Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2147 laying down technical information for Solvency II reporting

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Implementing regulation - EU - 2024/2147 - EN - EUR-Lex

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Document 32024R2147

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Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2147 of 6 August 2024 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2024 until 29 September 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2147 of 6 August 2024 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2024 until 29 September 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2147 of 6 August 2024 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2024 until 29 September 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

C/2024/5666

OJ L, 2024/2147, 7.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2147/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2147/oj

Language 1

Language 2

Language 3

Official Journal of the European Union

EN

L series

2024/2147

7.8.2024

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/2147

of 6 August 2024

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2024 until 29 September 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) ( 1 ) , and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 5 July 2024, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of June 2024 market data. That information was published on 3 July 2024 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council ( 2 ) ,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2024 until 29 September 2024.

2. For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free interest rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union .

It shall apply from 30 June 2024.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 6 August 2024.

For the Commission

The President

Ursula VON DER LEYEN

( 1 )

OJ L 335, 17.12.2009, p. 1 .

( 2 ) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers ( OJ L 55, 28.2.2011, p. 13 ).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Lev

1

3,434 %

4,295 %

3,424 %

6,265 %

2,981 %

3,384 %

2

3,107 %

3,989 %

3,097 %

6,399 %

2,828 %

3,057 %

3

2,933 %

3,846 %

2,923 %

6,518 %

2,626 %

2,883 %

4

2,825 %

3,776 %

2,815 %

6,611 %

2,522 %

2,775 %

5

2,768 %

3,744 %

2,758 %

6,666 %

2,474 %

2,718 %

6

2,736 %

3,739 %

2,726 %

6,703 %

2,451 %

2,687 %

7

2,722 %

3,746 %

2,712 %

6,721 %

2,444 %

2,672 %

8

2,713 %

3,759 %

2,703 %

6,726 %

2,449 %

2,664 %

9

2,721 %

3,773 %

2,711 %

6,727 %

2,464 %

2,671 %

10

2,725 %

3,784 %

2,716 %

6,718 %

2,490 %

2,676 %

11

2,739 %

3,792 %

2,729 %

6,710 %

2,527 %

2,689 %

12

2,747 %

3,797 %

2,737 %

6,705 %

2,569 %

2,697 %

13

2,756 %

3,799 %

2,746 %

6,702 %

2,610 %

2,706 %

14

2,762 %

3,798 %

2,752 %

6,702 %

2,650 %

2,712 %

15

2,758 %

3,796 %

2,748 %

6,706 %

2,688 %

2,708 %

16

2,744 %

3,792 %

2,734 %

6,699 %

2,722 %

2,693 %

17

2,722 %

3,786 %

2,712 %

6,679 %

2,754 %

2,672 %

18

2,699 %

3,779 %

2,689 %

6,651 %

2,783 %

2,649 %

19

2,678 %

3,771 %

2,668 %

6,615 %

2,809 %

2,628 %

20

2,661 %

3,763 %

2,651 %

6,574 %

2,833 %

2,611 %

21

2,651 %

3,755 %

2,641 %

6,530 %

2,855 %

2,602 %

22

2,646 %

3,746 %

2,636 %

6,484 %

2,874 %

2,597 %

23

2,645 %

3,737 %

2,635 %

6,436 %

2,893 %

2,597 %

24

2,647 %

3,728 %

2,637 %

6,387 %

2,910 %

2,601 %

25

2,651 %

3,719 %

2,642 %

6,338 %

2,925 %

2,606 %

26

2,658 %

3,710 %

2,649 %

6,289 %

2,939 %

2,614 %

27

2,666 %

3,701 %

2,657 %

6,241 %

2,953 %

2,623 %

28

2,675 %

3,693 %

2,666 %

6,194 %

2,965 %

2,633 %

29

2,685 %

3,684 %

2,676 %

6,147 %

2,977 %

2,644 %

30

2,695 %

3,676 %

2,687 %

6,102 %

2,987 %

2,655 %

31

2,706 %

3,668 %

2,698 %

6,059 %

2,997 %

2,667 %

32

2,717 %

3,660 %

2,709 %

6,016 %

3,007 %

2,679 %

33

2,728 %

3,652 %

2,720 %

5,975 %

3,016 %

2,691 %

34

2,739 %

3,645 %

2,732 %

5,935 %

3,024 %

2,703 %

35

2,750 %

3,637 %

2,743 %

5,896 %

3,032 %

2,715 %

36

2,761 %

3,630 %

2,754 %

5,859 %

3,039 %

2,727 %

37

2,772 %

3,623 %

2,765 %

5,823 %

3,046 %

2,738 %

38

2,782 %

3,617 %

2,776 %

5,789 %

3,053 %

2,750 %

39

2,793 %

3,610 %

2,786 %

5,756 %

3,059 %

2,761 %

40

2,803 %

3,604 %

2,797 %

5,724 %

3,065 %

2,772 %

41

2,813 %

3,598 %

2,807 %

5,693 %

3,071 %

2,782 %

42

2,822 %

3,592 %

2,816 %

5,663 %

3,077 %

2,793 %

43

2,832 %

3,586 %

2,826 %

5,635 %

3,082 %

2,803 %

44

2,841 %

3,580 %

2,835 %

5,607 %

3,087 %

2,813 %

45

2,850 %

3,575 %

2,844 %

5,581 %

3,091 %

2,822 %

46

2,859 %

3,570 %

2,853 %

5,555 %

3,096 %

2,831 %

47

2,867 %

3,565 %

2,862 %

5,531 %

3,100 %

2,840 %

48

2,875 %

3,560 %

2,870 %

5,507 %

3,104 %

2,849 %

49

2,883 %

3,555 %

2,878 %

5,484 %

3,108 %

2,858 %

50

2,891 %

3,551 %

2,886 %

5,462 %

3,112 %

2,866 %

51

2,898 %

3,546 %

2,893 %

5,441 %

3,116 %

2,874 %

52

2,905 %

3,542 %

2,901 %

5,420 %

3,120 %

2,881 %

53

2,912 %

3,538 %

2,908 %

5,401 %

3,123 %

2,889 %

54

2,919 %

3,533 %

2,914 %

5,381 %

3,126 %

2,896 %

55

2,926 %

3,529 %

2,921 %

5,363 %

3,129 %

2,903 %

56

2,932 %

3,526 %

2,928 %

5,345 %

3,132 %

2,910 %

57

2,938 %

3,522 %

2,934 %

5,328 %

3,135 %

2,916 %

58

2,944 %

3,518 %

2,940 %

5,311 %

3,138 %

2,923 %

59

2,950 %

3,515 %

2,946 %

5,295 %

3,141 %

2,929 %

60

2,956 %

3,511 %

2,951 %

5,279 %

3,144 %

2,935 %

61

2,961 %

3,508 %

2,957 %

5,264 %

3,146 %

2,941 %

62

2,966 %

3,505 %

2,962 %

5,250 %

3,149 %

2,946 %

63

2,972 %

3,502 %

2,968 %

5,235 %

3,151 %

2,952 %

64

2,977 %

3,499 %

2,973 %

5,222 %

3,153 %

2,957 %

65

2,982 %

3,496 %

2,978 %

5,208 %

3,156 %

2,962 %

66

2,986 %

3,493 %

2,982 %

5,195 %

3,158 %

2,967 %

67

2,991 %

3,490 %

2,987 %

5,183 %

3,160 %

2,972 %

68

2,995 %

3,487 %

2,992 %

5,170 %

3,162 %

2,977 %

69

3,000 %

3,485 %

2,996 %

5,159 %

3,164 %

2,982 %

70

3,004 %

3,482 %

3,000 %

5,147 %

3,166 %

2,986 %

71

3,008 %

3,480 %

3,004 %

5,136 %

3,168 %

2,990 %

72

3,012 %

3,477 %

3,009 %

5,125 %

3,170 %

2,995 %

73

3,016 %

3,475 %

3,012 %

5,114 %

3,171 %

2,999 %

74

3,020 %

3,473 %

3,016 %

5,104 %

3,173 %

3,003 %

75

3,023 %

3,470 %

3,020 %

5,094 %

3,175 %

3,007 %

76

3,027 %

3,468 %

3,024 %

5,084 %

3,176 %

3,011 %

77

3,031 %

3,466 %

3,027 %

5,074 %

3,178 %

3,014 %

78

3,034 %

3,464 %

3,031 %

5,065 %

3,180 %

3,018 %

79

3,037 %

3,462 %

3,034 %

5,056 %

3,181 %

3,021 %

80

3,041 %

3,460 %

3,037 %

5,047 %

3,183 %

3,025 %

81

3,044 %

3,458 %

3,041 %

5,039 %

3,184 %

3,028 %

82

3,047 %

3,456 %

3,044 %

5,030 %

3,186 %

3,032 %

83

3,050 %

3,454 %

3,047 %

5,022 %

3,187 %

3,035 %

84

3,053 %

3,452 %

3,050 %

5,014 %

3,188 %

3,038 %

85

3,056 %

3,450 %

3,053 %

5,006 %

3,190 %

3,041 %

86

3,059 %

3,449 %

3,056 %

4,998 %

3,191 %

3,044 %

87

3,061 %

3,447 %

3,059 %

4,991 %

3,192 %

3,047 %

88

3,064 %

3,445 %

3,061 %

4,984 %

3,193 %

3,050 %

89

3,067 %

3,444 %

3,064 %

4,977 %

3,195 %

3,053 %

90

3,069 %

3,442 %

3,067 %

4,970 %

3,196 %

3,055 %

91

3,072 %

3,441 %

3,069 %

4,963 %

3,197 %

3,058 %

92

3,074 %

3,439 %

3,072 %

4,956 %

3,198 %

3,061 %

93

3,077 %

3,438 %

3,074 %

4,950 %

3,199 %

3,063 %

94

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3,436 %

3,076 %

4,943 %

3,200 %

3,066 %

95

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3,435 %

3,079 %

4,937 %

3,201 %

3,068 %

96

3,084 %

3,433 %

3,081 %

4,931 %

3,202 %

3,071 %

97

3,086 %

3,432 %

3,083 %

4,925 %

3,203 %

3,073 %

98

3,088 %

3,431 %

3,086 %

4,919 %

3,204 %

3,075 %

99

3,090 %

3,429 %

3,088 %

4,913 %

3,205 %

3,078 %

100

3,092 %

3,428 %

3,090 %

4,907 %

3,206 %

3,080 %

101

3,094 %

3,427 %

3,092 %

4,902 %

3,207 %

3,082 %

102

3,096 %

3,425 %

3,094 %

4,897 %

3,208 %

3,084 %

103

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3,424 %

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4,891 %

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104

3,100 %

3,423 %

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4,886 %

3,210 %

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105

3,102 %

3,422 %

3,100 %

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3,211 %

3,090 %

106

3,104 %

3,421 %

3,102 %

4,876 %

3,211 %

3,092 %

107

3,106 %

3,420 %

3,104 %

4,871 %

3,212 %

3,094 %

108

3,108 %

3,419 %

3,105 %

4,866 %

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3,260 %

3,306 %

4,765 %

5,887 %

3,363 %

84

3,677 %

3,260 %

3,306 %

4,761 %

5,869 %

3,363 %

85

3,673 %

3,261 %

3,306 %

4,756 %

5,851 %

3,362 %

86

3,668 %

3,261 %

3,306 %

4,751 %

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3,361 %

87

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3,361 %

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3,360 %

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3,359 %

90

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3,263 %

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5,767 %

3,359 %

91

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5,751 %

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92

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5,736 %

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93

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3,305 %

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106

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3,303 %

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3,303 %

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131

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132

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3,337 %

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3

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7,902 %

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5

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6

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9,387 %

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8

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9,375 %

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9

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6,958 %

2,370 %

4,454 %

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34

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6,888 %

2,394 %

4,429 %

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8,775 %

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39

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5,767 %

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4,074 %

7,675 %

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4,059 %

7,632 %

7,475 %

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5,961 %

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7,430 %

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5,931 %

2,718 %

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4,020 %

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5,874 %

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7,305 %

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5,771 %

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5,702 %

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7,057 %

65

5,627 %

5,680 %

2,805 %

3,921 %

7,209 %

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5,659 %

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69

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5,600 %

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7,101 %

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70

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5,581 %

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71

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72

5,600 %

5,546 %

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6,832 %

73

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5,529 %

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74

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75

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77

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78

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79

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80

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82

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83

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84

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91

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93

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100

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101

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102

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103

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104

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105

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106

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113

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115

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128

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6,049 %

129

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6,034 %

131

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6,026 %

132

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4,978 %

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135

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136

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137

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138

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140

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141

5,478 %

4,934 %

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142

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144

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3,580 %

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145

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4,917 %

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5,931 %

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4,913 %

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5,919 %

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4,904 %

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149

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4,900 %

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150

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Term to maturity (in years)

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2

1,650 %

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37,720 %

3

1,681 %

3,204 %

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4

1,743 %

3,299 %

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2,876 %

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5

1,806 %

3,374 %

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2,861 %

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6

1,857 %

3,441 %

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7

1,904 %

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2,854 %

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8

1,952 %

3,544 %

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9

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2,063 %

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11

2,128 %

3,665 %

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2,987 %

2,858 %

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12

2,195 %

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13

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2,820 %

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2,462 %

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17

2,525 %

3,889 %

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2,585 %

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2,643 %

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20

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21

2,751 %

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23

2,849 %

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24

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25

2,938 %

4,014 %

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2,730 %

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26

2,980 %

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4,008 %

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30

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4,004 %

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31

3,161 %

3,999 %

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32

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3,993 %

11,215 %

3,104 %

2,795 %

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33

3,223 %

3,988 %

11,055 %

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2,805 %

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34

3,252 %

3,982 %

10,901 %

3,112 %

2,815 %

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35

3,279 %

3,975 %

10,753 %

3,116 %

2,825 %

14,750 %

36

3,306 %

3,969 %

10,611 %

3,119 %

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37

3,331 %

3,963 %

10,475 %

3,123 %

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14,259 %

38

3,355 %

3,956 %

10,345 %

3,127 %

2,853 %

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39

3,378 %

3,950 %

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40

3,400 %

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41

3,422 %

3,937 %

9,984 %

3,136 %

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42

3,442 %

3,931 %

9,874 %

3,139 %

2,888 %

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43

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13,023 %

44

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3,919 %

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3,145 %

2,904 %

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3,913 %

9,570 %

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46

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3,907 %

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3,151 %

2,919 %

12,516 %

47

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3,902 %

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48

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12,070 %

50

3,580 %

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9,138 %

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2,946 %

11,933 %

51

3,595 %

3,881 %

9,061 %

3,163 %

2,953 %

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52

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3,876 %

8,988 %

3,166 %

2,959 %

11,674 %

53

3,622 %

3,871 %

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3,168 %

2,965 %

11,552 %

54

3,635 %

3,867 %

8,848 %

3,170 %

2,971 %

11,435 %

55

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2,840 %

107

3,354 %

2,844 %

108

3,354 %

2,849 %

109

3,353 %

2,854 %

110

3,353 %

2,858 %

111

3,352 %

2,863 %

112

3,352 %

2,867 %

113

3,351 %

2,871 %

114

3,351 %

2,875 %

115

3,351 %

2,880 %

116

3,350 %

2,884 %

117

3,350 %

2,888 %

118

3,349 %

2,891 %

119

3,349 %

2,895 %

120

3,348 %

2,899 %

121

3,348 %

2,903 %

122

3,348 %

2,906 %

123

3,347 %

2,910 %

124

3,347 %

2,914 %

125

3,346 %

2,917 %

126

3,346 %

2,921 %

127

3,346 %

2,924 %

128

3,345 %

2,927 %

129

3,345 %

2,930 %

130

3,345 %

2,934 %

131

3,344 %

2,937 %

132

3,344 %

2,940 %

133

3,344 %

2,943 %

134

3,343 %

2,946 %

135

3,343 %

2,949 %

136

3,343 %

2,952 %

137

3,342 %

2,955 %

138

3,342 %

2,958 %

139

3,342 %

2,961 %

140

3,341 %

2,963 %

141

3,341 %

2,966 %

142

3,341 %

2,969 %

143

3,341 %

2,971 %

144

3,340 %

2,974 %

145

3,340 %

2,977 %

146

3,340 %

2,979 %

147

3,340 %

2,982 %

148

3,339 %

2,984 %

149

3,339 %

2,987 %

150

3,339 %

2,989 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1. Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czechia

Cyprus

Denmark

1

0

0

26

5

0

20

0

2

0

0

33

5

0

34

0

3

0

0

39

5

0

39

0

4

0

1

42

5

1

40

0

5

0

2

46

5

3

43

0

6

0

3

49

6

5

46

0

7

1

4

52

6

8

47

0

8

2

5

54

5

10

48

0

9

3

6

56

6

11

46

0

10

3

7

57

6

12

45

0

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

332

4

12

2

0

0

0

0

208

4

17

3

0

0

0

0

186

4

20

4

1

0

0

0

164

4

21

5

2

0

0

0

151

4

22

6

3

0

0

0

149

4

23

7

4

0

0

0

147

4

24

8

5

0

1

0

151

3

25

9

6

0

2

0

153

1

26

10

7

0

3

0

155

4

26

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

1

6

3

4

0

12

0

4

2

13

8

9

0

18

0

4

3

18

11

12

0

20

0

4

4

21

12

14

0

21

0

4

5

23

14

17

0

22

0

4

6

25

16

18

0

24

0

4

7

27

17

20

0

25

0

4

8

29

18

21

0

26

0

4

9

31

19

23

1

26

0

4

10

32

20

24

1

27

0

4

Duration (in years)

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

1

20

8

10

14

4

0

0

2

34

15

13

16

9

0

0

3

38

17

15

21

12

0

0

4

40

18

16

25

14

0

0

5

43

19

17

28

17

0

0

6

46

20

19

32

18

0

0

7

47

21

20

33

20

0

0

8

47

22

22

35

21

0

0

9

45

24

22

36

23

0

0

10

45

22

23

36

24

0

0

Duration (in years)

Iceland

Liechtenstein

Norway

Switzerland

Australia

Brazil

Canada

1

5

0

0

0

0

12

0

2

5

0

0

0

0

12

0

3

5

0

0

0

0

12

0

4

5

0

0

0

0

12

0

5

5

0

0

0

0

12

0

6

5

0

0

0

0

12

0

7

5

0

0

0

0

12

0

8

5

0

0

0

0

12

0

9

5

0

0

0

0

12

0

10

5

0

0

0

0

12

0

Duration (in years)

Chile

China

Colombia

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

1

16

0

11

0

10

0

0

2

17

1

17

0

10

0

0

3

17

2

26

0

10

0

0

4

16

3

33

0

10

0

0

5

15

3

34

0

10

0

0

6

14

4

37

0

10

0

0

7

13

4

38

0

10

0

0

8

14

7

37

0

10

0

0

9

15

5

34

0

10

0

0

10

13

5

36

0

10

0

0

Duration (in years)

Mexico

New Zealand

Russia

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

1

8

0

0

0

7

8

1

2

9

0

0

0

10

11

0

3

10

0

0

0

13

11

0

4

11

0

0

0

14

13

0

5

11

0

2

0

15

14

0

6

11

0

5

0

17

15

0

7

11

0

7

0

19

15

0

8

11

0

11

0

21

15

0

9

11

0

16

0

23

15

0

10

11

0

16

0

25

15

0

Duration (in years)

Taiwan

Turkey

United States

1

4

0

0

2

4

0

0

3

4

0

0

4

4

0

0

5

4

0

0

6

4

0

0

7

4

0

0

8

4

0

0

9

4

0

0

10

4

0

0

2. Exposures to financial institutions

2.1. Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

41

107

222

498

1 158

2

6

19

41

107

222

498

938

3

7

21

43

102

219

495

771

4

9

24

46

105

218

494

642

5

10

26

51

108

217

494

542

6

11

28

54

112

217

494

494

7

12

30

56

115

217

494

494

8

12

31

56

114

217

494

494

9

13

32

56

113

217

494

494

10

13

33

56

113

217

494

494

11

14

34

56

113

217

494

494

12

14

35

56

113

217

494

494

13

14

35

56

113

217

494

494

14

15

36

56

113

217

494

494

15

15

36

56

113

217

494

494

16

15

36

56

113

217

494

494

17

16

36

56

113

217

494

494

18

17

36

56

113

217

494

494

19

18

36

56

113

217

494

494

20

19

36

56

113

217

494

494

21

20

36

56

113

217

494

494

22

21

36

56

113

217

494

494

23

22

36

56

113

217

494

494

24

23

36

56

113

217

494

494

25

24

36

56

113

217

494

494

26

24

36

56

113

217

494

494

27

25

36

56

113

217

494

494

28

26

36

56

113

217

494

494

29

26

36

56

113

217

494

494

30

27

36

56

113

217

494

494

2.2. Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

19

32

54

120

235

511

1 173

2

20

33

55

121

236

512

951

3

21

35

57

116

232

509

781

4

22

37

59

118

231

507

651

5

23

39

63

120

230

506

550

6

23

40

66

124

229

506

506

7

23

41

67

126

228

505

505

8

23

41

66

124

228

504

504

9

22

41

66

123

227

504

504

10

22

42

65

122

227

503

503

11

22

43

65

122

226

502

502

12

22

43

64

121

225

502

502

13

22

43

64

121

225

501

501

14

21

42

63

120

224

501

501

15

21

42

63

120

224

500

500

16

21

42

62

119

224

500

500

17

21

42

62

119

224

500

500

18

21

42

62

119

224

500

500

19

21

42

63

120

224

500

500

20

21

42

63

120

224

500

500

21

21

42

63

120

224

501

501

22

21

42

63

120

224

501

501

23

22

43

63

120

224

501

501

24

23

43

63

120

224

501

501

25

24

42

63

120

224

501

501

26

25

42

63

120

224

501

501

27

25

42

63

120

224

501

501

28

26

42

63

120

224

501

501

29

27

42

63

120

224

500

500

30

27

42

63

120

224

500

500

2.3. Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

41

107

222

498

1 158

2

6

19

41

107

222

498

938

3

7

21

43

102

218

495

771

4

9

24

46

105

217

494

642

5

10

26

50

108

217

494

542

6

11

28

54

112

217

494

494

7

12

30

56

115

217

494

494

8

12

31

56

114

217

494

494

9

12

32

56

113

217

494

494

10

13

33

56

113

217

494

494

11

14

34

56

113

217

494

494

12

14

35

56

113

217

494

494

13

14

35

56

113

217

494

494

14

14

35

56

113

217

494

494

15

15

35

56

113

217

494

494

16

15

35

56

113

217

494

494

17

16

35

56

113

217

494

494

18

17

35

56

113

217

494

494

19

18

35

56

113

217

494

494

20

19

35

56

113

217

494

494

21

20

35

56

113

217

494

494

22

21

35

56

113

217

494

494

23

22

35

56

113

217

494

494

24

23

35

56

113

217

494

494

25

24

35

56

113

217

494

494

26

24

35

56

113

217

494

494

27

25

35

56

113

217

494

494

28

26

35

56

113

217

494

494

29

26

35

56

113

217

494

494

30

27

35

56

113

217

494

494

2.4. Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

79

92

114

180

295

571

1 207

2

76

89

111

177

292

568

984

3

79

93

115

174

290

567

811

4

79

94

116

175

287

564

677

5

78

94

118

176

285

562

573

6

78

95

120

179

284

560

560

7

77

95

120

180

282

558

558

8

76

95

119

178

281

557

557

9

75

94

119

176

280

557

557

10

73

93

116

173

277

553

553

11

71

91

114

171

275

551

551

12

70

91

113

170

274

550

550

13

70

91

112

169

273

550

550

14

70

91

112

169

273

549

549

15

70

91

112

168

273

549

549

16

69

90

111

168

272

549

549

17

69

90

111

168

272

548

548

18

68

89

110

167

271

548

548

19

68

89

110

167

271

547

547

20

67

88

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547

547

21

67

88

109

165

270

546

546

22

66

87

108

165

269

545

545

23

65

86

107

164

268

544

544

24

64

85

106

163

267

543

543

25

63

84

105

162

266

542

542

26

62

83

104

161

265

541

541

27

61

82

103

160

264

540

540

28

60

81

102

159

263

539

539

29

59

80

101

158

262

538

538

30

58

79

100

157

261

537

537

2.5. Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

23

45

111

226

502

1 150

2

11

24

47

112

227

504

934

3

14

28

49

109

225

501

767

4

16

31

53

112

225

501

639

5

17

33

58

115

225

501

539

6

18

35

61

119

224

501

501

7

19

37

63

122

224

501

501

8

19

37

62

120

224

500

500

9

19

38

62

119

223

500

500

10

19

39

62

119

223

500

500

11

19

40

62

119

223

499

499

12

20

40

62

119

223

499

499

13

20

41

62

119

223

500

500

14

20

41

62

119

223

500

500

15

21

41

62

119

223

500

500

16

20

41

62

119

223

500

500

17

21

42

63

120

224

500

500

18

21

42

63

120

224

500

500

19

21

42

63

120

224

501

501

20

22

43

64

121

225

501

501

21

22

43

64

121

225

502

502

22

22

43

64

121

225

502

502

23

23

44

64

121

226

502

502

24

23

44

65

121

226

502

502

25

24

44

65

121

226

502

502

26

24

44

64

121

226

502

502

27

25

44

64

121

225

502

502

28

26

43

64

121

225

502

502

29

26

43

64

121

225

502

502

30

27

43

64

121

225

502

502

2.6. Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

18

40

106

221

497

1 157

2

5

18

40

106

221

497

938

3

6

20

42

101

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494

770

4

8

23

45

104

217

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641

5

9

25

50

107

217

493

541

6

10

27

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493

493

7

12

29

55

114

217

493

493

8

12

30

55

113

217

493

493

9

12

31

55

113

217

493

493

10

12

32

55

112

217

493

493

11

13

33

56

113

217

493

493

12

13

34

56

113

217

493

493

13

14

34

56

113

217

493

493

14

14

35

56

113

217

493

493

15

15

35

56

113

217

493

493

16

15

35

56

112

217

493

493

17

16

35

56

112

217

493

493

18

17

35

56

112

217

493

493

19

18

35

56

112

217

493

493

20

19

35

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112

217

493

493

21

20

35

56

113

217

493

493

22

21

35

56

113

217

493

493

23

22

35

56

113

217

493

493

24

23

35

56

113

217

493

493

25

24

35

56

113

217

493

493

26

24

35

56

113

217

493

493

27

25

35

56

113

217

493

493

28

26

35

56

113

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493

493

29

26

35

56

113

217

493

493

30

27

35

56

113

217

493

493

2.7. Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

24

51

136

240

517

1 183

2

7

24

51

136

240

517

959

3

8

26

51

125

237

513

787

4

10

28

54

117

235

511

655

5

12

30

56

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234

510

552

6

14

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233

509

509

7

16

36

60

98

232

508

508

8

18

38

59

92

231

507

507

9

20

44

62

87

230

506

506

10

20

44

60

85

229

505

505

11

19

43

59

86

228

505

505

12

19

43

60

87

227

504

504

13

19

43

60

88

227

503

503

14

19

43

60

88

226

502

502

15

19

43

60

88

225

502

502

16

19

43

60

88

224

501

501

17

19

44

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88

223

500

500

18

19

44

60

88

223

499

499

19

19

44

60

88

223

499

499

20

20

44

60

88

223

500

500

21

21

44

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223

500

500

22

22

44

60

88

223

499

499

23

22

44

60

88

222

499

499

24

23

44

60

88

222

498

498

25

24

44

60

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221

498

498

26

25

44

60

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221

497

497

27

25

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60

88

220

496

496

28

26

44

60

88

220

496

496

29

27

44

60

88

219

495

495

30

28

44

60

88

218

495

495

2.8. Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

82

95

117

183

298

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1 202

2

81

94

116

182

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3

82

96

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4

82

97

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178

291

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5

81

97

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179

289

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6

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182

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564

7

80

98

124

183

285

562

562

8

78

97

122

180

283

560

560

9

77

96

120

178

282

558

558

10

76

96

119

176

280

557

557

11

75

95

118

175

279

555

555

12

74

95

116

173

278

554

554

13

73

94

115

172

276

553

553

14

72

93

114

171

275

551

551

15

71

92

113

169

274

550

550

16

70

91

111

168

273

549

549

17

69

90

111

167

272

548

548

18

68

89

110

167

271

547

547

19

67

88

109

166

270

546

546

20

66

87

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269

545

545

21

65

86

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164

268

544

544

22

64

85

106

163

267

543

543

23

63

84

105

162

266

542

542

24

62

83

104

161

265

541

541

25

61

82

103

160

264

540

540

26

60

81

102

158

263

539

539

27

59

80

100

157

261

538

538

28

57

78

99

156

260

537

537

29

56

77

98

155

259

536

536

30

55

76

97

154

258

535

535

2.9. Zloty

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

55

68

91

156

271

548

1 181

2

55

68

90

156

271

547

964

3

56

70

92

151

267

544

795

4

57

72

94

153

266

542

664

5

57

73

98

155

264

541

562

6

57

74

100

158

263

540

540

7

57

75

100

159

262

538

538

8

56

74

99

157

261

537

537

9

55

74

98

155

259

536

536

10

54

74

97

154

258

535

535

11

54

74

97

154

258

534

534

12

54

74

96

153

257

533

533

13

53

74

95

152

256

533

533

14

53

74

95

152

256

532

532

15

52

73

94

151

255

532

532

16

51

72

93

150

254

531

531

17

51

72

93

150

254

530

530

18

50

71

92

149

253

530

530

19

50

71

92

149

253

529

529

20

50

71

92

149

253

529

529

21

50

70

91

148

252

529

529

22

49

70

91

148

252

528

528

23

48

69

90

147

251

528

528

24

48

69

90

147

251

527

527

25

47

68

89

146

250

526

526

26

46

67

88

145

249

526

526

27

46

67

88

145

249

525

525

28

45

66

87

144

248

524

524

29

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523

2.10. Króna

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2.13. Australian dollar

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247

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523

16

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515

2.14. Baht

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514

2.15. Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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504

504

2.16. Chilean peso

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2.18. Hong Kong dollar

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503

503

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555

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576

2.21. New Taiwan dollar

Duration (in years)

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19

18

25

46

103

207

483

483

20

19

26

47

104

208

484

484

21

19

27

48

105

209

485

485

22

21

27

48

105

209

486

486

23

22

28

49

106

210

486

486

24

23

28

49

106

210

487

487

25

23

29

50

107

211

487

487

26

24

29

50

107

211

488

488

27

25

30

50

107

211

488

488

28

25

30

51

108

212

488

488

29

26

30

51

108

212

488

488

30

27

30

51

108

212

489

489

2.22. New Zealand dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

50

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2

50

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152

266

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67

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536

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535

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53

72

97

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535

535

9

53

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96

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258

534

534

10

52

72

95

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257

533

533

11

52

72

94

151

256

532

532

12

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531

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529

529

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528

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527

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526

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525

525

18

45

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524

19

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524

524

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44

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523

523

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43

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523

523

22

43

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522

23

42

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522

24

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83

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521

521

25

41

62

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140

244

520

520

26

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520

520

27

40

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81

138

243

519

519

28

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242

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518

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59

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137

241

518

518

30

38

59

80

136

241

517

517

2.23. Rand

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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328

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4

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5

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330

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606

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607

7

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607

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126

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608

9

126

145

170

227

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608

608

10

127

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170

227

331

607

607

11

127

147

169

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330

607

607

12

126

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225

329

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606

13

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604

14

124

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165

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327

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603

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601

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599

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598

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116

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158

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596

596

19

115

136

157

213

318

594

594

20

113

134

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316

592

592

21

111

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591

591

22

110

131

151

208

313

589

589

23

108

129

150

207

311

587

587

24

106

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205

309

585

585

25

104

125

146

203

307

583

583

26

102

123

144

201

305

581

581

27

100

121

142

199

303

580

580

28

99

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197

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578

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300

576

576

30

95

116

137

194

298

574

574

2.24. Real

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

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3

179

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215

274

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4

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197

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5

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200

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282

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668

6

185

202

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668

668

7

185

203

229

288

391

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667

8

185

203

228

286

390

666

666

9

184

203

227

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389

665

665

10

183

203

226

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664

664

11

182

203

225

282

386

663

663

12

181

201

223

280

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660

13

178

199

220

277

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658

658

14

176

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275

379

655

655

15

173

194

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652

652

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649

17

167

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209

266

370

647

647

18

164

185

206

263

367

644

644

19

162

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641

20

159

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201

258

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638

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635

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174

195

252

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632

23

150

171

192

249

353

629

629

24

147

168

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626

626

25

144

165

185

242

347

623

623

26

141

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183

239

344

620

620

27

138

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237

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617

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614

29

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231

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612

30

130

151

171

228

333

609

609

2.25. Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

29

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64

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1 127

2

30

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3

32

46

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4

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48

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5

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75

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6

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52

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242

518

518

7

36

54

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138

241

517

517

8

35

54

79

137

240

516

516

9

34

54

78

135

239

516

516

10

34

54

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135

239

515

515

11

34

55

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134

238

515

515

12

34

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77

134

238

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514

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514

514

14

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237

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513

15

34

55

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133

237

513

513

16

34

55

76

133

237

513

513

17

34

55

76

133

237

513

513

18

34

55

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133

237

513

513

19

34

55

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133

237

514

514

20

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55

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133

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514

21

35

56

76

133

237

514

514

22

35

55

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133

237

514

514

23

34

55

76

133

237

514

514

24

34

55

76

133

237

514

514

25

34

55

76

133

237

513

513

26

34

55

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237

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27

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54

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132

236

513

513

28

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54

75

132

236

512

512

29

33

54

75

131

236

512

512

30

32

53

74

131

235

512

512

2.26. Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

28

41

63

129

244

520

1 150

2

30

43

65

131

246

522

937

3

33

47

69

128

244

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772

4

36

51

73

132

245

521

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5

38

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6

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246

522

522

7

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59

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144

246

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523

8

42

60

85

143

247

523

523

9

42

61

85

143

247

523

523

10

43

63

86

143

247

524

524

11

44

64

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143

248

524

524

12

44

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144

248

524

524

13

45

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87

144

248

524

524

14

45

66

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248

524

524

15

45

66

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144

248

524

524

16

45

66

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144

248

524

524

17

45

66

87

144

248

524

524

18

45

66

87

144

248

524

524

19

45

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144

248

525

525

20

46

67

87

144

249

525

525

21

46

67

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145

249

525

525

22

46

67

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144

249

525

525

23

45

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87

144

248

525

525

24

45

66

87

144

248

524

524

25

45

66

86

143

247

524

524

26

44

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143

247

523

523

27

43

64

85

142

246

523

523

28

43

64

85

142

246

522

522

29

42

63

84

141

245

522

522

30

42

63

84

140

245

521

521

2.27. Russian rouble

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

129

142

164

230

345

621

1 427

2

127

140

162

228

343

620

1 152

3

128

142

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223

339

615

942

4

129

144

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225

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5

129

145

170

227

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613

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6

129

146

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230

335

612

612

7

130

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173

232

335

611

611

8

129

148

173

231

334

610

610

9

128

147

171

229

333

609

609

10

128

148

171

228

333

609

609

11

128

148

171

228

332

608

608

12

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599

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588

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2.28. Singapore dollar

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2.29. South Korean won

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505

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2.30. Turkish lira

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2.31. US dollar

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507

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507

507

2.32. Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 5

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1

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466

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466

466

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27

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23

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466

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466

29

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189

465

465

30

27

26

39

85

189

465

465

3. Other exposures

3.1. Euro

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

1

13

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1

13

20

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1

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4

1

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17

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4

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5

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304

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249

249

3.19. Indian rupee

Duration (in years)

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322

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320

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319

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316

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314

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313

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306

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305

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301

3.20. Mexican peso

Duration (in years)

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324

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322

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233

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234

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234

234

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11

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72

142

234

234

3.22. New Zealand dollar

Duration (in years)

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30

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263

263

3.23. Rand

Duration (in years)

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320

320

3.24. Real

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 3

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375

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360

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358

30

122

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179

263

355

355

3.25. Renminbi-yuan

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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43

75

82

166

258

258

3.26. Ringgit

Duration (in years)

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271

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270

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269

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268

268

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267

267

3.27. Russian rouble

Duration (in years)

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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317

317

3.28. Singapore dollar

Duration (in years)

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74

149

241

241

3.29. South Korean won

Duration (in years)

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Credit quality step 2

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Credit quality step 6

1

29

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2

29

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246

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244

244

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244

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244

244

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12

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74

74

152

244

244

3.30. Turkish lira

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

219

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8

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9

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356

27

121

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178

262

354

354

28

118

137

149

175

259

351

351

29

116

134

146

173

256

348

348

30

113

132

144

170

254

346

346

3.31. US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

14

25

50

166

305

3 260

2

0

14

25

50

166

347

2 437

3

1

17

28

54

163

362

1 844

4

1

20

31

60

161

363

1 427

5

3

23

36

65

162

354

1 130

6

6

27

39

67

163

341

916

7

8

31

42

70

163

325

756

8

11

34

46

74

163

308

635

9

13

37

50

76

163

291

540

10

14

40

51

77

163

274

464

11

15

41

53

78

163

257

402

12

16

42

54

79

163

255

352

13

17

44

55

80

163

255

309

14

17

44

55

80

163

255

274

15

17

45

56

81

163

255

255

16

17

45

56

81

163

255

255

17

17

45

56

81

163

255

255

18

17

45

56

81

163

255

255

19

17

45

56

81

163

255

255

20

17

45

56

81

163

255

255

21

17

45

56

81

163

255

255

22

17

45

56

81

163

255

255

23

17

45

59

81

163

255

255

24

17

45

61

81

163

255

255

25

17

45

64

81

162

254

254

26

17

45

66

81

162

254

254

27

17

45

69

81

162

254

254

28

17

45

71

81

162

254

254

29

17

45

73

81

161

253

253

30

17

45

76

81

161

253

253

3.32. Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

4

12

126

284

3 019

2

0

1

6

12

125

325

2 270

3

1

1

8

15

119

341

1 725

4

1

3

11

18

116

343

1 338

5

1

4

13

20

116

336

1 063

6

2

4

16

23

115

324

863

7

2

5

19

26

115

309

714

8

2

7

21

28

115

293

600

9

4

7

24

30

115

277

511

10

4

9

27

32

115

261

440

11

4

9

28

35

115

245

382

12

4

10

31

37

115

230

334

13

4

11

34

39

116

216

294

14

5

12

35

41

116

208

261

15

6

13

38

43

116

208

232

16

6

13

41

46

116

208

208

17

6

15

42

48

117

209

209

18

6

15

45

49

117

209

209

19

7

17

48

52

119

210

210

20

7

17

49

53

122

211

211

21

8

18

52

56

123

211

211

22

9

19

55

57

125

211

211

23

9

20

57

59

127

212

212

24

9

20

60

61

128

212

212

25

10

22

61

63

130

212

212

26

10

22

64

65

131

212

212

27

10

24

66

67

133

212

212

28

11

24

68

68

134

211

211

29

11

25

71

70

135

211

211

30

11

26

73

72

135

211

211

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment (in bps)

Euro

Austria

16

Euro

Belgium

16

Euro

Croatia

16

Euro

Cyprus

16

Euro

Estonia

16

Euro

Finland

16

Euro

France

16

Euro

Germany

16

Euro

Greece

16

Euro

Ireland

16

Euro

Italy

16

Euro

Latvia

16

Euro

Lithuania

16

Euro

Luxembourg

16

Euro

Malta

16

Euro

Netherlands

16

Euro

Portugal

16

Euro

Slovakia

16

Euro

Slovenia

16

Euro

Spain

16

Czech koruna

Czechia

12

Danish krone

Denmark

17

Forint

Hungary

7

Krona

Sweden

–4

Lev

Bulgaria

6

Pound sterling

United Kingdom

15

Romanian leu

Romania

1

Zloty

Poland

9

Króna

Iceland

42

Norwegian krone

Norway

24

Swiss franc

Liechtenstein

–3

Swiss franc

Switzerland

–3

Australian dollar

Australia

12

Canadian dollar

Canada

19

Renminbi-yuan

China

–2

Hong Kong dollar

Hong Kong

2

US dollar

United States

38

Yen

Japan

4

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2147/oj

ISSN 1977-0677 (electronic edition)

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