Commission Implementing Regulation (EU) 2024/456 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds

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Implementing regulation - EU - 2024/456 - EN - EUR-Lex

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Document 32024R0456

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Commission Implementing Regulation (EU) 2024/456 of 7 February 2024 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2023 until 30 March 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

Commission Implementing Regulation (EU) 2024/456 of 7 February 2024 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2023 until 30 March 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

Commission Implementing Regulation (EU) 2024/456 of 7 February 2024 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2023 until 30 March 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

C/2024/706

OJ L, 2024/456, 8.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/456/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/456/oj

Language 1

Language 2

Language 3

Official Journal of the European Union

EN

Series L

2024/456

8.2.2024

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/456

of 7 February 2024

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2023 until 30 March 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) ( 1 ) , and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 8 January 2024, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of December 2023 market data. That information was published on 8 January 2024 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council ( 2 ) ,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2023 until 30 March 2024.

2. For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free interest rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 31 December 2023.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 7 February 2024.

For the Commission

The President

Ursula VON DER LEYEN

( 1 )

OJ L 335, 17.12.2009, p.1 .

( 2 ) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers ( OJ L 55, 28.2.2011, p. 13 ).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Lev

1

3,357 %

5,185 %

3,347 %

6,301 %

3,027 %

3,307 %

2

2,690 %

4,144 %

2,680 %

6,121 %

2,799 %

2,640 %

3

2,439 %

3,678 %

2,429 %

5,931 %

2,498 %

2,389 %

4

2,350 %

3,489 %

2,340 %

5,796 %

2,339 %

2,300 %

5

2,323 %

3,405 %

2,313 %

5,715 %

2,262 %

2,273 %

6

2,321 %

3,370 %

2,311 %

5,675 %

2,218 %

2,271 %

7

2,331 %

3,359 %

2,321 %

5,670 %

2,197 %

2,281 %

8

2,349 %

3,361 %

2,339 %

5,695 %

2,194 %

2,299 %

9

2,370 %

3,369 %

2,360 %

5,729 %

2,210 %

2,320 %

10

2,393 %

3,379 %

2,383 %

5,776 %

2,245 %

2,343 %

11

2,423 %

3,389 %

2,413 %

5,826 %

2,300 %

2,372 %

12

2,439 %

3,398 %

2,429 %

5,875 %

2,362 %

2,389 %

13

2,455 %

3,406 %

2,445 %

5,924 %

2,426 %

2,405 %

14

2,467 %

3,414 %

2,457 %

5,964 %

2,487 %

2,417 %

15

2,470 %

3,420 %

2,460 %

5,999 %

2,544 %

2,419 %

16

2,460 %

3,426 %

2,450 %

6,021 %

2,596 %

2,410 %

17

2,445 %

3,430 %

2,435 %

6,030 %

2,643 %

2,394 %

18

2,428 %

3,434 %

2,418 %

6,028 %

2,686 %

2,378 %

19

2,414 %

3,438 %

2,404 %

6,018 %

2,725 %

2,364 %

20

2,406 %

3,441 %

2,396 %

6,003 %

2,761 %

2,356 %

21

2,404 %

3,444 %

2,394 %

5,983 %

2,793 %

2,355 %

22

2,409 %

3,446 %

2,399 %

5,960 %

2,822 %

2,360 %

23

2,417 %

3,448 %

2,408 %

5,934 %

2,850 %

2,370 %

24

2,429 %

3,450 %

2,420 %

5,907 %

2,874 %

2,383 %

25

2,444 %

3,451 %

2,435 %

5,878 %

2,897 %

2,399 %

26

2,460 %

3,452 %

2,451 %

5,849 %

2,918 %

2,416 %

27

2,478 %

3,454 %

2,469 %

5,819 %

2,938 %

2,435 %

28

2,496 %

3,455 %

2,488 %

5,789 %

2,956 %

2,454 %

29

2,515 %

3,456 %

2,507 %

5,760 %

2,973 %

2,474 %

30

2,534 %

3,456 %

2,526 %

5,731 %

2,989 %

2,494 %

31

2,553 %

3,457 %

2,546 %

5,702 %

3,004 %

2,514 %

32

2,572 %

3,458 %

2,565 %

5,674 %

3,018 %

2,535 %

33

2,591 %

3,458 %

2,584 %

5,647 %

3,031 %

2,554 %

34

2,610 %

3,459 %

2,603 %

5,620 %

3,043 %

2,574 %

35

2,628 %

3,459 %

2,621 %

5,594 %

3,055 %

2,593 %

36

2,646 %

3,459 %

2,639 %

5,569 %

3,066 %

2,612 %

37

2,663 %

3,460 %

2,657 %

5,545 %

3,076 %

2,630 %

38

2,680 %

3,460 %

2,674 %

5,521 %

3,086 %

2,648 %

39

2,697 %

3,460 %

2,690 %

5,498 %

3,095 %

2,665 %

40

2,713 %

3,460 %

2,707 %

5,476 %

3,104 %

2,682 %

41

2,728 %

3,461 %

2,722 %

5,455 %

3,113 %

2,698 %

42

2,743 %

3,461 %

2,737 %

5,435 %

3,121 %

2,714 %

43

2,758 %

3,461 %

2,752 %

5,415 %

3,128 %

2,729 %

44

2,772 %

3,461 %

2,766 %

5,396 %

3,136 %

2,744 %

45

2,786 %

3,461 %

2,780 %

5,377 %

3,143 %

2,758 %

46

2,799 %

3,461 %

2,793 %

5,359 %

3,149 %

2,772 %

47

2,812 %

3,461 %

2,806 %

5,342 %

3,156 %

2,785 %

48

2,824 %

3,461 %

2,819 %

5,325 %

3,162 %

2,798 %

49

2,836 %

3,461 %

2,831 %

5,309 %

3,168 %

2,810 %

50

2,847 %

3,461 %

2,842 %

5,294 %

3,173 %

2,822 %

51

2,859 %

3,461 %

2,854 %

5,279 %

3,179 %

2,834 %

52

2,869 %

3,461 %

2,865 %

5,264 %

3,184 %

2,845 %

53

2,880 %

3,461 %

2,875 %

5,250 %

3,189 %

2,856 %

54

2,890 %

3,461 %

2,885 %

5,237 %

3,194 %

2,867 %

55

2,900 %

3,461 %

2,895 %

5,224 %

3,198 %

2,877 %

56

2,909 %

3,461 %

2,905 %

5,211 %

3,203 %

2,887 %

57

2,918 %

3,461 %

2,914 %

5,199 %

3,207 %

2,897 %

58

2,927 %

3,461 %

2,923 %

5,187 %

3,211 %

2,906 %

59

2,936 %

3,461 %

2,932 %

5,176 %

3,215 %

2,915 %

60

2,944 %

3,461 %

2,940 %

5,164 %

3,219 %

2,924 %

61

2,952 %

3,461 %

2,948 %

5,154 %

3,223 %

2,932 %

62

2,960 %

3,461 %

2,956 %

5,143 %

3,227 %

2,940 %

63

2,968 %

3,460 %

2,964 %

5,133 %

3,230 %

2,948 %

64

2,975 %

3,460 %

2,971 %

5,123 %

3,234 %

2,956 %

65

2,983 %

3,460 %

2,979 %

5,114 %

3,237 %

2,963 %

66

2,990 %

3,460 %

2,986 %

5,105 %

3,240 %

2,971 %

67

2,996 %

3,460 %

2,993 %

5,096 %

3,243 %

2,978 %

68

3,003 %

3,460 %

2,999 %

5,087 %

3,246 %

2,985 %

69

3,009 %

3,460 %

3,006 %

5,078 %

3,249 %

2,991 %

70

3,016 %

3,460 %

3,012 %

5,070 %

3,252 %

2,998 %

71

3,022 %

3,460 %

3,018 %

5,062 %

3,255 %

3,004 %

72

3,028 %

3,460 %

3,024 %

5,054 %

3,258 %

3,010 %

73

3,033 %

3,460 %

3,030 %

5,047 %

3,260 %

3,016 %

74

3,039 %

3,460 %

3,035 %

5,039 %

3,263 %

3,022 %

75

3,044 %

3,459 %

3,041 %

5,032 %

3,265 %

3,028 %

76

3,050 %

3,459 %

3,046 %

5,025 %

3,268 %

3,033 %

77

3,055 %

3,459 %

3,052 %

5,018 %

3,270 %

3,039 %

78

3,060 %

3,459 %

3,057 %

5,012 %

3,272 %

3,044 %

79

3,065 %

3,459 %

3,062 %

5,005 %

3,275 %

3,049 %

80

3,070 %

3,459 %

3,066 %

4,999 %

3,277 %

3,054 %

81

3,074 %

3,459 %

3,071 %

4,993 %

3,279 %

3,059 %

82

3,079 %

3,459 %

3,076 %

4,987 %

3,281 %

3,064 %

83

3,083 %

3,459 %

3,080 %

4,981 %

3,283 %

3,068 %

84

3,088 %

3,459 %

3,085 %

4,975 %

3,285 %

3,073 %

85

3,092 %

3,459 %

3,089 %

4,970 %

3,287 %

3,077 %

86

3,096 %

3,459 %

3,093 %

4,964 %

3,289 %

3,081 %

87

3,100 %

3,458 %

3,097 %

4,959 %

3,291 %

3,086 %

88

3,104 %

3,458 %

3,101 %

4,954 %

3,293 %

3,090 %

89

3,108 %

3,458 %

3,105 %

4,948 %

3,294 %

3,094 %

90

3,112 %

3,458 %

3,109 %

4,943 %

3,296 %

3,098 %

91

3,115 %

3,458 %

3,113 %

4,939 %

3,298 %

3,102 %

92

3,119 %

3,458 %

3,116 %

4,934 %

3,299 %

3,105 %

93

3,123 %

3,458 %

3,120 %

4,929 %

3,301 %

3,109 %

94

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3,458 %

3,123 %

4,925 %

3,303 %

3,113 %

95

3,129 %

3,458 %

3,127 %

4,920 %

3,304 %

3,116 %

96

3,133 %

3,458 %

3,130 %

4,916 %

3,306 %

3,120 %

97

3,136 %

3,458 %

3,133 %

4,911 %

3,307 %

3,123 %

98

3,139 %

3,458 %

3,137 %

4,907 %

3,309 %

3,126 %

99

3,142 %

3,458 %

3,140 %

4,903 %

3,310 %

3,130 %

100

3,145 %

3,458 %

3,143 %

4,899 %

3,312 %

3,133 %

101

3,148 %

3,457 %

3,146 %

4,895 %

3,313 %

3,136 %

102

3,151 %

3,457 %

3,149 %

4,891 %

3,314 %

3,139 %

103

3,154 %

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3,157 %

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3,321 %

3,154 %

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3,322 %

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109

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6,047 %

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71

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73

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Term to maturity (in years)

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3

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5

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6

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7

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51

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53

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54

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55

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3,938 %

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3,334 %

2,833 %

109

3,335 %

2,839 %

110

3,336 %

2,845 %

111

3,337 %

2,851 %

112

3,338 %

2,857 %

113

3,339 %

2,863 %

114

3,340 %

2,868 %

115

3,341 %

2,874 %

116

3,342 %

2,879 %

117

3,343 %

2,884 %

118

3,344 %

2,889 %

119

3,344 %

2,895 %

120

3,345 %

2,900 %

121

3,346 %

2,905 %

122

3,347 %

2,909 %

123

3,348 %

2,914 %

124

3,349 %

2,919 %

125

3,350 %

2,924 %

126

3,350 %

2,928 %

127

3,351 %

2,933 %

128

3,352 %

2,937 %

129

3,353 %

2,941 %

130

3,353 %

2,946 %

131

3,354 %

2,950 %

132

3,355 %

2,954 %

133

3,356 %

2,958 %

134

3,356 %

2,962 %

135

3,357 %

2,966 %

136

3,358 %

2,970 %

137

3,358 %

2,974 %

138

3,359 %

2,978 %

139

3,360 %

2,981 %

140

3,360 %

2,985 %

141

3,361 %

2,989 %

142

3,362 %

2,992 %

143

3,362 %

2,996 %

144

3,363 %

2,999 %

145

3,363 %

3,003 %

146

3,364 %

3,006 %

147

3,365 %

3,010 %

148

3,365 %

3,013 %

149

3,366 %

3,016 %

150

3,366 %

3,019 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1. Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

27

5

0

20

0

2

0

0

34

5

0

34

0

3

0

0

39

5

0

39

0

4

0

1

42

5

1

41

0

5

0

2

47

5

3

44

0

6

0

3

49

5

5

47

0

7

1

4

52

6

8

48

0

8

2

5

54

5

10

48

0

9

2

6

56

5

11

46

0

10

3

7

58

6

12

45

0

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

339

4

12

2

0

0

0

0

212

4

18

3

0

0

0

0

190

4

20

4

1

0

0

0

167

4

21

5

2

0

0

0

154

4

22

6

3

0

0

0

151

4

24

7

4

0

0

0

149

4

25

8

5

0

1

0

153

3

26

9

6

0

2

0

155

1

26

10

7

0

3

0

157

4

27

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

1

6

3

4

0

13

0

4

2

13

8

9

0

18

0

4

3

18

11

13

0

20

0

4

4

21

13

15

0

22

0

4

5

23

15

17

0

23

0

4

6

25

16

18

0

24

0

4

7

27

18

20

0

25

0

4

8

29

19

22

0

26

0

4

9

30

20

23

1

27

0

4

10

32

21

24

1

27

0

4

Duration (in years)

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

1

20

8

10

14

4

0

0

2

34

15

13

17

9

0

0

3

39

17

15

21

13

0

0

4

41

18

16

25

15

0

0

5

44

19

18

29

17

0

0

6

47

20

19

32

18

0

0

7

48

21

21

34

20

0

0

8

48

23

22

35

22

0

0

9

46

24

22

36

23

0

0

10

45

22

23

36

24

0

0

Duration (in years)

Iceland

Liechtenstein

Norway

Switzerland

Australia

Brazil

Canada

1

5

0

0

0

0

12

0

2

5

0

0

0

0

12

0

3

5

0

0

0

0

12

0

4

5

0

0

0

0

12

0

5

5

0

0

0

0

12

0

6

5

0

0

0

0

12

0

7

5

0

0

0

0

12

0

8

5

0

0

0

0

12

0

9

5

0

0

0

0

12

0

10

5

0

0

0

0

12

0

Duration (in years)

Chile

China

Colombia

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

1

16

0

11

0

9

0

0

2

17

1

17

0

9

0

0

3

17

2

26

0

9

0

0

4

16

3

33

0

9

0

0

5

15

3

34

0

9

0

0

6

14

3

37

0

9

0

0

7

13

4

39

0

9

0

0

8

14

7

37

0

9

0

0

9

15

5

35

0

9

0

0

10

13

5

37

0

9

1

0

Duration (in years)

Mexico

New Zealand

Russia

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

1

8

0

0

0

7

8

1

2

9

0

0

0

10

11

0

3

10

0

0

0

12

11

0

4

11

0

0

0

13

13

0

5

11

0

2

0

14

14

0

6

11

0

5

0

16

15

0

7

11

0

7

0

18

15

0

8

10

0

11

0

20

15

0

9

10

0

16

0

21

15

0

10

10

0

16

0

23

15

0

Duration (in years)

Taiwan

Turkey

United States

1

4

0

0

2

4

0

0

3

4

0

0

4

4

0

0

5

4

0

0

6

4

0

0

7

4

0

0

8

4

0

0

9

4

0

0

10

4

0

0

2. Exposures to financial institutions

2.1. Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

41

108

224

503

1 240

2

6

19

41

108

224

503

992

3

7

21

43

103

220

500

807

4

9

24

46

106

219

499

668

5

10

26

51

109

219

499

562

6

11

28

54

114

219

499

499

7

12

30

56

116

219

499

499

8

12

31

56

115

219

499

499

9

13

32

56

115

219

499

499

10

13

33

56

114

219

499

499

11

14

34

57

115

219

499

499

12

14

35

57

115

219

499

499

13

14

35

57

115

219

499

499

14

15

36

57

115

219

499

499

15

15

36

57

115

219

499

499

16

15

36

57

115

219

499

499

17

15

36

57

115

219

499

499

18

15

36

57

115

219

499

499

19

15

36

57

115

219

499

499

20

16

36

57

115

219

499

499

21

16

36

57

115

219

499

499

22

18

36

57

115

219

499

499

23

18

36

57

115

219

499

499

24

19

36

57

115

219

499

499

25

19

36

57

115

219

499

499

26

20

36

57

115

219

499

499

27

21

36

57

115

219

499

499

28

21

36

57

115

219

499

499

29

22

36

57

115

219

499

499

30

22

36

57

115

219

499

499

2.2. Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

19

32

54

121

237

516

1 274

2

20

33

55

122

238

517

1 015

3

21

35

57

117

234

514

825

4

22

37

59

119

232

512

682

5

22

39

63

121

232

511

573

6

23

40

66

125

231

511

511

7

23

41

67

127

230

510

510

8

22

41

66

125

229

509

509

9

22

41

66

124

229

508

508

10

22

42

65

123

228

508

508

11

22

42

65

123

228

507

507

12

22

42

64

122

227

507

507

13

21

42

64

122

226

506

506

14

21

42

63

121

226

506

506

15

21

42

63

121

225

505

505

16

20

41

62

120

225

505

505

17

20

41

62

120

225

505

505

18

20

41

62

120

225

505

505

19

20

41

63

120

225

505

505

20

21

42

63

121

225

505

505

21

21

42

63

121

226

505

505

22

21

42

63

121

226

506

506

23

21

42

63

121

226

506

506

24

21

42

63

121

226

506

506

25

21

42

63

121

226

506

506

26

21

42

63

121

226

506

506

27

21

42

63

121

226

505

505

28

21

42

63

121

226

505

505

29

22

42

63

121

225

505

505

30

23

42

63

121

225

505

505

2.3. Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

41

108

224

503

1 240

2

6

19

41

108

224

503

992

3

7

21

43

103

220

500

807

4

9

24

46

106

219

499

668

5

10

26

51

109

219

499

562

6

11

28

54

114

219

499

499

7

12

30

56

116

219

499

499

8

12

31

56

115

219

499

499

9

12

32

56

114

219

499

499

10

13

33

56

114

219

499

499

11

14

34

57

114

219

499

499

12

14

35

57

114

219

499

499

13

14

35

57

114

219

499

499

14

14

35

57

114

219

499

499

15

14

36

57

114

219

499

499

16

14

35

57

114

219

499

499

17

14

35

57

114

219

499

499

18

14

35

57

114

219

499

499

19

15

35

57

114

219

499

499

20

16

35

57

114

219

499

499

21

16

35

57

114

219

499

499

22

18

36

57

114

219

499

499

23

18

36

57

114

219

499

499

24

19

36

57

114

219

499

499

25

19

36

57

114

219

499

499

26

20

36

57

114

219

499

499

27

21

36

57

114

219

499

499

28

21

36

57

114

219

499

499

29

22

36

57

114

219

499

499

30

22

36

57

114

219

499

499

2.4. Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

79

92

115

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503

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540

2.9. Zloty

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249

529

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30

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528

528

2.10. Króna

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554

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Duration (in years)

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2.13. Australian dollar

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520

2.14. Baht

Duration (in years)

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2.15. Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

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1

18

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509

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509

509

2.16. Chilean peso

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544

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2.18. Hong Kong dollar

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24

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508

2.19. Indian rupee

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560

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2.21. New Taiwan dollar

Duration (in years)

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489

20

15

26

47

105

210

489

489

21

16

27

48

106

210

490

490

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17

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49

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491

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18

28

49

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212

491

491

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492

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19

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50

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492

492

26

20

29

50

108

213

493

493

27

20

30

51

108

213

493

493

28

21

30

51

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493

493

29

21

30

51

109

214

493

493

30

22

30

51

109

214

494

494

2.22. New Zealand dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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2

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540

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538

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537

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535

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530

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529

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528

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43

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248

528

528

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43

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527

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63

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526

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525

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525

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524

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523

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138

243

523

523

30

38

59

80

137

242

522

522

2.23. Rand

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

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604

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600

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598

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597

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595

22

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130

151

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593

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107

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591

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589

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587

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584

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580

580

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115

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194

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579

579

2.24. Real

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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1

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201

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186

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185

204

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184

203

228

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10

184

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670

11

183

203

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668

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202

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666

666

13

179

200

221

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663

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661

15

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655

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207

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640

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628

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30

130

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230

334

614

614

2.25. Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

30

43

65

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1 213

2

31

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33

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4

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7

36

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523

8

35

54

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138

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522

522

9

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521

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10

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35

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520

12

35

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135

240

520

520

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15

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134

239

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519

16

34

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134

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519

17

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55

76

134

239

519

519

18

34

55

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134

239

519

519

19

34

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519

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56

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135

239

519

519

22

35

56

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135

239

519

519

23

34

56

77

134

239

519

519

24

34

55

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134

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519

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34

55

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134

239

518

518

26

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134

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518

27

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55

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133

238

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518

28

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54

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518

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33

54

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133

237

517

517

30

32

54

75

132

237

517

517

2.26. Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

28

41

64

131

246

526

1 237

2

30

43

66

133

248

528

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3

33

47

69

129

246

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817

4

36

51

73

133

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526

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38

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6

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528

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528

9

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144

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528

528

10

43

63

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144

249

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529

11

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64

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249

529

529

12

44

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529

529

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15

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529

16

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145

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529

529

17

45

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529

529

18

45

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530

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530

21

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530

530

22

46

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530

530

23

45

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530

530

24

45

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529

529

25

45

66

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144

249

529

529

26

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144

249

528

528

27

43

65

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143

248

528

528

28

43

64

85

143

247

527

527

29

42

63

84

142

247

527

527

30

42

63

84

142

246

526

526

2.27. Russian rouble

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

128

141

163

230

345

625

1 462

2

126

139

161

228

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1 168

3

126

140

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222

339

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4

127

142

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5

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144

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6

128

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230

336

616

616

7

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335

615

615

8

128

146

172

231

335

614

614

9

127

146

170

229

333

613

613

10

127

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170

228

333

613

613

11

127

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170

228

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612

612

12

126

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169

227

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611

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605

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585

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575

2.28. Singapore dollar

Duration (in years)

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500

2.29. South Korean won

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525

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505

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504

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224

504

504

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120

225

504

504

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224

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224

504

504

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224

504

504

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2.30. Turkish lira

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603

2.31. US dollar

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8

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512

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26

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100

232

512

512

2.32. Yen

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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23

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470

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191

470

470

30

22

26

42

86

190

470

470

3. Other exposures

3.1. Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

1

13

20

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2

1

13

20

41

156

342

2 321

3

1

14

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46

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356

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4

1

15

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149

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2

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347

1 081

6

4

20

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55

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6

23

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59

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3.2. Czech koruna

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3.3. Danish krone

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262

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252

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280

280

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307

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305

305

3.18. Hong Kong dollar

Duration (in years)

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251

30

16

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251

3.19. Indian rupee

Duration (in years)

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Credit quality step 6

1

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7

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239

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8

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324

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321

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319

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318

18

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317

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315

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308

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306

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304

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303

303

3.20. Mexican peso

Duration (in years)

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330

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326

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324

324

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12

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73

144

236

236

3.22. New Zealand dollar

Duration (in years)

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265

265

3.23. Rand

Duration (in years)

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321

321

3.24. Real

Duration (in years)

Credit quality step 0

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360

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264

357

357

3.25. Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 4

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260

30

25

43

76

82

167

260

260

3.26. Ringgit

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 4

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Credit quality step 6

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10

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272

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273

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273

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273

273

22

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273

23

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273

24

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25

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272

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271

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271

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270

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270

270

30

34

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92

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269

269

3.27. Russian rouble

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

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335

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320

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318

318

3.28. Singapore dollar

Duration (in years)

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6

24

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243

25

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11

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243

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243

243

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243

243

30

12

26

76

73

150

243

243

3.29. South Korean won

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

30

42

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2

30

42

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4

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176

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5

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23

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18

37

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253

303

14

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15

15

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250

250

16

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156

249

249

17

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248

248

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12

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247

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22

12

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247

23

12

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25

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69

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246

246

28

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246

246

30

12

30

76

73

153

246

246

3.30. Turkish lira

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

209

221

228

249

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2

206

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225

245

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3

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214

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527

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4

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220

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5

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189

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459

1 272

7

186

203

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433

1 038

8

182

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9

178

196

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393

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23

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365

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359

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356

27

119

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150

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261

354

354

28

116

135

147

174

258

351

351

29

114

132

144

171

256

349

349

30

111

130

142

169

254

346

346

3.31. US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

14

25

50

167

309

3 187

2

0

14

25

50

167

349

2 374

3

1

17

28

55

164

363

1 796

4

1

20

31

60

163

362

1 391

5

3

23

36

66

163

354

1 104

6

6

27

39

68

164

340

896

7

8

31

42

70

164

324

741

8

11

34

46

74

164

307

623

9

13

37

50

76

164

290

531

10

14

39

51

77

164

273

457

11

15

41

53

78

164

257

397

12

16

42

54

79

164

257

347

13

17

43

55

80

164

257

306

14

17

44

55

81

164

257

271

15

17

44

56

81

164

257

257

16

17

45

56

81

164

256

256

17

17

45

56

81

164

257

257

18

17

45

56

81

164

257

257

19

17

45

56

81

164

257

257

20

17

45

56

81

164

257

257

21

17

45

56

81

164

257

257

22

17

45

57

81

164

257

257

23

17

45

59

81

164

257

257

24

17

45

62

81

164

257

257

25

17

45

64

81

164

256

256

26

17

45

66

81

164

256

256

27

17

45

69

81

163

256

256

28

17

45

71

81

163

256

256

29

17

45

74

81

163

255

255

30

17

45

76

81

162

255

255

3.32. Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

4

12

128

288

2 956

2

0

1

6

13

127

328

2 220

3

1

1

8

16

121

344

1 687

4

1

3

11

18

118

344

1 310

5

1

4

13

21

117

337

1 042

6

2

4

16

23

117

324

848

7

2

6

19

26

116

310

703

8

2

6

21

29

116

294

591

9

4

7

24

30

116

278

504

10

4

9

27

33

116

261

435

11

4

9

29

35

117

246

378

12

4

9

31

37

117

231

331

13

5

11

34

40

117

216

292

14

5

11

37

42

117

210

259

15

6

13

38

44

117

210

231

16

6

13

41

45

118

210

210

17

6

15

44

47

118

211

211

18

6

15

45

50

119

211

211

19

7

16

48

51

122

212

212

20

7

17

51

54

123

212

212

21

7

18

52

55

125

213

213

22

9

18

55

58

127

213

213

23

9

20

57

59

128

213

213

24

9

20

60

61

130

213

213

25

10

21

62

63

132

213

213

26

10

22

65

65

133

213

213

27

10

23

67

67

133

213

213

28

11

24

69

68

135

213

213

29

11

25

72

70

136

213

213

30

12

25

75

72

137

213

213

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment (in bps)

Euro

Austria

20

Euro

Belgium

20

Euro

Croatia

20

Euro

Cyprus

20

Euro

Estonia

20

Euro

Finland

20

Euro

France

20

Euro

Germany

20

Euro

Greece

20

Euro

Ireland

20

Euro

Italy

20

Euro

Latvia

20

Euro

Lithuania

20

Euro

Luxembourg

20

Euro

Malta

20

Euro

Netherlands

20

Euro

Portugal

20

Euro

Slovakia

20

Euro

Slovenia

20

Euro

Spain

20

Czech koruna

Czech Republic

15

Danish krone

Denmark

23

Forint

Hungary

9

Krona

Sweden

2

Lev

Bulgaria

32

Pound sterling

United Kingdom

19

Romanian leu

Romania

12

Zloty

Poland

14

Króna

Iceland

53

Norwegian krone

Norway

27

Swiss franc

Liechtenstein

-3

Swiss franc

Switzerland

-3

Australian dollar

Australia

17

Canadian dollar

Canada

27

Renminbi-yuan

China

7

Hong Kong dollar

Hong Kong

4

US dollar

United States

47

Yen

Japan

-1

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/456/oj

ISSN 1977-0677 (electronic edition)

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