

225

503

503

18

21

42

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120

225

503

503

19

21

42

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121

225

503

503

20

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226

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504

21

22

43

64

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226

504

504

22

22

43

64

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226

504

504

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23

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227

504

504

24

23

44

65

122

227

504

504

25

24

44

65

122

227

504

504

26

24

44

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122

227

504

504

27

25

44

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122

226

504

504

28

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226

504

504

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26

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122

226

504

504

30

27

43

64

122

226

504

504

2.6. Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

18

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2

5

18

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496

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496

10

12

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496

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34

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496

14

14

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15

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496

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15

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496

17

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496

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17

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496

496

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496

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19

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496

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21

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22

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496

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496

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23

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24

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496

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25

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496

496

30

27

35

56

113

218

496

496

2.7. Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

24

51

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1 183

2

7

24

51

137

241

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3

8

26

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12

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6

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234

512

512

7

16

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8

18

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509

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508

508

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506

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228

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505

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226

504

504

16

19

43

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225

503

503

17

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502

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224

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502

19

19

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224

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20

20

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224

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21

21

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502

502

22

22

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23

22

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24

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500

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499

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499

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28

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498

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220

498

498

30

27

44

60

88

219

497

497

2.8. Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

82

95

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1 202

2

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179

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5

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566

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564

564

8

78

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180

284

562

562

9

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178

283

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560

10

76

96

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559

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95

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558

558

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556

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555

14

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554

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552

16

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169

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550

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67

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549

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548

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22

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544

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543

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540

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539

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77

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156

260

538

538

30

55

76

97

155

259

537

537

2.9. Zloty

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

56

69

91

157

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1 185

2

55

68

91

157

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3

56

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268

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4

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72

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5

57

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6

57

74

100

159

264

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542

7

57

75

100

160

263

541

541

8

56

74

99

158

262

540

540

9

54

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98

156

260

538

538

10

54

74

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259

537

537

11

54

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154

259

537

537

12

53

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96

153

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536

13

53

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535

14

53

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257

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535

15

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152

256

534

534

16

51

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255

533

533

17

51

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150

255

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533

18

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532

532

19

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149

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532

532

20

50

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532

21

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22

49

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148

253

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23

48

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530

530

24

48

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147

252

530

530

25

47

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146

251

529

529

26

46

67

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146

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528

528

27

46

67

88

145

250

527

527

28

45

66

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144

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526

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43

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247

525

525

2.10. Króna

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509

2.12. Swiss franc

Duration (in years)

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27

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478

478

2.13. Australian dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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1

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43

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530

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529

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527

13

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249

527

527

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526

15

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248

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526

16

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525

525

17

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142

247

524

524

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518

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135

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517

517

2.14. Baht

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

15

28

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517

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519

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518

30

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135

239

517

517

2.15. Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

18

31

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2

19

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509

25

27

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231

509

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26

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507

507

2.16. Chilean peso

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540

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534

2.17. Colombian peso

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560

2.18. Hong Kong dollar

Duration (in years)

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25

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25

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506

2.19. Indian rupee

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2.20. Mexican peso

Duration (in years)

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123

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203

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589

589

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588

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105

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587

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585

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580

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579

579

2.21. New Taiwan dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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484

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205

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13

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484

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103

207

485

485

19

18

25

46

103

208

486

486

20

18

26

47

104

209

487

487

21

19

27

48

105

210

488

488

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21

28

48

106

210

488

488

23

22

28

49

106

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489

489

24

23

29

49

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211

489

489

25

23

29

50

107

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490

490

26

24

29

50

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212

490

490

27

25

30

50

108

212

490

490

28

25

30

51

108

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491

491

29

26

30

51

108

213

491

491

30

27

30

51

109

213

491

491

2.22. New Zealand dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

50

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2

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539

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260

538

538

9

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537

10

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72

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536

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535

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533

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532

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530

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528

528

18

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527

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526

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43

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525

22

43

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525

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524

24

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523

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245

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523

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522

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521

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138

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520

520

30

38

59

80

137

241

519

519

2.23. Rand

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

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228

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610

10

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610

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227

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609

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608

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601

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600

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598

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596

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113

134

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594

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593

22

109

130

151

208

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591

591

23

107

128

149

207

311

589

589

24

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587

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103

125

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203

307

585

585

26

102

123

144

201

306

583

583

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100

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582

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196

300

578

578

30

95

116

137

194

299

576

576

2.24. Real

Duration (in years)

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1

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275

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201

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670

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204

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289

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670

8

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669

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203

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668

10

184

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227

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667

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183

203

225

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665

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663

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199

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658

15

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655

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652

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267

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649

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185

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646

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162

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643

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638

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635

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626

26

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620

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614

30

130

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229

334

611

611

2.25. Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 6

1

30

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1 129

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242

520

520

8

35

54

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137

241

519

519

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78

136

241

519

519

10

35

54

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240

518

518

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135

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12

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15

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133

238

516

516

16

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133

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516

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55

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238

516

516

18

34

55

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134

238

516

516

19

34

55

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134

238

516

516

20

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134

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516

21

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56

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134

239

517

517

22

35

56

77

134

239

516

516

23

34

55

76

134

238

516

516

24

34

55

76

134

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516

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34

55

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26

34

55

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133

238

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27

33

54

75

133

237

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515

28

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54

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237

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515

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33

54

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132

237

515

515

30

32

53

74

132

236

514

514

2.26. Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

28

41

63

130

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1 151

2

30

43

65

132

247

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3

33

47

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129

245

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4

36

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525

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525

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526

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526

526

10

43

63

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248

526

526

11

44

64

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144

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527

527

12

44

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144

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527

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527

527

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249

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527

16

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527

527

17

45

66

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144

249

527

527

18

45

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527

19

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20

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527

527

21

46

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528

528

22

46

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250

527

527

23

45

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87

145

249

527

527

24

45

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249

527

527

25

45

66

87

144

248

526

526

26

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143

248

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526

27

43

65

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143

247

525

525

28

43

64

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142

247

525

525

29

42

63

84

142

246

524

524

30

42

63

84

141

246

523

523

2.27. Russian rouble

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

128

141

163

230

345

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1 373

2

126

139

162

228

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3

127

141

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339

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901

4

128

143

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224

338

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5

129

145

169

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337

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6

129

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171

230

336

614

614

7

129

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173

232

335

613

613

8

128

147

172

231

334

612

612

9

127

147

171

229

333

611

611

10

127

147

171

228

333

611

611

11

127

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603

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590

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498

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509

509

2.32. Yen

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Credit quality step 0

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Credit quality step 5

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1

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468

468

30

27

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468

468

3. OTHER EXPOSURES

3.1. Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

1

13

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1

13

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1

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1

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55

149

333

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32

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3.2. Czech koruna

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3.3. Danish krone

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270

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285

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284

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279

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306

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304

304

3.18. Hong Kong dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 3

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16

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250

3.19. Indian rupee

Duration (in years)

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93

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7

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323

323

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320

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317

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315

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314

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305

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303

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302

3.20. Mexican peso

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325

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234

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235

235

3.22. New Zealand dollar

Duration (in years)

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264

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30

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264

264

3.23. Rand

Duration (in years)

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323

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321

321

3.24. Real

Duration (in years)

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359

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122

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179

264

356

356

3.25. Renminbi-yuan

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259

259

3.26. Ringgit

Duration (in years)

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268

268

3.27. Russian rouble

Duration (in years)

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317

317

3.28. Singapore dollar

Duration (in years)

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242

3.29. South Korean won

Duration (in years)

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1

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245

3.30. Turkish lira

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 6

1

214

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356

27

120

138

150

177

261

354

354

28

117

136

148

175

259

351

351

29

115

133

145

172

256

349

349

30

112

131

143

170

254

346

346

3.31. US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

14

25

50

166

305

3 260

2

0

14

25

50

166

346

2 435

3

1

17

28

55

163

362

1 843

4

1

20

31

60

162

362

1 425

5

3

23

36

66

163

354

1 129

6

6

27

39

68

163

341

914

7

8

31

42

70

164

325

755

8

11

34

46

74

164

308

634

9

13

37

50

76

164

290

539

10

14

39

51

77

164

273

463

11

15

41

53

78

164

257

402

12

16

42

54

79

164

256

351

13

17

44

55

80

164

256

309

14

17

44

55

80

163

256

273

15

17

44

56

81

163

256

256

16

17

45

56

81

163

256

256

17

17

45

56

81

163

256

256

18

17

45

56

81

163

256

256

19

17

45

56

81

163

256

256

20

17

45

56

81

164

256

256

21

17

45

56

81

164

256

256

22

17

45

56

81

164

256

256

23

17

45

59

81

164

256

256

24

17

45

61

81

163

256

256

25

17

45

64

81

163

255

255

26

17

45

66

81

163

255

255

27

17

45

69

81

163

255

255

28

17

45

71

81

162

255

255

29

17

45

73

81

162

254

254

30

17

45

76

81

161

254

254

3.32. Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

4

12

127

284

3 014

2

0

1

6

12

126

325

2 265

3

1

1

8

15

120

341

1 721

4

1

3

11

18

117

342

1 335

5

1

4

13

20

116

335

1 060

6

2

4

16

23

116

323

860

7

2

5

19

26

116

308

712

8

2

7

21

28

116

292

598

9

4

7

24

30

116

276

509

10

4

9

26

32

116

260

438

11

4

9

28

35

116

245

381

12

4

10

31

37

116

230

333

13

4

11

34

39

116

215

293

14

5

12

35

41

117

209

260

15

6

13

38

43

117

209

231

16

6

13

41

45

117

209

209

17

6

15

42

48

118

210

210

18

6

15

45

49

118

210

210

19

7

17

48

52

119

211

211

20

7

17

49

53

120

211

211

21

7

18

52

56

123

212

212

22

9

19

54

57

124

212

212

23

9

20

57

59

127

212

212

24

9

20

59

61

128

213

213

25

10

22

61

62

129

213

213

26

10

22

64

64

131

213

213

27

10

24

66

66

132

212

212

28

11

24

68

68

133

212

212

29

11

25

71

70

134

212

212

30

11

26

73

72

135

212

212

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment (in bps)

Euro

Austria

17

Euro

Belgium

17

Euro

Croatia

17

Euro

Cyprus

17

Euro

Estonia

17

Euro

Finland

17

Euro

France

17

Euro

Germany

17

Euro

Greece

17

Euro

Ireland

17

Euro

Italy

17

Euro

Latvia

17

Euro

Lithuania

17

Euro

Luxembourg

17

Euro

Malta

17

Euro

Netherlands

17

Euro

Portugal

17

Euro

Slovakia

17

Euro

Slovenia

17

Euro

Spain

17

Czech koruna

Czech Republic

10

Danish krone

Denmark

20

Forint

Hungary

7

Krona

Sweden

0

Lev

Bulgaria

15

Pound sterling

United Kingdom

12

Romanian leu

Romania

1

Zloty

Poland

9

Króna

Iceland

43

Norwegian krone

Norway

28

Swiss franc

Liechtenstein

– 3

Swiss franc

Switzerland

– 3

Australian dollar

Australia

9

Canadian dollar

Canada

26

Renminbi-yuan

China

1

Hong Kong dollar

Hong Kong

3

US dollar

United States

35

Yen

Japan

– 2

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1289/oj

ISSN 1977-0677 (electronic edition)

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